ANO XXIX
Juan José Gil Sánchez
“Nosso modelo facilita a permeabilidade da cultura do risco”
Diretor de financiamento de riscos e seguros corporativos do Grupo Telefónica
Modelos preditivos aplicados ao seguro de vida
Uma ferramenta adequada para a modelagem de riscos
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ-PARDO DEL CASTILLO
Impacto da Diretriz de Gênero no setor segurador
Proposta de um novo modelo preditivo
MÓNICA SALDAÑA SANZ
Cartéis das companhias de seguros marítimos no séc. XIX
O exemplo histórico de Barcelona
MARIO SALA
O naufrágio do cruzeiro ‘Costa Concordia’
Causas e consequências econômicas do acidente
GERÊNCIA DE RISCOS E SEGUROS
T ERCEIRO QU ADRIM EST RE 2012
114
VE R S ÃO B R AS I LE I R A
Instituto de Ciencias del Seguro
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editorial
Um olhar para o futuro
Gerência de Riscos e Seguros
Encerramos um ano que foi dificílimo para muita gente.
Com as taxas de desemprego, os despejos e a precariedade de trabalho,
as festas de Natal, que normalmente passamos com alegria e diversão,
acabaram sendo cruéis para muitas pessoas. Refiro-me àqueles que,
exatamente porque há alegria e festa no ar, sentem com maior intensidade o
desamparo, a carência de tantas coisas e o desânimo.
Ainda assim, nossa situação nos obriga a superar a amargura e o
desencanto que nos paralisa como cidadãos críticos e reflexivos. Estas festas
devem ter sido o espelho para o qual olhamos e onde – como se fosse um
objeto mágico – pudemos saber o futuro. É hora de compreender que o
futuro deixou de ser uma extrapolação previsível do passado. Não é hora de
repetir ações que se mostraram infrutíferas.
Não, não estamos em crise. O que acontece é que as regras do
jogo mudaram. De nada vale nosso empenho em busca da excelência
se partimos de posições rotineiras e pouco criativas. A boa notícia é
que, ultrapassando as palavras e o modo de formular os problemas, a
originalidade e a criatividade estão sempre no cerne das respostas que
imaginamos para enfrentar a mudança.
Temos a solução nas mãos e não devemos esquecer que a aposta na
competência e na inovação é a fonte da nossa prosperidade futura.
Competência e inovação são dois valores que a cultura do Grupo
Telefónica – conforme nos revela na entrevista seu diretor de
financiamento de riscos e seguros corporativos – aplica nos 25 países onde
atua, sendo esta a forma como consegue se posicionar como uma das
principais operadoras de telecomunicações, líder mundial em soluções de
comunicação, informação e entretenimento.
No primeiro dos três estudos publicados neste número da Revista,
contamos com a reflexão que seu autor propõe sobre os modelos preditivos
utilizados para a modelagem dos riscos pessoais para a correta gestão do
modelo de negócio segurador relacionado às redes sociais e às mudanças
que isso acarreta na cultura empresarial.
O segundo estudo apresenta uma nova metodologia para o cálculo da
probabilidade de sobrevivência e falecimento, como resultado da Diretriz
de Igualdade de Gênero da União Europeia, segundo a qual o sexo deixará
de ser utilizado como uma variável determinante no estabelecimento do
prêmio do seguro.
No terceiro dos estudos publicados, o autor nos transmite sua visão
sobre as razões do auge em Barcelona, na metade do século XIX, das
companhias de seguros especializadas no comércio de seguros marítimos
e discorre sobre o convênio que várias delas firmaram para evitar a
•
nº 114-2012
3
editorial
concorrência mútua, que amarrava sua atividade comercial, e regular a
produção, a venda e os preços.
Encerrando a seção, trazemos um relatório elaborado pelo Instituto
de Ciências do Seguro da FUNDACIÓN MAPFRE sobre o mercado
segurador latino-americano com informações sobre os 25 maiores
grupos seguradores no ano de 2011. Ele revela um aumento conjunto
da concentração desses 25 grupos para 65,3 por cento do negócio. Esse
incremento derivou dos processos de aquisição e acordos empresariais
que aconteceram nesse ano.
No Observatório de Sinistros, relata-se o acidente do Costa Concordia,
o navio que, no início de 2012, chocou-se contra uma rocha e naufragou
em frente à ilha italiana de Giglio. O tratamento que os meios de
comunicação deram ao acidente despertou no imaginário coletivo um
afã sobre segurança em navegação, especialmente nos cruzeiros, que se
traduziu na implementação de novas medidas de segurança.
Apesar da realidade imperante, que nós possamos ter tido festas dignas
de serem lembradas. Que, ao levantar a taça e brindar à meia-noite,
tenhamos conseguido lembrar que estas festas serão uma recordação das
que estão por vir.
E que futuro pode ser melhor do que fazer parte de uma boa
recordação?
Feliz 2013!
FUNDACIÓN MAPFRE
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A revista Gerência de Riscos e Seguros não se responsabiliza pelo conteúdo de nenhum artigo ou trabalho assinado por seus autores, e o fato de publicá-los não implica concordância
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4
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
TERCEIRO quadrimestre 2012
Obs.: Versão brasileira traduzida, originalmente, da edição espanhola
da Revista Gerencia de Riesgos y Seguros, 3 º Quadrimestre de 2012.
índice
114
Atualidade 6
Novidades legislativas. Notícias IGREA – Congresso Renovações 2013. Previsão
sobre risco extremo de tempestades solares em 2013. Real Decreto regulador da
Responsabilidade Civil e a garantia equivalente dos administradores de massa
falida. Temporada 2012 de incêndios florestais na Espanha. Limpando vazamentos:
Prestige e Deepwater Horizon. Consequências do furacão Sandy. Entrega do
VI Prêmio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán. Graduação do curso
acadêmico 2011/2012 do CUMES.
Agenda 2013
13
Entrevista 14
Juan José Gil Sanchez, diretor de financiamento de riscos e seguros corporativos do
Grupo Telefónica
“O seguro é uma ferramenta financeira admirável e única pela forma em que se ajusta às
perdas”com os funcionários”
Estudos
Modelos preditivos aplicados ao seguro de vida
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ-PARDO DEL CASTILLO................................... 24
Impacto da Diretriz de Gênero no setor segurador
MÓNICA SALDAÑA SANZ................................................................. 36
Os cartéis das companhias de seguros marítimos de Barcelona no séc. XIX
MARIO SALA.............................................................................. 50
Relatório
Ranking de grupos seguradores na América Latina 2011
CENTRO DE ESTUDOS................................................................... 48
Observatório de sinistros
‘Costa Concordia’: um naufrágio no litoral
GERÊNCIA DE RISCOS E SEGUROS..................................................... 68
Livros
81
Notícias AGERS
87
Caderno Brasil
90
Sustentabilidade: Gestão de risco, eis a questão
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
5
LEGISLAÇÃO
Ordem ECC/2150/2012,
de 28 de setembro, pela
qual se modifica a Ordem
EHA/339/2007, de 16 de
fevereiro, pela qual se
desenvolvem determinados
preceitos da legislação que
regula os seguros privados.
B.O.E. núm. 245, de 11 de
outubro de 2012.
Real Decreto 1333/2012,
de 21 de setembro, pelo
qual são regulados o seguro
de responsabilidade civil e
a garantia equivalente dos
administradores de massa
falida. B.O.E. núm. 241, de 6
de outubro de 2012.
Real Decreto 1192/2012,
de 3 de agosto, pelo qual
se regula a condição de
segurado e de beneficiário
para fins da assistência à
saúde na Espanha, por conta
dos fundos públicos, através
do Sistema Nacional de
Saúde. B.O.E. núm. 186, de
4 de agosto de 2012.
Resolução de 13 de julho
de 2012, da Secretaria de
Estado de Serviços Sociais
e Igualdade, pela qual
se publica o Acordo do
Conselho Territorial do
Sistema para a Autonomia
e Atenção à Dependência
6
para a melhora do sistema
para a autonomia e atenção
à dependência. B.O.E. núm.
185, de 3 de agosto de 2012.
Resolução de 6 de julho
de 2012, da Direção Geral
de Seguros e Fundos de
Pensão, pela qual se cumpre
o previsto no dispositivo
adicional único do Real
Decreto 1736/2010, de
23 de dezembro, pelo
qual se modifica o Plano
de Contabilidade das
Companhias Seguradoras,
aprovado pelo Real Decreto
1317/2008, de 24 de julho,
com relação às tabelas de
mortalidade e sobrevivência
a serem utilizadas pelas
companhias seguradoras e
ao artigo único da Ordem
EHA/69/2011, de 21 de
janeiro, pela qual se prorroga
a utilização das tabelas de
sobrevivência GRM95
e GRF95 e as tabelas de
falecimento GKM95 e
GKF95 no sistema de planos
de pensão. B.O.E. núm. 174,
de 21 de julho de 2012.
atualidade
Novidades
IGREA realiza em Sevilha
seu congresso de tendências
do mercado para 2013
Em 28 de novembro, a
IGREA realizou em Sevilha
seu congresso de tendências
do mercado para 2013,
“Renovações 2012-2013”, ao
qual assistiram representantes
das principais companhias
seguradoras de grandes riscos
na Espanha, bem como das
principais corretoras e de todas
as empresas que são membros
da IGREA.
O congresso foi inaugurado
pelo Secretário Geral, Miguel
Ángel Jiménez-Velasco, que
deixou clara a importância
de estabelecer na empresa
uma cultura do risco e a
necessidade de implantar
sistemas de gestão global de
risco (ERM) que permitam
às grandes multinacionais
espanholas fazer frente à
internacionalização com
maiores garantias de êxito.
Sob o formato de debate
entrevistado-entrevistador,
foram abordados importantes
assuntos sobre as
peculiaridades dos distintos
mercados seguradores em
nível mundial e as exigências
particulares de cada um deles.
Rogelio Bautista, Gerente
de Riscos da Abengoa, e
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Jaime Echanove, Gerente de
Desenvolvimento de Negócios
da Willis, conversaram sobre a
política de asseguramento nos
Estados Unidos e as grandes
diferenças em relação a outros
mercados. Entre outros tópicos,
eles falaram sobre temas
relativos a acidentes de trabalho,
terrorismo e cobertura futura
deste risco quando terminar,
em 2014, o atual acordo
sobre cobertura deste risco
em nível estatal, construção,
efeitos do Sandy e evolução do
seguro de D&O (Directors &
Officers). Segundo a opinião
dos especialistas, o mercado
norte-americano endurecerá
levemente em 2013.
Juan José Gil, Diretor de
Financiamento de Riscos
e Seguros da Telefónica, e
Vicente Cancio, CEO da
Zurich Global Solutions para
a Espanha, dialogaram sobre
o mercado latino-americano e
o importante crescimento do
PIB desses países. Ressaltaram,
também, que neles ainda se
mantém uma cessão importante
dos programas de seguros
aos mercados internacionais
de resseguro, ficando o
mercado local com os seguros
pessoais. Eles fizeram menção
especial à problemática atual
dos mercados de seguros na
Argentina e no Brasil, devido
às políticas intervencionistas e
protecionistas que esses países
mantêm.
Daniel San Millán, Gerente
de Riscos Ferroviários, e Luis
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Basabe, Diretor Executivo da
Marsh Espanha, apresentaram
um projeto inovador de
asseguramento de riscos, mais
eficiente por meio de um
programa Multiline / Multiyear
através de companhias
cativas, vinculando diferentes
ramos durante vários anos e
estabelecendo valores agregados
de responsabilidade.
Em seguida, David González,
Gerente de Riscos do Sacyr, fez
uma apresentação sobre a busca
da excelência no tratamento dos
riscos.
O congresso foi encerrado
pelo Presidente da IGREA,
Daniel San Millán, que agradeceu
a todos os participantes por sua
presença e pelo grande apoio dado
à instituição, destacando que a
IGREA já possui 31 empresas
multinacionais entre seus
membros.
Mudança de ano com risco
extremo de tempestades
solares
Os estudos e previsões da
Academia Nacional de Ciências de
Washington (EUA), da NASA, da
ESA e de outras agências espaciais
e meteorológicas anunciam um
grande aumento das tempestades
solares para o final do ano passado
e início deste ano.
Os efeitos eletromagnéticos
destes ventos solares em
instalações e equipamentos
elétricos na Terra e seu espaço
próximo podem chegar a produzir
danos materiais e alterações de
serviços muito significativos.
O sol sofre aumentos de
atividade em ciclos que têm certa
regularidade, com período de
retorno estimado em cerca de
50 anos. Esta intensa atividade
se manifesta pelo maior número
e tamanho das manchas escuras
solares e as coincidentes emissões
eruptivas extremas de plasma solar,
formado por partículas magnéticas
7
ionizadas que chegam à atmosfera
terrestre e, em condições normais,
propiciam auroras boreais nas
zonas polares, enquanto que,
em condições extremas, alteram
eletromagneticamente todo tipo
de instalações e equipamentos
elétricos e eletrônicos: satélites,
redes de telecomunicações, naves
espaciais, linhas elétricas, radares,
sistemas GPS e muitos outros.
A pior experiência que
sofremos desde a era industrial,
já que antes não havia instalações
nem equipamentos elétricos,
se deu em 1879, no hemisfério
norte. Ela se concentrou nos
Estados Unidos e Canadá, onde,
apesar da presença limitada deste
tipo de sistemas elétricos, houve
sérios danos às linhas e aparelhos
elétricos e às redes do telégrafo,
único sistema de telecomunicação
naquele tempo. Registraramse principalmente inúmeros
incêndios causados por curtoscircuitos nas linhas e aparelhos
elétricos de todo tipo.
Diante da prolongada
exposição a tempestades solares
durante várias semanas, as
grandes operadoras de satélites,
telecomunicações, aviação e
redes elétricas estão adotando
medidas para evitar as zonas do
espaço e da atmosfera terrestre
por onde se espera que circule
o tão temido vento solar. Elas
também prepararam planos de
contingência e de continuidade
das atividades para minimizar as
alterações de serviços que possam
ocorrer.
8
CIRCULAR 7/2012
Comissão de Seguros
Patrimoniais, RC e
Transportes
Responsabilidade Civil. Seguro RC
de Administradores de Massa Falida
O Boletim Oficial do
Estado de 6 de outubro de
2012 publicou o Real Decreto
1333/2012, de 21 de setembro,
pelo qual se regula o seguro
de RC e a garantia equivalente
dos Administradores de Massa
Falida, introduzido, em caráter
obrigatório, pela Lei 38/2011,
em reforma à Lei 22/2003, de
Massa Falida, sobre a qual se
informou pela Circular 09/2011.
Os aspectos de maior
destaque do RD, que entrou
em vigor no dia seguinte ao
de sua publicação (Dispositivo
Final segundo), são os que se
encontram a seguir:
- O dever de asseguramento
recai sobre o Administrador
de Massa Falida, seja pessoa
física ou jurídica (art. 2.1); na
segunda suposição, o seguro terá
de incluir a responsabilidade
dos profissionais que atuam por
conta própria (art. 2.2).
- O seguro de RC, além
de cobrir os danos e prejuízos
causados à massa ativa da Massa
Falida pelo Administrador de
Massa Falida ou pelo auxiliar
autorizado, cobrirá os gastos
necessários que teria tido o
credor que tivesse proposto a
ação em interesse da massa (art.
3.2).
- Independentemente
das obrigações impostas ao
Administrador de Massa
Falida que dizem respeito à
comprovação da vigência da
garantia e de suas sucessivas
renovações, assim como os
ajustes da quantia segurada,
o segurador deverá informar
imediatamente o tribunal
a respeito de qualquer
modificação do seguro, falta de
pagamento do prêmio, oposição
à prorrogação, suspensão da
cobertura ou extinção do
contrato (art. 7.1), subsistindo
a cobertura por um mês a partir
da data dessa comunicação (art.
7.2).
- A quantia segurada mínima
será de 300.000 euros (art. 8.1),
que se elevará a 800.000 euros
se o Administrador de Massa
Falida administrar no mínimo
três massas falidas ordinárias,
ou a 1.500.000 euros em
massas falidas de importância
especial, que terá de se elevar
a 3.000.000 euros no caso de
massas falidas especiais (art.
8.2). Caso o Administrador de
Massa Falida seja uma pessoa
jurídica, a quantia segurada será
de 2.000.000 euros, devendo
elevar-se para 4.000.000
euros (art. 8.4) quando o
Administrador de Massa Falida
exercer suas funções em massas
falidas especiais indicadas no art.
8.2.
A cobertura compreenderá
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
os pedidos de indenização
apresentados durante o exercício
das funções do Administrador
de Massa Falida ou durante os
quatro anos seguintes à sua saída
do cargo, sendo que as ações de
responsabilidade prescreverão
no prazo de um ano (art. 9.1).
- A ação direta prevista
na LCS (Lei de Contrato de
Seguro) será proposta pelos
prejudicados ou seus herdeiros
(art. 11).
- Os seguros de RC
contratados após 1º de janeiro
de 2012 deverão ajustar-se às
condições estabelecidas no RD
no prazo de dois meses a partir
da entrada em vigor do mesmo
(Dispositivo transitório único).
A dramática temporada de
verão 2012 de incêndios
florestais na Espanha
detectar o enorme aumento de
Grandes Incêndios Florestais
(GIF) com superfície maior que
500 hectares, que foram 37 em
2012, número muito superior ao
dos últimos anos.
Em 2012 parece que foi
sintomática a coincidência
de grandes incêndios em
parques naturais em zonas de
interface com áreas urbanas
muito povoadas, várias das
quais tiveram de ser evacuadas,
gerando um alarme social e
uma repercussão muito forte
nos meios de comunicação.
Alguns especialistas apontam
como suspeitas as duas
ondas de grandes incêndios
que, em poucos dias no
final de julho e na metade
de agosto, provocaram este
tipo de incêndios, a maioria
reconhecidos inicialmente
como intencionais. Será um
plano orquestrado? É resultado
do efeito contágio ou apenas
uma estranha coincidência? E,
em cada uma destas hipóteses,
que intenções os motivaram?
Estes são aspectos fundamentais
para penalizar os culpados e
estabelecer a prevenção futura.
As comunidades autônomas
mais afetadas foram a
Comunidade Valenciana (cerca
de 60.000 ha), Castela e Leão
(44.800 ha), Catalunha (15.600
ha) e Galícia (16.000 ha). Entre
as principais causas, destacamse as intencionais (63% do
total), as provocadas por
negligência de pessoas (14%) e
as desconhecidas (10%).
O fim da época de incêndios
florestais de 2012 na Espanha,
em 31 de outubro do ano
passado, não poderia ser mais
dramático e alarmante, quando
foi anunciado o saldo final de
dez mortos e 198.827 hectares
de território queimado. A
superfície queimada em 2012 foi
235% superior à registrada em
2011.
Embora o número de
incêndios tenha ficado 6,4%
abaixo da média dos últimos dez
anos, a superfície calcinada ficou
88% acima da média; atendose à superfície arborizada, o
aumento foi de 120%. É fácil
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
9
Limpando vazamentos:
Prestige vs Deepwater
Horizon
Dois vazamentos de petróleo,
o do Prestige na costa da Galícia
e o da plataforma petrolífera da
BP no Golfo do México, estão
atualmente dirimindo suas
responsabilidades.
A explosão da plataforma
da BP ocorreu há pouco mais
de dois anos – em 20 de abril
de 2010. O Prestige afundou faz
10 anos – em 13 de novembro
de 2002 – e só agora é que
começou o processo judicial.
Nos Estados Unidos, a
investigação criminal continua
aberta e há inúmeros casos
abertos por via civil, mas a BP
assumiu a responsabilidade:
declarou-se culpada da acusação
de negligência pela morte
de 11 empregados, de duas
acusações relativas a danos ao
meio ambiente e de outra ainda
por obstrução ao Congresso.
Os responsáveis da BP pela
plataforma Deepwater Horizon
pediram desculpas por seu
papel no acidente e, conforme
demonstra seu acordo com
o governo, assumiram sua
responsabilidade. Atualmente
eles estão aguardando um pacto
para resolver causas civis que se
encontram abertas.
O Departamento de Justiça
dos Estados Unidos impôs à
BP 4,5 bilhões de dólares de
multa, dos quais 1,3 bilhão
correspondem à multa penal
10
mais elevada imposta até o
momento. O pagamento será
feito em parcelas durante
os próximos seis anos. Não
obstante, a Lei de Águas Limpas
dos Estados Unidos poderá
elevar a multa até um máximo
de 21 bilhões de dólares se
for determinado, em termos
legais, que a BP foi sumamente
negligente e não simplesmente
negligente. Na Espanha, por um
vazamento semelhante, a Lei de
Responsabilidade Ambiental e
a Lei de Hidrocarbonetos fixam
um máximo de 3 milhões de
euros.
Na Espanha ainda não
ficou determinado quem
causou a tragédia do Prestige e
quem deverá pagar por ela. O
promotor pediu 4,442 bilhões
de euros pelos danos causados,
que o Tesouro já encarou
com uma ajuda do Fundo
Internacional de Indenização de
Danos devidos à Contaminação
por Hidrocarbonetos (FIDAC),
e aponta a seguradora britânica
do petroleiro, The London
Steam Ship Owners, que já
depositou em juízo uma fiança
de 22,77 milhões de euros,
como responsável civil direta
pela indenização milionária.
No acidente da BP, as
consequências foram pagas e
serão pagas pela empresa que o
causou. A BP gastou 14 bilhões
de dólares na recuperação
das zonas afetadas e criou um
fundo de outros 20 bilhões
para indenizar os afetados.
No acidente do Prestige foi o
Estado espanhol que arcou
com os gastos de limpeza do
vazamento.
Ainda que as diferenças
entre os dois sinistros sejam
importantes, faz-se necessário
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
destacar duas coincidências
neles: o elevado custo das
catástrofes e o fato de as multas
serem as mais altas que os
Estados podem impor até hoje.
Consequências do furacão
Sandy
O furacão Sandy assolou
o Caribe e os estados da costa
leste dos Estados Unidos,
deixando um saldo devastador
de vítimas e danos.
Depois de espalhar a
devastação na região do Caribe,
afetando lugares como Haiti,
Cuba, Bahamas, República
Dominicana, Porto Rico e
Jamaica, ele chegou à costa leste
e afundou a Big Apple no caos.
Milhares de pessoas ficaram
sem fornecimento de energia
elétrica, o metrô fechou, os
voos foram suspensos e zonas
residenciais enormes foram
evacuadas. Inúmeras casas
ficaram reduzidas a escombros,
e os danos materiais foram
consideráveis.
A AIR Worldwide, a firma
de modelagem de catástrofes,
estima que as perdas seguradas
do furacão Sandy oscilarão
entre os 16 e os 22 bilhões de
dólares.
Entrega do VI Prêmio
Internacional de Seguros
Julio Castelo Matrán
No dia 21 de novembro foi
entregue em Madri o VI Prêmio
Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán, oferecido pela
FUNDACIÓN MAPFRE. O
vencedor foi Camilo Pieschacón
Velasco pelo trabalho intitulado
Riesgo sistémico y actividad
aseguradora. O estudo analisa o
impacto do risco sistêmico no
setor segurador e especialmente
a evolução registrada entre os
anos 2008 e 2011.
O prêmio foi entregue por
Alberto Manzano, presidente
da FUNDACIÓN MAPFRE.
Do ato de entrega participaram
também Filomeno Mira, vicepresidente da FUNDACIÓN
MAPFRE, Andrés Jiménez,
presidente do Instituto
de Ciencias del Seguro, e
Mercedes Sanz, secretária do
Júri e diretora geral do Instituto
de Ciencias del Seguro.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
11
científicos inéditos que estejam
relacionados com o Seguro
e o Risco. Sua verba chega a
35.000 euros em dinheiro e um
diploma certificando a obtenção
do prêmio.
Graduação do curso
acadêmico 2011/2012
do CUMES
O vencedor, um pesquisador
especializado em seguros
e pensões, destaca em sua
pesquisa os mecanismos de
controle e supervisão do risco
sistêmico, uma categoria de
risco pouco analisada até
agora e que ultimamente tem
chamado a atenção em virtude
da atual crise financeira, o
cenário regulador atual e
as tendências, entre outros
aspectos. Ele também ressalta
que um estudo desta natureza
contribui para enriquecer
significativamente a literatura
sobre a atividade seguradora e a
divulgar argumentações menos
discutidas ou conhecidas sobre
a essência básica do seguro e
suas diferenças fundamentais
com relação a outras operações
de caráter financeiro,
principalmente as bancárias.
O objetivo do Prêmio
Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán é premiar
bianualmente trabalhos
12
A Faculdade de Ciências do
Seguro, Jurídicas e da Empresa
e o Centro Universitário
MAPFRE de Estudos de
Seguros (CUMES) realizaram
a cerimônia de graduação dos
alunos do curso acadêmico
2011/2012 no Auditório da
FUNDACIÓN MAPFRE.
