GT Novo Modelo de Reajuste
Reunião ANS 01 09 2011
Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS
Fator Y (eventos exógenos)
Sandro Leal Alves
1
Agenda
Índice Setorial
• Base de Dados
• Metodologia
• Análise de Regressões
• Conclusão
Fator Exógeno
2
Índice Setorial
3
Base de dados
•
Total de Operadoras – 664
Distribuição por Modalidade
• 92 Autogestão
• 283 Cooperativas Médicas
• 66 Filantropias
• 211 Medicinas de Grupo
• 12 Seguradoras especializadas em saúde
Distribuição por Porte
• 73 Grande Porte
• 207 Médio Porte
• 384 Pequeno Porte
Representatividade da Amostra: 81% (37.243.723) dos beneficiários
com planos médico hospitalar.
Fonte dos Dados: DIOPS e SIB (dados encaminhados pela ANS)
As 664 OPS possuem dados completos ao longo de todo o período
4
Metodologia – Outlier – Box-Plot
Considerado outlier a operadora que apresentar variação inferior/superior ao
limite inferior/superior:
Os limites são calculados como:
Limite Inferior = Q1 – 1,5 * IIQ
Limite Superior = Q3 + 1,5 * IIQ, onde
Q1 é o primeiro quartil;
Q3 é o terceiro quartil;
IIQ é o intervalo inter-quartílico = Q3 – Q1
5
Resumo dos Estudos e Metodologia
Base de Dados
Sem tratamento
Recortes
Modalidade
Metodologia
Ponderação Implícita
Estudos
1
Sem tratamento
Sem tratamento
Sem tratamento
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Porte ANS
Modalidade
Porte ANS
Modalidade
Ponderação Implícita
Ponderação por Market-Share
Ponderação por Market-Share
Ponderação Implícita
2
3
4
5
Porte ANS
Ponderação Implícita
6
Porte (corte 33%)
Ponderação Implícita
7
Preço Médio
(Estatísticas de
posição)
Modalidade
Ponderação Implícita
8
Ponderação por Market-Share
9
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
6
Resumo dos Estudos e Metodologia
Base de Dados
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot)
Tratamento de Outlier
(Box-Plot) – com
reposição de OPS
Tratamento de Outlier
(Box-Plot) – com
reposição de OPS
Tratamento de Outlier
(Box-Plot) – com
reposição de OPS
Tratamento de Outlier
(Box-Plot) – com
reposição de OPS
Recortes
Porte ANS
Metodologia
Ponderação por Market-Share
Estudos
10
Porte (corte 33%)
Ponderação por Market-Share
11
Preço Médio
(Estatísticas de
posição)
Modalidade
Ponderação por Market-Share
12
Ponderação por Market-Share
13
Porte ANS
Ponderação por Market-Share
14
Porte (corte 33%)
Ponderação por Market-Share
15
Preço Médio
Ponderação por Market-Share
16
7
Modelo Geral
Modelos - Forma Geral
ΔC/C = ΔP/P + ΔQ/Q + (ΔP*ΔQ)/C
ΔC = f {P(.) x Q(.)};
onde:
P(.) = g(inovação tecnológica, grau de competição...)
