CORE – Arquivos de Risco
Alan De Genaro
Apresentação para mercado
Setembro de 2013
(versão de 28/02/2014)
CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):
CONFIDENCIAL RESTRITA
CONFIDENCIAL
USO INTERNO
X PÚBLICO
Objetivos
 Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE,
um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da
BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do
risco de forma segregada.
 Garantir que a descontinuidade dos arquivos gere o menor
impacto aos participantes de mercado
 Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que
serão alterados.
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Objetivos
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Objetivos
 Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE,
um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da
BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do
risco de forma segregada .
 Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que
serão alterados.
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Arquivos alterados/descontinuados
 - Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos
 -Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos
 -Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos
 - Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos
 - Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos
Líquidos
 - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço à Vista
 - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita
 - Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros
 - Mercado de Balcão - Fatores Delta
 - Mercado de Derivativos – Cenários de Margem para Ativos Líquidos
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Novos Arquivos
 -- Agrupamento de Instrumentos Padronizados
 -- Parâmetros de Grupos de Instrumentos
 -- Fórmulas de Risco
 -- Fatores Primitivos de Risco
 -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados
 -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC
 -- Cenários do Tipo Spot
 -- Cenários do Tipo Curva
 -- Cenários do Tipo Superfície
 -- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em
Garantia
 Layout:
 http://ipn.bmfbovespa.com.br/media/mensageria2/catalogo_mensagens_15_07_2013/catalogo
_geracao_parametros_cenarios_1_0.pdf

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Canal de Comunicação
 Através do e-mail:
 [email protected]
 Assunto: ARQUIVOS DE RISCO
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Dúvidas?
Obrigado
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