Sistema Central de
Risco de Crédito - SCR
26/07/2002
Agenda
• Avaliação da recepção dos documentos
– Crítica sintática
– Crítica semântica
– Tratamento das instituições em atraso
• Participação das Ifs no projeto
– Casos de uso de interesse das Instituições
– Devolução de informações
• Consulta individual
• Consulta agregada
• Alterações
– Leiaute 3020 e 3030
– Leiaute 3026
– Carta-Circular
Avaliação da Recepção de
Documentos
• Objetivos da primeira data-base do projeto
– Banco Central
Validar o processo de recepção de documentos
– Instituições Financeiras
Validar a construção da base de dados
• Objetivo atual
Preencher a base de dados com informações,
incluindo a data-base maio
Processo de validação
• Carta-Circular 3025
– Validação Sintática - verificação da estrutura e
formatação do arquivo,
–
–
–
–
Tags
Tipos de dados informados
Códigos
Campos obrigatórios;
• Validador
•Docs XML
• Cerca de 600 críticas sintáticas
– Validação Semântica - verificação da consistência das
informações
– Aferição da compatibilidade interna dos dados;
– Documento 3030 x Cosif, Cadoc 4010;
•Críticas de avaliação
– Documento 3020 x documento 3030.
• 51 críticas semânticas
•MSGs de erro
Processo de validação
PSTA
Server
FS
• Envio de
relatório
para IF.
Data Set
OS/390
Área no
OMVS
JAVA1
Segmento OMVS
Mainframe (Unix)
Validação dos
arquivos Etapa 1
DB2
Controle
Aplicação Web
•Tratamento dos Erros
•Relatórios de processamento
Connect
Mainframe
OS390
JAVA2
Validação dos
arquivos Etapa2
DB2
Operacional
Críticas sintáticas
• Atendimento a dúvidas
– Equipe específica dedicada
– Transparência pela Carta Circular 3024
– Cerca de 200 atendimentos por escrito a 120 IFs
• Principais dúvidas (24/07)
–
–
–
–
37% - negócio
35% - informações sobre resultado do processamento
18% - leiautes
10% - multas por atraso
• Validador
– Cerca de 21% das IFs não conheciam o Validador
Ainda há grandes Instituições com problemas
nessa fase do processo de validação
Críticas semânticas
• Montagem das conciliações transpareceu
pertinência de mudanças normativa
– Outros créditos
• Criação de rubrica específica para registro de outros créditos
com característica de crédito
– Leasing
• Cessões de operações e direitos
• Créditos por antecipação de valor residual
• Bens não de uso próprios
– Câmbio
• Distinção entre ACC e financiamento a exportação na validação
• Separação das rendas a receber vinculadas à crédito
• Temporariamente, optou-se por dilatar o patamar
de erro aceitável
• Paulatinamente novas críticas serão habilitadas
Críticas semânticas
• Críticas aplicadas
Validação do Documento 3030
Tipo de Crítica
Comparação com COSIF
Validações internas do documento
Comparações com data-base anterior
Erro de Duplicidade de Registros
Total
Quantidade
31
4
1
2
38
Validação do Documento 3020
Tipo de Crítica
Comparação com o Doc 3030
Validações internas do documento
Comparações com data-base anterior
Duplicidade de Registros
Total
Quantidade
4
4
1
4
13
Tratamento das Instituições em
atraso
• Atraso na devolução das críticas semânticas
comprometeu objetivo de validar a construção da
base de dados pelas Ifs
• Críticas aplicáveis ao 3030 sofreram intensa avaliação
• Críticas aplicáveis ao 3020 são vinculadas ao
recebimento do 3030
Este, entre outros aspectos, será levado à
diretoria para avaliar a aplicação de multas
Tratamento das Instituições em
atraso
• As normas de multa permanecem em vigor tendo
por base:
–
–
–
–
–
Avaliação dos atrasos
Prontidão da correção dos erros
Evolução na construção dos arquivos
Sucesso no envio e validação dos documentos
Diligência no atendimento à supervisão
• Em avaliação:
– Convocação de reunião de Instituições em atraso
•
•
•
•
Permanência em vigor das regras de multa
Prazo limite para validação dos arquivos.