O ato foi presidido pelo
reitor da Universidade
Pontifícia de Salamanca, Ángel
Galindo, que fez a entrega
dos títulos aos 129 alunos
que concluíram seus estudos
e do título de Doutor pela
Universidade Pontifícia de
Salamanca ao aluno Francisco
Javier Garayoa.
A solenidade ficou por
conta de Alberto Manzano,
presidente da FUNDACIÓN
MAPFRE, cujo discurso se
intitulava Algunas reflexiones
sobre el Seguro en España.
Andrés Jiménez, presidente
do Instituto de Ciencias del
Seguro, entregou o prêmio ao
melhor trabalho de graduação
para Mendía Aseguinolaza por
seu projeto Cuentas nacionales
de aportación definida: una
alternativa para la sostenibilidad
de los sistemas de pensiones,
orientado pela professora
Begoña Gosálbez.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
agenda
AGENDA 2013
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
EVENTO
DATAS
LOCAL
CONVOCANTE
XXIX Risk Management
Conference
3-5 de março
Carlsbad CA(EUA)
CBOE
XIV Conferência Anual
12-13 de março
Nova York, NY (EUA)
GARP
V Seminário Internacional de
Seguros e Resseguros
8-11 de abril
Havana (Cuba)
ESICUBA
Spring 2013 ERM Roundtable
19 de abril
Raleigh, NC (EUA)
ERM
Congresso Mundial
21-24 de abril
Los Angeles, CA (EUA)
RIMS
Exceedance (Client
Conference)
7-10 de maio
Boston, MA (EUA)
RMS
I Asia CRO Assembly
10 de maio
Pequim (China)
10-12 de junho
Brighton (Reino Unido)
AIRMIC
Conferência Anual
4-7 de agosto
Washington (EUA)
ARIA
Simpósio 2013
5 de setembro
Munique (Alemanha)
DVS
29 de setembro 2 de outubro
Maastricht (Países Baixos)
FERMA
Exhibition 2013
Fórum 2013
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
Associação de
Genebra
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entrevista
“O seguro é uma ferramenta
financeira admirável e única pela forma
em que se ajusta às perdas”
No Grupo Telefónica, “a Gerência de Riscos é uma função
que se atribui ao mais alto encarregado de cada filial e que
a Auditoria Interna coordena para que seja apresentada
ao Conselho da Telefónica”, declara Juan José Gil. Este
modelo facilita “a permeabilidade da cultura de risco, por
envolver boa parte da nossa organização”. Além disso,
dispomos de “uma experiência de financiamento de seguros
de duas décadas”.
Juan José
Gil Sánchez
diretor de financiamento de riscos e seguros
corporativos do grupo telefónica
Texto: ALICIA OLIVAS Fotos: ALBERTO CARRASCO
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Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
15
entrevista
Em primeiro lugar, o sr. poderia
descrever como é o dia a dia do diretor
de financiamento de riscos e seguros
corporativos do Grupo Telefónica?
A Gerência de Riscos na Telefónica é
uma função atribuída a um grande número de detentores de riscos e supervisionada pelo encarregado mais alto de cada filial
ou área corporativa. Ela é coordenada pela
Auditoria Interna para ser apresentada ao
Conselho da Telefónica por meio da Comissão de Auditoria e Controle.
Minha área ajuda a gerir os riscos do
grupo através das atividades e práticas do
mundo segurador. Para isso, utilizamos as
situações que as atividades de Mediação,
Seguro e Resseguro proporcionam e procuramos repassar internamente suas técnicas e experiências.
“NOSSA
OBRIGAÇÃO
É QUE A
TELEFÓNICA
TRANSFIRA
SEUS RISCOS
COM A MAIOR
QUALIDADE E O
MENOR CUSTO
POSSÍVEL”
Com que equipe o sr. conta para
desenvolver todas estas tarefas?
A Telefónica conta com uma seguradora
conhecida de Vida e Saúde na Espanha, a
Antares. Dispomos também de uma seguradora de Não Vida, a Telefónica Insurance, e de uma resseguradora, a Casiopea Re,
ambas domiciliadas em Luxemburgo.
Na Espanha também contamos com
uma corretora de seguros, a Pléyade Peninsular, que tem filiais na Argentina, Brasil,
Chile, México e Peru.
Quais são, então, as principais funções do
seu departamento?
Em primeiro lugar, somos os responsáveis por definir os critérios de asseguramento do grupo e também decidimos os níveis
de retenção e de transferência. Apoiamos
todas as filiais, empregados e dirigentes na
gestão dos seguros e sinistros.
Também supervisionamos a gestão e os
resultados de nossas diversas filiais de seguros, resseguros e mediação de acordo com
critérios de rentabilidade e serviços.
Nossa obrigação é que a Telefónica
transfira seus riscos com a maior qualidade
e o menor custo possível. Pautamo-nos no
benchmark periódico que solicitamos, nas
pesquisas de qualidade de serviços e nas
contas de resultado das filiais que gerimos.
Além disso, estamos diretamente envolvidos com o procedimento corporativo de
gestão de riscos, com a análise e a gestão de
riscos de novas atividades e com as fusões e
aquisições.
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Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
“NOSSA ÁREA
TEM A SORTE DE
SER UMA DAS
PRIMEIRAS A
INTERVIR NAS
OPERAÇÕES DE
CRESCIMENTO
DO GRUPO”
“A INFORMAÇÃO
Aproveitamos a livre prestação de serviços ou a liberdade de estabelecimento
para atuar diretamente na União Europeia. Convém ressaltar que algumas destas
companhias foram criadas há mais de vinte
anos. Digamos que nosso grupo está acostumado a um serviço de seguros muito personalizado e competitivo.
Onde se localiza este departamento dentro
da empresa e como ele se estrutura?
A Área de Seguros está incluída na Direção da Tesouraria, Riscos e Seguros Corporativos. Nosso diretor reporta ao diretor de
Finanças da Telefónica, S.A. Independentes
de nossa estrutura societária, existem quatro áreas de atividade bem definidas:
• Seguros Corporativos, que protege
os ativos e a conta de resultados do
grupo e suas filiais;
• Planos de Previdência Social Complementar, para atender os compromissos do grupo com seus empregados;
• Esquemas de seguros contratados
pelos clientes do grupo e terceiros; e
• Seguros contratados por empregados e fornecedores.
Nossas filiais intervêm com bastante intensidade em todas estas atividades.
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
DO
PROCEDIMENTO
DE GESTÃO
DE RISCOS É
UM ELEMENTO
DE APOIO NA
TOMADA DE
DECISÕES”
Modelo de gerência
Quais são os pontos principais da Gerência
de Riscos seguráveis num grupo como a
Telefónica, com uma base de clientes de 300
milhões e presença em 25 países?
O importante é como ajudamos nosso grupo a ser mais competitivo e colaborar com a
redução do maior número possível de riscos.
Nossa aspiração, cumprida em boa parte, é que todas as filiais do grupo disfrutem, sem diferenças, uma cobertura ampla,
adaptada às necessidades e competitiva em
termos de custos.
O sr. poderia descrever o modelo atual de
Gerência de Riscos implantado no seu
grupo?
O procedimento corporativo de gestão
de riscos foi renovado recentemente. É um
modelo muito completo, uma vez que identifica, corporativamente e país a país, em
todas as operadoras e filiais mais importantes, os gestores dos riscos (risk owners), que
devem reportar periodicamente os perfis
quantitativos e qualitativos de seus riscos.
Através da Auditoria Interna, as informações sobem para as áreas regionais e
corporativas. Depois de depuradas, a Comissão de Auditoria e Controle do grupo as
apresenta ao Conselho de Administração.
O modelo facilita a permeabilidade da
cultura do risco, por envolver boa parte da
nossa organização e resultar numa análise
estruturada dos riscos de cada gestor.
Como as decisões da Gerência de
Riscos influem na orientação global da
empresa ou em futuros lançamentos ou
investimentos?
O Grupo Telefónica tem uma imagem
bastante merecida de qualidade em sua gestão estratégica.
17
entrevista
Por nossa atividade, áreas muito diversas
contribuem com suas visões nesse tipo de
decisão. A informação do procedimento de
gestão de riscos é um elemento de apoio na
tomada de decisões.
“A GESTÃO
DE SEGUROS
DEVE TER,
SE POSSÍVEL,
MAIOR
TRANSPARÊNCIA
E SOLIDEZ, DADA
Desenvolvimento internacional
A EXISTÊNCIA DE
ACIONISTAS”
Como a Gerência de Riscos está
acompanhando seu desenvolvimento
internacional?
Nossa área tem a sorte de ser uma das
primeiras a intervir nas operações de crescimento do grupo, seja por meio de novas
atividades ou por acordos e/ou transações.
Temos vasta experiência nisso, e nosso
objetivo é que nestas operações de integração os temas de riscos seguráveis, programas de seguros e sinistros existentes sejam
solucionados de forma rápida e não atrapalhem outras atividades.
Além disso, o desenvolvimento internacional sempre é uma fonte importante de
conhecimento adicional para nós.
A Gerência de Riscos tem alguma
característica especial em empresas
listadas na Bolsa, como é o seu caso?
Com certeza. Estar listado na Bolsa de
Valores, especialmente nos Estados Unidos,
exige que a gestão dos riscos seguráveis disponha de alguns padrões que sejam ao menos comparáveis aos de qualquer multinacional de cotação semelhante.
Além de gerir os riscos derivados da existência de acionistas de todo tipo, as informações fornecidas incluem dados cada vez mais
detalhados sobre os programas de seguro.
Por outro lado, a gestão de seguros deve
ter, se possível, maior transparência e solidez, dada a existência de acionistas e a repercussão do Grupo Telefónica nos meios de
comunicação.
18
“NOSSO
GRUPO ESTÁ
ACOSTUMADO A
UM SERVIÇO DE
SEGUROS MUITO
Em sua opinião, a Telefónica está vivendo
uma verdadeira cultura do risco?
Nossa equipe é um testemunho permanente da gestão de riscos na Telefónica. A
ocorrência de perdas acidentais e reclamações de todo tipo nos mostra a qualidade
de como ela lida com os riscos, tanto antes
como depois de se materializarem.
A qualidade e a especialização das equipes e pessoas que gerenciam os riscos são
muito altas. Também é verdade que estas
situações, às vezes, são muito valiosas para
fazer aflorar determinados erros e corrigi-los. De qualquer forma, o saldo da gestão
me parece muito profissional e positivo.
PERSONALIZADO
E COMPETITIVO”
Categorias de riscos
Quais são as categorias de riscos mais
importantes que a sua empresa enfrenta
no momento: riscos financeiros, de
cunho tecnológico, os que se surgem
com a concorrência, as mudanças
regulatórias...?
Todas as categorias que você mencionou
são importantes. É evidente que a situação
financeira atual, a constante evolução da
tecnologia, os efeitos da concorrência, promovida também pelos reguladores, levam a
uma revisão contínua da gestão.
Eu acrescentaria também os efeitos da
forte globalização, que não geram um grande número de novos riscos, mas sim uma
maior intensidade e uma gestão mais complexa dos que existem.
Entre os riscos emergentes eu destacaria
a presença das redes sociais. Atualmente estamos aprendendo a gerir os riscos que elas
trazem, mas elas também proporcionam
grandes oportunidades.
Quanto à sua localização, que regiões
ou países nos quais vocês estão presentes
concentram hoje o maior nível de risco?
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
companhias e fundação, quanto pelas atividades de seus empregados, dedica historicamente grande atenção e esforço à promoção das sociedades em que está presente.
Resumindo, acreditamos que conseguir
os objetivos e resultados econômico-financeiros é tão importante quanto a forma em
que esses resultados são obtidos.
Com relação ao meio ambiente, temos
dedicado completa atenção à diretriz europeia sobre Responsabilidade Ambiental.
Embora a Telefónica, pela natureza de sua
atividade, não tenha a necessidade legal de
estabelecer garantias ou coberturas, faz dois
anos que dispomos de um programa de seguro que apoia as obrigações da diretriz,
inclusive a reparação dos danos ambientais.
Nossa presença, em nível de gestão,
está fundamentalmente na América Latina e Europa. A crise econômica estendida
na Europa e a evolução política em alguns
países americanos são elementos aos quais
prestamos atenção especial.
“CADA
RENOVAÇÃO
CONSTITUI
UM GRANDE
ESFORÇO DE
MEIOS E TEMPO
Qual é o procedimento de vocês se o
risco se materializa em sinistro? Que
importância vocês dão aos planos de
contingência de negócio na Telefónica?
Os planos de continuidade de negócio
na Telefónica são uma exigência dos reguladores, dado o caráter de serviço público de
suas atividades. Portanto, sua importância
é capital, tanto em sua definição como em
seus procedimentos.
Quando um risco se materializa, nossas filiais atuam automaticamente. Nossa
função consiste em prestar assessoria, caso
tenhamos experiência em situações prévias
semelhantes.
Apoiamos tanto na gestão da situação
como no modo de preservar os direitos dos
seguros contratados, fornecendo informações e colaborando com os seguradores.
PARA A NOSSA
Em sua opinião, a Gerência de Riscos
está preparada para assumir ameaças
de tipo ambiental ou em matéria de
responsabilidade social, por exemplo?
A resposta é, sem dúvida, afirmativa.
O Grupo Telefónica, tanto através de suas
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
EQUIPE”
Retenção e transferência do risco
Quais riscos vocês decidiram passar para
19
entrevista
20
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
o mercado segurador e em quais casos
vocês decidiram optar pelo auto-seguro?
Dispomos de uma experiência de
financiamento de seguros de vinte anos.
Portanto, fomos avançando numa política
de complementaridade do auto-seguro e
transferência para o mercado segurador
tradicional. Muitas vezes chegamos a um
ponto de encontro conveniente para ambas
as partes e em outras temos de adaptar-nos.
Nossa capacidade financeira é limitada e
evitamos os riscos de forte intensidade.
Pessoalmente, sinto-me orgulhoso de
nossa atividade como dinamizadores do
mercado segurador, financiando coberturas
que, por serem novas, encontram-se inicialmente relutantes no mundo segurador.
Qual é o saldo das últimas renovações dos
seus programas de seguros?
Em geral, é bastante positivo. Em 2012,
nos vimos afetados pela alta de preços na
cobertura de riscos catastróficos devido ao
saldo negativo em 2011, derivado dos acontecimentos no Japão, Austrália e Tailândia.
Sempre somos partidários de acordos
plurianuais, ainda que eu deva admitir
que nem sempre conseguimos. Por nossa
presença geográfica, a dispersão de nossos
ativos e a diversidade de coberturas, cada
renovação constitui um grande esforço de
meios e de tempo para a nossa equipe.
Qual é o peso que as suas cativas têm
atualmente no controle dos riscos?
Dispomos de uma experiência com sinistros muito extensa no tempo e de um
observatório magnífico do mercado segurador, seus produtos e suas experiências de
proteção de riscos. Também utilizamos os
serviços especializados, sobretudo de mediadores, para aprofundar-nos em determi-
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
“A CRISE ESTÁ
FAZENDO
COM QUE AS
EMPRESAS
REVEJAM
TODAS AS SUAS
ATIVIDADES, E
A GERÊNCIA DE
RISCOS NÃO É
UM ELEMENTO
ALHEIO A ESTE
PROCESSO”
“A GERÊNCIA
DE RISCOS É O
ELEMENTO QUE
DIFERENCIA
REALMENTE O
RENDIMENTO
DAS
COMPANHIAS”
nados riscos e em suas soluções de transferência.
O financiamento de determinados riscos nos permite ter uma voz importante na
sua gestão. Tenho de mencionar que nem
nossas seguradoras nem nossa resseguradora podem ser consideradas, do ponto de
vista regulador, como cativas.
Faz muitos anos que estabelecemos programas de seguros privados para nossos
empregados e suas famílias e também, nos
últimos anos, esquemas de seguros para
clientes do grupo e fornecedores.
São companhias tradicionais com um
objetivo claro de serviço ao Grupo Telefónica.
Vocês estão utilizando outras fórmulas
alternativas?
Nós sempre as temos em mente, e há
ocasiões em que analisamos a viabilidade
econômica e técnica de algumas delas.
Futuro da gerência
A gerência está começando a ser vista
como um investimento, ao invés de um
gasto?
A crise econômica está fazendo com que
as empresas revejam todas as suas atividades. A gerência de riscos não é um elemento alheio a este processo.
Em minha opinião, a Gerência de Riscos, uma vez implantada, tem uma posição
e visibilidade cada vez maior na estrutura
de cada companhia. Uma análise quantitativa a médio prazo sem dúvida valoriza
a Gerência de Riscos, especialmente a dos
riscos seguráveis.
É importante definir a metodologia que
mostre qual é o seu valor. Em nosso caso,
a valorização econômica da nossa atividade
21
entrevista
"um bom gerente de riscos deve gerir
sua própria adaptação ao meio"
Subscritor de Ramos Técnicos
(Equipamentos eletrônicos, Máquinas,
Construção, Montagem), Juan José Gil
trabalhou no Grupo Allianz na Espanha
alternadamente como responsável pelos
Ramos Técnicos e Negócio Industrial e
Internacional, prestando serviço integral
às diferentes multinacionais espanholas
e a filiais espanholas de grupos
internacionais. Também possui a licença
de corretor de seguros (Grupo A).
No ano de 2001 ingressou na
Telefónica, S.A. na Área Corporativa
de Riscos e Seguros. Após ocupar
diversas posições, atualmente é diretor
de Financiamento de Riscos e Seguros
Corporativos, de onde coordena a
gestão e o financiamento dos riscos
seguráveis do grupo mediante as filiais
especializadas em seguros, resseguros
e mediação.
O que é que mais o apaixona em
sua profissão?
É difícil responder esta pergunta.
Creio que o seguro em geral é uma
ferramenta financeira admirável e
única pela forma em que se ajusta às
22
perdas que surgem. Ele também é um
dos poucos quantificadores reais de
determinados tipos de riscos. Eu adoro
trabalhar nesta atividade.
Pela minha posição nos últimos
anos, eu diria que o mais apaixonante
são as possibilidades de inovação em
seguros e, por outro lado, os desafios
e oportunidades que a globalização e
o crescimento espetacular dos serviços
digitais oferecem.
Atualmente, os gerentes de riscos
têm de enfrentar o desafio de
gerenciar com êxito as ameaças
que afetam sua companhia
num ambiente marcado pela
instabilidade e pela incerteza...
Como vocês se adaptaram a esta
situação? Vocês precisam de alguma
qualidade especial para cumprir
sua obrigação?
A capacidade de adaptação e de
mudança é um elemento-chave na
gestão. Um gestor tem de modificar seus
critérios conforme a situação em que ele
se encontra. As empresas espanholas
têm bastante experiência nisso.
É preciso gerir em cenários de
incerteza. Um bom gerente de riscos
deve gerir sua própria adaptação
ao meio. Sou muito agradecido à
nossa equipe por sua capacidade de
evolução e adaptação a esta etapa de
incerteza generalizada.
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
e a forma de exercê-la é um elemento intrínseco à mesma.
“O ÊXITO NA
Do seu ponto de vista, como a Gerência
de Riscos está se beneficiando com as
novas tecnologias?
As novas tecnologias são totalmente
aplicáveis à Gerência de Riscos e muitas
vezes elas se incorporaram de forma silenciosa, mas efetiva. As técnicas digitais e
de monitoração, o processamento rápido e
econômico de grandes volumes de dados
e as exigências técnicas dos reguladores de
telecomunicação são exemplos palpáveis.
EMPRESARIAL
GERÊNCIA
DE RISCOS
No seu julgamento, é impossível
conceber, hoje, o desenvolvimento
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
APOIA O
RENDIMENTO E A
SUSTENTABILIDADE
DAS COMPANHIAS”
sustentável das empresas sem contar com
uma política adequada de Gerência de
Riscos?
A Gerência de Riscos em sentido amplo é
o elemento que diferencia realmente o rendimento das companhias. Incluo na Gerência de Riscos a inovação e a capacidade de
adaptação.
Uma maior afluência de capital para
qualquer empresa pode determinar a
gestão do ERM?
Estou convencido de que pode. O sucesso na Gerência de Riscos empresarial apoia o
rendimento e a sustentabilidade das companhias, que são elementos-chave na avaliação
dos investidores.
23
estudos
Modelos
preditivos
aplicados ao
seguro de vida
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ-PARDO
DEL CASTILLO
UNIVERSIDADE CARLOS III DE MADRI
24
A
mensuração dos diferentes riscos de seguros de natureza pessoal se encontra diante
de uma situação única, tanto pela técnica
atuarial utilizada quanto pelas variáveis que
intervêm no processo de determinação do processo de
subscrição e/ou de fixação do preço.
Este novo cenário tem um alcance muito maior que
o do âmbito estrito da gestão do risco biométrico, pois
constitui uma nova forma de entender o seguro de vida
ou de saúde, e por isso o modelo de negócio deve ser
reformulado pelos órgãos gerenciais da companhia.
O propósito do artigo é analisar as principais características destes modelos, identificar as situações que
se apresentam em diferentes áreas de negócio e propor
uma reflexão particular sobre o uso dos modelos preditivos no que tange às redes sociais.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
LATINSTOCK
A indústria do seguro privado de riscos pessoais adotará paulatinamente estes modelos –
circunstância que já começou a ocorrer em outros mercados –, que serão de uso generalizado
nos próximos anos. Em resumo, estamos diante
de uma ruptura da técnica atuarial que vem sendo utilizada desde o surgimento da técnica estatística aplicada ao seguro de vida.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Modelos preditivos
A técnica de tarifação habitual do seguro
de vida se baseia no cálculo de probabilidade
de falecimento ou sobrevivência de um indivíduo, obtida de uma tabela de mortalidade.
Na maioria dos casos, as variáveis consideradas no preço são a idade e até o sexo do
candidato.
25
estudos
O desenvolvimento da estatística atuarial
põe à nossa disposição ferramentas de cálculo
modernas, que permitem elaborar algoritmos
preditivos e incorporar parâmetros que nos facilitam a avaliação do risco de falecimento de
acordo com o comportamento dos segurados.
As técnicas preditivas são, entre outras:
- modelos lineares generalizados;
- árvores de decisão; e
- redes neuronais.
Da família dos modelos preditivos, os mais
costumeiros são os Modelos Lineares Generalizados (GLM), cujo objetivo é descrever o efeito
de uma ou mais variáveis explicativas (independentes) sobre uma ou mais variáveis-resposta
(dependentes).
Estes modelos permitem construir sistemas
de medição sustentáveis no tempo que englobam um conjunto de variáveis que podem predizer o risco biométrico com suficiente força
estatística.
Para que se possa optar por estes modelos, é
necessário que o atuário disponha de uma base
de dados ampla e robusta, bem como experiência em lidar com estes modelos, pois é preciso
interpretar os diferentes resultados.
Estas técnicas, utilizadas em outros setores
da atividade empresarial, também são empregadas na indústria do seguro. Seu uso é comum
em determinados riscos de massa de seguros
Não Vida, como é o caso do ramo de Autos. A
consultoria Deloitte sustenta que as técnicas de
modelagem preditiva têm sido eficazes em uma
variedade surpreendentemente ampla de aplicações, tais como:
A predição da reincidência delitiva;
Fazer diagnósticos psicológicos;
Ajudar os médicos de urgências;
Seleção de jogadores para as equipes
esportivas profissionais;
O prognóstico do leilão de preço das
colheitas de vinho de Burdeos;
A predição das receitas de bilheteria dos
filmes de Hollywood;
A Amazon.com e a netflix.com fazem
recomendações de livros e filmes sem
nenhuma intervenção humana.
Circunstâncias que propiciam o uso da
modelagem preditiva
A implantação destas técnicas aplicadas a riscos sobre pessoas será habitual nos próximos
anos e constituirá uma verdadeira ruptura no
trabalho cotidiano de atuários e subscritores.
Esta situação se explica por três circunstâncias que coincidiram no tempo:
A recente limitação no uso de variáveis
habituais no processo de precificação, como
é o caso do gênero e outras possíveis que pudessem ser consideradas discriminatórias.
Este caso seria o da utilização da idade como
OS MODELOS PREDITIVOS PERMITEM CONSTRUIR SISTEMAS DE MEDIÇÃO SUSTENTÁVEIS NO TEMPO
E ENGLOBAM UM CONJUNTO DE VARIÁVEIS QUE PODEM PREDIZER O RISCO BIOMÉTRICO COM
SUFICIENTE FORÇA ESTATÍSTICA
26
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
variável idade de determinação do preço.
A agitação parte de que os argumentos utilizados pelo legislativo europeu poderiam
ser assimiláveis à idade, ou seja, o sexo ou a
idade são características biológicas intrínsecas do indivíduo, nos quais ele não consegue
interferir, e por isso são configuradas como
elementos característicos do patrimônio individual biológico sobre o qual não cabe discriminação alguma.
