Gerência de Risco em Cronogramas
SIMULAÇÃO MONTE CARLO
O que é o CPM ?
O CPM – ou método do caminho crítico é uma ferramenta importante
para a gestão de tempo. Uma rede de atividades ligadas por
caminhos que remetem a inícios e finais. Podem ocorrer em seqüência
ou em paralelo.
O CPM indica a duração de tempo mais reduzida e ou a data de
conclusão através do caminho crítico mais longo da rede. O caminho
mais longo é o mais crítico, ou seja, qualquer defasagem neste
caminho gerará uma defasagem de tempo no projeto.
O CPM é importante para conferir uma visão lógica ao projeto e
permitir o seu gerenciamento diário.
Quando usar o CPM ?
O CPM é útil basicamente se as atividades iniciarem-se
precisamente quando previstas. É crucial ao sucesso de um
projeto que uma análise de risco de cronograma seja realizada
antes de se firmar um contrato ou acordo, pois:
A duração do projeto calculado pelo CPM é preciso apenas se
tudo ocorrer de acordo com o planejado, o que é raro em
projetos reais. Em muitos casos :

as previsões aplicadas ao CPM não são realistas.
 a data de conclusão prevista para o projeto não é sempre a
data mais provável, em muitos casos.
 o caminho crítico identificado pelo CPM nem sempre é aquele
que mais provavelmente irá afetar a defasagem de tempo do
projeto.
Análise de Risco :
 Existe a necessidade de se realizar uma análise de risco,
quantificada, para o tempo de projeto.
 Quanto mais complexo o projeto, maiores são as chances de
erro de previsão.
 O método Monte Carlo provê essa condição aos gerentes de
projeto, através de simulações via software.
Três passos para uma Análise de Risco
de Sucesso:
Caso 1
Passo 1: O fundamento da análise de risco
O caso 1 apresenta uma projeto simples e um cronograma
igualmente simples. Através da análise de risco é possível
demonstrar o quão facilmente um projeto pode ter seu tempo
excedido. Como primeiro passo, um projeto com 2 atividades e um
marco final é mostrado na figura 1.
O nível de detalhe pode ser demonstrado levando-se em
consideração três características:
 Não desenvolva uma rede extremamente detalhada. Levar em conta
os detalhes significativos. Atividades com relações de Início para Início
e de Final para Final são importantes.
 O cronograma deve mostrar claramente os caminhos paralelos que
causam atrasos no projeto se não contingenciados.
 A rede não deve ser desenvolvida em um grau de detalhamento que a
torne confusa.
OBS: É sempre melhor mostrar mais caminhos do que menos, pois
caminhos mais curtos podem ser exatamente aqueles que agregam maior
risco.
Passo 2: determinando a faixa de duração das
atividades
As faixas de duração de um trabalho devem ser subdivididas em
PESSIMISTA E OTIMISTA, em função de cenários extremos. Os
cenários devem ser explorados pelas técnicas de análise de risco
aplicáveis. Define-se também a duração esperada através do CPM,
através do cenário mais esperado e mais realista possível.
Os limites máximo e mínimo das durações das atividades do
caso 1 são mostrados na figura 2.
Para projetos complexos, com centenas e até
em rede, pode-se utilizar o conceito de
organizando-se atividades em categorias
comuns. As variações são determinadas
tolerâncias para uma determinada categoria do
milhares de caminhos
“banda de risco”,
com características
em percentuais ou
CPM.
Para cada atividade sob risco, o gestor adota uma distribuição de
probabilidade, incluindo os pontos máximos e mínimos da faixa de
tolerância. Assim, suponha uma distribuição de probabilidade
triangular, para cada atividade, como na figura 3.
Passo 3.
Determinadas as curvas de probabilidade torna possível uma
análise de risco para os tempos (durações). Em geral, utilizamse métodos numéricos.
A simulação realizada para o caso 1 responde às seguintes
questões:
 A data prevista para finalização do projeto é razoável?
