PAPERS SELECTED FOR THE 1st RISK MANAGEMENT AND COMMODITY TRADING
CONFERENCE (CGRCC)
THEME: Market structure, supply, demand and price behavior
TITLE
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A Relação entre Percepção e Gestão de Risco por Produtores de Arroz Irrigado no Rio
Grande do Sul
Maria Isabel Fernandes Finger; Carlos Alberto Oliveira de Oliveira; Vitor
Francisco Dalla Corte; Paulo Dabdab Waquil
Risco de Base e Causalidade no Mercado de Milho: Relação entre Contrato Futuro de
Liquidação Financeira e de Base na BM&FBOVESPA
Lucilio Rogerio Aparecido Alves; William Eduardo Bendinelli; Geraldo
Sant’Ana de Camargo Barros
THEME: Insurance Market
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Modelagem Estatística dos Prêmios de Seguro: Contribuições para a Política Agrícola de
Gestão do Risco
Andréia C. O. Adami
A Utilização do VaR como Ferramenta de Previsão do Risco Orçamentário no Processo de
ALM das Empresas Seguradoras
Frederike Monika Budiner Mette; Marco A. S. Martins;
Gilberto de Oliveira Kloeckner
THEME: Commodity Derivatives
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Co-Integração e Causalidade no Mercado de Soja: Análises para Brasil, China e EUA
Maria Alice Móz Christofoletti; Rodolfo Margato da Silva; João Gomes
Martines Filho
Estratégias operacionais para o contrato futuro de soja da BM&FBOVESPA usando análise
espectral e regras de filtro
Waldemar Antonio da Rocha de Souza; João Gomes Martines Filho; Pedro
Valentim Marques
Base e o Risco de Base do Café Arábica no Brasil: Um Estudo Empírico para o período 20032010
Fabiano Gabriel
Testando a realidade dos excessos de retornos nos contratos futuros de boi gordo e café
Marcos Aurelio Rodrigues
Medidas de risco e viabilidade de implantação de um contrato futuro no Brasil
Daniel Henrique Dario Capitani; Fabio Mattos; João Gomes Martines Filho
Sobre Alguns Requisitos Necessários à Viabilização do Contrato Futuro de Etanol da
BM&FBOVESPA
Derick David Quintino; Carlos Eduardo de Freitas Vian; Sérgio Adriani David
Aspectos comportamentais são determinantes na decisão do uso de contratos futuros
entre os cafeicultores brasileiros?
Rodrigo Lanna Franco da Silveira; Alexandre Gori Maia; José César Cruz
Júnior; Maria Sylvia M. Saes
Mercados Futuros de Soja na China
Pedro Valentim Marques; William Eduardo Bendinelli
Hedge simultâneo de preço e taxa de câmbio: uma análise para o mercado de soja em
Paranaguá
Débora Fernandes Bellinghini; Daniel Valladares Weeks;
Os Princípios para a Regulação e Supervisão dos Mercados de Derivativos de Commodities
Alexandre Garcia Padilha
THEME: Price Forecasting, Transmission and Volatility
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Eficiência e Coordenação Oligopolista no Mercado de Etanol Anidro no Estado de São
Paulo: Uma Aplicação dos Modelos Arch/Garch
Mario Antonio Margarido; Paulo Furquim de Azevedo;
Pery Francisco Assis Shikida
Estratégias de comercialização de arroz com base em diferentes expectativas de preços
Andréia C. O. Adami; Geraldo S.A. C. Barros
Functional Fuzzy Inference System for Commodity Prices Forecasting
Leandro Maciel
Gestão de Riscos de Preços: Uso Estratégico do Conteúdo Informacional Estraído das
Opções Sobre Futuros de Soja Negociadas no CME Group
Rafael Tura; Waldemar Antonio da Rocha de Souza
Transmissão de preços do contrato futuro de milho da BM&F para Jataí/Go: Aplicação do
modelo com Threshold
Cleyzer Adrian da Cunha; Paulo Furquim de Azevedo
Análise de volatilidade spillover entre commodities agrícolas e o mercado de energia: um
estudo do mercado de etanol brasileiro
Débora Fernandes Bellinghini; Waldemar Antonio da Rocha de Souza; Pedro
Valentim Marques
Impacto da expectativa do rendimento agrícola sobre o mercado de soja no Paraná
Andréia C. O. Adami; Mateus Grosser
Impacto da Utilização de Commodities Agrícolas para Diversificação de Carteiras Segundo
Modelo de Markowitz
Oswaldo Veriano Guedes Alcoforado Neto; Roseli da Silva
Impacto da negociação de contratos futuros de café por diferentes agentes de mercado
sobre a volatilidade dos preços à vista
Oscar Osvaldo Frick; Rodrigo Lanna Franco da Silveira
Globally Distributed Production and Asset Pricing: the Rise of Latin America in CME
Soybean Futures
Nicolas Merener