q(.) = h(perfil etário (estado de saúde), incentivos
(utilização), regulação, gestão)
8
Modelo Geral
Modelos - Forma Geral
VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);
VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);
Onde:
VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);
B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio
hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;
Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas
SES)
9
Análise das Regressões
Modelos - Forma Geral
VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);
VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);
Onde:
VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
VC10 = variação do custo médico da operadora em 2010;
Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);
B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio
hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;
Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas
SES)
10
Análise das Regressões
Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Regressão Base Total
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:16
Sample: 1 505
Included observations: 505
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.033917
0.000208
-7.53E-07
1.685404
0.406077
0.001406
1.55E-06
0.805727
0.083523
0.148255
-0.485962
2.091779
0.9335
0.8822
0.6272
0.0370
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.008871
0.002936
6.696542
22466.68
-1674.860
1.494783
0.215086
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.371574
6.706396
6.648949
6.682411
6.662074
2.023273
11
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:40
Sample: 1 505
Included observations: 505
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.042107
-9.71E-06
-3.03E-08
-0.001652
0.007277
2.52E-05
2.78E-08
0.014439
5.786087
-0.385563
-1.090614
-0.114389
0.0000
0.7000
0.2760
0.9090
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.002771
-0.003201
0.120008
7.215346
356.1440
0.464028
0.707519
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.038438
0.119816
-1.394630
-1.361168
-1.381505
1.859757
12
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS apósretirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:38
Sample: 1 293
Included observations: 293
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.031416
-1.78E-05
-3.83E-09
-0.001179
0.004613
2.82E-05
9.95E-09
0.006184
6.810142
-0.629367
-0.384361
-0.190719
0.0000
0.5296
0.7010
0.8489
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.002234
-0.008124
0.038895
0.437201
537.6047
2.057444
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.028474
0.038738
-3.642353
-3.592112
0.215674
0.885497
13
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:36
Sample: 1 293
Included observations: 293
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.023107
1.93E-05
-7.79E-10
-0.000565
0.002093
1.28E-05
4.52E-09
0.002805
11.04124
1.507985
-0.172567
-0.201444
0.0000
0.1327
0.8631
0.8405
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.008036
-0.002261
0.017645
0.089977
769.1985
2.196714
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.025479
0.017625
-5.223198
-5.172956
0.780385
0.505707
14
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:38
Sample: 1 293
Included observations: 293
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.031416
-1.78E-05
-3.83E-09
-0.001179
0.004613
2.82E-05
9.95E-09
0.006184
6.810142
-0.629367
-0.384361
-0.190719
0.0000
0.5296
0.7010
0.8489
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.002234
-0.008124
0.038895
0.437201
537.6047
2.057444
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.028474
0.038738
-3.642353
-3.592112
0.215674
0.885497
15
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:28
Sample: 1 211
Included observations: 211
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
-0.469590
0.005484
-2.14E-06
3.564203
1.196984
0.007877
3.54E-06
1.784060
-0.392311
0.696142
-0.602797
1.997805
0.6952
0.4871
0.5473
0.0470
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.020397
0.006200
10.33162
22095.69
-790.1060
1.436732
0.233143
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.793072
10.36380
7.527071
7.590614
7.552756
2.050300
16
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:49
Sample: 1 111
Included observations: 111
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.021844
1.77E-05
8.74E-10
0.005684
0.003342
1.81E-05
8.25E-09
0.005313
6.537136
0.975247
0.105984
1.069850
0.0000
0.3316
0.9158
0.2871
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.017306
-0.010246
0.020706
0.045877
274.9167
2.252878
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.025307
0.020601
-4.881381
-4.783741
0.628121
0.598400
17
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:50
Sample: 1 111
Included observations: 111
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.028989
-5.36E-06
6.47E-09
-0.009184
0.007802
4.23E-05
1.93E-08
0.012406
3.715390
-0.126564
0.336191
-0.740296
0.0003
0.8995
0.7374
0.4607
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.005447
-0.022438
0.048348
0.250113
180.7911
2.000414
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.026965
0.047814
-3.185425
-3.087785
