Câmara Para Assuntos de
Administração De Risco
ISDA - 06 de agosto de 2002
Antonio C. Castrucci
HISTÓRICO

Constituída em 1997

Atender ao modelo e atualização dos parâmetros
necessários para Risco de Crédito de contra partida
de operações de SWAP.

Assim se organizou a CA2R, sem personalidade
jurídica.
2
Do Estatuto Social
COMPOSIÇÃO DA CA2R
> São membros efetivos da CA2R













ABBC - Associação Brasileira de Bancos Comerciais e Múltiplos
ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento
ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto
BM&F - Bolsa de Mercadoria & Futuros
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo(1)
CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
FEBRABAN - Federação Brasileira das Associações de Bancos
BACEN - Banco Central do Brasil (Observador)
CBLC - Cia Brasileira de Liquidação e Custódia(2)
CENTRAL - Central de Compensação e Liquidação (2)
ANCOR - Assoc. Nacional das Corretoras de Valores (2)
CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos (2)
4

Representantes
Cada membro efetivo indica 2 representantes, vinculados
as associações de classe ou entidade que representam.

Governância
– Presidente
– Vice Presidente
– Secretário Executivo
5
Missão
Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das
práticas de administração de risco, em especial, no
mercado financeiro.
Para tal:
I – promover discussões, elaborar e divulgar trabalhos,
estudos e recomendações para introduzir e estimular a
aplicação das melhores práticas de gestão de risco.
II – promover e organizar seminários e conferências que
versem sobre assuntos relacionados à atividade de
Gerenciamento de Riscos.
6
Missão
III – manter contatos institucionais no Brasil e no exterior a
fim de possibilitar a ampla divulgação e troca de
informações relacionadas ao seu objetivo.
IV – manter contatos com as autoridades regulatórias e de
fiscalização, no intuito de apresentar sugestões e propostas
que promovam o aperfeiçoamento e adequação das normas
sobre gestão de riscos.
V – exercer quaisquer outras atividades autorizadas pelas
entidade que compõem a CA2R, desde que compatíveis
com seu objetivo.
7
Desenvolvimento dos Trabalhos

Pelos representantes dos membros efetivos;

Pela constituição de sub grupos de trabalho;

Pela contratação de serviços especializados de apoio.
8
Do Regulamento
(Interno)
Regulamento

Ética

Confidencialidade

Divulgação de assuntos em andamento

Preferência na interlocução

Freqüência de comparecimento
10
Atuação

Modelos de Risco de Mercado: Juros, Câmbio e Bolsa

Modelos de Risco de Crédito

Contabilidade/COSIF

Projeto de Banco de Dados s/ preços dos ativos

Integração de Riscos

Debates:
Basiléia II
Netting
SPB
Risco Sistêmico
Clearings
11
Desenvolvimentos Recentes

Revisão do Estatuto e elaboração do Regulamento Interno

Planejamento 2002-2004

Derivativos de Crédito

Contrato ISDA

Monitoramento de Assuntos de Risco
12
Perspectivas para 2002-2004

Nova Diretoria para o Biênio

Plano de Ação
– I. Alocação de Capital (Basiléia II e implicação do SPB)
– II. Risco de Liquidez.
– III. Risco Operacional.
– IV. Modelos proprietários para o risco de mercado.
– V. Outros Riscos e Modelos.
– VI. Derivativos de Crédito, implantação
– VII. Implementação do Contrato ISDA para SWAP
13
Câmara Para Assuntos de
Administração De Risco
MUITO GRATO!
Antonio C. Castrucci