Isto representa uma maior incerteza no risco
subscrito pelos seguradores, que causa uma
volatilidade no resultado. Os modelos preditivos contribuem para medir de forma precisa o risco biométrico, e com isso o encargo
de capital investido em virtude da volatilidade diminui consideravelmente.
A recente automatização do processo de
seleção de risco mediante a tele-seleção propiciou que se disponha de bases de dados
estruturadas e com uma quantidade enorme
de fatores de risco, até agora não disponíveis
com tanta riqueza de dados. No mercado
espanhol, este processo já chegou a mais de
80% da análise dos riscos que devem ser ava-
liados por processos específicos de admissão
de riscos. Esta quantidade enorme de dados
disponibilizados pelos seguradores que não
é considerada na hora de modelar o risco,
somada a outros dados como os hábitos de
compra, histórico de condução e hábitos de
saúde, permitirá a construção de modelos
muito sólidos e válidos para a mudança tão
radical que um modelo preditivo representa.
A existência de variáveis relacionadas com
o estilo de vida e que explicam, junto com
as variáveis de saúde de uma forma correlacionada, o risco de falecimento de um indivíduo. E são exatamente os estudos causais
que permitem identificar variáveis genéticas e fenotípicas, e certos biomarcadores já
conseguem explicar até 80% do risco de falecimento-longevidade. Devemos considerar
com certa cautela estas novas variáveis para
que possam ser utilizadas, pois elas podem
ou ser discriminatórias ou carecer de capacidade preditiva suficiente na opinião do legislativo.
Âmbito de aplicação dos modelos
preditivos
A modelagem preditiva aplicada ao seguro
de vida mediante técnicas GLM não só é útil
para a medição denominada lifestyle underwriting
(“subscrição com base no estilo de vida”), mas
também amplia o campo de atuação em outros
âmbitos da estratégia empresarial.
Vejamos algumas das oportunidades que se
apresentam. O artigo Predictive modeling, a life
underwriter’s primer, publicado na On the risk, vol.
27 n.2 (2011), nos ajuda a entender e relacionar
esse alcance:
marketing, realizando segmentação de
preços uma vez identificados os perfis de riscos
específicos;
seleção, realizando qualificações do tipo
de riscos como superpreferenciais, preferenciais, padrão ou subpadrão;
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
27
estudos
estratégias de detecção de fraude;
modelos de perfis de queda de carteira, de
cross-selling;
cálculos de reservas;
avaliação de redes de filiais.
A importância da análise preditiva no contexto do desenvolvimento de capacidades analíticas
ficou clara num relatório da consultoria Accenture de novembro de 2011 intitulado Achieving
high performance through effective consumer-driven innovation. Nele se afirma que 59% das companhias
investiram ou têm pensado em investir neste tipo
de técnicas nos próximos anos, sendo que em
98% dos casos esse investimento foi considerado
importante ou crucial.
Sobre os benefícios dos modelos preditivos,
faremos referência a F. bringing predictive models to
life. AAA 2009, que identifica os seguintes:
ajuda a ser mais eficaz no objetivo do
negócio;
retenção de clientes;
elimina requisitos de subscrição, aumentando a emissão garantida para determinados
segmentos da população;
decisões de subscrição mais econômicas e
consistentes;
realiza uma precificação mais refinada.
Os modelos preditivos devem conjugar variáveis de saúde, de estilo de vida, socioeconô-
28
micas, específicas do produto segurador e de
transações (hábitos bancários, compra, uso de
cartões de débito, de crédito e afinidade, etc.). A
seleção do conjunto de variáveis a eleger sob o
princípio estatístico da parcimônia deve resultar
num sistema de medição muito preciso. Também é necessária a análise prévia de cada um dos
indicadores com relação à devida segurança jurídica em matéria de proteção de dados.
Para conhecer o nível de aplicação de modelos preditivos aplicados ao seguro de vida,
faremos referência aos Estados Unidos. Um relatório de 2009 da Sociedade Americana de Seguros (SOA) apontava que tão somente 1% das
companhias utilizava estas técnicas no seguro de
vida. Dito isso, o relatório da mesma companhia
de janeiro de 2012, intitulado Report of the Society
of Actuaries Predictive Modeling Survey Subcommittee,
delimita o nível e o âmbito de atuação desta
técnica. Com respeito a seu uso para técnicas
de marketing ou aumento de vendas, 40% das
companhias utilizam ou pensam em utilizar estes modelos em breve.
Mas quando se trata de processos de subscrição mediante técnicas de modelos preditivos,
seu uso sobe para 50%. É, portanto, nestas duas
áreas de atuação onde seu uso começa a ser relevante, e não tanto para a gestão de sinistros ou
aplicações de mitigação do risco.
Voltando ao processo de subscrição, as variáveis que formam parte do modelo são uma
combinação de dados relacionados com a pessoa
(idade, sexo, de estilo de vida, saúde pessoal e familiar, psicossociais e de transações financeiras).
O número de variáveis citadas foi de 18, entre
as quais cada companhia utilizará as que julgar
adequadas para construir seu modelo.
Destacamos o desafio que constitui tornar
independente o processo de determinação do
preço de um seguro de vida da idade cronológica ou ao menos diluir a importância desse dado,
que na atualidade é o elemento central da medição de risco de falecimento.
O processo de construção e implantação de
Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
um modelo preditivo, que gera vantagens competitivas evidentes e sustentáveis, será complexo,
levará algum tempo e demandará que se comece
por fatores mais constatados, como é o caso daqueles típicos dos processos de seleção automatizada, para que novas variáveis de estilo de vida
e sociodemográficas sejam em seguida incorporadas e, posteriormente, variáveis biomédicas.
Tudo isso possibilitará que se obtenha de modo
preciso a idade biológica de um indivíduo em
substituição à variável idade cronológica.
Avaliação da capacidade de predição de
uma variável
Chegou-se a dizer que estas técnicas estatísticas avançadas constituem o domínio da máquina sobre o homem. Talvez esta afirmação seja
exagerada, uma vez que na construção e determinação das variáveis que intervêm no modelo
o atuário deve interpretar com seu critério profissional o processo de elaboração e as conclusões finais.
Além da intervenção do atuário, é necessário
que se some o conhecimento dos especialistas
em marketing, subscritores, médicos, do pessoal
de tecnologia e especialistas legais. Estes últimos
devem analisar se o modelo proposto é compatível com a privacidade de dados, conforme a legislação que rege não-discriminação e o direito
do seguro privado.
Para avaliar a importância do papel do subscritor de riscos, recorremos ao alcance da responsabilidade do subscritor, segundo se retrata no The Academy of Life Underwriting and the
AHOU (Association of Home Office Underwriters)
do Canadá, que estabelece, entre outras a obrigação de:
- seguir os princípios de classificação de
risco que diferenciam de forma equitativa e/
ou razoável, com base nos princípios sólidos do atuário, a mortalidade antecipada ou
experiência da morbidade;
- tratar toda informação de subscrição com
a máxima confidencialidade, e utilizá-la
somente para o expresso propósito de avaliar
e classificar o risco;
- cumprir integralmente toda legislação de
seguros e regulamentações, particularmente
no que se tange à classificação do risco, à
intimidade e à divulgação.
O processo de decisão de incorporar uma variável deve reunir os três requisitos que normalmente se exige das variáveis no processo de admissão ou precificação no seguro de vida, ou seja:
- que seja uma indicadora do risco que
queremos explicar. No seguro de vida
principalmente isso se refere ao risco de
falecimento;
- que não exista outra variável que cumpra
a mesma função, ou seja, ela deve nos trazer
informações novas;
O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO PREDITIVO SERÁ COMPLEXO E
LEVARÁ ALGUM TEMPO, E DEMANDARÁ QUE SE COMECE POR FATORES MAIS CONSTATADOS
PARA QUE NOVAS VARIÁVEIS (ESTILO DE VIDA, SOCIODEMOGRÁFICAS, BIOMÉDICAS) SEJAM
INCORPORADAS SUCESSIVAMENTE
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
29
estudos
- que esteja baseada em evidências, isto é, o
fator de risco a ser incorporado deve estar
relacionado com o evento que queremos
prever, e esta relação deve ser comprovável.
Definido o modelo, devemos perguntar-nos
se ele cumpre com o que o Conselho da Europa, no documento Consultation of predictivity, genetic testing and insurance, de janeiro de 2012, define
como justiça atuarial, ao considerar a preditividade das provas genéticas ou não no âmbito do
contrato do seguro. Este conceito, que atualiza
o tradicional princípio de equidade, refere-se ao
princípio da mutualização dos riscos, conforme
o qual os segurados são classificados em grupos
homogêneos e pagam o prêmio médio que corresponde àquele reconhecido em cada nível de
risco. Além disso, o documento reafirma que os
princípios de relevância, fiabilidade e proporcionalidade devem estar presentes na seleção de cada
variável preditiva.
Os princípios mencionados serão o guia para
o segurador quando ele tiver de analisar a inclusão de uma variável no modelo. Em suma, a capacidade preditiva deve ser clara e relevante.
Uma vez que se tenha apostado nestas técnicas, o processo natural é a criação de produtos
de nicho. Identificando se estamos tratando do
processo de subscrição, os clientes potenciais serão segmentados em categorias tais como riscos
superpreferenciais, preferenciais, padrão, subpadrão e recusados.
É bom lembrar que uma das maiores vantagens da subscrição preditiva é poder identificar
perfis de clientes preferenciais com alta propensão
à compra do seguro, de tal forma que se possa
construir uma oferta de seguro pré-concedido
com o preenchimento de um questionário com
menos de três perguntas sobre saúde.
De modo alternativo, será possível comercializar produtos personalizados com tarifas hipersegmentadas, com um tempo de colocação
no mercado muito breve e reduzindo de forma
muito significativa o custo de comercialização, ao
minimizar-se a necessidade de requerimentos de
provas associadas ao processo de subscrição.
Como critério de prudência enquanto não se
dispuser de experiência no eixo tempo, recomenda-se não garantir os prêmios no contrato. Para
mitigar o risco de insuficiência do prêmio das
sucessivas carteiras, o segurador pode modificar
os prêmios ou buscar fórmulas de resseguro com
companhias que compartilhem esta modelagem
atuarial.
Experiências de utilização destes modelos
aplicados à subscrição preditiva em mercados
anglo-saxões nos dizem que os benefícios em
termos econômicos no processo de subscrição
podem chegar a representar 8% do prêmio original, além de reduzir os tempos dos processos de
emissão até níveis típicos da subscrição automatizada e garantida.
Além dos benefícios demonstrados por estas
técnicas nos processos de subscrição e de determinação do preço, uma das áreas de aplicação é a modelagem de perfis de queda de carteira, que permitirão que as companhias seguradoras determinem
estratégias de retenção e fidelização de clientes.
Para ilustrar a relevância destas técnicas aplicadas à retenção, em um curso recente da cátedra
da Price Waterhouse-Universidade Carlos III de
Madri relativa a inovação atuarial sobre modelos
preditivos aplicados ao seguro de vida e saúde,
que tive a oportunidade de dar junto com o professor Miguel Usabel, realizamos um exercício
prático sobre uma base de dados real de queda de
carteira de uma companhia seguradora.
UMA DAS MAIORES VANTAGENS DA SUBSCRIÇÃO PREDITIVA É PODER IDENTIFICAR PERFIS DE
CLIENTES ‘PREFERENCIAIS’ COM ALTA PROPENSÃO À COMPRA DO SEGURO; PODE-SE CONSTRUIR
UMA OFERTA DE SEGURO PRÉ-CONCEDIDO COM O PREENCHIMENTO DE UM QUESTIONÁRIO COM
MENOS DE TRÊS PERGUNTAS SOBRE SAÚDE
30
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
A aplicação do modelo permitiu a identificação de perfis de clientes, que em alguns casos
prediziam em até 87% a probabilidade de cancelamento do contrato. Apenas este número já nos
dá uma ideia da capacidade de gestão que nos
oferecem estas técnicas, pois a companhia seguradora, uma vez classificados os clientes por sua
propensão à permanência no contrato, pode estabelecer ações específicas para cada grupo identificado.
A companhia que analisar os riscos de queda
de carteira com estas técnicas disporá de um instrumento muito valioso para a criação dos modelos denominados dynamics lapses, que permitem melhorar as métricas para a determinação do
embedded value (valor intrínseco) da companhia.
Desta forma, o passivo atuarial contempla tanto as saídas típicas das contingências do risco coberto como as do comportamento esperado em
termos de cancelamento do contrato.
Modelos preditivos e redes sociais
O desenvolvimento dos modelos preditivos
aplicados ao seguro de vida, como acabo de
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
descrever, tem diferentes aplicações, desde a
determinação do preço sobre a base dos chamados processos de admissão por estilo de vida até
a modelagem de queda de carteira e detecção de
fraude.
Qualquer que seja o propósito desta modelagem, uma das vantagens é a de aproveitar o
conhecimento que a companhia tem do cliente
para realizar ofertas comerciais específicas para
o seu perfil, sempre sob o princípio da equidade (justiça atuarial) e da não-discriminação.
Sob esta nova visão do cliente, o segurador
trata de minimizar os questionários de admissão a favor do conhecimento que tem a priori
do cliente, e assim pode oferecer produtos e/ou
preços com processos de admissão garantida.
Desta forma, ele pode realizar ações comerciais
específicas, transformando o processo tradicional de determinação do preço, ou seja, o cliente
recebe uma oferta de seguro antes do pedido de
um contrato com um preço pré-acordado.
As informações que o segurador utiliza
para determinar o comportamento preditivo
(predicting behaviour) podem incluir as informações que o cliente forneceu voluntariamente
nas redes sociais, blogs, vídeos, etc.
Calcula-se que hoje em dia existam 8,9 bilhões de aparelhos de todo tipo conectados à
Internet no mundo e que no ano de 2020 este
número se elevará para 24,4 bilhões. Cada vez
serão geradas mais informações que, uma vez
analisadas, podem servir para predizer comportamentos. Segundo uma informação do
suplemento Sociedad do diário ABC, de 26 de
fevereiro de 2012, a IBM dispõe de 200 matemáticos que trabalham em algoritmos que
pretendem modelar negócios para torná-los
mais rentáveis, para o qual filtram variáveis e
milhões de dados. A cada dia são gerados 2,5
quintilhões de bytes de dados de todo tipo (um
quintilhão é um milhão de quatrilhões) no
mundo.
31
estudos
No último Fórum Internacional de Conteúdos Digitais (FICOD), reconheceu-se que 90%
das informações geradas a cada dia na rede não
são analisadas. Estamos falando de “refinarias”
para gerir o petróleo do século XXI. Tim O’Reilly,
guru destes assuntos, afirma que no Vale do Silício só se fala do negócio dos dados.
Devemos conhecer o seguinte dado: no continente europeu 379,4 milhões de internautas se
conectam diariamente, com um tempo médio de
conexão de 27,8 horas semanais.
Os metabuscadores aprendem com as nossas
buscas e assim conseguem filtrar conteúdos e nos
informam as atualizações. Por isso, tende-se à
customização combinando o buscador, o e-mail,
a rede social, o calendário e o YouTube.
Um estudo recente da Forrester Research sobre
usos da Internet esclarece que os maiores de 50
anos recorrem à rede para manter-se informados
– economia, mercados... –, buscam indicações de
lazer e, em último lugar, para estar em contato
com a família e os amigos.
Conforme o prognóstico do relatório
enREDados: Cómo hacer rentables las redes sociales,
publicado recentemente pela consultoria Price
Waterhouse, o uso destas ferramentas vai começar a ser mais comercial. Atualmente, segundo o
relatório, somente 6% dos usuários das redes sociais na Espanha as utilizam para comprar, embora se espere que essa atividade aumente em 16%.
32
A consultoria garante que os aspectos que
mais influem na compra online são os econômicos (os preços e as ofertas pesam em 53% dos
casos), a opinião de amigos e usuários desconhecidos (25%), a opinião de especialistas (14%) e as
informações fornecidas pelas marcas (8%).
O relatório destaca que existe uma “clara correlação” entre pertencer a uma rede social e o
acesso ao comércio eletrônico: 90% dos usuários
dessas redes compram na Internet, enquanto que
60% dos pesquisados que não as usam também
não fazem compras online.
A publicidade nas redes sociais é mais persuasiva e capta mais a atenção dos usuários que
a publicidade tradicional, mas as mensagens publicitárias devem ficar ainda mais personalizadas.
Por outro lado, o uso dos aparelhos móveis
para realizar atividades comerciais aumentou
88% em 2011 com relação ao ano anterior, segundo um estudo da comScore realizado pela firma
especializada em smart commerce Zeerca, publicado no website Información.com em 17 de abril
de 2012.
Entre as atividades mais recorrentes destacam-se a localização de lojas (6,6%), a comparação de
preços (6,4%) e a busca de promoções (3,9%), de
acordo com o referido estudo, que conclui que os
consumidores a cada dia veem o comércio móvel
como algo “mais habitual”.
Com certeza, 52% dos proprietários de
smartphones (telefones inteligentes) na Espanha
já realizam compras a partir desses aparelhos, segundo os dados da comScore.
O usuário de redes sociais que em alguns
casos substituiu os amigos de presença real por
amigos online compartilha informações e experiências de forma voluntária, transformando as
redes em ferramentas de pressão social. Assim,
os usuários são os novos formadores da opinião
pública, gerando um novo ecossistema onde os
amigos compram o que os amigos deles compraram antes. Resumindo, as redes sociais se configuram como comunidades com capacidade de
influência.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Behavioural targeting
Neste cenário, a decisão de compra se desloca
dos intermediários para os clientes, que exigem a
simplificação no design dos produtos e exercem
uma forte pressão sobre o preço.
Conforme a opinião dos especialistas em redes
sociais, o cenário final será o seguinte: o usuário
de redes sociais está virando algo que começa a
ser chamado de prosumer, ou seja, ele é produtor e
consumidor ao mesmo tempo. Isto é, um grupo
de afinidade atua como um atacadista que precisa
de um seguro e que o contrata sob oferta segundo
as condições propostas pelas seguradoras.
Desta forma, inverte-se o processo habitual de
compra de um seguro de vida, pois se trata de um
produto mais de oferta do que de demanda, motivo pelo qual o segurador precisa de uma rede
comercial para despertar o interesse em comprar.
As empresas começam a se posicionar no mercado da rede mediante a localização geográfica de
seus clientes. O processo passa pela recepção de
um e-mail com ofertas do dia, visita à web e oferta específica publicada.
As promoções nas redes sociais servem como
aceleradores na busca de fãs/amigos/seguidores.
Assim, os clientes se sentirão smartbuyers, isto é,
clientes preferenciais.
É desta forma que se constrói a microssegmentação por afinidades – com quem interagimos, o que estamos procurando e quem são nossos amigos –, e as redes que formamos são muito
mais relevantes que a idade ou o sexo. A companhia pode obter o perfil do cliente potencial
segundo o nível de envolvimento que este pode
alcançar e como consegui-lo.
O relevante é, portanto, automatizar as transações e gerar modelos preditivos analíticos para
prever o comportamento do cliente potencial.
A nova segmentação dos clientes usuários
da Internet é realizada mediante os seguintes
critérios:
- segmentação demográfica. O estudo dos
perfis das pessoas que visitam um determinado website;
- segmentação por comportamento. Tipologia das páginas visitadas para averiguar os
tipos de assunto que interessam ao cliente;
- segmentação contextual. Identificação de
palavras-chave num conteúdo online; e
- segmentação demográfica. Através do
endereço IP é possível saber a procedência
da visita.
Não devemos esquecer que os modelos preditivos combinam informações que dispomos
OS USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS SÃO PRODUTORES E CONSUMIDORES AO MESMO TEMPO. ISTO É,
UM GRUPO DE AFINIDADE ATUA COMO UM ATACADISTA QUE PRECISA DE UM SEGURO E QUE O
CONTRATA SOB OFERTA SEGUNDO AS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELAS SEGURADORAS
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
33
estudos
a respeito do cliente com informações externas
que determinam de forma precisa a propensão
de compra de um produto a um preço predeterminado. Desta maneira geram-se vantagens
competitivas sustentáveis.
Os smartphones passam a ser como um acelerador desta nova visão do negócio, que no
âmbito do seguro deve favorecer a relação permanente entre a seguradora e o cliente, oferecendo-lhes utilidades de serviços e até proposta
de produtos para situações reais. A estimativa é
de que haja 2 milhões de aplicações tipo App’s,
para os 4,5 bilhões de aparelhos móveis existentes no mundo. Por isso, o desafio que se
apresenta é como ajudar o usuário a escolher
dentre todos os que agora se chamam de elementos inspiradores, como educação, jogos,
música, lazer, etc.
Os desenvolvimentos dos criadores publicitários estão voltados para que o espectador
se converta em jogador, de tal forma que o
cliente interage com a publicidade da empresa. O anunciante escolhe onde situar a mensagem dependendo de fatores demográficos,
contextuais e de comportamento e geográficos;
assim, o anunciante colocará banners padrão,
que podem ser abertos com áudio ou vídeo...
A empresa trata de dialogar com os clientes por
blogs corporativos, Twitter, Facebook e Tuenti.
Através dos cookies – arquivos que armazenam nossas informações de navegação pela
Internet –, as companhias da rede conhecem
nossos interesses, embora as informações que
recebamos dependam de como queiramos que
os nossos dispositivos de conexão à rede sejam
configurados; na verdade, o navegador Chrome permite navegações anônimas.
Os mirror cookies não ficam sabendo nossa
identidade, nome, idade ou sexo, e sim os
nossos gostos, já que identificam nossos hábitos de navegação.
O relatório da consultoria norte-americana
Gartner relativo às linhas mestras das tendências em 2012 em questão de tecnologia para a
indústria seguradora adverte que se deve, além
de testar tecnologias da próxima geração, potenciar a análise de dados e estabelece que a capacidade de examinar grandes quantidades de
informação e convertê-las em dados úteis para
o desenvolvimento de novos produtos já é algo
essencial.
A mesma consultoria, em referência ao seguro de saúde, recomenda soluções preditivas
de subscrição de produtos. Considera também
o uso de portais de Internet, vistos como lugares de encontro entre clientes-mediadores
e seguradores, sem esquecer o boom total das
tecnologias móveis.
Estas considerações nos permitem identificar as oportunidades de uso dos modelos
preditivos num futuro próximo no âmbito da
saúde. Atualmente já estão sendo desenvolvidas aplicações médicas – hoje existem 270.000
– para tablets ou telefones celulares em que
o médico pode consultar bases de dados com
medicamentos, patologias ou procedimentos
conforme a especialidade médica.
Mas estas aplicações não são apenas para os
profissionais da medicina: elas são usadas para
o relacionamento com o paciente, os crônicos,
os idosos, etc., e já existem até aplicações para
determinadas patologias, como autismo, ELA,
transtornos de linguagem..., que são utilizadas
exclusivamente pelos usuários-pacientes. Isto
nos permitirá conhecer as necessidades individuais de cada usuário.
OS MODELOS PREDITIVOS COM TÉCNICAS GLM APLICADOS AOS SEGUROS DE VIDA E DE SAÚDE
SÃO UMA FERRAMENTA ESTATÍSTICO-ATUARIAL APROPRIADA PARA A MODELAGEM DE RISCOS
DE NATUREZA PESSOAL
34
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O debate é necessário, pois as técnicas atuariais de ponta já permitem este novo posicionamento de negócio. Na verdade, em outras esferas estas técnicas são habituais, como esclarece
o scoring preditivo bancário para a concessão de
créditos preconcedidos ou mesmo a psicologia
clínica, que permite realizar diagnósticos preditivos e perfilar candidatos com níveis verificados
de êxito superiores a 95%. Aplicá-lo sobre as informações disponíveis na Internet é o ponto em
questão.
O segurador, antes de apostar neste modelo, deve ter a segurança jurídica absoluta de que
não violará nenhum princípio ao confeccionar
seguros preconcedidos de acordo com a determinação de perfis de riscos elaborados com base
nos dados disponíveis nas redes sociais, e deve
analisar a veracidade ou não de certas informações disponíveis na rede.
Conclusão
O risco mídia social
Dentro do contexto do seguro, os valores de
segurança, fidelidade e compromisso serão os
principais elementos na mensagem publicitária.
E, em todo caso, o segurador deve evitar:
- danos à reputação de terceiros;
- infração aos direitos da marca ou da propriedade intelectual;
- invasão da privacidade;
- danos por transmissão de vírus.
Por isso, considera-se conveniente elaborar
um manual de mídia social.
Portanto, abre-se um debate ético e legal que
até o momento não havia acontecido no setor
segurador. Quer dizer, o conhecimento do perfil pessoal de que determinados buscadores já
dispõem e que permite que o cliente seja segmentado e perfilado segundo suas atividades
e interesses pode ou não infringir princípios
previstos na legislação de proteção de dados, de
consentimento, de não-discriminação...