 A data prevista é a mais adequada?
 Quantos dias são necessários para contingenciar e reduzir o
risco de atraso a um patamar aceitável?
Neste ponto a análise de MONTE CARLO é aplicada!!
Cada atividade sob risco deve ser submetida à simulação. Sua
escolha deve ser aleatória. As datas para finalização das
atividades e o tempo total de projeto são calculados pelo CPM
para a configuração de rede adotada.Para cada interação ou
simulação de caminho, os resultados máximos, mínimos e
esperados são gravados, bem como quais foram os caminhos
críticos na simulação realizada.
No final da simulação, uma distribuição de probabilidade é
mostrada, com datas, freqüências de amostragens relativas, etc,
como no exemplo da figura 4, indicando 2500 simulações, com os
gráficos resultantes “bell” e “S”.
Interpretação dos resultados.
O CPM mostra a data final de 11/12. Mas a probabilidade de
acerto é de 10 a 15%!!
Em 24/12 tem-se a data mais provável. Assim, aplicar a data
mais esperada com a mais provável com base no caminho crítico não
gera a data correta de finalização do projeto em geral.
A média é 07/01/97. Ou seja, se o projeto for realizado 100
vezes, haverá uma tendência de 3 semanas de atraso na duração
total do projeto.
24/01/97 é uma data segura, sem excesso de otimismo, com
um nível aceitável de risco.
O CPM claramente estabelece 11/12 como data final. Mas
também claramente a análise de risco estabelece 11/12 como uma
data muito otimista!!.
Restrições
 Nunca leve em consideração datas compulsórias ou
contratuais. Isso gera uma forte tendenciosidade na análise.
 Se algumas atividades consumirem recursos limitados ou
escassos ao mesmo tempo, verifique a exeqüibilidade do
projeto. Simulações devem partir de bases realistas, como
também os recursos devem ser adequados para o projeto e
assim o software de simulação deve assumí-los.
Caso 2
Os 3 passos para a simulação podem ser utilizados em casos
mais complexos, como os que possuem atividades planejadas
simultaneamente ao longo de caminhos paralelos. No final do
projeto, os caminhos convergem para uma determinada
atividade.
Nos pontos de convergência, os projetos podem ser defasados
se a distribuição de probabilidade das durações dos caminhos
convergentes diferirem.
A defasagem de um dos caminhos irá defasar o conjunto.
Exemplos:
a) inspeções que podem ser realizadas apenas após a realização
de um conjunto de atividades
b)
a integração de um conjunto que depende de outras
atividades realizadas como pré-requisito.
É esperado que determinados pontos de convergência tenham
ampliada a possibilidade de defasagem, quanto maior a
quantidade de caminhos que a ele convergem. Ou seja, o risco
de defasagem é mais alto em casos como este.
Suponha, para o caso 2, que B101 é exatamente como A101 e
B102 seja exatamente como A102. A duração do CPM é
ilustrada através da figura 5.
O CPM resultante é exatamente o mesmo que o do caso
1, ou seja, 130 dias de trabalho, terminando em 11/12.
Ambos os caminhos A e B são identificados como caminhos
críticos pelo CPM.
Um projeto com caminhos paralelos como o do caso 2 é
quase sempre mais sujeito a atrasos do que um projeto
com um cronograma como o apresentado no caso 1. A
causa para esse comportamento é a convergência
mencionada anteriormente.
A distribuição das possíveis datas para finalização
através da simulação de Monte Carlo é mostrada na
figura 6 e reflete o efeito da convergência.
Interpretação dos
resultados
A data prevista pelo CPM, 11/12, possui probabilidade de
realização não maior do que 5%! A data mais provável é 07/01, e
não 24/12, como no caso 1.
A data média é 17/01, e não 07/01, como no caso 1. Esta simulação
indicou que há uma expectativa de atraso de 5 semanas em relação
à data prevista no CPM.
