Universidade Estadual Paulista – UNESP
Faculdade de Ciências e Letras – FCL
Campus de Araraquara
Curso:
Economia
Disciplina:
Economia Financeira e Desenvolvimento
Docente:
Dr. Elton Eustáquio Casagrande
Trabalho
Tema: Regulação Bancária
O que é?
Para que serve?
Grupo:
Cesar Augusto Batista Lino
João Mahinga
Marco Antonio Castiglio Filho
Niege Franco
Renan Simionato
Valeria Rosenfeld
Introdução
O sistema financeiro exibe um funcionamento especial em pelo
menos um aspecto chave, quando comparado aos outros setores
da economia. A existência do chamado risco sistêmico.
Com isso a regulação financeira é um dos fatores determinantes
da estrutura financeira, limita as ações dos agentes financeiros e
define as operações exercidas pelas instituições.
Risco sistêmico

Refere-se a possibilidade de um choque localizado em
algum ponto do sistema financeiro possa transmitir-se
ao sistema todo e eventualmente levar ao colapso de
toda a economia.

Empresa Setor financeiro x Empresa de outros setores.
Risco sistêmico

Economias podem seguir funcionando quando praticamente
qualquer um dentre todos os setores sofre um colapso, mas
dificilmente poderá fazê-lo se o setor atingido for o setor
financeiro, ou mais precisamente o sistema bancário. Em
outra palavras, uma crise no setor bancário fatalmente se
transmitirá ao resto a economia, arrastando-a consigo para a
crise.
Risco sistêmico

Dois canais de contágio:
1º) Criação de um insumo de uso generalizado, o crédito.
2º) O que tudo indica mais importante, o sistema de pagamentos
realizado pelo setor bancário, que é a transferência de depósitos
a vista entre bancos comerciais.
Depósitos a vista

Praticamente
todas
as
operações
relevantes
praticadas entre agentes privados não bancários em
uma economia de mercado moderna são liquidadas
através de transferência de direito sobre depósitos a
vista mantidos nos bancos comerciais.
Depósitos a vista

Um depósito a vista nada mais é do que a promessa feita por
uma agente privado , o banco, de entrega de um montante
determinado de moeda legal a qualquer momento em que o
detentor desta obrigação assim o deseje.

Multiplicador bancário.

Corridas bancárias.
Métodos de evitar colapso do sistema

Contágio, assim, é uma manifestação específica do sistema
financeiro da noção de externalidade, um tipo de imperfeição de
mercado que exigi uma intervenção corretiva. No caso do sistema
financeiro, esta intervenção toma duas formas:
1ª) Criação de redes de segurança.
2ª) Definição de regras de regulação e supervisão que reforcem a
capacidade do sistema de evitar ou absorver choques. Chamada de
Regulação Prudencial.
Redes de segurança

Para que o risco de crédito seja zero, é preciso criar
instituições que garantam que os bancos poderão cobrir
retiradas em quaisquer circunstâncias, inclusive aquelas em
que o próprio banco está sendo incapaz de realizar seu ativos.

Vem do estado, que tem o monopólio de emissão da moeda
legal, tem sempre a possibilidade de suprir aos bancos a
quantidade de moeda que for necessária para permitir que os
resgates desejados sejam honrados.
A regulação

A regulação prudencial tem normalmente como meta
de impedir a realização de negócios que ameacem a
segurança do sistema e que, provavelmente, seriam
realizados na ausência destes limites. Toda regulação
implica, obviamente, a limitação da liberdade de
escolha privada, dado que se não houvesse a
possibilidade de comportamentos danosos serem
adotados não haveria a necessidade de proibi-los.
A regulação

Em suma, regulações de qualquer natureza são, por
definição, distorcidas, porque visam a orientar o
comportamento privado em direção diferente daquela
que
seria
adotada
espontaneamente.
Essa
preocupação, porém, é menos relevante do que
parece à primeira vista, porque a regulação, se bem
planejada, introduz “distorções” compensatórias, no
sentido de que tentam coibir falhas de mercado.
Assimetrias de informação

Reconhecida mais recentemente do que os problemas
com a segurança do sistema financeiro, tem sido
também apontada como razão para a definição de
normas
regulatória
informações.
a
possível
assimetria
de
Estratégias de regulação financeira

As últimas duas décadas têm testemunhado um
processo acelerado de mudança nas estratégias
regulatórias adotadas nas principais economias de
mercado, com reflexos bastante importantes sobre as
opções abertas aos países menos desenvolvidos.
As estratégias estão divididas em
4 estágios:
1.
2.
3.
4.
Regulação de balanços
Coeficientes de capital
Coeficientes de capital e inovação
financeira
Auto-regulação como estratégia
Regulação de balanços

É a primeira das estratégias de regulação
dominate por muito tempo era discrita pela
busca de controle direto sobre as operações
das instituições financeiras. A preocupação
com o risco de iliquidez, no caso do sistema
bancário, é descrita pela busca de controle
direto sobre as operações das instituições
financeiras,
Coeficientes de capital


A ideia central, conhecida na literatura como o problema do
agente e do principal, era de que os intermediários
financeiros, corriam riscos por desviarem os capital financeiro
à ativos com maiores taxas de rentabilidade, ( ativos pouco
controlados pelos agentes reguladores).
A ideia proposta pelo Acordo de Basiléia I era de forçar os
bancos a comprometer seu próprio capital, forçando-os a
fazer investimentos mais seguros. Depois dos acordo apenas
os EUA usavam seu próprio capital enquanto que os bancos
europeus e asiaticos usam capital de terceiro.
Coeficientes de capital e inovação
financeira

Houve a necessidade de emendar os
acordos, que originalmente concentravam-se
na defensa contra riscos de crédito, em
períodos em que se diversificavam suas
atividades, sujeitando-se a outros tipos de
riscos contra os quais o Acordo de Basiléia
nada oferecia.
Coeficientes de capital e inovação
financeira

Uma das grandes vantagens vista no acordo
original era a de diminuir e simplificar o
trabalho dos supervisores encarregados de
acompanhar
o
enquadramento
nos
regulamentos
Auto-regulação como estratégia


Como os coeficientes de capital fixados
anteriormente pelos reguladores no Acordo
de Basiléia, chegou-se, à estratégia de autoregulação.
Como isso, caberia aos própios bancos
definir uma estratégia de avaliação e
tratamento de riscos.
Auto-regulação como estratégia

Assim foram criados vários tipos de modelos
voltados para o calculo dos riscos envolvidos
em cada estratégia utilizada por uma
instituição. Foram produzidos os modelos
VAR (value at risk), e teste de resistência
(stress test).
Conclusão
Em todo o mundo, o sistema financeiro é sujeito a
extensa regulação e está sujeita à supervisão contínua por parte
de autoridades especialmente treinadas para isto.
Por causa das externalidades, definiu-se um conjunto de
regulações prudenciais.
E por causa da assimetria de informações, definem-se regras de
defesa dos consumidores
Questões:

O que é a regulação bancária?
Regulação bancária é uma intervenção no mercado financeiro e é
um dos fatores determinantes das ações dos agentes financeiros.

Para que serve a regulação bancária?
Serve para definir as operações exercidas pelas instituições
financeiras e cercear atuação dos bancos e, minimizar a
probabilidade de ocorrência de situações de fragilidade finaceira.