0.195337
0.899372
18
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:43
Sample: 1 282
Included observations: 282
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.035443
-1.02E-06
-3.06E-08
0.012369
0.005233
1.42E-05
3.57E-08
0.011002
6.772488
-0.072033
-0.857821
1.124236
0.0000
0.9426
0.3917
0.2619
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.006517
-0.004205
0.064129
1.143292
376.4866
0.607826
0.610422
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.036289
0.063995
-2.641749
-2.590091
-2.621033
2.064561
19
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:24
Sample: 1 282
Included observations: 282
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.091904
-1.14E-05
-1.49E-07
-0.056096
0.033694
9.15E-05
2.30E-07
0.070836
2.727577
-0.124366
-0.647427
-0.791919
0.0068
0.9011
0.5179
0.4291
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.004219
-0.006526
0.412885
47.39178
-148.6730
0.392652
0.758387
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.070904
0.411544
1.082788
1.134446
1.103503
1.994260
20
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:43
Sample: 1 175
Included observations: 175
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.020992
4.82E-05
-7.70E-09
-0.005859
0.003399
2.48E-05
1.04E-08
0.003351
6.175477
1.945418
-0.740323
-1.748577
0.0000
0.0534
0.4601
0.0822
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.034245
0.017302
0.015593
0.041575
481.8774
1.995887
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.025529
0.015729
-5.461456
-5.389118
2.021193
0.112790
21
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:44
Sample: 1 175
Included observations: 175
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
GV10
0.037175
-5.36E-05
-1.71E-08
0.004534
0.007055
5.14E-05
2.16E-08
0.006954
5.269094
-1.042728
-0.791201
0.651993
0.0000
0.2985
0.4299
0.5153
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.011873
-0.005463
0.032363
0.179097
354.0896
1.749414
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.030067
0.032275
-4.001025
-3.928687
0.684888
0.562428
22
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:35
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
MIX
-0.063419
0.000322
9.33E-09
-0.100349
0.039324
0.000184
1.61E-08
0.057674
-1.612720
1.756446
0.579279
-1.739943
0.1455
0.1171
0.5783
0.1201
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.325559
0.072644
0.036583
0.010707
25.10353
1.287226
0.343232
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.003417
0.037989
-3.517254
-3.355619
-3.577098
1.661707
23
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 00:34
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
MIX
0.028061
-2.29E-05
-6.62E-10
0.021716
0.026968
0.000126
1.10E-08
0.039551
1.040525
-0.181713
-0.059899
0.549063
0.3285
0.8603
0.9537
0.5979
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.077325
-0.268678
0.025088
0.005035
29.62994
0.223480
0.877470
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.025981
0.022274
-4.271657
-4.110021
-4.331500
2.416948
24
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VC10
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:56
Sample: 1 7
Included observations: 7
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
MIX
0.014078
1.22E-06
2.58E-09
-0.021286
0.053035
0.000264
1.46E-08
0.074995
0.265456
0.004624
0.177139
-0.283832
0.8079
0.9966
0.8707
0.7950
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.140810
-0.718380
0.029251
0.002567
17.75582
2.028125
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.012594
0.022314
-3.930235
-3.961144
0.163887
0.914189
25
Análise das Regressões
Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VCT
Method: Least Squares
Date: 08/31/11 Time: 11:54
Sample: 1 7
Included observations: 7
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
PM
B10
MIX
0.018280
4.95E-05
-2.49E-09
-0.009360
0.031288
0.000156
8.59E-09
0.044244
0.584253
0.317172
-0.289972
-0.211561
0.6001
0.7719
0.7907
0.8460
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.062080
-0.875841
0.017257
0.000893
21.44981
1.217397
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.026976
0.012600
-4.985660
-5.016568
0.066189
0.974236
26
Conclusão
• Com base nos dados e nas regressões estimadas ainda não é possível
avaliar em que medida as despesas médico-hospitalares das OPS são
influenciadas pela modalidade ou pelo porte;
27
Fator Y (Eventos Exógenos)
28
II – Fator de Eventos Exógenos (Y)
Metodologias Disponíveis:
1 – Simulação
• Obtenção da frequência de utilização (OMS, SUS, Saúde
Suplementar)
• Obtenção de informações de preços de mercado de novas inclusões
• Obtenção de dados da taxa de substituição de tratamentos (Ex. Qual a
taxa de substituição de raio-X por Tomografia Computadorizada?)
2 – Séries Temporais
• Obtenção de série histórica de custos e/ou variação
• Testes de quebras estruturais (teste de Chow, Andrews – janela
variável)
29
Fator Exógeno
Premissas:
- Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal)
Possíveis fatores exógenos:
i) Modificações no Rol;
ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados;
iii) Aumento de frequência;
iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes.
30
31