RELATÓRIO ANUAL DE
INFORMAÇÕES
Em atendimento ao Art. 3º da Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro
de 2006, retificada pela Resolução CGPC nº 2, de 03 de março de 2011 e,
ao Art. 19 da Instrução SPC nº 14, de 18 de janeiro de 2007, apresentamos
a seguir informações sobre os investimentos da CBS Previdência,
referente 2010.
Demonstrativo de Investimentos - Total por Plano de Benefícios
DESCRIÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Principal CBS FIQ de FIM
FI RF PREV. 35
FI RF PREV. SUPLEMENTAÇÃO
FI RF PREV. MILÊNIO BC
FIM PREV. MILÊNIO AC
FUNDO CBS PREV
FUNDO CBS ADM FIM PREV
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
FIA CBS
AÇÕES CSN PREV
AÇÕES CSN ADM
SEGMENTO DE IMÓVEIS
Carteira de Desenvolvimento
Conjunto Habitacional Vila Rica
Carteira de Aluguéis e Renda
Sider Palace Hotel
Sider Shopping Center
Salas, Lojas, S/Lojas e Edif. Cicuta
Carteira de Fundos Imobiliários
Fundo RJZ III (Banco CR2)
Carteira de Outros Inv. Imobiliários
Imóveis de Uso Próprio
Alienações e Outros
SEGMENTO DE EMPREST. E FINANC.
Carteira de Emprést.(Part e Assistidos)
Carteira de Financ.(Part e Assistidos)
Outros Realizáveis
Disponível
Exig. Oper. Do Prog. De Invest.
Total dos Investimentos
Total dos Investimentos (Terceirizado)
35%
R$ mil
306.312,90
306.312,90
288.313,20
%
85,69
85,69
80,66
0,00
0,00
0,00
0,00
17.999,70
5,04
33.255,86
9,30
0,00
31.834,80
8,91
1.421,06
0,40
7.221,20
2,02
7,90
0,00
7,90
0,00
7.044,80
1,97
379,70
0,11
4.603,90
1,29
2.061,20
0,58
6,20
0,00
6,20
0,00
162,30
0,05
116,00
0,03
46,30
0,01
10.626,30
2,97
10.519,20
2,94
107,10
0,03
310,30
0,09
6,10
0,00
(285,20)
-0,08
357.447,46 100,00
4.989,80
9,03
PLANO
SUPLEM.
MILÊNIO
R$ mil
%
R$ mil
%
1.353.133,40
86,23
1.406.479,80
83,32
1.353.133,40
86,23
1.406.479,80
83,32
0,00
0,00
1.331.188,10
84,83
0,00
0,00
327.817,20
19,42
0,00
1.041.440,00
61,69
0,00
21.516,60
1,27
21.945,30
1,40
15.706,00
0,93
148.140,81
9,44
183.110,24
10,85
0,00
23.444,70
1,39
146.180,70
9,32
158.146,50
9,37
1.960,11
0,12
1.519,04
0,09
33.303,60
2,12
39.431,90
2,34
36,60
0,00
43,30
0,00
36,60
0,00
43,30
0,00
32.490,00
2,07
38.468,50
2,28
1.751,20
0,11
2.073,50
0,12
21.232,60
1,35
25.139,60
1,49
9.506,20
0,61
11.255,40
0,67
28,60
0,00
33,90
0,00
28,60
0,00
33,90
0,00
748,40
0,05
886,20
0,05
534,90
0,03
633,40
0,04
213,50
0,01
252,80
0,01
34.703,80
2,21
59.124,50
3,50
34.222,60
2,18
58.407,00
3,46
481,20
0,03
717,50
0,04
701,40
0,04
626,10
0,04
26,70
0,00
345,70
0,02
(851,40)
-0,05
(1.068,40)
-0,06
1.569.158,31 100,00
1.688.049,84 100,00
23.012,40
41,65
27.247,00
49,32
CONSOLIDADO
R$ mil
%
3.065.926,10
84,81
3.065.926,10
84,81
288.313,20
7,98
1.331.188,10
36,82
327.817,20
9,07
1.041.440,00
28,81
21.516,60
0,60
55.651,00
1,54
364.506,91
10,08
23.444,70
0,65
336.162,00
9,30
4.900,21
0,14
79.956,70
2,21
87,80
0,00
87,80
0,00
78.003,30
2,16
4.204,40
0,12
50.976,10
1,41
22.822,80
0,63
68,70
0,00
68,70
0,00
1.796,90
0,05
1.284,30
0,04
512,60
0,01
104.454,60
2,89
103.148,80
2,85
1.305,80
0,04
2.185,70
0,06
378,50
0,01
(2.205,00)
-0,06
3.615.203,51 100,00
55.249,20 100,00
Demonstrativo de Investimentos - Gestão Interna x Gestão Externa
DESCRIÇÃO
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Principal CBS FIQ de FIM
FI RF PREV. 35
FI RF PREV. SUPLEMENTAÇÃO
FI RF PREV. MILÊNIO BC
FIM PREV. MILÊNIO AC
FUNDO CBS PREV
FUNDO CBS ADM FIM PREV
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
FIA CBS
AÇÕES CSN PREV
AÇÕES CSN ADM
SEGMENTO DE IMÓVEIS
Carteira de Desenvolvimento
Conjunto Habitacional Vila Rica
Carteira de Aluguéis e Renda
Sider Palace Hotel
Sider Shopping Center
Salas, Lojas, S/Lojas e Edif. Cicuta
Carteira de Fundos Imobiliários
Fundo RJZ III (Banco CR2)
Carteira de Outros Inv. Imobiliários
Imóveis de Uso Próprio
Alienações e Outros
SEGMENTO DE EMPREST. E FINANC.