Restrição ao uso central de risco
Restrições adicionais
Casos de uso de interesse das
Instituições
• Família UC07
– UC07 - Corrigir Dados do Doc
3020
– UC13 - Consultar Correções
Dados Doc 3020
– UC61 - Corrigir Dados Doc 3030
– UC62 - Consultar Correções
Dados Doc 3030
• Família UC17
– UC17 - Consultar Inform.
Consolidada de um Determinado
Cliente
• Família UC11
– UC11– Solicitar Arquivo com a
posição de seus clientes
– UC10 - Solicitar Arquivo com a
Posição de Clientes por Lote
• Família UC66
– UC66 - Solicitar Exclusão de
Documento
• Família UC48
– UC48 – Registrar Decisões
Judiciais e Vícios de Contrato
– UC60 - Consultar Liminares
Existentes
• Família UC05
– UC05 - Validar Doc.3030 Etapa 2
– UC04 - Validar Doc.3020 Etapa 2
– UC02 - Validar Doc.3020 Etapa 1
– UC01 - Validar Doc.3030 Etapa 1
Casos de uso de interesse das
Instituições
– Agenda sugerida para reuniões com representantes indicados pelas instituições/associações de
classe
• Já validado (protótipo arquitetural)
– Família UC05 Validar Doc.3030 - Etapa 2
• 1a quinzena de agosto
– Família UC07 Corrigir Dados do Doc 3020
– Família UC66 Solicitar Exclusão de Documento
• 1a semana de setembro
– Família UC48 Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato
• 3a semana de setembro
– Família UC17 Consultar Inform. Consolidada de um Determinado
Cliente
– Família UC11 Solicitar Arquivo com posição de clientes
Devolução de informações
• Projeto prevê devolução de informações
– Início da devolução está vinculado à qualidade
dos dados
– Sempre mediante autorização
• Formas de devolução:
Individual – dados de um cliente
Carteira de crédito – posição de todos devedores
individualizados (3020)
Grupo de devedores – posição de clientes
autorizados
Devolução de informações
•Informações a serem devolvidas
–Informações consolidadas por prazo de
vencimento e agregadas para o SFN
– A vencer
– Vencidos
• Vencidos de 1 a 14 + a
vencer até 60 dias
• 60 a 180
• 180 a 360
• 180 a 360
• 360 a 720
• 721 a 1080
• 1081 a 1440
• 1441 a 1800
• 1801 a 5400
• acima de 5400
•
•
•
•
•
15 a 30
30 a 60
60 a 90
90 a 180
Mais de 180
Devolução de informações
Sugestão Inicial de Navegabilidade para o caso de uso 17
Modalidade (inclui garan-tias
fidejus. Prestadas)
Operação de 1 cliente
13 meses SFN
--
detalha uma data base por modalidade sem
identificar credor
-- Variação cambial
Por característica das
garantias prestadas
título descontado
Identificação
dos clientes
-- Dados de Balanço
Dados para clientes acima de
R$ 5 MM em 1 data base
Classificação de
-- risco do Cliente
Dados do grupo
econômico
listagem dos CNPJs /
Operação na data
-- CPFs
-- base na IF
Consulta a dados
informados pela IF
Outras Modalidades
Modalidade x
Classif. de risco
prestador de garantia
fidejussória
Operação de 1 cliente 1 data
base na IF
todas operações
Informação deta-lhada
-- por operação
Operação na data
-- base na IF
UC17- Consultar Informação Consolidada
de um Determinado Cliente
Consulta situação
do cliente no SFN
web
JAVA
•ter arquivo
validado para a
data-base
solicitada, e
•a IF deve ter
autorização do
cliente
Instituição
receber os dados
Bacen
• Condições para
DB2
Operacional
– IF identifica o cliente
– Opções de consulta da posição no SFN, detalhadas por links
– Obrigação em relação ao SFN por modalidade
– Coobrigações do cliente como modalidade
Devolução de informações
• Informações dos clientes em carteira
– Criação de tag como atributo do cliente que identifica a
autorização
– Solicitação via web
– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081)
– Limitações no número de consultas
• Informações de grupos de clientes
– Envio de arquivo com clientes (Doc 3080) via PSTA
– Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081)
UC11 Solicitar Arquivo com a posição de
seus clientes
Consulta situação
de recepção SFN
web
JAVA
Solicita Base de dados
Instituição
enviaram
• % do total de IFs,
• Volume em R$
• % deste volume em
relação ao esperado.
