Formador de Mercado Dinâmico para Negociações em Alta
Frequência
Bruno de Mello Morgan, Humberto Cesar Brandão de Oliveira
Filiação (ICEx / Bacharelado em Ciência da Computação)
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Resumo: Após a modernização do mercado de ações, em 2007, muitos robôs passaram a operar na bolsa
de valores. Isso trouxe à tona novas modalidades de investimento, como as negociações de alta frequência
(High Frequency Trading). Para que esses robôs consigam operar de maneira coerente e eficiente, é necessário analisar informações relevantes que o ajudem a decidir quando comprar e quando vender ações.
De acordo com [1], a volatilidade das ações do mercado é uma medida de risco eficiente, ou seja, medir o
quanto uma ação variou em um dado perı́odo de tempo. O presente trabalho usa dados antigos do mercado
para estudar a volatilidade e com isso tentar prevê-la, através do modelo GARCH [2]. Essa previsão ajudará
uma estratégia algorı́tmica de High Frequency Trading a tomar melhores decisões na hora de investir.
Financiamento: FAPEMIG
Referências:
[1] Aldridge, I. High-Frequency Trading: a practical guide to algorithmic strategies and trading system.
John Wiley & Sons, Inc., 2010.
[2] BOLLERSLEV, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327, 1986.
Alfenas – MG – Brasil
12, 13 e 14 de novembro de 2015