Carteira de Emprést.(Part e Assistidos)
Carteira de Financ.(Part e Assistidos)
Outros Realizáveis
Disponível
Exig. Oper. Do Prog. De Invest.
Total dos Investimentos
INTERNA
R$ mil
3.065.926,10
3.065.926,10
288.313,20
1.331.188,10
327.817,20
1.041.440,00
21.516,60
55.651,00
364.506,91
23.444,70
336.162,00
4.900,21
24.707,50
87,80
87,80
22.822,80
22.822,80
1.796,90
1.284,30
512,60
104.454,60
103.148,80
1.305,80
2.185,70
378,50
(2.205,00)
3.559.954,31
%
84,81
84,81
7,98
36,82
9,07
28,81
0,60
1,54
10,08
0,65
9,30
0,14
0,68
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
0,63
0,00
0,00
0,05
0,04
0,01
2,89
2,85
0,04
0,06
0,01
-0,06
98,47
GESTÃO
EXTERNA
R$ mil
-
-
55.249,20
55.180,50
4.204,40
50.976,10
68,70
68,70
-
-
55.249,20
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
0,00
0,00
1,53
0,12
1,41
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
CONSOLIDADO
R$ mil
%
3.065.926,10
84,81
3.065.926,10
84,81
288.313,20
7,98
1.331.188,10
36,82
327.817,20
9,07
1.041.440,00
28,81
21.516,60
0,60
55.651,00
1,54
364.506,91
10,08
23.444,70
0,65
336.162,00
9,30
4.900,21
0,14
79.956,70
2,21
87,80
0,00
87,80
0,00
78.003,30
2,16
4.204,40
0,12
50.976,10
1,41
22.822,80
0,63
68,70
0,00
68,70
0,00
1.796,90
0,05
1.284,30
0,04
512,60
0,01
104.454,60
2,89
103.148,80
2,85
1.305,80
0,04
2.185,70
0,06
378,50
0,01
(2.205,00)
-0,06
3.615.203,51 100,00
Rentabilidade dos Investimentos - Por Planos
PLANO
SEGMENTO
BENCHMARK
%
35%
SUPLEM.
MILÊNIO
ADM
CONSOLIDADO
Renda Fixa
12,71
13,03
11,40
10,29
12,15
CDI
9,75
Renda Variável
2,12
2,12
1,99
1,30
2,06
IBOVESPA
1,03
Imóveis
37,70
37,64
37,64
0,00
37,64
Meta Atuarial
11,79
Empréstimos/Financiamento
17,28
17,28
17,40
0,00
17,35
Meta Atuarial
11,79
Rentabilidade do Plano
5,54
6,84
6,69
9,09
6,68
Meta Atuarial
11,79
Outras informações sobre os investimentos
Enquadramento das Ações CSN
O processo de enquadramento implicou na venda de grande parte das ações CSN de propriedade da CBS, por meio de negociação
privada. Vale ressaltar que a venda das ações somente foi realizada após o conhecimento e/ou aprovação de todos os órgãos internos
da entidade: Comitê Financeiro, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, bem como do órgão regulador e
fiscalizador dos fundos de pensão, a PREVIC. Todos esses trâmites atenderam as exigências da legislação.
A operação de venda das ações CSN foi liquidada em 27 de dezembro de 2010, com a alienação de 58.193.503 ações, totalizando R$
1.630.000.019,03. A CBS permaneceu ainda com 12.788.231 ações CSN, como parte integrante dos recursos garantidores da reserva
técnica, conforme é permitido pela legislação acima mencionada.
Com a venda das ações CSN, a entidade cumpriu a obrigação de enquadrar seus investimentos em renda variável, atendendo a
legislação e eliminando os riscos de concentração nessa modalidade de aplicação.
Vale a pena destacar que, no período em que manteve as ações CSN sob sua propriedade, a CBS Previdência contabilizou um
expressivo ganho com a valorização dessas ações na bolsa de valores e, também, com o recebimento de dividendos e juros sobre
capital próprio.
Administração e Custódia:
Os Fundos de Investimentos são administrados pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A - DTVM e a custódia dos ativos é realizada
pelo Banco BTG Pactual S/A
A Carteira de ações é custodiada no Banco BTG Pactual S/A
Outras informações sobre os investimentos
Operação na BMF - Base 31/12/2010
Plano:
Milênio
Quantidade: 100 contratos (Posição Comprada)
Valor:
R$ 7.005.000,00
Vencimento: Fevereiro/2011
Garantia:
20.000 ações VALE5 + 90.000 ações PETR4
AETQ - ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TÉCNICAMENTE QUALIFICADO
Nome:
Ricardo José Machado da Costa Esch
Cargo:
Diretor de Finanças e Controle
Fone:
(24) 3340-1000
E-mail:
[email protected]
Administrador qualificado dos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis e Operações com Participantes em todos os Planos
da CBS Previdência.