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Os modelos preditivos construídos com técnicas GLM, aplicados aos seguros de vida e de
saúde, são a ferramenta estatístico-atuarial adequada para a modelagem dos riscos de natureza
pessoal. As diversas aplicações que estas técnicas
permitem em campos de atuação como a subscrição, determinação do preço, fidelização ou
venda cruzada representam uma oportunidade
única que a técnica atuarial oferece para a melhora dos processos de negócio, e em particular
para a correta gestão do modelo de negócio segurador com relação às redes sociais.
Os órgãos de decisão da companhia seguradora devem entender que os modelos preditivos
levam a mudanças significativas na cultura empresarial.
35
estudos
36
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
IMPACTO
da Diretriz
de Gênero no setor segurador
PROPOSTA DE UM NOVO
MODELO PREDITIVO
MÓNICA SALDAÑA
SANZ
Professora do departamento de
Métodos Quantitativos ICADE
A
probabilidade de sobrevivência nas tabelas de mortalidade
atuais é obtida a partir de dois
fatores de risco determinantes: a idade
ou tempo biométrico do indivíduo e o
sexo. Esta metodologia, que se reflete
nas tabelas de mortalidade utilizadas
até hoje para a tarifação dos prêmios
dos produtos de seguro, tem data de
validade.
Seu limite temporal obedece à entrada próxima em vigor da Diretriz de
Igualdade de Gênero, publicada no Diário Oficial da União Europeia, de 13 de
dezembro de 2004 do Conselho Europeu, a partir da qual o sexo não poderá
ser usado como variável determinante
no cálculo do prêmio de um seguro.
Esta Diretriz (2004/113/EC), que foi
introduzida para o ordenamento jurídico espanhol através da Lei Orgânica
3/2007, de 22 de março, e da Diretriz
2009/138/CE do Parlamento Euro-
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
peu e do Conselho, de 25 de novembro de
2009, trata da implementação do princípio
de igualdade de tratamento entre homens e
mulheres no acesso e fornecimento de bens
e serviços, e constitui uma negação ao emprego do sexo do indivíduo como fator diferenciador do risco no cálculo de prêmios dos
produtos de seguro.
A aplicação desta Diretriz produzirá um
conjunto de transformações importantes no
setor de seguros. Mas nem todas elas serão
negativas, já que esta mudança pode ser vista
como uma ótima oportunidade para inovar
e como um impulso para a revisão da metodologia biométrica utilizada até agora. E
ela também permitirá a proposição de novos modelos preditivos de probabilidade de
sobrevivência de um indivíduo com fatores
adicionais ao sexo e à idade.
Ao longo deste artigo serão expostas as características de uma nova metodologia como
proposta de mudança dos modelos biométricos atuais.
37
estudos
IMPACTO DUPLO:
TARIFAÇÃO E CÁLCULO DE
NECESSIDADES DE CAPITAL
Esta Diretriz inovadora tem um duplo
impacto bastante significativo: em primeiro lugar, ela afeta a tarifação dos prêmios
de seguros e, em segundo lugar, incide no
cálculo do capital econômico exigido no
Solvência II com relação ao risco de subscrição de uma empresa de seguros.
1. Impacto na tarifação de prêmios de
seguro
O Comitê Europeu de Seguradoras
apresentou em 7 de dezembro de 2011 um
estudo1, comissionado pela Associação
Alemã de Seguradoras (cuja sigla em alemão é GDV), em que se detalham as con-
A APLICAÇÃO
DA DIRETRIZ DA
COMUNIDADE
EUROPEIA DA
IGUALDADE
sequências econômicas negativas que terão
de enfrentar os consumidores europeus, os
mercados de seguros e a sociedade a partir
de dezembro de 2012 em virtude da proibição do uso do fator sexo para o cálculo de
prêmios e benefícios.
O estudo toma como base de dados
uma amostra de seguradoras de diversos
países europeus representativa o bastante
para que os resultados sejam conclusivos.
Desses resultados, os mais relevantes estão
enumerados a seguir:
As companhias de seguros precisam
fixar o preço de seus produtos conforme
o risco segurado. Se os indivíduos não
forem diferenciados conforme o perfil de
riscos, a eficiência econômica pode ser
perdida por dois motivos:
Seleção adversa: ocorre quando uma
distribuição uniforme dos prêmios
faz com que os indivíduos com perfil
baixo de risco não contratem o produto
de seguro, atraindo mais ativamente os
indivíduos com perfil de risco maior.
Determinar os prêmios de acordo com
grupos diferenciados por perfil de risco
é a opção econômica ideal para todos.
Risco moral: aparece depois da
contratação de um produto de seguro,
já que o segurado pode ver-se tentado a descuidar do bem segurado ou
a deixar de tomar as precauções que
normalmente adotaria para protegê-lo,
aumentando, com isso, o potencial de
perda da companhia de seguros.
DE GÊNERO
PRODUZIRÁ UM
CONJUNTO DE
TRANSFORMAÇÕES
IMPORTANTES
NO SETOR DE
SEGUROS, MAS
NEM TODAS ELAS
SERÃO NEGATIVAS
38
1
OXERA (2011).
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O preço dos seguros aumenta como
resultado da redistribuição dos prêmios dos grupos de alto risco para os
grupos de baixo risco.
A demanda de produtos de seguro
pode ver-se afetada, dando lugar a diversas implicações sociais, tais como a
falta de incentivo para pouparem para
a aposentadoria.
O gênero é um indicador do risco
muito significativo, determinante a
longo prazo e estável para as companhias seguradoras, que não vai poder
ser substituído com facilidade.
Do ponto de vista econômico, o uso
do gênero como fator diferenciador de
risco produz um ajuste mais adequa-
UM RELATÓRIO DO
COMITÊ EUROPEU
DE SEGURADORAS
DETALHA AS
CONSEQUÊNCIAS
ECONÔMICAS
NEGATIVAS DA
APLICAÇÃO DA
DIRETRIZ PARA
O MERCADO DE
SEGUROS
do, já que o valor presente líquido2
dos benefícios futuros calculados com
diferenças de gênero é semelhante em
homens e mulheres.
Delimitar o uso do gênero na tarifação dos produtos de seguro fará com
que os homens e mulheres que contratem um mesmo produto de seguro,
ao mesmo preço e com as mesmas
características recebam benefícios
diferentes.
O sexo é um fator determinante na
classificação de pelo menos três grandes
categorias de produtos: seguros de Automóveis, seguros de Vida e de Renda, e seguros de Saúde privados.
Figura 1. Principal impacto por produto
Até 21/12/2012
Rendas
Vitalícias
Seguro de
Vida
Pelo mesmo prêmio, a mulher
recebe uma renda mensal mais
baixa
Com a mesma idade, a mulher
paga um prêmio menor por sua
expectativa de vida maior
Depois de 21/12/2012
Os pagamentos da renda
vitalícia dos homens serão
reduzidos
As mulheres sofrerão aumento
no preço dos seguros de Vida
Automóveis
Com a mesma idade, a mulher
paga um prêmio menor por seu
baixo perfil de risco
A jovem condutora terá
aumento no prêmio do seu
seguro de Automóvel
Impactos
Os homens (idade
média 65 anos) terão
uma redução na renda
vitalícia de 5% em
média
As mulhers (idade
média de 40 anos)
teram aumento no
prêmio de seguro de
Vida de 30% em média
As condutoras jovens
(idade média de 20
anos) terão aumento
no prêmio do seu
seguro de Automóvel
de 11% em média
Fonte: Elaboração própria
2
Net present value.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
39
estudos
2. Impacto no cálculo das
necessidades de capital para o risco
de subscrição
A diretriz Solvência II3 se baseia em
três pilares de atuação: o primeiro é estabelecer um processo de análise das reservas,
ativos e passivos necessários para cobrir as
obrigações aceitas nas apólices; o segundo
é definir as regras de supervisão, controle
interno e governança corporativa; o terceiro e último é estabelecer as obrigações de
informações que as seguradoras deverão
apresentar ao mercado.
Os requerimentos de capital pretendem
garantir a estabilidade financeira da companhia frente a flutuações adversas inesperadas na sinistralidade, e com isso também
a proteção do segurado, através de volumes
econômicos denominados Capital Mínimo
de Solvência (MSCR em inglês)4 e Capital
de Solvência (SCR em inglês)5.
Como se pode quantificar o Requerimento de Capital de Solvência? Uma
possível resposta para esta pergunta seria
calcular uma aproximação à quantidade
de fundos próprios necessários para anular praticamente a probabilidade de ruína
da seguradora, no prazo de um ano, com
um determinado nível de confiança. Para
sua determinação prática, são estabelecidas
duas alternativas: a fórmula padrão e modelos internos.
A fórmula padrão ainda não está fechada e, além disso, existem vários enfoques,
como a fórmula baseada em fatores ou a
simulação de cenários. As principais vantagens da fórmula padrão são a facilidade de
uso e a economia de meios.
Os modelos internos requerem um aumento na sofisticação e na complexidade
dos modelos de cálculo, mas trazem um
aumento da precisão e da sensibilidade do
capital na medição e quantificação da ex-
40
posição do risco da companhia. Isto leva a
uma melhor predição das necessidades de
PROPOSTA NESTE capital. Estes modelos, que devem ser preARTIGO É UM
viamente aprovados pelo supervisor, destaMODELO DE
cam-se pelas seguintes características:
GESTÃO DE RISCO
Eles medem os riscos segundo a experiência própria.
DINÂMICO, JÁ QUE
Eles preparam o caminho para uma
PODE SE CALIBRAR
gestão eficaz dos riscos.
CONTINUAMENTE
Eles possibilitam que a eficiência dos
POR BASEAR-SE NA
mitigadores de risco seja avaliada.
EXPERIÊNCIA DA
Eles adequam os requerimentos de
PRÓPRIA CARTEIRA
capital.
A nova metodologia proposta neste artigo formaria parte de um possível modelo interno, como um modelo de gestão de
risco dinâmico, já que sua calibração seria
contínua, e se basearia na experiência da
própria carteira (experiência relevante para
a derivação de hipóteses). Este modelo incidiria em todos os submódulos do cálculo do requerimento de capital de solvência
que contenham estimativas de mortalidade
e longevidade da carteira, com um maior
impacto, como é de se esperar, no submódulo de Risco de subscrição de seguros de
Vida, melhorando sua preditividade e adequando os resultados à própria experiência
da companhia.
A NOVA
METODOLOGIA
Diretriz 2009/138 do
Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de novembro
de 2009, sobre o seguro de
Vida, o acesso à atividade de
seguro e de resseguro e seu
exercício (Solvência II).
4
Minimum Solvency Capital
Requirement.
5
Solvency Capital
Requirement.
3
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
PRÁTICA
SEGURADORA
O uso de fatores atuariais que se baseiam no sexo é geral no setor de seguros e outros serviços financeiros relacionados. Assim, a legislação que a Diretriz
propunha em 2004 a respeito do uso do
sexo para fins de diferenciação do risco
afetava o setor financeiro e o setor de seguros em particular.
As companhias de seguro espanholas estão realmente preparadas para esta
mudança? Uma pesquisa realizada pela
empresa RGA International Reinsurance Company mostrou que, na metade
do ano de 2012, 40% das seguradoras
espanholas de Vida achavam que não
estão preparadas para enfrentar a análise do problema da não discriminação
de gênero. Este problema significa dispensar as tabelas atuais de mortalidade
AS EMPRESAS
ESPANHOLAS
AINDA NÃO ESTÃO
PREPARADAS PARA
ENFRENTAR O
PROBLEMA DA
NÃO-DISCRIMINAÇÃO
DE GÊNERO
e sobrevivência e buscar outro sistema
que tenha o mesmo poder preditivo,
mas que não use o sexo como fator de
diferenciação.
A prática seguradora que se pôde observar até o momento com respeito à
elaboração de uma nova metodologia se
reduz à transformação das tabelas atuais
de mortalidade PASEM 2010, uma para
homens e outra para mulheres, em uma
única tabela obtida como uma média
ponderada das anteriores.
Os pesos que cada companhia atribui
para obter esta ponderação podem ser
decididos sobre duas bases diferentes:
Conforme a constituição da própria carteira, ponderando com pesos
iguais na proporção de homens e
mulheres que ela contém.
Digamos que seja x a idade de um
indivíduo. Para determinar qual é a
probabilidade de falecimento dele, faz-se a seguinte média ponderada:
Conforme o perfil de risco a que
a companhia queira se submeter,
aplicando em cada caso o cenário
mais favorável para o segurado ou
para o segurador. Neste caso, por
exemplo, se a decisão for beneficiar
o segurado (um perfil de risco maior
para a companhia), se aplicariam as
tabelas de mortalidade de mulheres
para todos os contratos de seguros
de Automóveis formalizados a partir
de 21 de dezembro de 2012. Se, ao
contrário, a decisão for optar por
um perfil de risco mais baixo para a
companhia seguradora, se aplicariam
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
41
estudos
as tabelas de homens para todos os
contratos de seguros de Vida celebrados a partir da referida data.
Esta última prática tem sido aquela a
que o mercado mais recorreu até agora
desde a aprovação da sentença do Tribunal da União Europeia.
Se uma companhia seguradora decidisse aplicar um peso de 50% a cada gênero, a nova tabela de mortalidade obtida
apresentaria as diferenças que se mostram na Figura 2, ao comparar as probabilidades da prática seguradora (média
ponderada) com as das tabelas PASEM
2010. A conclusão óbvia a partir deste
resultado é que a tarifação com as novas
probabilidades afetará enormemente os
prêmios com que ambos os gêneros terão de arcar, sendo cada prêmio mais ou
menos benéfico economicamente para o
segurado, dependendo do ramo e do tipo
de seguro.
TARIFAR PRODUTOS
DE SEGURO
PONDERANDO AS
TABELAS ATUAIS
PROVOCARIA
ERROS NO
CÁLCULO DO
PRÊMIO E NO
DO CAPITAL
ECONÔMICO
CORRESPONDENTE
Figura 2. Tarifação mista e tabelas PASEM
Qx HOMEM PASEM 2010
Qx MULHER PASEM 2010
Qx TARIFAÇÃO MISTA
Fonte: Elaboração própria a partir de tabelas PASEM 2010.
42
Qualquer que seja a opção das seguradoras, média ponderada conforme a carteira ou perfil de risco, ambas causarão um
desajuste na medição da probabilidade de
falecimento, com o erro concomitante na
tarifação do prêmio do produto de seguro
e do cálculo do capital econômico correspondente.
Podemos pensar em alguma outra metodologia que, respeitando a Diretriz de
Gênero e a legislação interna, não prejudique e ainda melhore a capacidade preditiva
da metodologia usada até agora? Responder esta pergunta é o objetivo principal
deste artigo.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
PROPOSTA DE UM NOVO
MODELO PREDITIVO
No caso das tabelas de mortalidade, a
hipótese de homogeneidade sempre foi
considerada como não aplicável no que diz
respeito ao sexo de cada indivíduo, já que
se sabe que a variável “idade de falecimento” de um indivíduo é muito diferente em
homens e em mulheres. Por isso, o estudo
probabilístico da idade de falecimento de
homens e mulheres foi analisado separadamente até agora. Por que, então, não se
assume que não se pode trabalhar com esta
hipótese, já que existem muitos fatores,
além da idade e do sexo, que determinam
a idade de falecimento de uma pessoa?
Até agora assumiu-se que as diferentes
expectativas de vida dos segurados, a diferente disposição na hora de assumir riscos
na condução de um automóvel e a diferente tendência a usar benefícios médicos
se devem principalmente ao sexo. Mas, na
realidade, existem outros fatores que desempenham um papel importante na avaliação destas diferenças. Por exemplo, a
expectativa de vida dos segurados pode ser
altamente influenciada pelas circunstâncias econômicas e sociais, assim como pelo
modo de vida pessoal, ambiente familiar,
profissão, hábitos alimentares, atividades
de lazer ou risco, consumo de fumo, etc.
Por isso, pode-se dizer que, com base
na evolução da população e nas mudanças na sociedade, o significado dos papéis
tradicionais se perdeu e, desta forma, a
expectativa de vida de uma pessoa, assim
como os efeitos dos fatores de conduta so-
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
BUSCANDOSE FATORES
ADICIONAIS AOS
QUE FORAM
UTILIZADOS ATÉ
AGORA, É FACTÍVEL
CRIAR UMA NOVA
METODOLOGIA
QUE NÃO PERCA
A CAPACIDADE
PREDITIVA SE A
DIFERENCIAÇÃO
POR GÊNERO FOR
ELIMINADA
bre a saúde, não podem ser vinculados
diretamente ao sexo.
É verdade que nos produtos de seguros é mais fácil estabelecer diferenças
em função do sexo do segurado do que
comprovar as circunstâncias econômicas
e sociais, assim como os hábitos de vida
dos segurados, ainda mais quando esses
fatores podem mudar ao longo do tempo. No entanto, estas dificuldades práticas são as que precisamos tentar resolver,
já que elas por si mesmas não justificam
que não se recorra a esses fatores como
critério de diferenciação.
Portanto, é possível estabelecer uma
nova metodologia cujo objetivo estratégico seja não perder capacidade preditiva,
eliminando a diferenciação por gênero,
buscando outros fatores adequados que
possam substituir o fator sexo. Do objetivo principal derivam-se os seguintes
objetivos específicos:
Substituir, e não eliminar, a
variável “sexo” do segurado por
outras de caráter significativo que
cumpram as provisões da Diretriz
de Gênero, mas que mantenham
a representatividade do sexo na
tarifação dos produtos de seguro.
Oferecer uma maior precisão
na predição da probabilidade
de falecimento, partindo das
tabelas de mortalidade atuais, que
trabalham unicamente com as
variáveis “idade” e “sexo”.
Maior ajuste na tarifação dos
prêmios puros dos produtos
de seguro, graças à melhora na
predição das probabilidades de
sobrevivência e falecimento.
Maior ajuste no cálculo do
capital econômico necessário para
a medição do risco de subscrição,
determinado no Solvência II.
43
estudos
Trazer uma nova perspectiva para
a seleção da fonte de dados com a
qual se prediz a probabilidade de
sobrevivência de um indivíduo.
Sabendo quais são as variáveis
mais representativas do modelo, as
entidades seguradoras poderão saber
quais são os dados necessários que
terão de pedir a cada segurado para
conseguir uma predição maior na
determinação da probabilidade de
sobrevivência.
Aumentar o número de
variáveis incidentes na predição
da mortalidade, já que, ainda que
a variável “idade” seja a que mais
explica a probabilidade de morte
de um indivíduo, não se podem
deixar de lado fatores que podem
aumentar essa probabilidade de
forma determinante, excluindo o
sexo do segurado.
Por fim, determinar as bases
de uma nova metodologia que
substitua o modelo biométrico
aplicado até agora nas tabelas de
A PRIMEIRA FASE
DA METODOLOGIA
PROPOSTA
PRETENDE
DESENVOLVER
UM MODELO
QUE REDUZA O
FASES DO
MODELO
IMPACTO QUE
A DIRETRIZ DE
GÊNERO TERÁ
A PARTIR DE
DEZEMBRO DE
2012
mortalidade, uma vez definidas as
variáveis significativas que predirão
a probabilidade de falecimento.
A metodologia proposta se estrutura
conforme mostra a Figura 3, em duas
fases:
A primeira fase consiste da
criação de um primeiro modelo
que, segundo uma probabilidade,
classifique um segurado em um
determinado gênero, homem ou
mulher, dependendo de um número
“n” de variáveis independentes.
Depois, estima-se a probabilidade
de sobrevivência de um indivíduo
em função do sexo estimado no
modelo anterior, da idade e de
algumas variáveis adicionais às
utilizadas na atualidade (apenas sexo
e idade).
Figura 3. Fases da metodologia proposta
modelo preditivo da variável
sexo do indivíduo
modelo preditivo da variável
probabilidade de
sobrevivência de um indivíduo
Modelo logit com variável
dependente sexo do indivíduo
em função de n variáveis
independentes.
Substituição das tabelas de
mortalidade por um modelo
preditivo com t+1 variáveis
independentes, sendo uma
delas o sexo estimado do
primeiro modelo.
Fonte: Elaboração própria.
44
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O principal objetivo da primeira fase é
desenvolver um modelo que reduza o impacto que a Diretriz de Gênero terá a partir
de dezembro de 2012 no setor de seguros
e oferecer às companhias seguradoras uma
solução mais adequada do que a que se utiliza na prática atual. O principal objetivo
da segunda fase é, partindo das variáveis
obtidas no primeiro modelo, obter as probabilidades de falecimento e sobrevivência particulares para cada indivíduo com
certeza, a partir de características pessoais,
econômicas e sociais variáveis.
Neste artigo se desenvolve o que se refere à primeira fase, o modelo preditivo do
sexo do indivíduo, deixando o desenvolvimento da segunda para uma publicação
futura.
EM SUA SEGUNDA
FASE, A NOVA
METODOLOGIA
DETERMINARÁ AS
PROBABILIDADES
DE FALECIMENTO
E SOBREVIVÊNCIA
DO SEGURADO
A PARTIR DE
VARIÁVEIS
PESSOAIS,
ECONÔMICAS E
SOCIAIS
PROPOSIÇÃO DO
PRIMEIRO MODELO
A classificação é uma tarefa que consiste em atribuir uma categoria ou classe a
cada elemento de um conjunto. Um tipo
específico desta técnica é a classificação binária, considerada o sistema mais simples
de classificação. Um exemplo dela seria a
determinação do sexo de um indivíduo.
Existem várias técnicas de classificação
binária com as quais se poderia trabalhar
para desenvolver o modelo preditivo de
sexo: árvores de decisão, redes bayesianas,
redes neuronais artificiais, programação
genética, logit binário, clustering e algoritmos evolutivos.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Todas as técnicas anteriores têm como
objetivo estimar as probabilidades de pertencimento ou não a uma determinada
classe (variável qualitativa), de modo que
chamamos de “1” o evento que consiste
em pertencer à classe ou categoria estudada, e de “0” o evento de não pertencer a
essa categoria. No problema que estima o
sexo do indivíduo, esta variável assumirá o
valor “1”, se o sexo for feminino (mulher),
e “0”, se o sexo for masculino (homem).
Como técnica de classificação para o
primeiro modelo, escolheu-se a regressão
logística binária ou logit, já que sua utilização é mais fácil, mais intuitiva e responde
melhor às necessidades que se apresentam
no contexto segurador atual.
Trabalha-se com uma base de dados
que consta de 171.344 indivíduos, 48,09%
homens e 51,91% mulheres, cujas informações se apresentam em 93 variáveis.
Em seguida, faz-se uma análise bivariante
na qual se observa como se comportou a
45
estudos
Figura 4. Distribuição idade do cônjuge por sexo
HOMEM
MULHER
Fonte: Elaboração própria.
Figura 6. Distribuição tipo de jornada por sexo
HOMEM
MULHER
Fonte: Elaboração própria.
Figura 5. Distribuição estado civil por sexo
HOMEM
MULHER
resposta dicotômica seja o mais geral possível e o menos discriminante com relação à
Diretriz de Gênero.
O modelo resultante seria o seguinte:
Fonte: Elaboração própria.
variável “sexo” com relação ao resto das
variáveis. O objetivo desta análise é discriminar, dentre as variáveis da base, aquelas
que discriminam mais em função do sexo
do indivíduo. Foram obtidas as seguintes:
estado civil, idade do cônjuge, ocupação
principal, atividade principal e tipo de jornada.
Das variáveis anteriores, geram-se os
grupos de categorias dentro das mesmas
que melhor discriminam o sexo, e elas são
recodificadas e transformadas em uma variável dicotômica. A recodificação é realizada com o objetivo de que a pergunta com
46
sendo z = constante + β1 estado civil + β2 idade cônjuge
+ β3 ocupação + β4 atividade + β5 tipo jornada
onde
Estado civil. Definido como a variável categórica independente que reflete
se o estado civil de um indivíduo é viúvo,
assumindo o valor 1 em caso de resposta
afirmativa e 0 em caso de resposta negativa.
Idade do cônjuge. Definida como a
variável categórica independente que reflete se o cônjuge do indivíduo que responde,
quando ele tiver, tem idade superior à sua,
assumindo o valor 1 em caso de resposta
afirmativa e 0 em caso de resposta negativa.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Ocupação. Definida como a variável
categórica independente que reflete se a
ocupação principal do indivíduo corresponde a ocupação de caráter militar, Forças
Armadas, Direção, Gerência, setor agrícola
e pesqueiro, indústria manufatureira, operador de instalações ou maquinário, assumindo o valor 1 em caso de resposta afirmativa e 0 em caso de resposta negativa.