web
Bacen
• Quantas IFs já
DB2
Operacional
JAVA
• Condições para receber arquivos
• Ter arquivo validado para a data-base
solicitada, e
• a IF deve ter informado autorização
positiva na ultima data-base enviada.
PSTA
Server
se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.
• Job
noturno
FS
UC11 Solicitar Arquivo com a posição de
seus clientes
• Consequências:
– Se a IF tinha um cliente com Resp.total superior
à R$ 5.000 em janeiro e não em maio, este
cliente não vai constar no arquivo gerado para
janeiro;
– Se a IF tem cliente autorizado em maio, que não
era cliente em janeiro, mas tinha dívidas no SFN
no mês, este cliente vai constar no arquivo
gerado para janeiro;
– Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não
constará no arquivo.
UC10 Solicitar Arquivo com a Posição de
Clientes por Lote
web
enviaram
• % do total de IFs,
• Volume em R$
• % deste volume em
relação ao esperado.
Instituição
• Quantas IFs já
JAVA1
Envia arquivo com CNPJs dos clientes
•Condições:
• O arquivo 3030 e 3020 da IF precisa
estar recebido e validado para a database
• A autorização será presumida pelo
Sistema
Bacen
Consulta situação
de recepção SFN
DB2
Operacional
JAVA2
• Job
noturno
PSTA
Server
Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.
FS
Alterações de leiaute – Doc 3020
– Inclusão como campo do cliente a existência de
autorização para consulta (Autorzc)
– Inclusão como campo da operação a data da
primeira informação negativa (DtPrimNeg)
– Inclusão do campo modalidade do principal
contrato renegociado ou recuperado do prejuízo
(ModRenegc)
– Informar no campo modalidade da operação as
submodalidades das operações consolidadas
Alterações de leiaute – Doc 3020
– CNPJs deverão ser informados com 8 dígitos e
CPFs com 11 dígitos.
– Utilização do Idbacen para clientes não
identificados
• Apenas quando o Unicad estiver funcionando;
• Dados mínimos
– Jurídica – Nome da empresa / País da sede / Cidade da
sede
– Física – Nome da pessoa / Data de nascimento / nome da
mãe / país de nacionalidade
– Caso possua CPF ou CNPJ, sistema mostra opções com
semelhanças aos dados cadastrados
Alterações de leiaute – Doc 3026
– Dados de balanço
• Caso a IF disponha de balanço individualizado e
consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2
balanços
• Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes
do Balanço (PartBalanco)
• Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo
circulante que consolida as rubricas envolvidas)
– Tipo de classificação alterada para A3
• Antes era N2
Alterações de leiaute – Anexos
– Vendor e Compror como submodalidade de
empréstimo e de financiamento
– Domínio específico para tipo de pessoa no caso de
"Operação adquirida / negociada com coobrigação da
cedente" (cessão - do lado da cessionária)
– Criação do Anexo 21: Tipo de classificação (da agência
de rating).
• Rating do emissor
• Fora do conceito classificações referentes a: emissões
específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade
de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento
bancário, de depósito etc
• Distinção entre ratings nacionais (br) e ratings internacionais
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 1
(...)
3.0.9.58.20-1 Créditos Cedidos Sem
Coobrigação - Ligadas Não Financeiras;
(...)