Uma empresa com gestão conservadora, requerendo 80% de
probabilidade de acerto, estabelecerá que a previsão de término
seja apresentada como sendo 04/02, e não mais 24/01, como no
caso 1.
Comentários
O CPM não revela esses problemas. Mesmo com
caminhos críticos paralelos, a previsão obtida pela análise CPM
resulta na mesma previsão se comparada com uma situação
simples. A análise de risco, no entanto, mostra as necessidades
de eventuais contingências, maiores do que no caso 1.
A simulação mostra, portanto, que mesmo projetos muito
simples, como os apresentados nos casos 1 e 2, o primeiro com
DUAS atividades, e o segundo com QUATRO atividades e dois
caminhos paralelos, podem ter problemas. Em situações reais e
mais complexas, a situação torna-se imprevisível. Assim, a
análise de risco identifica e quantifica as dificuldades com as
quais o gerente de projeto se depara.
Caso 3
Suponha que o gerente de projeto que realiza uma análise de
riscos tenha o intuito de mitigar o risco previsto no caso 2. Para este
caso hipotético, duas considerações podem ser feitas:
 Primeiro, o gerente deve reduzir o risco nas atividades A101 e
A102,
utilizando-se
de
táticas
possivelmente
diferentes:
fornecedores mais rápidos, outros componentes, etc.
 Segundo, o gerente de projetos poderá reduzir a duração da
atividade B101 por 5 dias, para 45 dias, utilizando-se possivelmente
subdivisão do trabalho. Para o caso 3, assume-se que a faixa de risco
do caso 3 em seu caminho “B” (B101 – B102) seja igual à mesma faixa
do caso 2.
Suponha que as novas faixas de risco
com base nessas duas considerações
sejam as mostradas na figura 7.
Reduzindo B101 torna o caminho B menos crítico , com
um CPM de 125 dias, mais 5 de margem de flutuação. O caminho
A é agora o único caminho crítico, com o CPM mostrando 130
dias de trabalho. A data final é programada para ser o dia
11/12.
Mas, o caminho A é o mais provável a defasar o
projeto? É o caminho de mais alto risco?
Uma análise de risco é agora necessária para estimar as
possíveis durações do projeto após o gerenciamento de riscos e
também para identificar o caminho de maior risco.
Como mencionado, o software de simulação mostra quais
atividades são mais críticas para cada interação realizada. No
final da simulação, o percentual das interações nas quais as
atividades foram críticas indicam a probabilidade relativa que
defasagens nas suas simulações irão gerar defasagens no
projeto, ou seja, sua criticidade relativa.
Comentários
Na caso 3, o caminho A pode ser o “mais crítico” usando o
CPM, mas sabe-se que isso não é o suficiente. O software
mostrará, como na figura 7, a criticidade relativa para cada
atividade, indicando os números à esquerda das barras no
gráfico de barras. Esse resultado indica que o caminho B é
o de maior risco, aquele que possui a maior probabilidade de
defasar o projeto, com 69%, mesmo que seu CPM mostre
uma duração 5 dias menor que o caminho A. Isso significa
que ações de contenção de risco tomadas através dos
passos 1 e 2 (considerações) sobre o caminho A foram
eficazes. Prevê-se que o caminho A venha a defasar o
projeto em apenas 31% do tempo.
A figura 8 mostra que as ações de gerenciamento do risco
reduziram o risco de defasagem para o projeto. A média para a
finalização do projeto deslocou-se para 03/01, e não 17/01 como no
caso 2, antes das ações serem tomadas.
A probabilidade de término do projeto em 11/12 é ainda
menor que 5%, e novas ações para a mitigação de risco podem ser
tomadas para reduzi-lo a um nível aceitável. Esses passos (1 e 2)
poderiam ser aplicados ao caminho B, o de maior risco, no momento.
Mas certamente o gerente de projetos irá, no entanto, monitorar o
progresso em B101 e B102.