Atividade. Definida como a variável
categórica independente que reflete se a
atividade principal da empresa em que o
indivíduo trabalha corresponde a agricultura, pesca, criação de gado, indústrias
extrativas, construção, maquinário, transporte, armazenagem e alimentação, assumindo o valor 1 em caso de resposta afirmativa e 0 em caso de resposta negativa.
Tipo de jornada. Definido como a variável categórica independente que reflete
o tipo de jornada do indivíduo, assumindo
o valor 1 em caso de meio período e 0 em
caso de período integral.
Aplicando o modelo obtido à base de
dados inicial, obtém-se um índice de classificação de 70,27%, com uma sensibilidade6 de 82,71%, resultado que pode ser
classificado como satisfatório.
APLICAÇÃO EMPRESARIAL
DO MODELO
COMO TÉCNICA DE
CLASSIFICAÇÃO
PARA O PRIMEIRO
MODELO, ELEGESE A REGRESSÃO
LOGÍSTICA
BINÁRIA, MAIS
FÁCIL E INTUITIVA
Se a modelagem resultante da presente investigação fosse implantada no
contexto empresarial, das variáveis dicotômicas do modelo, as seguintes perguntas poderiam ser feitas dentro da solicitação do seguro:
Qual é o seu estado civil?
Qual é a idade do seu cônjuge?
Qual é a sua ocupação principal?
Qual é a sua atividade principal?
Qual é o seu tipo de jornada?
Conforme a resposta obtida, o modelo logit produziria uma porcentagem
de classificação (P(Y=1)) que representa a probabilidade de que um indivíduo
seja uma mulher, segundo a qual podemos estimar se o indivíduo é homem
(P(Y=1) < ponto de corte) ou mulher
(P(Y=1) ≤ ponto de corte). Com o
resultado do modelo, alternativas diferentes poderiam ser adotadas na hora
de implantar o modelo preditivo numa
companhia seguradora, representando
opções alternativas muito atrativas às
que são empregadas na prática seguradora atual.
A sensibilidade indica a
capacidade do modelo de
dar como casos positivos
(mulheres) os casos que
realmente o são; a proporção
de mulheres corretamente
identificadas. Ou seja, a
sensibilidade caracteriza
a capacidade da prova de
detectar o sexto em sujeitos
da base de dados.
6
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
47
estudos
Algumas das alternativas poderiam ser
as seguintes:
Ao invés de utilizar uma média ponderada cujos pesos são a porcentagem
de homens e mulheres de uma carteira,
pode-se fazer uma média ponderada das
tabelas de mortalidade de homens e de
mulheres para cada indivíduo cujos pesos de ponderação sejam a porcentagem
ou probabilidade obtida no modelo e
sua complementar. Assim, trabalha-se
com uma média ponderada ajustada ao
indivíduo.
Fixar um ponto de corte a partir do
qual, se a probabilidade obtida for menor que o mesmo, a tabela a ser utilizada será a PASEM 2010 masculina. Se
a probabilidade obtida for maior que o
ponto de corte, a tabela a ser utilizada
será a PASEM 2010 feminina.
A DIRETRIZ
DE GÊNERO
OFERECE UMA
OPORTUNIDADE
PARA REVISAR
E MELHORAR
O CÁLCULO DE
PROBABILIDADES
DE FALECIMENTO
E SOBREVIVÊNCIA
DE UM INDIVÍDUO
Fixar intervalos de atuação; por exemplo, se a probabilidade estiver entre 40%
e 60%, aplica-se média ponderada com
pesos iguais à probabilidade. Se a probabilidade for menor que 40%, pode
usar-se diretamente a tabela de homens
(PASEM 2010). Se a probabilidade for
maior que 60%, pode utilizar-se diretamente a tabela de mulheres.
A última alternativa seria combinar algumas das opções anteriores.
CONCLUSÕES
Até o momento, as tabelas de mortalidade foram geralmente aceitas pelas
companhias seguradoras espanholas,
assumindo igualmente as hipóteses
de estacionariedade, homogeneidade
e independência com as quais elas são
construídas.
A entrada em vigor da Diretriz de
Gênero, particularmente no setor de
seguros, oferece uma oportunidade
de revisão e de melhora do cálculo das
probabilidades de falecimento e sobrevivência de um indivíduo.
48
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Propõe-se a determinação de uma nova
metodologia para a medição da probabilidade de sobrevivência e falecimento que
consta de duas fases. O desenvolvimento
da primeira fase proposta, o modelo preditivo da variável “sexo”, tem como objetivo
ser uma ferramenta eficaz e útil, primeiramente para as empresas de seguros, por
poder prescindir da variável “sexo” sem
perder capacidade de predição nos prêmios de produtos de seguro, e em segundo
lugar para os segurados, que não terão uma
redução na eficiência do cálculo de seus
prêmios de seguro, ainda que o sexo desapareça como fator diferenciador de risco.
A avaliação das conclusões deste trabalho tem de se fundamentar principalmente
na causa que torna necessária a construção
de um modelo preditivo do sexo de um
indivíduo. Embora o resultado do modelo seja altamente satisfatório e possa representar uma solução para as normas da
Diretriz de Gênero, cabe ressaltar que a
resolução do Tribunal da União Europeia
pode julgar que ela seja descabida. No cálculo atuarial, o sexo do segurado sempre
foi uma variável naturalmente diferenciadora e um fator de risco utilizado para o
cálculo de prêmios e benefícios. E, embora seja possível obter análises tanto teóricas
como empíricas que gerem modelos que
predigam com uma porcentagem elevada
de acertos o sexo de um indivíduo, não vai
ser possível obter a mesma precisão que
quando se utiliza a variável “sexo”.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O MODELO
DESENVOLVIDO
REPRESENTA UMA
BETZUEN, A. (2010). Análisis sobre las
posibilidades de predicción de la mortalidad
futura aplicando el modelo Lee-Carter.
Anales del Instituto de Actuarios 2010.
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SOLUÇÃO PRÁTICA
PARA O SETOR
DE SEGUROS, E
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EMPRESARIAL É
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GIL FANA, J.A., HERAS MARTÍNEZ,
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Universidad Complutense de Madrid.
49
estudos
“cartéis”
das
companhias de seguros marítimos
1
Os
no século XIX
MARIO SALA
Atuário
A denominação de “cartel” para
os acordos que as companhias
firmaram não corresponde
exatamente ao conceito atual
desses acordos entre empresas,
cujo objetivo é eliminar a
concorrência num mercado. No
caso em questão, tratava-se de
sanear um mercado que elas já
dominavam, como veremos.
1
50
U
ma vez terminado o período das
guerras de liberação das colônias
americanas, cujos corsários varreram quase totalmente dos mares o comércio marítimo, os comerciantes de Barcelona voltaram a enviar navios para as antigas
colônias. Este renascimento das atividades
marítimas impulsionou a criação de novas
companhias de seguros especializadas em
comércio marítimo. Entre 1 38 e 1857 foram criadas 16 companhias de seguros marítimos em Barcelona. Estas companhias se
constituíram sob as normas do Código de
Comércio de 1829 e da Lei de Sociedades
Anônimas de 1848, com capitais elevados
e inúmeros acionistas que desembolsavam
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
LATINSTOCK
de Barcelona
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
51
estudos
ENTRE 1838 E
1857 FORAM
CRIADAS EM
BARCELONA 16
COMPANHIAS
DE SEGUROS
ESPECIALIZADAS
EM COMÉRCIO
MARÍTIMO
52
apenas uma pequena parte do capital social (ao
redor de 10%). Estas
inúmeras
companhias podiam
cobrir
com
folga todas as
necessidades
seguradoras da praça. A queda
das cotações
na bolsa em
1857 deixou a
economia catalã
bastante prejudicada. As companhias de
seguro cortaram seus dividendos e a busca por maior
receita propiciou uma concorrência feroz
entre elas que reduziu o nível dos prêmios e também das coberturas (apesar
de que todas utilizavam o mesmo tipo
de apólice) a um limite muito perigoso.
A cobrança dos dividendos passivos para
cobrir as perdas se tornou cada vez mais
difícil, já que muitos acionistas tentaram
desfazer-se de suas ações e não fazer novos desembolsos. Os numerosos anúncios na imprensa pedindo o pagamento
de dividendos passivos comprovam isso.
O desânimo que reinava entre os seguradores se reflete perfeitamente em dois
artigos de Juan Mañé y Flaquer publicados no Diário de Barcelona em 1859. O primeiro2 comentava o estado do mercado
segurador em Barcelona: enumerava as
regras, estabelecidas pela prática própria
e alheia, que deveriam ser respeitadas no
estabelecimento dos prêmios de seguros marítimos, e perguntava-se: “Nossas
companhias de seguros cumprem todas
estas condições ao segurar um navio?”.
Como resposta a sua pergunta, o artigo
reproduzia uma carta que
um pequeno grupo de
diretores de companhias, capitaneado pelo diretor
da Companhia
Ibérica, Jerônimo Ferrer
(que
havia
criado
uma
comissão para
buscar
uma
solução para os
problemas dos
seguradores afetados pela concorrência que reinava no
mercado), havia enviado
aos demais diretores, acompanhada de um projeto de convênio para seu
estudo. O projeto previa estabelecer um
acordo entre todas as sociedades para que
os seguros fossem feitos segundo as condições exigidas pela ciência e pela experiência. A carta, datada de 20 de fevereiro
de 1859, que transcrevemos em seguida3,
dava uma descrição do estado lamentável
do mercado segurador:
“Os prêmios que se cobram atualmente não
conseguem compensar os riscos, porque, além de
os primeiros estarem baixando continuamente, as
sobretaxas que antes eram cobradas para inverno
rigoroso, para dobrar os cabos de Hornos e da
Boa Esperança, para quarentena, para risco de
equinócio e para escala desapareceram por completo. Além disso, nas condições da apólice, não
são menos graves os cortes e modificações que se
fazem geralmente, já que basta suprimir artigos
que excluem certos riscos em determinadas épocas: em muitos casos se eliminam as franquias,
são admitidos seguros por lotes sem aumento de
prêmio e, por fim, não se faz nenhuma distinção entre navios de 1ª, 2ª e 3ª classe; todos são
segurados a um mesmo prêmio e sob as mesmas
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
condições. E tudo o que acabamos de mencionar
ainda não é todo o mal. Existe outro de consequências mais impactantes, que é a facilidade
com que, também por causa da ruinosa concorrência que se promove, se pagam os sinistros e as
avarias”. O autor do artigo, Juan Mañé y
Flaquer, não comenta o projeto de convênio, mas é muito favorável a ele. Conclui
dizendo que “o empreendimento é difícil,
disso não há dúvida, mas as recompensas
no final serão o proveito e a glória”.
Esta carta descrevia um panorama de
concorrência mais que feroz e uma situação muito crítica do mercado. É de estranhar que, tanto nesta carta como em outros artigos anteriores do mesmo autor,
não se comentasse outro problema importante do mercado segurador de Barcelona:
o número excessivo de companhias que
deviam repartir entre si o escasso alimento
existente naqueles anos. Em compensação, outros documentos revelam este problema. Assim, La Unión Comercial, sociedade de crédito que já detinha a maioria
do capital de La Garantía (2.500 das 4.000
ações), em seu relatório anual correspondente ao ano de 1858, dizia que: “apesar de
obedecer ao clamor universal que pede a redução
de tão elevado número de sociedades de seguros
como inconsideradamente se criou nesta praça,
continuamos no propósito revelado pela direção
anterior de preparar a liquidação de La Garantía, acumulando a totalidade, se fosse possível, das ações emitidas”4. Esta liquidação
culminou com o Real Decreto de 28 de
abril de 1860. La Aseguradora também
comentava em seu relatório do exercício
1858-1859: “Note-se que existem em Barcelona quatorze5 companhias do ramo, que esse
número, excessivo para atender as necessidades
do nosso comércio, produz naturalmente a concorrência, e que, assim sendo, é impossível que
os prêmios de seguros deixem de baratear-se, a
um tal ponto que já não há uma compensação
entre eles e os riscos que se correm”6.
Em outro artigo, de agosto de 18597,
o mesmo autor advogava pela fusão de
companhias de seguros como solução
para seus problemas e dizia que, para
chegar-se a estas fusões, era preciso partir de um convênio ou confederação de
interesses, visto que “ninguém certamente
quer realizá-la (a fusão) custe o que custar e
de qualquer jeito”. As conversações entre
os diretores das companhias propostas
na carta anterior foram realizadas e fi-
COM A QUEDA
DAS COTAÇÕES
NA BOLSA
EM 1857, AS
SEGURADORAS
ENTRARAM EM
CONCORRÊNCIA
FEROZ ENTRE
SI, O QUE
DETERIOROU
O NÍVEL DOS
PRÊMIOS E ATÉ
DA COBERTURA
Publicado em março de
1859, p. 2726.
3
Diário de Barcelona de 1859,
p. 2727.
4
Diário de Barcelona de
março de 1859, p. 2468.
5
As duas últimas companhias,
que foram fundadas em 1857,
poucos meses antes da queda
da bolsa, não desenvolveram
nenhuma atividade.
6
Diário de Barcelona, agosto
de 1859, p. 8186.
7
Ibidem, agosto de 1859,
p. 8150.
2
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
53
estudos
OS CONTATOS
SOBRE FUSÕES
ENTRE OS
DIRETORES DAS
COMPANHIAS
TIVERAM ÊXITO
E ENTRE 1859
E 1860 FORAM
FIRMADOS DOIS
CONVÊNIOS,
QUE
AGRUPARAM AS
COMPANHIAS
EXISTENTES
54
nalmente tiveram êxito. Foram firmados dois convênios entre dois grupos de
companhias. O primeiro (que denominaremos “convênio A”) se realizou no
final de 1859 e foi firmado e entrou em
vigor na metade de 1860, com duração
prevista até 31 de dezembro de 1861,
prorrogável. Nele entraram as seguintes
companhias: La Aseguradora, Naviera
Catalana, Comercio Marítimo, El Cabotaje e La Salvadora. O segundo convênio (“convênio B”) se formalizou em 30
de julho de 1860 em cartório8 e entrou
em vigor em 1º. de agosto de 1860, com
duração prevista até 31 de dezembro de
1861, prorrogável. Nenhuma companhia podia se separar do convênio, salvo
em caso de liquidação. Entraram neste
convênio as companhias La Barcelonesa,
a Catalana General de seguros, a Ibérica
de seguros e El Áncora. Este convênio
também foi inscrito no Registro de Comércio em 8 de agosto de 1860.
Ambos os convênios foram aprovados em assembléias gerais extraordinárias das companhias. Não entraram
nesses convênios La Masnouense, La
Esperanza e La Garantía (que já haviam
feito acordos de dissolução em suas assembleias gerais), nem o Lloyd Barcelonês e o Lloyd Catalão, que continuaram
como companhias independentes. Esta
última também havia iniciado um processo de dissolução por irregularidades que
foi suspenso pelo governador civil em 29
de maio de 1861. Todas as companhias,
em seus relatórios anuais, comentaram
a boa harmonia, a cordialidade e a mais
franca e leal reciprocidade que dominaram as conversas preliminares.
O fato de dois convênios distintos terem sido criados dependeu de diferenças
conceituais entre os dois grupos de companhias. As cinco companhias integrantes do convênio A mantiveram sua independência e continuaram suas atividades
separadamente, cada uma emitindo suas
próprias apólices (com textos iguais) e
aplicando uma tarifa comum. A companhia que emitia a apólice ficava com 40%
do risco e do prêmio e os 60% restantes
eram divididos em partes iguais entre as
outras quatro companhias que também
figuravam na apólice, cada uma assumindo sua parte do risco, mas mantendo sua
autonomia. A apólice indicava claramente
que “a companhia que subscreve segura para o
sr. Fulano uma quantia de tanto, respondendo por 40 por cento, e pelo restante em partes
iguais o fazem as companhias anotadas à margem, em nome das quais assina a companhia
emissora”. O artigo 7 do convênio estipulava que “as companhias não respondem solidariamente, e sim cada uma na
proporção estipulada na apólice. Embora
as companhias não respondam conjuntamente, como aquela que emite a apólice
não começa a repartir o prêmio com as
outras companhias a não ser seis meses
depois de tê-lo cobrado, esta quantia já
é outra garantia para o segurado”. O que
eles queriam mostrar com esta cláusula
era que, como a companhia que emitia a
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
apólice mantinha em seu poder a totalidade do prêmio durante seis meses, esta
podia suprir a eventual falta de pagamento de uma das outras companhias em caso
de avaria.
As companhias que integravam o convento B almejavam a fusão das quatro
companhias ao final de um tempo, conforme estabelecia o artigo 1 do convênio: “Com o intuito de preparar uma fusão,
as companhias subscritas, a partir da data que
será dita, verificarão todas as suas operações de
comum acordo e participarão delas de modo
igual”. O artigo 2 estipulava a forma de
operar das companhias: “Os seguros que
forem estabelecidos serão emitidos em uma só
apólice em nome de todas, expressando que
respondem conjuntamente ao segurado pelo
valor subscrito na apólice, ou seja, pelo risco
do seguro”. Começaram, então, a atuar no
mercado como se já fossem uma só companhia, utilizando uma mesma apólice e
uma mesma tarifa, assumindo os riscos
conjuntamente, dividindo os riscos e os
prêmios na proporção de 25% cada uma.
A liquidação dos saldos financeiros entre
as quatro companhias era feita a cada três
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
meses. O preâmbulo do convênio diz
que “no referido convênio se estabeleceu que as
quatro companhias respondem conjuntamente
pelos valores que qualquer uma delas segurar”.
Se uma das companhias não pagava sua
parte em caso de avaria, as outras três
supririam sua falta. Em termos de técnica seguradora, o convênio A funcionou
como um agrupamento de companhias
independentes que cosseguravam entre
elas os riscos assumidos por uma delas,
e o convênio B funcionou em forma de
cosseguro obrigatório. Os segurados podiam dirigir-se a qualquer uma das quatro companhias. Aprofundaremos estes
conceitos na seção seguinte.
No dia 31 de dezembro de 1861 o
convênio A foi prorrogado por mais um
ano (“tendo sido considerado conveniente por todas as companhias unidas”9)
e se dissolveu, de comum acordo, no 31
de dezembro seguinte, de 1862, “apesar
disto, o negócio de seguros entrou em seu curso
regular, pois há uniformidade de tarifas para
todos os seguradores e existem motivos fundados para afirmar que, tendo aprendido com
um passado doloroso, não renascerá a concorrência que foi tão desastrosa para todos”10.
O convênio B foi renovado em 31 de
dezembro de 1861 por mais um ano. No
vencimento seguinte, 31 de dezembro
de 1862, La Catalana General de seguros
se separou do convênio apesar de não estar em fase de liquidação. As companhias
restantes renovaram o convênio por mais um
AS COMPANHIAS
COMEÇARAM
A ATUAR NO
MERCADO COMO
SE FOSSEM UMA
SÓ, UTILIZANDO
A MESMA
APÓLICE E UMA
MESMA TARIFA,
ASSUMINDO
OS RISCOS
CONJUNTAMENTE
AHPB, Tabelião Fernando
Moragas y Ubach, protocolo
de 1860, III volume, pp. 236
e seguintes.
9
Relatório da La Aseguradora
de 6/8/1862. Diário de
Barcelona, 1862, p. 7036.
10
Relatório da La Aseguradora
de 5/8/1863.Diário de
Barcelona, 1863, p. 7112.
8
55
estudos
DESDE JANEIRO
DE 1864, TODAS
AS COMPANHIAS
DE SEGUROS
DO MERCADO
BARCELONÊS
VOLTARAM
A OPERAR
SEPARADAMENTE
56
ano e, no vencimento seguinte, ele foi anulado.
Assim, em janeiro de 1864 todas as companhias do mercado barcelonês voltaram
a operar separadamente.
Ambos os convênios tomaram medidas idênticas para conseguir seu objetivo
de racionalizar o mercado:
a) Estabelecer um registro geral de
navios a fim de ajustar os prêmios
às características de cada navio. Eles
foram divididos em sete classes. Esta
medida foi a mais importante dentre
as tomadas, já que permitia adequar
os prêmios aos riscos assumidos conforme o tipo de embarcação.
b) Formular as apólices e as tarifas
que deviam vigorar para os seguros
de todo tipo de navios, navegações e
finalidades. Esta documentação tinha
de ser preparada num prazo de 30
dias a partir da assinatura do convênio para as apólices e tarifas de Barcelona, 60 dias para o resto da Espanha
e para o estrangeiro no prazo mais
breve possível. Esta segunda medida
foi muito importante para a adequação dos prêmios aos riscos subscritos,
ainda que não tenha conseguido um
aumento do prêmio médio pelas razões que comentaremos no ponto se-
guinte sobre as contas das companhias.
c) Examinar os documentos referentes às avarias e perdas que ocorriam
em comum, estabelecendo, se fosse o
caso, os ajustes ou liquidações correspondentes.
Também decidiram criar um comitê
de seguradores marítimos, formado por
um diretor de cada companhia, cuja missão principal era cumprir os objetivos estipulados no parágrafo anterior, resolver
os casos duvidosos (navios não incluídos
no registro, seguros contratados quando
o navio já estava navegando e outros) e,
sobretudo, negociar conjuntamente a liquidação das avarias. A urgência em tomar medidas que racionalizassem o mercado era óbvia. O convênio A só permitia
agentes representantes na Espanha, e todas as companhias foram pouco a pouco
fechando suas agências no estrangeiro e
se concentraram no negócio espanhol. O
convênio B, ao contrário, admitia agentes
representantes nas Antilhas e na América
do Sul.
Os convênios também diferiam em alguns aspectos da atividade diária: o capital máximo segurável em uma só apólice
era de 25.000 pesos fortes (1 peso forte
= cerca de 8 reais) no convênio A e de
60.000 pesos fortes no convênio B. Os
agentes representantes só podiam aceitar
riscos até 15.000 pesos fortes no A, enquanto o convênio B não fixava limites de
modo geral: a direção os estabelecia conforme a importância do porto.
Este sistema de venda de apólices,
mais que tentar atenuar a concorrência
excessiva entre as companhias, a eliminou completamente, já que todas as companhias outorgavam a mesma cobertura utilizando apólices iguais e aplicando
todas os mesmos prêmios. Apesar da racionalização que estes convênios trouxeram, havia circunstâncias que influíram
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
saldos das contas de prêmios cedidos ou
de avarias pagas), o que não quer dizer
que nunca houve problemas desse tipo.
Por fim, o espírito independente que
os comerciantes barceloneses sempre
haviam exibido certamente contribuiu
para a não renovação dos convênios. A
regulamentação de Barcelona, tão estrita
no que diz respeito a prêmios e condições para subscrição de riscos, foi seguramente um erro, já que ela engessava a
atividade comercial das companhias com
todas as suas restrições.
O NOVO SISTEMA
DE VENDA
DE APÓLICES
ELIMINAVA A
CONCORRÊNCIA
EXCESSIVA, JÁ
QUE TODAS AS
COMPANHIAS
OUTORGAVAM
A MESMA
COBERTURA,
USANDO
APÓLICES IGUAIS
E APLICANDO
TODAS OS
MESMOS
PRÊMIOS
negativamente no ânimo tanto de diretores quanto de acionistas: a obrigação de
ceder uma parte importante de um risco que uma companhia havia subscrito
e que considerava um “bom risco”, ou a
situação oposta, que obrigava uma companhia a assumir uma parte daquilo que
ela considerava um “mau risco”; com o
tempo, isso se tornou desagradável para
os bons seguradores. As normas fixas de
aceitação impediam os diretores de dispensar um tratamento mais favorável a
seus acionistas (prêmios reduzidos ou
menos burocracia ao lidar com uma perda). Não devemos esquecer que muitos
acionistas também eram comerciantes ou
donos de navios com interesses no transporte marítimo. Estas podem ser algumas
das razões da curta duração dessas experiências. Nos relatórios anuais das companhias não encontramos nenhuma menção de problemas nas relações financeiras
entre as companhias agrupadas (como,
por exemplo, atrasos no pagamento dos
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
57
informe
RANKING
de grupos seguradores
na América
2011
Latina
A FUNDACIÓN MAPFRE apresenta,
pelo décimo ano consecutivo, o ranking por
volume de prêmios dos 25 maiores grupos seguradores na América Latina, desta vez relativo a 2011. Foram elaborados três rankings
– Total, Vida e Não Vida –, e as informações
relativas aos seguradores locais e às multinacionais foram incluídas separadamente.