– Item 3 incluir inciso IX
IX - autorização: aquela prevista no art. 3o da Resolução 2.724,
de 31 de maio de 2000, necessária para a consulta das
informações do cliente pela instituição financeira;
– Item 3 incluir inciso X
X - data da primeira informação negativa: aquela a partir da qual
o cliente deixou de cumprir a obrigação financeira assumida.
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 4 alterar inciso VII
VII - em se tratando de créditos baixados como prejuízo,
informar as operações de forma individualizada, admitindo-se,
para aqueles já classificados como prejuízo na data-base de
agosto de 2002, o encaminhamento de forma consolidada por
cliente, sem a identificação do código do contrato baixado;
– Item 4 alterar inciso IX
IX - no campo "taxa efetiva anual", informar a taxa efetiva
equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da
operação, adicionalmente ao indexador da operação;
– Item 4 incluir inciso XV
XV - nos dados do balanço, informar o balanço individualizado e o
balanço consolidado do grupo do cliente, disponíveis para a database de referência, identificando as empresas consideradas em
cada balanço.
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 6
• Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de
instituição financeira
6. Nas operações de cessão de crédito, de securitização e de
negociação de cédulas de crédito bancário ou certificados de
cédula de crédito bancário a instituição financeira cedente, nas
hipóteses de ter como contraparte empresa direta ou
indiretamente ligada não referida no art. 2o, parágrafo único, da
Circular 3.098, de 2002, conforme definição constante da
Resolução 2.107, de 31 de agosto de 1994 ou de coobrigar-se ou
reter risco de qualquer outra forma, deve :
– Item 6 inciso II letra d
d) "modalidade da operação", a da coobrigação assumida em
cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou
cédulas de crédito bancário.
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 6 inciso III
• padronizar a informação da base de cálculo de títulos
descontados
III – considerar esses créditos (objetos de cessão) na
determinação do "valor total dos títulos descontados" e do "valor
dos títulos descontados e liquidados", se couber.
– Item 7
• Cessão adquirida de não financeiras
7. A instituição financeira cessionária, na hipótese de adquirir
créditos, cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de
crédito bancário com coobrigação ou qualquer outra forma de
retenção de risco por parte da cedente, instituição financeira,
deve informar apenas a posição desses contratos, indicando nos
campos:
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 10 inciso I
I - de valor contábil inferior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) dos
clientes com responsabilidade total igual ou superior a
R$5.000,00 (cinco mil Reais) na data-base, consolidadas por
cliente:
– Item 10 inciso III letra g
• créditos acima de R$ 5MM
g) a modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado
do prejuízo.
– Item 12 inciso I incluir letra f
• Doc 3020
f) a autorização
Alterações sugeridas à
C.Circular 2999
– Item 16, e 17 – Operações judiciais
16. A ordem judicial para exclusão ou alteração de informações
deve ser cadastrada pela instituição financeira, a partir de 1o de
outubro de 2002, observando-se a data-base de referência, o
período para cumprimento da ordem e a determinação judicial.
17. As informações amparadas pela ordem judicial, para as datasbase subseqüentes a data-base de referência mencionada no item
anterior, devem continuar sendo enviadas sem modificações nos
Documentos 3020 - Dados Individualizados de Risco de Crédito e
3030 - Dados Agregados de Risco de Crédito, enquanto seus
valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio à
Central de Risco de Crédito, sendo que:
I - no caso de exclusão, o sistema automaticamente
excluirá o devedor no período de cumprimento da ordem; e
II - no caso de alteração, obrigatoriamente as
modificações determinadas judicialmente devem ser incluídas no
sistema a cada envio de dados pelas instituições
Alterações sugeridas à Circular 3098
• Criar documento 3080
– Utilizado para envio de CNPJs e CPFs a serem
pesquisados no caso de uso de consulta em lote
– Existência tácita de autorização para devedores
enviados no arquivo
• Criar documento 3081
– Devolução dos arquivos de informações com as
tags já existentes