ARTIGOS SELECIONADOS PARA A 2º CONFERÊNCIA EM GESTÃO DE RISCO E
COMERCIALIZAÇÃO DE COMMODITIES – CGRCC
TEMA: Derivativos de Commodities
TÍTULO
Exame de Margem de Garantia e Volatilidade Sobre Volume
Negociado: Evidências Para o Mercado de Futuros Agropecuários da
BM&FBOVESPA
Hedge Completo Versus Hedge Ótimo: Qual a Melhor Estratégia de
Cobertura de Risco Para o Mercado do Boi Gordo Mineiro e Paulista
Avaliação de tópicos e problemas de derivativos agropecuários no
Brasil:
uma proposta de agenda para pesquisas aplicadas
Avaliação da efetividade de hegde para o risco de preço de boi gordo:
aplicação do modelo de correção de erros (MCE) no mercado de São
Paulo
Análise da Utilização de Mecanismos de Controle do Risco de
Mercado Para Compra de Insumos e Venda do Boi Gordo na Pecuária
de Corte
Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros
AUTOR (ES)
Helton Neves Canguçú Oliveira, Leonardo Bornacki Mattos
e Maria Micheliana da Costa Silva
Odilon José de Oliveira Neto, Fabio Gallo Garcia, Waltuir
Batista Machado
Waldemar Antonio da Rocha de Souza, Nixon Diniz Pereira,
José Carlos Reston Filho, Vitor Augusto Ozaki e João Gomes
Martines Filho
Andreia Cristina de Oliveira Adami, William Eduardo
Bendinelli, Waldemar Antonio da Rocha de Souza e Pedro
Valentim Marques
GUSTAVO DE SOUZA CAMPOS BADARÓ, LUIZ GONZAGA DE
CASTRO JÚNIOR, RENATO ELIAS FONTES
Marcos Aurelio Rodrigues e João Gomes Martines Filho
TEMA: Estrutura de Mercado, Oferta, Demanda e Comportamento de Preços
TÍTULO
AUTOR (ES)
Public-Private Partnership Regulation and the Agency Problem
K G Sahadevan
Análise da reação dos preços à vista e futuros do café arábica aos
anúncios das estimativas de safra da CONAB
Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Maria Sylvia M. Saes e
Paula Sarita Schnaider
Concentrated production and heavy tails in commodity prices
Nicolas Merener
Estratégias na Composição de Blends no Mercado Internacional de
Café: Uma Análise de Cointegração
PAULA SARITA BIGIO SCHNAIDER e MARIA SYLVIA
MACCHIONE SAES
Transmissão Assimétrica de Preços: o caso do mercado de gasolina
por atacado e varejo no Brasil
Avaliação da implantação de mercado over-the-counter (OTC) no
Brasil:
Comparativo entre o OTC americano, europeu e brasileiro
André Suriane da Silva
Aniela Fagundes Carrara, Valéria Martins Pugeti,
Waldemar Antônio da Rocha de Souza, Pedro Valentim
Marques e João Gomes Martines Filho
TEMA: Previsão, Transmissão e Volatilidade de Preços
TÍTULO
AUTOR (ES)
Previsão De Preços Dos Contratos Futuros De Boi Gordo – Uma
Aplicação Dos Modelos Narmax
Douglas Marcos Ferreira, Eduardo Bento Pereira e
Leonardo Bornacki de Mattos
Análise da Dinâmica da Volatilidade dos Preços à vista do Café
Arábica: Aplicação dos Modelos Heteroscedásicos
Carlos Alberto Gonçalves da Silva e Luciano de Paula
Moraes
Assimetria Na Transmissão De Preço Do Contrato Futuro De Etanol
Para Paulínia/Sp: Uma Aplicação Dos Modelos Tar
João Ricardo Tonin, Julyerme Matheus Tonin e Lucca
Simeoni Pavan
Opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&FBOVESPA:
apreçamento com a Fórmula de Black, modelos binomial e trinomial
Transmissão de preços e análise da volatilidade no mercado
internacional da soja em grão: Uma abordagem utilizando a
econometria de séries temporais
Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino
brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta
Julyerme Matheus Tonin
Lucas Siqueira de Castro, Silva Junior A. G., Campos A. C. e
Braga M. J.
William Eduardo Bendinelli, Andreia Cristina de Oliveira
Adami e Pedro Valentim Marques
Causalidade E Transmissão De Preço Do Milho Entre Importantes
Municipios Goianos Produtores E A BM&FBOVESPA
Gislene Zinato Rodrigues e Cleyzer Adrian da Cunha
Análise da Transmissão Espacial de Preços no Mercado Internacional
de Trigo
Mario Antonio Margarido e Frederico Araujo Turolla
TEMA: Instrumentos de Crédito e Financiamento
TÍTULO
Modelos de financiamento da cadeia de grãos no Brasil
AUTOR (ES)
Felipe Prince Silva e Luis Eduardo Rebolo Lapo
TEMA: Mercado de Seguro
TÍTULO
AUTOR (ES)
Improved spatio-temporal modeling and forecasting of crop yields:
implications to pricing area yield crop insurance contracts
Ramiro Ruiz Cardenas e Elias Teixeira Krainski
A distribuição skew-normal aplicada ao seguro agrícola
Caroline Oliveira Santos, João Domingos Scalon e Vitor
Augusto Ozaki
Variabilidade da produção, volatilidade de preços e o comportamento
do faturamento do mercado de soja no Paraná
Andréia C. O. Adami, Vitor Augusto Ozaki, Mateus Gosser e
Lucas Eloy