CENTRO DE ESTUDOS
FUNDACIÓN MAPFRE
58
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
59
informe
RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINA 2011
TOTAL
RANKING
GRUPOs
2011
1
BRADESCO SEGUROS
Prêmios (milhões
de €)
PAÍS
2010
2011
8.014
9.619
BRASIL
%∆
Participação
de mercado
2011 %
RANKING
2010
20,0
9,3
1
2
MAPFRE
ESPANHA
6.705
7.333
9,4
7,1
2
3
ITAÚ/UNIBANCO
HOLDING
BRASIL
5.351
6.964
30,1
6,7
3
4
ZURICH
SUÍÇA
1.500
4.675
211,7
4,5
16
5
BRASILPREV
BRASIL
3.258
4.018
23,3
3,9
5
6
METLIFE
ESTADOS UNIDOS
3.575
3.429
-4,1
3,3
4
7
PORTO SEGURO
BRASIL
3.090
3.300
6,8
3,2
7
8
LIBERTY MUTUAL
ESTADOS UNIDOS
2.351
2.691
14,5
2,6
8
9
CNP
FRANÇA
2.085
2.399
15,0
2,3
9
10
ALLIANZ
ALEMANHA
1.712
1.986
16,0
1,9
10
11
GRUPO NAC.
PROVINCIAL
MÉXICO
1.657
1.820
9,8
1,8
11
12
HSBC
REINO UNIDO
1.504
1.794
19,3
1,7
15
13
SURAMERICANA
COLÔMBIA
1.116
1.761
57,8
1,7
20
14
MCS
ESTADOS UNIDOS
1.541
1.682
9,2
1,6
13
15
GENERALI
ITÁLIA
1.309
1.640
25,3
1,6
18
16
AXA
FRANÇA
1.589
1.621
2,0
1,6
12
17
TRIPLE-S
PORTO RICO
1.513
1.579
4,3
1,5
14
18
BBVA
ESPANHA
1.188
1.455
22,5
1,4
19
19
SULAMÉRICA
BRASIL
1.338
1.427
6,6
1,4
17
20
INBURSA
MÉXICO
781
1.180
51,0
1,1
25
21
MMM HEALTHCARE
ESTADOS UNIDOS
1.007
1.096
8,8
1,1
21
22
ACE
ESTADOS UNIDOS
882
1.012
14,7
1
23
23
RSA
REINO UNIDO
830
979
18,0
0,9
24
24
TALANX
ALEMANHA
762
969
27,2
0,9
-
25
AIG
ESTADOS UNIDOS
994
964
-3,0
0,9
22
Total 10 primeiros
37.641
46.414
23,3
45
Total 25 primeiros
55.654
67.392
21,1
65,3
Total setor
90.316
103.181
14,2
100
OS MAIORES GRUPOS SEGURADORES NA REGIÃO, QUE ACUMULAM UMA
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DE 65,3%, TIVERAM 67,392 BILHÕES DE RECEITA POR
PRÊMIOS EM 2011, 21,1% MAIS QUE EM 2010
60
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINA 2011
NÃO VIDA
RANKING
GRUPOs
2011
1
Prêmios (milhões
de €)
PAÍS
MAPFRE
ESPANHA
2010
2011
4.969
5.535
%∆
Participação
de mercado
2011 %
RANKING
2010
11,4
10,1
1
2
PORTO SEGUROS
BRASIL
5.535
3.147
6,9
5,7
2
3
LIBERTY MUTUAL
ESTADOS UNIDOS
2.944
2.579
14,5
4,7
3
4
BRADESCO
BRASIL
3.147
2.174
10,2
4
4
5
ITAÚ/UNIBANCO
HOLDING
BRASIL
2.252
1.972
22,4
3,6
5
6
ZURICH
SUÍÇA
2.579
1.905
84,7
3,5
10
7
ALLIANZ
ALEMANHA
1.972
1.681
15,7
3,1
6
8
AXA
FRANÇA
2.174
1.334
9,8
2,4
7
9
GENERALI
ITÁLIA
1.611
1.265
29,3
2,3
11
10
SULAMÉRICA
BRASIL
1.972
1.205
6,9
2,2
8
11
GRUPO NAC.
PROVINCIAL
MÉXICO
1.031
1.046
-0,4
1,9
9
12
RSA
REINO UNIDO
1.905
951
18,5
1,7
13
13
TALANX
ALEMANHA
1.454
940
27,1
1,7
15
14
INBURSA
MÉXICO
1.681
927
73,7
1,7
20
15
AIG
ESTADOS UNIDOS
1.215
924
-1,9
1,7
12
16
MERCANTIL
VENEZUELA
1.334
857
23,9
1,6
16
17
ACE
ESTADOS UNIDOS
979
856
14,8
1,6
14
18
SANCOR
ARGENTINA
1.265
708
43,2
1,3
22
19
CNP ASSURANCES
FRANÇA
1.127
661
17,4
1,2
19
20
TOKIO MARINE
JAPÃO
1.205
654
11
1,2
17
21
QUÁLITAS
MÉXICO
1.050
649
10,3
1,2
18
22
HORIZONTE
VENEZUELA
1.046
618
47,6
1,1
-
23
MARÍTIMA/YASUDA
BRASIL/JAPÃO
803
600
18
1,1
-
24
SURAMERICANA
COLÔMBIA
951
552
30,7
1
25
25
BBVA
ESPANHA
740
549
22,1
1
23
Total 10 primeiros
19.553
22.797
16,6
41,5
Total 25 primeiros
29.094
34.291
17,9
62,4
Total setor
47.460
54. 941
15,8
100
A MAPFRE CONTINUA LIDERANDO O RANKING NÃO VIDA E ACUMULA 10,1% DOS
PRÊMIOS NESTE SEGMENTO, COM UM AUMENTO DE RECEITA DE 11,4%. O GRUPO
ESPANHOL MANTÉM UMA CONSIDERÁVEL DISTÂNCIA DO SEGUNDO COLOCADO
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
61
informe
RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINA 2011
VIDA
RANKING
GRUPOs
2011
Prêmios (milhões
de €)
PAÍS
2010
2011
%∆
Participação
de mercado
2011 %
RANKING
2010
1
BRADESCO
BRASIL
6.042
7.445
23,2
15,4
1
2
ITAÚ/UNIBANCO
HOLDING
BRASIL
3.741
4.992
33,4
10,3
2
3
BRASILPREV
BRASIL
3.258
4.018
23,3
8,3
3
3.147
3.010
-4,3
6,2
4
469
2.770
491,2
5,7
18
1.736
1.798
3,6
3,7
6
4
METLIFE
ESTADOS UNIDOS
5
ZURICH
SUÍÇA
6
MAPFRE
ESPANHA
7
CNP
FRANÇA
1.523
1.738
14,2
3,6
8
8
MCS
ESTADOS UNIDOS
1.541
1.682
9,2
3,5
7
9
TRIPLE-S
PORTO RICO
1.392
1.469
5,6
3
9
10
HSBC
REINO UNIDO
1.083
1.270
17,2
2,6
10
11
SURAMERICANA
COLÔMBIA
12
MMM HEALTHCARE
ESTADOS UNIDOS
693
1.179
70,1
2,4
13
1.007
1.096
8,8
2,3
11
13
BBVA
ESPANHA
738
906
22,8
1,9
12
14
G. NACIONAL
PROVINCIAL
MÉXICO
607
774
27,4
1,6
14
15
HUMANA
ESTADOS UNIDOS
591
719
21,8
1,5
15
16
BANAMEX
MÉXICO
531
628
18,2
1,3
17
17
NEW YORK LIFE
ESTADOS UNIDOS
549
566
3,2
1,2
16
18
CARDIF
FRANÇA
318
479
50,5
1
24
19
CONSORCIO
CHILE
340
450
32,5
0,9
22
20
FIRST MEDICAL
HEALTH PLAN
ESTADOS UNIDOS
427
419
-1,9
0,9
19
21
ICATÚ
BRASIL
269
418
55,2
0,9
-
22
GENERALI
ITÁLIA
330
374
13,3
0,8
23
23
PMC MEDICARE
CHOICE
PORTO RICO
387
331
-14,4
0,7
20
24
BOLÍVAR
COLÔMBIA
296
310
4,8
0,6
-
25
ALLIANZ
ALEMANHA
258
305
18,2
0,6
-
Total 10 primeiros
23.931
30.193
26,2
62,6
Total 25 primeiros
31.272
39.147
25,2
81,1
Total setor
42.856
48.240
12,6
100
OS MAIORES GRUPOS SEGURADORES NA REGIÃO, QUE ACUMULAM UMA
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DE 65,3%, TIVERAM 67,392 BILHÕES DE RECEITA
POR PRÊMIOS EM 2011, 21,1% MAIS QUE EM 2010
62
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINA 2011
TOTAL
RANKING
GRUPOs
2011
Prêmios (milhões
de €)
PAÍS
2010
2011
%∆
Participação
de mercado
2011 %
RANKING
2010
1
BRADESCO
BRASIL
8.014
9.619
20
9,3
1
2
ITAÚ/UNIBANCO
HOLDING
BRASIL
5.351
6.964
30,1
6,7
2
3
BRASILPREV
BRASIL
3.258
4,018
23,3
3,9
3
4
PORTOSEGURO
BRASIL
3.090
3.300
6,8
3,2
4
5
GRUPO NAC.
PROVINCIAL
MÉXICO
1.657
1.820
9,8
1,8
5
6
SURAMERICANA
COLÔMBIA
1.116
1.761
57,8
1,7
8
7
TRIPLE-S
PORTO RICO
1.513
1.579
4,3
1,5
6
8
SULAMÉRICA
BRASIL
1.338
1.427
6,6
1,4
7
9
INBURSA
MÉXICO
781
1,180
51
1,1
9
10
MERCANTIL
VENEZUELA
708
872
23,2
0,8
10
Total 10 primeiros
26.827
32.539
21,3
31,5
Total setor
90.316
103.181
14,2
100
RANKING DE MULTINACIONAIS SEGURADORAS NA AMÉRICA LATINA 2011
TOTAL
RANKING
GRUPOs
2011
Prêmios (milhões
de €)
PAÍS
2010
2011
%∆
Participação
de mercado
2011 %
RANKING
2010
1
MAPFRE
ESPANHA
6.705
7.333
9,4
7,1
1
2
ZURICH
SUÍÇA
1.500
4.675
211,7
4,5
10
3
METLIFE
ESTADOS UNIDOS
3.575
3.429
-4,1
3,3
2
4
LIBERTY MUTUAL
ESTADOS UNIDOS
2.351
2.691
14,5
2,6
4
5
CNP
FRANÇA
2.085
2.399
15
2,3
5
6
ALLIANZ
ALEMANHA
1.712
1.986
16
1,9
6
7
HSBC
REINO UNIDO
1.504
1.794
19,3
1,7
8
8
MCS
ESTADOS UNIDOS
1.541
1.682
9,2
1,6
9
9
GENERALI
ITÁLIA
1.309
1.640
25,3
1,6
-
10
AXA
FRANÇA
1.589
1.621
2
1,6
7
Total 10 primeiros
23.871
29.251
22,5
28,3
Total setor
29.251
103.181
14,2
100
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
63
informe
Comentários sobre o ranking
A economia da América Latina e do Caribe
manteve seu dinamismo em 2011, com um aumento de 4,3% segundo dados da CEPAL. Contudo, apesar da pujança, percebeu-se certa desaceleração no ritmo de crescimento da região.
Ainda assim, o setor segurador continuou crescendo a uma boa marcha e alcançou um volume
de prêmios de 103,181 bilhões de euros1, o que
representa um aumento de 14,2% com relação
ao número de 2010. Observa-se certa redução do
crescimento com relação ao exercício anterior,
que foi de 19,2%, influenciado pelo menor crescimento econômico, mas também pela valorização
da moeda europeia frente às principais moedas
locais. Apesar disso, todos os países registraram
aumentos no volume de prêmios em moeda local,
tanto no Vida como no Não Vida.
A evolução positiva do seguro de Vida foi impulsionada, mais um ano, pelo produto Vida Gerador de Benefícios Livres no Brasil, mas também
pelo aumento notável deste ramo na Argentina.
Os seguros Não Vida foram favorecidos pelo
crescimento da economia, com aumentos do nível
de emprego e da venda de bens e de automóveis,
assim como pela elevação de tarifas nos principais
mercados. No caso do Brasil, outro fator de influência foi o aumento do investimento em infraestrutura
devido aos grandes projetos iniciados (Copa Mundial em 2014, Jogos Olímpicos em 2016 e exploração da jazida de pré-sal, entre outros).
Por mais um ano, o importante desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil, que
também é o de maior volume, influiu de forma
considerável no posicionamento dos grupos seguradores. A este fato se soma ainda uma menor
desvalorização do real frente ao euro.
Não inclui o seguro de Saúde
no Brasil, as Rendas Vitalícias
e os seguros de Aposentadoria
na Argentina e as Pensões no
México.
1
64
Ranking total
Em 2011, a concentração aumento 0,9 ponto
no ranking dos 25 maiores grupos seguradores
na América Latina, chegando a acumular uma
participação de 65,3%, como resultado das aquisições e acordos empresariais que foram realizados no referido exercício. A receita por prêmios
subiu para 67,392 bilhões de euros, 21,1% a mais
que a de 2010.
Os movimentos empresariais mais significativos de 2011 foram os seguintes:
Em julho de 2011, o Banco Santander assinou um acordo com o grupo Zurich que contemplava a aquisição por parte deste último
de 51% da holding que agruparia suas filiais
seguradoras na América Latina (Argentina,
Brasil, Chile, México e Uruguai). Segundo
o acordo, o Zurich ficará responsável pela
gestão das companhias e o banco distribuirá
os produtos de seguros em cada um dos cinco mercados mencionados, durante 25 anos,
através de sua rede de escritórios.
O Grupo de Investimentos Suramericana
(Grupo Sura) adquiriu o negócio de Pensões
e seguros de Vida da ING na América Latina. A venda exclui a participação de 36%
do grupo holandês na seguradora brasileir a
SulAmérica. O grupo colombiano adquiriu
também em 2011 a seguradora dominicana
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Proseguros e uma das principais seguradoras
de El Salvador, a Seguradora Suíça Salvadorenha (Asesuisa).
O grupo alemão Talanx anunciou no mês
de abril a aquisição das unidades argentina e
uruguaia do L’Union de Paris e, no mês de
julho, a compra da companhia mexicana Metropolitana.
Para continuar crescendo em Medicare Advantage, o produto de Saúde que mostrou
uma evolução melhor nos últimos anos no
mercado portorriquenho, a Triple-S anunciou em janeiro de 2011 a aquisição das operações da American Health em Porto Rico.
Em dezembro de 2011, o grupo ACE anunciou a compra da companhia equatoriana Rio
Guayas, propriedade do Banco de Guayaquil,
que está posicionada como a quarta maior seguradora do país.
A brasileira Marítima Seguros alcançou um
acordo com Yasuda Seguros, pertencente ao
grupo japonês Sompo, para a venda a esta de
50% de seu capital.
A participação dos grandes seguradores europeus e dos Estados Unidos nesses movimentos é
o resultado da forte concorrência existente nesses mercados. Estes grupos, afetados pela crise
econômica internacional, estão buscando crescimento em mercados emergentes, menos impactados pela situação que os mercados mais desenvolvidos e com um maior nível de crescimento.
Quem encabeça o ranking por mais um ano
é o brasileiro Bradesco, com um volume de prêmios de 9,619 bilhões de euros e participação
de mercado de 9,3%. Em seguida vêm o grupo
MAPFRE e o Itaú/Unibanco, que mantêm a
mesma posição do ano anterior e acumulam uma
participação de 7,1% e 6,7%, respectivamente.
Graças ao acordo alcançado com o grupo Santander, que ocupava o sexto lugar no ranking de
2010, a Zurich subiu doze posições e agora está
em quarto lugar, com receita de 4,675 bilhões de
euros. É importante lembrar que as informações
utilizadas neste estudo não procedem da consolidação dos relatórios financeiros, motivo pelo
qual o volume de prêmios dos grupos que alcançaram acordo com outras companhia é a soma do
total de receitas de ambos os grupos.
A companhia Brasilprev, integrada pelo Banco
do Brasil e pelo grupo Principal, manteve-se na
quinta posição, ainda que tenha aumentado em
três décimos sua participação de mercado graças
ao importante crescimento de seus prêmios, de
23,3%. A MetLife caiu da quarta para a sexta posição, depois de vender para o norte-americano
Pan-American Life Insurance Group (PALIC) as
filiais que adquirira da ALICO no Panamá e na
Costa Rica, o que lhe causou um decréscimo nos
prêmios de 4,1%.
O SETOR SEGURADOR LATINO-AMERICANO CONTINUOU CRESCENDO EM UM BOM
RITMO EM 2011 E ALCANÇOU UM VOLUME DE PRÊMIOS DE 103,181 BILHÕES DE
EUROS, COM UM AUMENTO DE 14,2% COM RELAÇÃO AO NÚMERO DE 2010
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
65
informe
Outro movimento importante no ranking foi
a significativa elevação do grupo colombiano Suramericana, que passou a ocupar a décima terceira posição, graças a aquisições realizadas em
2011, comentadas anteriormente. Convém mencionar também o crescimento extraordinário da
receita do grupo Inbursa, 51%, que o coloca na
posição número 25 desta classificação. Esta subida se explica pela renovação, em agosto de 2011,
da apólice no ramo de Danos de Petróleos Mexicanos, que tem uma vigência de dois anos.
Por fim, cabe mencionar a entrada da Talanx
para a vigésima quarta posição da classificação,
graças ao extraordinário crescimento de seus
prêmios, 27,2%, resultante das aquisições realizadas em 2011.
Ranking Não Vida
Os 25 maiores grupos seguradores do segmento Não Vida atingiram uma participação
de mercado de 62,4%, comparada aos 60,8% de
2010. O motivo principal desta subida, conforme explicado na seção anterior, foram os movimentos empresariais realizados em 2011.
A MAPFRE continua como líder do ranking
Não Vida e acumula 10,1% dos prêmios deste segmento, com um aumento de receita de
11,4%, atingindo 5,535 bilhões de euros. O grupo espanhol mantém uma considerável distância
do segundo colocado, a Porto Seguros (5,7% de
participação), apesar da queda de quatro décimos em sua participação de mercado. A Liberty,
o Bradesco e o Itaú/Unibanco conservam a terceira, quarta e quinta posições, respectivamente,
com destaque para o aumento de prêmios deste
último, de 22,4%.
Os motivos que impulsionaram os crescimentos e a melhora de posição no ranking Não
Vida dos grupos Zurich, Talanx e Inbursa são os
mesmos daqueles analisados no ranking total. A
esses incrementos, há que acrescentar o do argentino Sancor – cujos prêmios aumentaram
43,2% e lhe permitiram avançar quatro posições
– e os do italiano Generali, que, graças à evolução favorável de seus mercados argentino e mexicano, cresceu 29,3% e subiu duas posições na
classificação.
Como novidade, entram para o ranking o venezuelano Horizonte, cujos prêmios de Saúde
cresceram 56%, e a brasileira Marítima Seguros,
pelo acordo que firmou com o japonês Yasuda.
Ranking Vida
Com crescimento de 25,2%, os 25 maiores
seguradores de Vida da América Latina mostra-
A PRESENÇA DE GRANDES SEGURADORES EUROPEUS E DOS ESTADOS UNIDOS NOS
MOVIMENTOS EMPRESARIAIS REGISTRADOS EM 2011 RESPONDE À SUA BUSCA DE
CRESCIMENTO EM MERCADOS EMERGENTES
66
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
ram um comportamento mais dinâmico que os
seguradores que compõem o ranking Não Vida,
cujos prêmios cresceram 17,9%. As receitas desses grupos, 39,147 bilhões de euros, também são
superiores às dos principais seguradores Não
Vida, que subiram para 34,291 milhões de euros.
A concentração aumentou 1,5 ponto porcentual,
chegando a 81,1%. Os cinco primeiros grupos,
liderados pelos grupos brasileiros, acumulam
quase a metade dos prêmios da região.
O Bradesco continua sendo o líder indiscutível, com 7,445 bilhões de euros em prêmios
e participação de mercado de 15,4%. Atrás dele
está o Itaú/Unibanco, que em 2011 mostrou um
aumento considerável de 33,4%, atingindo uma
receita de 4,992 bilhões de euros. A Brasilprev
e a MetLife se mantiveram no terceiro e quarto
lugares, respectivamente.
Os maiores movimentos da classificação de
2011 foram a ascensão da Zurich, que avançou
do décimo oitavo para o quinto lugar, e a Cardif,
que ganhou seis posições graças ao crescimento
de suas filiais no Brasil e no Chile. Como novidade no ranking, cabe citar a entrada do Icatú, do
Bolívar e da Allianz.
Ranking de grupos locais
e ranking de multinacionais
Em 2011 não se registrou nenhuma variação
na composição do ranking de grupos locais. O
Bradesco continua sendo o líder, embora a distância entre ele e o segundo colocado, o também
brasileiro Itaú/Unibanco, tenha diminuído ligeiramente.
A MAPFRE continua liderando a classificação das multinacionais na América Latina, seguida da Zurich, que, graças a seu acordo com o
Santander, passou a ser a segunda multinacional
da região.
Metodologia
Para a elaboração destas informações seguiu-se a mesma metodologia que nos anos anterioGerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
res. Os dados foram obtidos das informações
publicadas pelos Órgãos de Controle de Seguros
dos diversos países, e o volume de prêmios de
cada grupo é a soma dos prêmios emitidos em
cada país. Para calcular os dados, consideraram-se as fusões e aquisições anunciadas no exercício.
É importante destacar que, para elaborar este
tipo de estudo, há uma complicação que se deve
à composição diferente dos ramos Vida e Não
Vida em cada um dos países. Em caráter geral,
e sempre que foi possível, os ramos de Saúde e
Acidentes foram incluídos nos ramos Não Vida,
mas este critério não pôde ser aplicado, por
exemplo, em Porto Rico, onde o ramo de Invalidez (Saúde) é considerado um ramo de Vida.
De fato, os maiores seguradores de Vida e Saúde
de Porto Rico são principalmente seguradores de
Saúde, sendo que alguns deles estão entre os 25
maiores grupos de Vida da América Latina.
No Brasil não foram consideradas as contribuições da Previdência Privada nem os prêmios
do seguro de Saúde – sob o controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ,
na Argentina não se incluem as Rendas Vitalícias
e os seguros de Aposentadoria, e no México se
excluem as Pensões2.
Para converter em euros os dados expressos em
outras moedas, utilizou-se a taxa média de câmbio
de cada ano. As taxas de crescimento foram calculadas com base na receita em euros.
Os rankings podem ser vistos na seção de publicações eletrônicas do Instituto de Ciências do
Seguro da FUNDACIÓN MAPFRE, no endereço
www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro.
2
Por este motivo e pelas
diferenças na composição
dos ramos Vida e Não Vida,
o dado sobre o volume total
de prêmios Vida e Não Vida
deste estudo é diferente do
publicado pela FUNDACIÓN
MAPFRE no relatório
El mercado segurador
iberoamericano.
67
observatório de sinistros
‘Costa Concordia’
Em 13 de janeiro de 2012, o Cruzeiro ‘Costa Concordia’, uma cidade
flutuante de 17 andares, naufragou em frente à ilha italiana de Giglio
com 4.229 pessoas a bordo. O navio colidiu com uma rocha quando
realizava uma manobra de aproximação da costa, abrindo uma fenda de
70 metros no casco por onde a casa de máquinas inundou rapidamente.
GERÊNCIA DE RISCOS E SEGUROS
P
oucas horas antes do sinistro,
o navio italiano havia zarpado de Civitavecchia, com
3.206 passageiros e 1.023 tripulantes a bordo, a caminho do porto
de Savona, de onde estava previsto que
faria escalas em Palermo (Sicília), Cagliari (Cerdenha), Palma de Mallorca,
Barcelona e Marselha antes de voltar
ao ponto de partida. Mas a viagem foi
interrompida aos pés da ilha da Toscana quando, ao colidir com uma rocha,
abriu-se uma fenda no casco do navio
Um naufrágio no
68
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O ‘COSTA CONCORDIA’, UM
IMPRESSIONANTE NAVIO
DE 17 ANDARES DE
ALTURA, TRANSPORTAVA
3.206 PASSAGEIROS E
1.023 TRIPULANTES NO
MOMENTO DO SINISTRO
EM GIGLIO
litoral
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
69
observatório de sinistros
- em torno de 70 metros - por
onde rapidamente se inundaram
os compartimentos estanque.
Por causa da batida, o barco
perdeu fluido elétrico. Como
naquela hora a maioria dos passageiros estava jantando, houve
pânico: ouviram-se sons de pratos caindo no chão, pessoas correndo de um lado para o outro,
mas a situação ficou pior ainda
quando o navio começou a inclinar.
