Impacto do Capital Adicional de
Risco Operacional por Setor do
Mercado
DITEC/CGSOA/CORIS/DICEM
Introdução

Impacto no mercado da aplicação da fórmula padrão para a
apuração de capital adicional relativo ao Risco Operacional

Posição de maio/2012

Impacto por setor do mercado segurador

Fórmula padrão:
𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 = 𝑚𝑖𝑛 30% × 𝐵𝑆𝐶𝑅 ; 𝑂𝑝
𝑂𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠 ; 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑂𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠 = 𝟎, 𝟎𝟐% × 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 + 𝟎, 𝟏𝟕% × 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 −𝑙𝑖𝑓𝑒 +
𝑚𝑎𝑥 0; 𝟎, 𝟎𝟐% × 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒 − 110% × 𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑙𝑖𝑓𝑒
+
𝑚𝑎𝑥 0; 𝟎, 𝟏𝟕% × 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 −𝑙𝑖𝑓𝑒 − 110% × 𝑝𝐸𝑎𝑟𝑛𝑛𝑜𝑛 −𝑙𝑖𝑓𝑒
𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝟎, 𝟎𝟗% × 𝑚𝑎𝑥 0; 𝑇𝑃𝑙𝑖𝑓𝑒 + 𝟎, 𝟖𝟓% × 𝑚𝑎𝑥 0; 𝑇𝑃𝑛𝑜𝑛 −𝑙𝑖𝑓𝑒
2
Impacto do SCRop

Valores de Prêmios e Provisões utilizados na fórmula
3
Impacto do SCRop

Capital Adicional relativo ao Risco Operacional: R$ 837 milhões
4
Impacto do SCRop

Capital Adicional em % do PLA
5
Impacto do SCRop em % do PLA - Mercado Segurador
Volume do PLA
(R$ milhões)
Acima de 1.000
De 500 a 1.000
De 100 a 500
De 50 a 100
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20
Até 10
Total Geral
CAop
(% PLA)
1,6%
2,9%
2,8%
1,9%
1,0%
1,2%
0,9%
1,5%
1,5%
PLA
(R$)
17.609.365.293
6.646.360.099
11.135.560.679
1.558.977.916
301.414.968
309.578.302
334.275.746
384.070.497
102.880.951
CAop
(R$)
283.767.893
193.872.712
313.623.377
28.970.171
3.066.152
3.626.282
3.053.874
5.728.930
1.502.025
2,2%
38.382.484.451
837.211.416
6
Impacto do SCRop em % PLA (cont.)
Volume do PLA CAop
(R$ milhões)
(% PLA)
Acima de 1.000
De 500 a 1.000
De 100 a 500
De 50 a 100
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20
Até 10
Total Geral
Volume do PLA CAop
(R$ milhões)
(% PLA)
Acima de 1.000
De 500 a 1.000
De 100 a 500
De 50 a 100
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20
Até 10
Total Geral
----9,0%
4,0%
------2,8%
0,0%
8,2%
PLA
(R$)
CAop
(R$)
0
0
1.837.644.717
207.920.009
0
0
0
84.704.067
8.850.001
2.139.118.793
0
0
165.572.764
8.238.889
0
0
0
2.409.038
2.175
176.222.865
1,5%
3,2%
1,6%
1,8%
1,0%
1,7%
1,1%
1,4%
3,0%
1,9%
PLA
(R$)
CAop
(R$)
15.452.017.591
6.034.632.142
8.467.553.254
1.132.685.330
301.414.968
208.465.778
268.726.007
238.177.243
38.639.073
32.142.311.385
234.630.940
191.801.632
138.195.903
20.641.570
3.066.152
3.540.330
3.040.434
3.273.185
1.141.035
599.331.182
7
Impacto do SCRop em % PLA (cont.)
Volume do PLA CAop
(R$ milhões)
(% PLA)
Acima de 1.000
De 500 a 1.000
De 100 a 500
De 50 a 100
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20
Até 10
Total Geral
Volume do PLA CAop
(R$ milhões)
(% PLA)
Acima de 1.000
De 500 a 1.000
De 100 a 500
De 50 a 100
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20
Até 10
Total Geral
2,3%
0,3%
1,2%
0,0%
----------1,6%
PLA
(R$)
CAop
(R$)
2.157.347.702
611.727.957
830.362.708
165.918.701
0
0
0
0
0
3.765.357.068
49.136.953
2.071.080
9.854.710
77.003
0
0
0
0
0
61.139.745
------0,0%
--0,1%
0,0%
0,1%
0,6%
0,2%
PLA
(R$)
CAop
(R$)
0
0
0
52.453.876
0
101.112.524
65.549.739
61.189.187
55.391.877
335.697.204
0
0
0
12.710
0
85.952
13.440
46.707
358.815
517.624
8
Impacto do SCRop – Análise de Solvência
9