CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP
Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RENDA FIXA LP
09.548.725/0001-93
Informações referentes a Dezembro 2015
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
RENTABILIDADE
Ano
Público Alvo:
Pessoas jurídicas operadoras de planos privados de assistência a saúde de grande porte, conforme
definido pela regulamentação pertinente, investidores qualificados na forma prevista pela legislação
vigente.
Fundo
Objetivo e Política de
Investimento:
Demais Observações:
9,663%
9,743%
99,18%
2011
11,523%
11,594%
99,38%
2012
8,399%
8,413%
99,83%
100,85%
2013
8,122%
8,053%
2014
10,752%
10,814%
20.000.000
% Bench
0,925%
0,929%
99,55%
fev/15
0,816%
0,819%
99,68%
mar/15
1,031%
1,036%
99,54%
abr/15
0,943%
0,948%
99,40%
mai/15
0,978%
0,984%
99,44%
jun/15
1,057%
1,066%
99,20%
jul/15
1,169%
1,177%
99,32%
ago/15
1,104%
1,107%
99,71%
set/15
1,103%
1,107%
99,59%
out/15
1,102%
1,108%
99,51%
nov/15
1,049%
1,055%
99,37%
dez/15
1,154%
1,161%
99,36%
Ano
13,164%
13,239%
99,44%
12 Meses
13,164%
13,239%
99,44%
Não há
Aplicação (déb./conv.)
Resgate Mínimo
Não há
Resgate (conv./créd.)
Saldo Mínimo
Não há
Cota Utilizada
Liquidez
Diária
Horário Permitido
17:00 *
Renda Fixa Duração Livre Soberano
10
04/12/08
08
D0 / D0
06
D0 / D0
04
Fechamento
Baixo
Classificação de Risco
**Taxa de administração regressiva, de acordo com o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo: (I) PL
de até R$ 50.000.000,00 - 0,20%a.a; (II) PL de R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,10%a.a; e, (III) PL a partir de R$ 100.000.000,01 - 0,07%a.a.
* Horário de Brasília
INFORMAÇÕES DE RISCO
(1)
0,0470%
0,0049
(2)
Tracking error no ano
% retornos positivos no ano
100,00%
(3)
RENTABILIDADE ACUMULADA (%)
12
Data Início
Aplicações Adicionais
Índice de Sharpe no ano
CDI
jan/15
14
de 0,20 a 0,07% a.a ** Classificação ANBIMA
Aplicação Inicial
Volatilidade no ano
Fundo
99,43%
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência
econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
PARÂMETROS DO FUNDO
Taxa de Administração
% Bench
2010
Mês
O objetivo do CAIXA FI Saúde Suplementar - ANS II RF Longo Prazo é proporcionar aos seus cotistas a
valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos
federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não
constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da
ADMINISTRADORA.
CDI
Volatilidade nos ultimos 12 m
(1)
0,0470%
(2)
Tracking error nos 12 m
% retornos positivos ultimos 12 m
Índice de Sharpe nos 12 m
0,0049
100,00%
(3)
02
00
CAIXA FI SAUDE SUPLEMENTAR ANS II RF LP
CDI
(1) Grau médio de variação da cota do fundo
(2) Grau médio de variação da cota do fundo em relação ao
Benchmark
(3) Índice que tem por objetivo ajustar o retorno do fundo pelo seu
risco, ou seja, quanto maior o retorno e menor o risco do fundo,
melhor será seu indice de Shape. Índices com valores menores que
zero não têm significado interpretativo, por isso não serão divulgados.
Fonte: SISFIN, ANBIMA, ECONOMÁTICA, BACEN, BM&FBOVESPA.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R$ mil)
LFT
64,52%
Operações Compromissadas
35,48%
TRIBUTAÇÃO
IR:
15% sobre o rendimento semestral. No resgate, será
aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo da
aplicação, conforme tabela abaixo:
Até 180 dias: 22,5%
De 181 a 360 dias: 20,0%
De 361 a 720 dias: 17,5%
Acima de 720 dias: 15,0%
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
IOF: 1% ao dia, limitado ao rendimento do Fundo, de acordo
com tabela decrescente em função do prazo de aplicação.
200.000
150.000
100.000
50.000
0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO em 31/12/2015
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO - 12 MESES
454.178.801,54
412.780.956,80
Regulamentação:
Atendimento ao Cotista:
Instrução CVM 409/04 e alterações posteriores
As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:
Regulamento e Prospecto disponíveis no site da CAIXA: www.caixa.gov.br
I - Diretamente nas Agências e/ou PABs
Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir:www.comoinvestir.com.br
II - Pela “internet” nos endereços eletrônicos:
a) www.caixa.gov.br
Administrador:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Distribuidor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
III - SAC: 0800 726 0101
Custodiante:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IV - Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474
Auditor:
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
b) www.cvm.gov.br
V - Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÕES E TEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM ACONSELHAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DESTE FUNDO. LEIA O PROSPECTO E O
REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO
CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.