Um acúmulo de erros
A investigação esclareceu que
o Costa Concordia sofreu um impacto às 21:42 (horário local). O
capitão, Francesco Schettino, de
50 anos de idade e 30 de experiência, a princípio afirmou que
o navio se aproximou a uns 300
metros da costa e colidiu com
uma rocha que não estava nas
cartas de navegação. Entretanto,
o recife onde ele bateu se encon-
70
A PEDIDO DO CAPITÃO, O
‘COSTA CONCORDIA’
ABANDONOU SUA
ROTA PROGRAMADA
E SE APROXIMOU DA
ILHA DE GIGLIO COMO
UMA HOMENAGEM AO
MAÎTRE DO BARCO,
NATURAL DA ILHA
trava em uma zona identificada
nos mapas como Le Scole.
O Costa Concordia também
não estava seguindo a rota programada, mas não para oferecer
aos passageiros uma vista noturna do porto de Giglio. Conforme
descoberto mais tarde, o capitão
aproximou o navio de Giglio para
realizar um “ritual de reverência”
em homenagem ao maître, Antonelo Tievoli, natural da ilha.
Após o violento impacto,
Schettino se deu conta de que
algo muito grave havia acontecido. Mas optou por minimizar
o acidente, um comportamento
que atrasou as medidas de emergência no próprio navio e que
conseguiu confundir aqueles que
deveriam auxiliar no resgate.
Além disso, de acordo com a
investigação judicial, o capitão
abandonou o cruzeiro antes da
tripulação e dos passageiros, e
desobedeceu às ordens das autoridades portuárias para regressar
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
a bordo. Assim, após o naufrágio,
ele foi detido sob a acusação de
homicídio involuntário e abandono de passageiros.
Enquanto isso, o navio continua semissubmerso em frente a
Giglio, e se transformou numa
atração para os turistas. Sua recuperação começou em junho passado e se prolongará por um ano
aproximadamente.
Um resgate polêmico
A maioria dos náufragos concorda que a evacuação foi “lenta
e caótica”. O alarme soou com
40 minutos de atraso e, por isso,
perdeu-se um tempo precioso
para organizar a saída de mais de
4.200 pessoas, à noite e a bordo
de um gigante de 17 andares que
tombava irremediavelmente para
estibordo. Cenas de pânico se
repetiram no interior do navio
quando os passageiros tentavam,
no escro, chegar ao deck. Os
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
A INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
CONFIRMOU QUE O
CAPITÃO ABANDONOU
O CRUZEIRO ANTES
DOS PASSAGEIROS E DA
TRIPULAÇÃO E QUE ELE
DESOBEDECEU À ORDEM
DE REGRESSAR A BORDO
bombeiros calculam que entre
100 e 150 passageiros se atiraram
no mar, aterrorizados com a contínua inclinação do navio.
Às duas da madrugada, mais
de quatro horas depois do sinistro, ainda faltava que cerca de 200
passageiros abandonassem o navio. A verdade é que muitos dos
sobreviventes só ficaram sabendo que estavam tão próximos da
costa quando já se encontravam a
bordo dos botes salva-vidas.
Desde o primeiro momento,
os habitantes da ilha de Giglio
se desdobraram para socorrer a
um número de náufragos que
era quase o triplo deles. A igreja,
as casas particulares e até o hotel, que estava fechado pela baixa temporada, foram totalmente
abertos para atender às necessidades dos náufragos.
Como consequência do acidente, 32 pessoas morreram e
houve quase uma centena de feridos.
71
observatório de sinistros
Remoção do
combustível
À tragédia humana logo somou-se a incerteza de um possível desastre ecológico: o Costa
Concordia havia zarpado apenas
duas horas e meia antes do acidente com cerca de 2.400 toneladas de combustível em seus tanques e encalhara em uma zona
marítima de grande importância,
já que por ali passam baleias, golfinhos e outras espécies marítimas protegidas.
O Ministério do Meio Ambiente italiano instalou um cinturão de segurança em volta do
cruzeiro com 900 boias para absorver eventuais saídas de combustível; e quando as imagens
mostraram um líquido desconhecido saindo do navio, ele
declarou estado de emergência,
limitando o tráfego na área do
desastre.
O MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE ITALIANO
COLOCOU UM
DISPOSITIVO EM VOLTA
DO NAVIO DEVIDO
AO TEMOR DE QUE O
COMBUSTÍVEL DE SEUS
TANQUES ORIGINASSE
UMA CATÁSTROFE NA
ÁREA
Por sorte, o combustível pôde
ser recuperado, sem que acontecessem “fenômenos significativos” de contaminação, segundo
a Agência Regional para Proteção
do Meio Ambiente de Toscana
(ARPAT). A remoção do combustível ficou a cargo das companhias
Smit (holandesa) e Neri (italiana).
Primeiras investigações
Em 15 de janeiro de 2012, a
Costa Cruceros, empresa organiza-
72
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
dora da viagem, informou por meio
de um comunicado que as primeiras investigações indicavam que o
acidente se deu em virtude de um
“erro humano significativo” do capitão do navio.
A rota que o cruzeiro seguia estava “perto demais do litoral” e “o capitão não seguiu os procedimentos
padrão da Costa Cruceros na gestão
da emergência”. A caixa preta, onde
ficam registrados todos os dados da
navegação, ficou com a Promotoria. A empresa também reiterou seu
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
A EMPRESA ORGANIZADORA
DA VIAGEM RESSALTOU
NUM COMUNICADO
QUE SUAS PRIMEIRAS
INVESTIGAÇÕES
INDICAVAM QUE O
ACIDENTE SE DEU EM
VIRTUDE DE UM “ERRO
HUMANO SIGNIFICATIVO”
DO CAPITÃO DO BARCO
compromisso com a segurança dos
passageiros e da tripulação “para garantir que nunca mais aconteça uma
tragédia como esta”.
Além disso, para fazer frente às
numerosas críticas feitas sobre a evacuação do navio, a empresa esclareceu que os empregados da Costa
Cruceros cumpriram “estritamente” as normas de segurança, já que
“foram treinados para gerir situações
de emergência e ajudar os passageiros a abandonar o barco em inúmeras simulações”.
73
observatório de sinistros
O Titanic do século XXI
Alguns meios de
comunicação compararam
o Costa Concordia com o
Titanic, batizando-o de ‘o
Titanic do século XXI’. De fato,
o naufrágio do navio italiano
aconteceu quando completava
um século do sinistro do mítico
barco (que zarpou em 10 de
abril de 1912).
Além disso, conforme
publicaram alguns jornais da
época, acontece que uma das
sobreviventes do cruzeiro era
neta de uma passageira que
sobreviveu ao Titanic. As duas
embarcações afundaram na
mesma latitude. Mesmo assim,
há pouco sentido em comparar
ambos os naufrágios, já que o
Titanic afundou completamente
com 1.512 vítimas e o Costa
Concordia ficou semi-submerso
após deixar 32 mortos –
felizmente, muito menos que o
histórico transatlântico.
74
Também vieram à tona
outras curiosidades sobre
o navio que acaba de
afundar: que a garrafa de
champanhe, por exemplo,
com a qual o navio foi
batizado não estilhaçou, o
que desencadeou uma série
de superstições. Além disso,
o Costa Concordia foi o navio
eleito pelo jornal El Mundo
para o comemorativo especial
de 100 anos do Titanic. O
cineasta francês Godard
também rodou seu último
filme, Film Socialisme, no
Costa Concordia.
A tragédia, segundo se
publicou, foi anunciada com
antecedência nas redes
sociais, já que 40 minutos
antes de o cruzeiro encalhar
a irmã do maître escreveu
no Facebook que o Costa
Concordia ia se aproximar da
costa de Giglio.
Custo do sinistro
Os custos derivados do sinistro
são consideráveis. No fim de janeiro de 2012, a Carnival Corporation, matriz da Costa Cruceros,
calculou o impacto do naufrágio
em suas contas entre 155 e 175 milhões de dólares (entre 118 e 134
milhões de euros), de acordo com
as informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (cuja sigla em inglês
é SEC).
Dez dias depois do acidente, a
agência Moody’s publicou um relatório que previa que o mercado
de seguros e resseguros teria de encarar perdas, derivadas de apólices
e pedidos de indenização, de até 1
bilhão de dólares (768 milhões de
euros). Os pedidos de indenização, conforme a consultoria, poderiam proceder de diversos âmbitos: a cobertura direta de danos ao
navio (a um custo estimado de 405
milhões de euros), os pedidos de
indenização por Responsabilidade
Civil, os custos derivados do resGerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
gate e pedidos de indenização hipotéticos derivados de danos ao
meio ambiente.
Conforme fontes conhecedoras do contrato revelaram à
agência de notícias Bloomberg,
o Costa Concordia estava segurado
por um pool de companhias, entre as quais a Generali, a RSA e o
XL Group. Quanto ao resseguro,
a princípio a Munich Re avaliou
sua exposição por este sinistro
em 50 milhões de euros e a Hannover Rück, em 30 milhões.
Indenizações
aos passageiros
Antes que janeiro terminasse,
a Costa Cruceros anunciou sua
proposta de indenização aos passageiros que saíram ilesos do acidente, já que para os familiares
das vítimas ou os feridos a oferta
levaria em conta “suas circunstâncias individuais”.
Assim, como indenização, a
companhia de navegação italiana ofereceu uma quantia total de
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
A AGÊNCIA MOODY’S
CALCULOU QUE O
MERCADO DE SEGUROS
E RESSEGUROS TERIA
DE ENCARAR PERDAS
DE ATÉ 768 MILHÕES DE
EUROS, DERIVADAS DE
APÓLICES E PEDIDOS DE
INDENIZAÇÃO
11.000 euros por pessoa, no qual
se incluía a perda de bagagem e
bens pessoais; o sofrimento psicológico e a perda do desfrute das férias em um cruzeiro; o
reembolso pelo valor do cruzeiro – incluindo taxas portuárias e
traslados – e os gastos médicos
necessários ou os realizados a
bordo durante o cruzeiro.
Além disso, a quantia oferecida era para todos os passageiros,
inclusive as crianças que não pagaram pelo cruzeiro, independente da idade. A Costa Cruceros também se comprometeu a
não subtrair desses valores qualquer valor pago aos passageiros
de acordo com suas apólices de
seguro, assim como a devolver os
pertences guardados nos cofres
das cabines, contanto que tivessem sido recuperados.
Recuperação do navio
Em meados de maio, a companhia de navegação e o consórcio ítalo-americano Titan-Mi75
observatório de sinistros
coperi apresentaram seu projeto
para remover os destroços do
Costa Concordia. Os trabalhos começaram em 20 de julho e se estenderão por cerca de 12 meses,
com custo aproximado de 227
milhões de euros.
As operações para resgatar a
embarcação em uma só peça se
dividem em quatro fases:
após estabilizar o navio,
será construída uma plataforma
submarina e serão fixados, na
parte do navio que está fora do
mar, caixotes de ar comprimido
que se encherão de água;
as duas gruas fixadas na plataforma puxarão o navio, auxiliadas pelos caixotes cheios d’água;
quando o navio estiver em
sua posição original, serão fixados caixotes também no outro
lado do casco;
á agua nos caixotes de ambos os lados será esvaziada após
ser tratada e purificada para proteger o ambiente marinho, e os
OS TRABALHOS PARA
RECUPERAR OS
DESTROÇOS DO
‘COSTA CONCORDIA’
INICIADOS EM JUNHO
SE PROLONGARÃO
DURANTE UM ANO,
E SEU CUSTO ESTÁ
ESTIMANDO EM TORNO
DE 227 MILHÕES DE
EUROS
caixotes serão preenchidos com
ar. Uma vez que estejam flutuando, os restos serão rebocados a
um porto italiano e tratados conforme as exigências das autoridades transalpinas.
O plano também inclui medidas para proteger a indústria
‘Costa Concordia’, uma cidade flutuante
O Costa Concordia era uma
cidade flutuante de 17 andares em
cima d’água, com dimensões de 292
metros de comprimento por 35,5
metros de largura, e com capacidade
para 3.200 passageiros e 1.000
tripulantes. Com suas 114.500
toneladas, é o naufrágio de maior
tonelagem da história.
Iniciou seus serviços para a Costa
76
Cruceros em 7 de julho de 2006,
sendo o maior navio construído na
Itália até o momento, com custo de
450 milhões de euros. Podia alcançar
uma velocidade de 21,5 nós.
No seu interior abrigava 1.500
cabines, cinco restaurantes, quatro
piscinas, spa com academia, sauna,
banho turco e solário, sala de cinema,
cassino, teatro e discoteca.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
turística e a economia de Giglio.
A presença dos trabalhadores de
salvamento não terá impacto significativo na disponibilidade hoteleira. A base operacional está
localizada fora da ilha, em terra
firme, próximo a Piombino, onde
estão guardados os equipamentos
e materiais, evitando qualquer
tipo de impacto nas atividades
portuárias da ilha. Após a retirada
do navio, terá início a limpeza do
fundo do mar e a reimplantação
da flora marinha afetada.
Novas medidas
de segurança
As imagens espetaculares do
navio semissubmerso rapidamente deram a volta ao mundo
e abriram o debate sobre a segurança dos grandes navios de la-
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
EM VIRTUDE DO DESASTRE
DO ‘COSTA CONCORDIA’,
FORAM ADOTADAS
NOVAS MEDIDAS
DE SEGURANÇA
SOBRE POLÍTICA
DE SIMULAÇÕES E
INFORMAÇÕES SOBRE
A NACIONALIDADE DOS
PASSAGEIROS, ENTRE
OUTRAS
zer. A Associação Internacional
de Linhas de Cruzeiro (CLIA)
e o Conselho Europeu de Cruzeiros (ECC), em nome da indústria, anunciaram rapidamente
novas medidas de segurança. Em
primeiro lugar, ficou estabelecida a obrigação de registrar a nacionalidade dos passageiros, uma
informação que será usada nos
trabalhos de busca e resgate, caso
seja necessário evacuar o navio.
Por outro lado, se reforça a política de simulação. Até o incidente do , as simulações tinham de
ser feitas nas primeiras 24 horas
depois de zarpar; após o sinistro,
elas deverão ser realizadas antes
da saída do porto.
A estas medidas outras três
foram acrescidas para reforçar
ainda mais os protocolos de segurança: a obrigatoriedade de esclarecer o planejamento da rota a
todos os membros da tripulação,
a limitação do acesso à sala de comando e o aumento do número
de coletes salva-vidas.
As principais operadoras de
77
observatório de sinistros
Outros naufrágios do século XXI
A cada ano, a União Internacional das Seguradoras Marítimas (cuja sigla em
inglês é IUMI), contabiliza em torno de 90 sinistros com “perda total” do navio
e aproximadamente 600 acidentes menores com perdas graves. Muitos destes
eventos – 60% ou até mais – se devem a erros humanos.
A seguir são apresentados outros
naufrágios deste século:
Setembro de 2000. O
Eurobulker X, com bandeira do
Camboja, partiu em dois quando
carregaram-no de cimento no porto
de Lefkandi (Grécia). Entre as causas
estavam o mau estado da embarcação
e a distribuição errônea do peso.
Novembro de 2002. O
petroleiro Prestige, que operava sob
a bandeira das Bahamas, afundou
no litoral da Galícia, causando um
vazamento de fuelóleo que provocou
um dos maiores desastres ecológicos
da história da Espanha.
Dezembro de 2004. O cargueiro
malaio Selendang Ayu encalhou na ilha
de Unalaska, causando um vazamento
de petróleo de grandes proporções.
Abril de 2007. O cruzeiro
Sea Diamond bateu em um recife
ao se aproximar da ilha grega de
Santorini. Viajavam 1.121 turistas e
78
391 tripulantes. O navio afundou 24
horas após o acidente.
cruzeiros colocarão em prática
voluntariamente estas medidas e as enviarão à Organização
Marítima Internacional (IMO)
para que as torne obrigatórias.
De acordo com a IMO, é obrigatório que todos os navios tenham um plano de segurança e
evacuação, conforme o Convênio internacional para a Segurança da Vida Humana no Mar
(SOLAS), onde se estipula detalhadamente tudo aquilo que
for relacionado aos mecanis-
Novembro de 2007. O
navio britânico Explorer naufragou
próximo às ilhas Shetland, ao sul
da Argentina, depois de bater
num iceberg. Viajava com 100
passageiros e 94 tripulantes, que
saíram ilesos.
Março de 2010. Três ondas
gigantes atingiram o Luis Majesty,
resultando em duas mortes e 17
feridos. O navio teve de corrigir
seu curso e dirigir-se ao porto de
Barcelona para que seus danos
fossem reparados.
Julho de 2011. O Bulgaria
naufragou no rio Volga com 205
passageiros a bordo quando
realizava uma travessia entre
Bolgar e Kazan, na república
russa de Tatarstão. Cento e vinte
e duas pessoas morreram, entre
passageiros e tripulantes.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
mos de salvamento, evacuação,
embarcações e botes de resgate.
Todas as companhias de navegação são obrigadas a cumprir
os protocolos de segurança da
IMO, e por isso são inspecionadas anualmente para que se
verifique se estão cumprindo as
normas. A tripulação também
deve receber treinamento especial sobre procedimentos de
desembarque em caso de emergência, uso de botes salva-vidas
e segurança em geral.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O PROCESSO JUDICIAL
PARA DETERMINAR AS
RESPONSABILIDADES
PELO NAUFRÁGIO
DO CRUZEIRO PODE
ACONTECER entre
março e junho de
2013
Audiências iniciais
As audiências iniciais já foram
realizadas, e o processo judicial
para determinar as responsabilidades pelo naufrágio pode acontecer
entre março e junho de 2013. Durante esta fase, o juiz encarregado
pela investigação teve acesso ao
conteúdo da caixa preta e às conversas gravadas entre Schettino e
a Capitania de Livorno, aquelas
em que ele recebia ordens de voltar a bordo. A Promotoria italiana,
após analisar as diversas provas e
relatórios da perícia, indica cada
vez mais a responsabilidade do
capitão no acidente.
O naufrágio do Costa Concordia, segundo os peritos, poderia
ter sido evitado. A perícia revelou
também que, três minutos após o
impacto, o capitão já tinha certeza
da existência de uma infiltração a
bordo, “com um fluxo tão grande que impedia a entrada na sala
de máquinas”. A esse respeito, os
peritos declararam que Schettino
deveria ter informado a tripulação
“imediatamente”.
Os peritos colocaram à disposição do juiz de instrução a gravação da chamada telefônica para
a Capitania do porto de Livorno
em que Schettino, 47 minutos
após a colisão, reconheceu que o
cruzeiro estava enchendo d’água,
mas que a situação estava calma,
quando na realidade o navio estava afundando.
Além de Schettino, principal
acusado pelo acidente, a quem a
Promotoria investiga pelas acusações de homicídio, naufrágio e
79
observatório de sinistros
Cruzeiros, um setor no auge
Durante o ano de 2011, o
número de turistas viajando de
cruzeiro aumentou 9% na Espanha
em relação a 2010, totalizando
703.000 reservas. Com este dado,
a Espanha se encontra na quarta
posição na Europa, com 12% do
total do continente, segundo dados
compilados pelas associações da
indústria (CLIA, ECC, Passenger
Shipping Association, Consejo
Internacional de Cruceros Australasia
e analistas da GP Wild Limited). A
Espanha foi, além disso, o segundo
país europeu mais visitado pelos
passageiros de cruzeiro em 2011,
atrás apenas da Itália, e 25% dos
abandono da embarcação, também
estão sendo investigados o imediato
na sala de comando e outros quatro oficiais. Três dirigentes da Costa
Cruceros também estão sendo investigados.
Durante as audiências preliminares realizadas em outubro, nas
quais a Costa Cruceros também se
apresentou como parte prejudicada, a companhia de navegação italiana emitiu um comunicado que
declarava que nem as autoridades
portuárias nem a companhia foram
informadas da mudança de rota do
navio durante a noite da tragédia.
Ela também culpou Schettino pelas
dificuldades durante o abandono do
navio, ao considerar que sua demora em dar o sinal de alarme fez com
80
passageiros que embarcaram de um
porto europeu escolheram a Espanha
para iniciar seu cruzeiro (1,4 milhão
de passageiros).
Na Europa, o número de
passageiros de cruzeiro aumentou
9% em relação a 2010, chegando
a 6,2 milhões. Este crescimento é
reflexo do progresso de países como
Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha
e França. Nos últimos cinco anos
estes mercados viram aumentar o
número de viajantes de cruzeiro de
seus países entre 7% e 15%.
Por fim, o número mundial de
passageiros de cruzeiros aumentou
10% em relação ao ano de 2011.
A COMPANHIA DE
NAVEGAÇÃO
COSTA CRUCEROS,
PROPRIETÁRIA
DO NAVIO, SE
APRESENTOU NO
JULGAMENTO COMO
PARTE PREJUDICADA
E CULPOU O
CAPITÃO PELA
MUDANÇA DE ROTA
E PELO RESGATE
CAÓTICO
Este número, que representa um
aumento de quase dois milhões de
pessoas, fez o setor ultrapassar a
marca de 20 milhões de passageiros
pela primeira vez. Os principais
mercados foram a América do Norte
(com 11,5 milhões) e a Europa (com
6,2 milhões).
que a tripulação tivesse de trabalhar
em “condições extremas” durante a
evacuação do barco.
Além disso, ela observou que, no
momento de partir de Civitavecchia,
o Costa Concordia tinha todas as certificações em ordem de acordo com
a legislação em vigor. A unidade de
crise foi convocada “rapidamente”,
apesar de não poder fornecer o apoio
necessário ao navio ante a rapidez
com que afundou.
Por último, a companhia garantiu que nunca esquecerá os trágicos acontecimentos e as mortes que
aconteceram. Seu principal objetivo
agora é saber o que ocorreu naquela
noite e o que causou o acidente, motivo pelo qual ela continuará colaborando com a promotoria.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
livros
atuariais profissionais nos
modelos de risco, além de se
aprofundar com exemplos
práticos, exercícios e estudos
de casos detalhados. Os autores
também utilizam o software
estatístico R para demonstrar
que a modelagem pode ser
aplicada de forma proveitosa
e relativamente fácil num
contexto atuarial.
A ampla experiência dos
autores como docentes na
matéria fazem desta publicação
um autêntico manual para a
formação de todos aqueles
que estudam ou investigam a
modelagem do risco.
RISK MODELING IN
GENERAL INSURANCE.
FROM PRINCIPLES TO
PRACTICE
Roger J. Gray e Susan M. Pitts
Cambridge University Press, 2012
978-0521863940
O
conhecimento dos
modelos de risco e
da avaliação do risco é uma
das partes fundamentais na
formação de atuários e de todos
os profissionais relacionados
com a matemática financeira e
as seguradoras.
É por isso que é
recomendável a leitura deste
livro, que trata extensamente de
uma ampla gama de métodos
estatísticos e probabilísticos
para a modelagem do risco,
incluindo modelos de risco
a curto prazo, teoria da
credibilidade, etc.
Apresenta também a maior
parte dos planos de estudos
internacionais para exames
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
QUANTITATIVE RISK
ASSESSMENT. THE
CIENTIFIC PLATFORM
Terje Aven
Cambridge University Press;
1ª. edição, 2011
978-0521760577
A
s avaliações quantitativas de
risco não podem eliminar
o risco nem solucionar todos os
problemas. Podem, entretanto,
liderar os princípios da
Gerência de Riscos e da redução
de riscos, sobretudo quando a
qualidade das avaliações for alta
e os responsáveis pelas decisões
souberem como usá-las.
Esta publicação constitui um
cenário científico para estudar
e diagnosticar a qualidade
81
EMERGENCIA Y
RECONSTRUCCIÓN: EL
ANTES Y DESPUÉS DEL
TERREMOTO Y TSUNAMI
DEL 27-F EN CHILE
Isabel Brain e Pía Mora
(editoras). Pontifícia Universidade
Católica do Chile e FUNDACIÓN
MAPFRE, 2012
978-956-14-1311-5
das avaliações de riscos e
determinar se elas estão aptas e
cumprem seu objetivo.
No livro estão incluídos
outros temas como o uso de
modelos de probabilidade, o
emprego das ideias e técnicas
bayesianas e o uso da avaliação
de riscos na prática, num
contexto de tomada de decisões.
Escrito para profissionais,
estudantes de pós-graduação e
pesquisadores, a obra apresenta
probabilidade básica, estatísticas
e métodos de avaliação de
riscos. Os inúmeros exemplos
fazem com que os conceitos
se expliquem de forma
concreta, e três estudos de
casos aprofundados mostram o
âmbito de atuação.
82
N
com a ocorrência de futuros
terremotos não apenas no
Chile como também em outros
países do mundo. O resultado
deste estudo foi publicado em
2012. No livro se desenvolvem
trabalhos diferentes com
enfoque multidisciplinar em
sete capítulos: a reconstrução,
a gestão do desastre, a
recuperação dos monumentos
nacionais, a legislação chilena
de construção antes e depois
do desastre, design urbano
e solo na reconstrução, o
planejamento territorial e o
risco de desastres e, por fim,
sismo e indústria seguradora.
o final de 2010 preparouse um estudo sobre
a experiência do terremoto
de 27 de fevereiro de 2010
no Chile. Uma catástrofe
de grande impacto social e
econômico com importante
repercussão para o setor
segurador. O objetivo era
tirar lições práticas para lidar
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
FUNDACIÓN MAPFRE
Instituto de Ciencias del Seguro
EMPRENDER EN
MOMENTOS DE CRISIS:
RIESGOS Y FACTORES
DE ÉXITO
Relatório elaborado por Analistas
Financeiros Internacionais (AFI)
FUNDACIÓN MAPFRE,
Madri, 2012
O
estudo parte de um
olhar descritivo e ao
mesmo tempo analítico das
empresas, do empresariado e
dos empreendedores espanhóis
nas críticas condições atuais da
economia e do mercado.
O relatório mostra
indicadores que testemunham
como o clima dos negócios na
Espanha é claramente menos
propenso para atividades
de empreendimento em
comparação ao de outros países
desenvolvidos e parceiros
europeus: a Espanha é um dos
países com maior dificuldade
para abrir negócios (pelos
procedimentos e pelo tempo
que leva), se bem que já houve
melhora nos últimos anos.
A publicação analisa os
fatores de êxito e fracasso do
empreendimento fazendo uso
dos resultados das diversas
entrevistas realizadas com
empreendedores e agentes
econômicos fortemente
vinculados a eles. Constata-se
como as empresas sobrevivem
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
e morrem por uma série de
causas, mas no cerne do êxito
ou do fracasso dos projetos
empresariais encontramse fatores internos, muito
próximos e sob o controle quase
direto dos empreendedores,
tais como compromisso,
perseverança e o entusiasmo,
ou sua ausência. Em suma,
a natureza do próprio
empreendedor. Além destes, é
muito relevante a concatenação
de fatores que é necessária para
o êxito ou para o fracasso, entre
os quais se encontram a atenção
aos aspectos econômicos,
orçamentários ou financeiros,
ou sua ausência, e o realismo
com relação a uma correta
avaliação dos fatores favoráveis
ou desfavoráveis, ou sua
ausência.
No que diz respeito à análise
do contexto empresarial e do
empreendimento na Espanha,
conclui-se que a crise veio
impactar um tecido empresarial
que já apresentava disfunções
estruturais acumuladas durante
os anos de auge econômico.
Deste modo, a ascensão
insuficiente das empresas
espanholas é uma limitação
severa para a competitividade.
Para superar estes fatores
condicionantes, recomenda-se
favorecer as fusões de micro
ou pequenas empresas. Além
disso, a inovação, seja de base
tecnológica ou não, deve passar
a ser o centro das políticas
dirigidas às pequenas empresas
e principalmente às empresas
que estão começando.
No que se refere
ao financiamento do
empreendimento, destacase como o empreendimento
naturalmente em suas
etapas iniciais requer um
financiamento baseado em
capital, antes de um em dívida
e, de qualquer forma, é um
financiamento de risco.
Finalmente, com relação
aos riscos e oportunidades do
empreendimento, acentua-se a
ideia do empreendedor como
um inovador que leva sua ideia
para o mercado.
83
LA RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL ASEGURADOR DE
ASISTENCIA SANITARIA
Fernando Carbajo Cascón
FUNDACIÓN MAPFRE,
Madri, 2012
ISBN: 978-84-9844-370-7
Preço: 25 € Caderno 182
A
responsabilidade civil das
companhias seguradoras de
saúde é um tema recorrente nos
últimos anos na jurisprudência
da Primeira Sala do Tribunal
Supremo e dos juízes e
tribunais de ordem jurisdicional
civil, dentro do âmbito do
chamado Direito médico e da
saúde.
Esta obra, elaborada por
Fernando Carbajo Cascón,
doutor em Direito, professor
titular de Direito Mercantil da
Universidade de Salamanca
e magistrado suplente do
Tribunal Provincial de
Salamanca, aborda a questão
da responsabilidade civil das
seguradoras do ramo de saúde
a partir de uma perspectiva
ampla, que compreende as
diferentes situações observadas
nos tribunais, ainda que
prestando atenção especial
ao problema principal: a
atribuição de responsabilidade
84
ao segurador pelos danos e
prejuízos derivados de atos
médicos de hospitais, clínicas
médicas e profissionais da
medicina independentes (que
não fazem parte da estrutura
empresarial do próprio
segurador) que fazem parte
da rede referenciada que a
companhia de seguros oferece
a seus segurados para que
escolham livremente a que
clínica ou a qual profissional
desejam ir para receber sua
cobertura de saúde prometida.
A obra analisa criticamente
a doutrina já consolidada
do Tribunal Supremo sobre
a matéria, partindo de uma
descrição sobre a origem e a
evolução deste tipo particular
de seguro na Espanha em
contraste com a prática e a
legislação de outros países à sua
volta. Além disso, realiza um
estudo detalhado da natureza,
da estrutura e da função do tipo
específico de seguro de saúde,
tal como aparece configurado
na Lei de Contrato de Seguro
em vigor (embora sem evitar
as possíveis linhas de reforma
propostas).
É exatamente a natureza
debatida e finalidade deste tipo
particular de seguro de saúde
o fator fundamental sobre o
qual descansa abundante e
generalizada crítica doutrinária
e do setor segurador à solução
jurisprudencial estabelecida
pelo Alto Tribunal. O livro
examina esta doutrina e
propõe uma solução eclética
construída sobre a natureza
peculiar jurídico-assistencial
ou de serviços deste tipo de
seguro, seguida de algumas
considerações superficiais de
análise econômica sobre o
impacto que a atual solução
jurisprudencial pode ter no
mercado dos seguros de saúde,
tão importante na Espanha.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
RELACIONES DE
COLABORACIÓN EN EL
CONTRATO DE REASEGURO
David Pérez Millán
FUNDACIÓN MAPFRE,
Madri, 2012
ISBN: 978-84-9844-367-7
Preço: 15 € Caderno 181
A
obra analisa as relações de
colaboração que o contrato
de resseguro suscita, no sentido
dos direitos e obrigações que se
derivam para o ressegurador e o
ressegurado, considerando-se o
ordenamento jurídico espanhol e a
prática seguradora atual.
Em particular, examinam-se a
legitimidade e as consequências
conforme o Direito espanhol de
distintas cláusulas contratuais
pelas quais, completando e
em alguns casos separando-se
do regime legal, se regulam os
direitos e deveres das partes do
contrato de resseguro com relação
às informações, à cooperação,
ao controle e à intervenção no
pagamento do seguro direto. A este
respeito considera-se a doutrina e
a jurisprudência nacional como o
Direito comparado, com atenção
especial para a polêmica que
alguns pactos despertaram na
Espanha por aquilo que ele faz à
sua compatibilidade com certas
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
normas imperativas e princípios do
Direito de seguros ou do Direito
de massa falida.
Destinado tanto a estudiosos
como àqueles que lidam com a
matéria na prática, o livro pretende
ser útil para os que operam neste
campo do seguro, no que diz
respeito a alguns dos problemas
que os contratos modernos de
resseguro causam.
que o ramo da defesa jurídica
enfrenta, tanto de um prisma
doutrinário, quanto legislativo e
eminentemente prático. Ela analisa
como nasce este seguro e qual é
seu futuro enquadramento tanto
na diretriz Solvência II como
ante os mecanismos de resolução
alternativa de conflitos, entre
eles a arbitragem e a mediação de
conflitos.
Esta publicação tem por objeto
ser uma referência no ramo
específico e no setor segurador,
uma vez que contribui com uma
série de propostas de modificação
normativa e ao mesmo tempo
pretende orientar sobre o que
devemos entender por Seguro de
Proteção Jurídica.
O autor, advogado e
consultor, tem ampla experiência
internacional no setor,
dispondo também de inúmeras
publicações em diversas revistas
especializadas.
ORIGEN, SITUACIÓN
ACTUAL Y FUTURO DEL
SEGURO DE PROTECCIÓN
JURÍDICA
César García González
FUNDACIÓN MAPFRE,
Madri, 2012
ISBN: 978-84-9844-368-4
Preço: 30 € Caderno 180
E
sta obra, escrita por um doutor
em Direito de Seguros, aborda
de todos os ângulos a problemática
85
EXPERIENCIAS DE
MICROSEGUROS EN
COLOMBIA, PERÚ Y
BRASIL. MODELO SOCIO
AGENTE
Francisco Javier Garayoa Arruti,
Marta de la Cuesta González,
Cristina Ruza e Paz-Curbera
FUNDACIÓN MAPFRE,
Madri, 2012
ISBN: 978-84-9844-272-4
Preço: 30 € Caderno 179
A
atividade seguradora tem
um desenvolvimento que
contempla aspectos relacionados à
responsabilidade social corporativa
e sua materialização em iniciativas
para criar e impulsionar um
mercado segurador de inclusão
social e financeiro, que atenda
ao segmento de maior pobreza,
centrada especialmente nos países
em desenvolvimento. A atividade
microsseguradora se manifesta de
várias formas, mas em todas as suas
manifestações existe um binômiochave que precisa ser contemplado:
o do desenvolvimento dos aspectos
econômicos, da sustentabilidade e
86
da rentabilidade, e o dos aspectos
sociais, da inclusão financeira e
social do segmento que se quer
atender, sendo necessário obter
um equilíbrio entre ambos os
enfoques.
Este trabalho de pesquisa foi
realizado com o propósito de
contribuir com modelos que
facilitem que se alcance um
equilíbrio entre os aspectos de
sustentabilidade econômica e de
inclusão social, com foco na análise
particular das experiências de êxito
em três países representativos de
um mercado em desenvolvimento,
o da América Latina, com a
presença de operadores formais,
companhias de seguros e
cooperativas, e com a possibilidade
de avaliar dados contrastáveis.
Parecia necessário abordar um
estudo que contemplasse a análise
desta atividade em um mercado
real, reunindo experiências
avaliáveis como contribuição
empírica e facilitando avaliações
quantitativas e qualitativas que
permitam fazer um diagnóstico
do nível de desenvolvimento dos
aspectos econômicos e sociais e do
equilíbrio entre ambos.
Este livro não pretende ser
um texto de avaliação minuciosa
da atividade microsseguradora
na América Latina, nem chegar
a conclusões de aplicação geral
ou confirmar ou questionar
paradigmas; sua aspiração é trazer
um conhecimento maior dos
mercados dos microsseguros nos
países estudados.
Como objetivo final, este
estudo busca abrir novos caminhos
de aproximação da solução
dos problemas de criação e
desenvolvimento de um mercado
de microsseguros na América
Latina, facilitando pontos-chave
de sustentabilidade que tornem
viáveis o êxito social e econômico
da atividade microsseguradora.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
Instituto de Ciencias del Seguro
T 91 581 20 08
Paseo de Recoletos, 23. Madrid
www.fundacionmapfre.com
RED CUMES.
A REDE
SOCIAL PARA
PROFISSIONAIS
DO SEGURO
A RED CUMES se diferencia como um ponto de
encontro de todos os profissionais ou futuros
profissionais do setor segurador onde se podem
estabelecer vínculos de comunicação para
debater temas da atualidade, fazer consultas e
inclusive deixar voar a imaginação no concurso
de pequenas histórias, dando forma, com
tudo isso, a uma extensa rede profissional
especializada.
A RED CUMES é um portal Web onde qualquer
usuário pode acessar todos os seus conteúdos
e, se quiser, pode participar ativamente por
meio de seus blogs, grupos, concursos, bolsa
de empregos, etc. Além disso, qualquer usuário
pode acessá-lo através das redes sociais
Facebook e LinkedIn.
Para maiores informações: www.redcumes.com
Siga-nos no twitter: @redcumes
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
87
NOTÍCIAS
A AGERS apresenta as expectativas sobre renovação de programas de
seguros em 2013 e aborda em seu XVIII Congresso a polêmica sobre as
qualificações das agências de classificação
A Diretora Geral
de Seguros e Fundos
de Pensões, Flávia
Rodríguez Ponga,
inaugurou o congresso
e confirmou o atraso
da entrada em vigor do
Solvência II até 2014.
E
m 15 de novembro, a
Associação Espanhola de
Gerência de Riscos e Seguros
(AGERS) realizou em Madri
o XVIII Congresso Sobre
Expectativas de Renovação de
Programas de Seguros para
2013. Nele foi apresentado um
panorama geral de mercados
fracos e de manutenção das
condições de contratação,
com alta concorrência e leves
modificações nas perspectivas
empresariais. A conferência
inaugural ficou a cargo de Flavia
Rodríguez Ponga, Diretora Geral
de Seguros e Fundos de Pensões,
88
que explicou a evolução dos
quadros legislativos e regulatórios
nos quais o ministério está
trabalhando e confirmou a
demora na entrada em vigor
da diretriz europeia Solvência
II, ao menos até 2014. O
congresso aproveitou para pedir
às seguradoras que tenham mais
determinação para se adaptarem e
realizarem os estudos sobre suas
necessidades de recursos próprios
(SCR). Também apresentou o
novo guia para os segurados e
participantes (GASPAR), que
pode ser acessado no website da
Direção Geral.
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O congresso se encerrou com
a apresentação dos resultados da
macropesquisa para dirigentes
de Gerência de Riscos, a
European Risk Management Survey
2012, elaborada pela FERMA,
para a qual colaboraram 809
dirigentes e gerentes de risco
e na qual estavam envolvidas
22 associações de Gerência de
Riscos. Entre suas conclusões,
destacam-se as três a seguir: a
coincidência em recomendar
soluções a longo prazo para
prever endurecimentos dos
mercados; a recomendação
de incrementar as estratégias
de prevenção e a convicção
compartilhada da necessidade
de receber boa assessoria e
desenvolver uma boa gestão
de riscos para contribuir para
a melhora da situação das
empresas e de seus resultados
em tempos de crise.
No ato de encerramento, o
Presidente da AGERS destacou
a qualidade do congresso e
agradeceu expressamente aos
conferencistas e patrocinadores.
Posteriormente, realizouA STANDARD & POOR’S
APRESENTOU NO EVENTO
A EVOLUÇÃO DOS
RATINGS A UM AUDITÓRIO
QUE MANIFESTOU O
MAL-ESTAR GERAL
PELA DESCONFIANÇA
E A PRESSÃO QUE AS
QUALIFICAÇÕES TRAZEM
Gerência de Riscos e Seguros
•
nº 114-2012
O INTERESSE ECONÔMICO
GERAL DO PROGRAMA
DAS JORNADAS REUNIU
280 REPRESENTANTES DE
EMPRESAS SEGURADORAS
E CORRETORES E DA
GERÊNCIA DE RISCOS,
ASSIM COMO DIRIGENTES E
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
se a sessão Renovações 2013,
em que 25 gerentes de risco
representando diversos setores
como o bancário, o de logística
e transporte, telecomunicações,
serviços técnicos e de
consultoria, alimentação,
distribuição, infraestrutura,
hotelaria, indústria pesada e
farmacêutica, compartilharam
sua experiência e debateram
sobre as renovações de seus
respectivos programas de
seguros.
A sessão começou com
comentários sobre o cenário
regulatório, principalmente
sobre a necessidade de atualizar
a Lei de Contrato de Seguros.
Também se analisou a situação
atual em seus diferentes ramos,
com a confirmação de que os
prêmios continuam em baixa.
Durante a sessão comentouse o impacto ainda em estudo
do furacão Sandy.
Mais tarde, abordou-se,
a partir da perspectiva dos
clientes, a problemática dos
ciber-riscos e seu asseguramento
com os diversos produtos
específicos que existem
atualmente.
Analisou-se, com impacto
especial, o comportamento das
apólices de D&O em relação
às ampliações da cobertura
e a experiência na aplicação
daquela que corresponde à
cobertura para a companhia sob
a modificação do Código Penal.
Por fim, os gerentes de risco
compartilharam experiências e
problemáticas relacionadas ao
funcionamento na prática das
LTA’s.
Atividades da AGERS
A AGERS convocou para a III
edição do Prêmio Internacional
Julio Sáez, de Monografias de
Pesquisa em Gerência de Riscos.
O prêmio, iniciativa da
AGERS e da Divisão de Gerência
de Riscos e Seguros da El Corte
Inglés, conta com uma verba de
18.000 euros. Suas regras gerais
estão publicadas no website da
AGERS (www.agers.es).
Em setembro, Isabel
Martínez Torre-Enciso,
pertencente ao conselho de
direção da AGERS, e como sua
representante, foi eleita membro
do Conselho da Federação
Europeia de Associações de
Gestão de Riscos (FERMA).
Dentro das atividades da
AGERS, no último trimestre
de 2012 foram ministrados
dois cursos: Gestão de Riscos
Ambientais e Gestão de Riscos
Tecnológicos.
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caderno nacional
Nossa aspiração:
avaliar, gerenciar
Texto: Denise Bueno
FOTOS: PAULO PEPE/DIVULGAÇÃO
O GRUPO BB E MAPFRE, que encerrou
2012 como um dos principais seguradores de
riscos corporativos do Brasil, investiu em um
projeto piloto para saber de que forma poderia
ampliar a carteira de riscos corporativos dentro
de nichos de mercados onde a competição é
menor, seja pela falta de cultura do cliente em
comprar seguro, seja pela falta de apetite do
mercado segurador por segmentos com histórico
de elevada frequência de acidentes.
Wady Cury
diretor de grandes riscos do GRUPO BB E MAPFRE
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Gerência de Riscos e Seguros
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e monitorar
riscos
Gerência de Riscos e Seguros
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caderno nacional
O
resultado impressionou, conta
Wady Cury, diretor de grandes
riscos do GRUPO BB E
MAPFRE, visto que gerou um
grande banco de dados para a
equipe interna poder mudar processos e também
porque ajudou a aprimorar o treinamento dado
à equipe de subscritores. “Os dados colhidos
no projeto piloto trouxeram um novo olhar
para o risco, e isso ajuda a melhorar a percepção
da equipe responsável por prevenir acidentes,
ajudando-a a prestar uma consultoria mais efetiva
aos clientes e a oferecer um programa de seguro
sob medida a um preço mais acessível”, conta o
diretor.
Veja a seguir os principais trechos da entrevista realizada com as representantes de sua equipe
Kátia Boalento e Helga Tomagnini, Superintendente e Gerente Executivas de Estratégias de
Negócios.
Contem-nos um pouco sobre o projeto
Kátia: Sustentabilidade é algo prático para nós.
E este projeto, com poder de transformar, mostra
isso. É bom para o cliente, para o corretor, para a
seguradora e também para todos no mercado. Para
começar, escolhemos 12 empresas, entre grandes
e médias, de setores que geralmente enfrentam
problemas para comprar seguro ou que ainda não
atentaram para o risco que correm, que poderia
ser reduzido com pequenas atitudes de prevenção.
É preferível investir em seguro, pois ele garante o
patrimônio em caso de acidentes aleatórios e reduz
os impactos financeiros.
Quantas visitas foram realizadas?
Helga: Os 12 grupos empresariais escolhidos
geraram 650 visitas em plantas distintas. Isso gerou
67 ações de vistoria e consultoria, com quase
420 recomendações de prevenção e mitigação de
riscos.
De quais segmentos?
Helga: Priorizamos nichos pouco aceitos pelo
mercado de seguros, como cooperativas, usinas
de álcool, centros de distribuição, algodoal e
colchões.
Quem fez as vistorias?
Kátia: As visitas aos clientes, realizadas
em parceria com a Itsemap, uma empresa
que assessora clientes na identificação, análise
e avaliação de riscos corporativos, geraram
um valioso conteúdo para a equipe de riscos
corporativos.
E o que o projeto revelou sobre as empresas
visitadas?
Helga: A surpresa foi que apenas 57% dos
clientes implementaram ações para conformidade
plena com as normas definidas de segurança.
Basta apenas que elas sejam obedecidas e recebam
manutenção. Dezesseis por cento, precisam fazer
investimentos para implementar as medidas de
segurança determinadas pela lei, e apenas 10%
necessitam fazer investimentos pesados em
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Gerência de Riscos e Seguros
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nº 114-2012
infraestrutura para se adequarem aos padrões
mínimos exigidos pelo governo e pelos setores de
seguro e de resseguro.
Em termos de sistemas operacionais, o que o estudo
revelou?
Helga: Noventa e sete por cento das plantas
avaliadas contavam com proteção contra descargas
atmosféricas (sistemas de para-raios). Delas,
98% tinham extintores; 73%, hidrantes, e 81%,
brigada de incêndio. Mas apenas 32% atendiam
às normas, enquanto 86% contavam com
manutenção preventiva. Entre os fatores externos,
todas estavam fora de rotas de aviões, a distância
do Corpo de Bombeiros mais próximo variou
entre 0,5 km e 140 km, e 89% foram classificadas
como “uma preocupação” no item segurança, por
estarem em locais totalmente isolados.
Somente aspectos operacionais foram avaliados?
Kátia: Também consideramos as questões
socioambientais, sociais e de governança para a
sustentabilidade do negócio.
Os clientes se comprometeram a adotar as
recomendações?
Helga: Boa parte sim, pois as recomendações
requerem basicamente o treinamento de equipes
de brigada de incêndio e manutenção de sistemas
protecionais. Afinal, de nada adianta ter tudo
conforme se recomenda se as pessoas não estão
treinadas para agir num momento de crise. Alguns
testes mostraram que as pessoas sequer sabem
como funciona um extintor.
O que consideram ser de difícil implementação?
Helga: Bem, alguns clientes precisam
realmente investir em segurança. Armazéns
“Os dados colhidos no projeto piloto trouxeram um novo olhar para o risco, e
isso ajuda a melhorar a percepção da equipe responsável por prevenir acidentes,
ajudando-a a prestar uma consultoria mais efetiva aos clientes e a oferecer um
programa de seguro sob medida a um preço mais acessível”
Gerência de Riscos e Seguros
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caderno nacional
distantes de cidades, por exemplo. Na ocorrência
de um incêndio, alguns deles teriam de ter
condições de fazer as vezes dos bombeiros, uma
vez que em alguns casos a brigada mais próxima
fica a pelo menos 100 quilômetros de distância.
Também seria necessário, para conseguirem
cobertura securitária por um preço condizente
com o seu risco, investir em sistemas de vigilância,
por serem alvo de quadrilhas organizadas que
roubam de mercadorias em galpões.
E para a seguradora, o que o projeto trouxe de novo?
Kátia: Muito aprendizado, inclusive saber
que temos muitas empresas que são desprezadas
pelo mercado de seguros sem razão. Temos uma
empresa de algodão, por exemplo, que tinha
dificuldades para comprar seguro. Normalmente
já tinha o risco negado pelo fato de a produção
de algodão ser considerada um risco certo pela
elevada inflamabilidade da matéria prima. Porém,
analisando melhor o risco envolvido, percebeu-se
que ele não era tão alto, uma vez que a empresa
é muito mais voltada ao transporte de produtos
de algodão do que ao processamento. Além do
mais, ela está dentro de um condomínio e já tem
a infraestrutura pela qual paga, como a prevenção
e combate a incêndio já instalada para todos
os condôminos. Ou seja, há empresas que são
excelentes do ponto de vista de risco e estão sem
seguro simplesmente porque ninguém parou para
analisar e gerenciar o risco.
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Consideram que a meta foi atingida?
Kátia: Sim, nosso objetivo era entender as
dificuldades e assim poder criar soluções. Tivemos
muitas oportunidades de motivar mudanças
tanto dentro das instalações dos clientes como
em processos dentro do nosso GRUPO para
prestarmos um serviço melhor à sociedade.
Então o projeto se transformou em processo?
Kátia: Sim, claro! À medida que orientamos
e acompanhamos, também estamos aprendendo.
Temos no GRUPO uma atitude que nos faz
romper barreiras para atingir os conceitos
da sustentabilidade, voltados a proporcionar
relacionamentos capazes de gerar mudanças
positivas em todos os envolvidos no processo de
gestão de riscos. Temos investido em atendimento
e tecnologia com o firme propósito de
identificarmos valores de importância para o país.
A partir de agora, então, todas as empresas terão
consultoria de riscos?
Kátia: Vamos ofertar nossos serviços para
aqueles clientes nos nossos Canais de Distribuição que atenderem aos critérios de elegibidade.
Para o GRUPO BB E MAPFRE, avaliar o risco
é uma das maneiras mais concretas de assumirmos a nossa responsabilidade como fomentador
do desenvolvimento sustentável. Dessa forma,
estimulamos o desenvolvimento de boas práticas
entre aqueles clientes que se preocupam com seu
patrimônio, além de conseguirem pagar uma taxa
de financiamento menor para financiar projetos
dos mais variados portes. Afinal, quanto menor for
o risco que uma a empresa apresenta, menor será
o custo de um financiamento que ela busque para
seus projetos. Com certeza, teremos muito trabalho pela frente e o futuro nos trará os frutos deste
projeto piloto. Gerência de Riscos e Seguros
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