Panorama Atual do
Sistema Bancário
Departamento de Supervisão Indireta
Desin
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
29/08/2003
1
Sistema Bancário I
Conglomerados e
Instituições Financeiras
Captadoras de Depósitos
(ou com carteira comercial)
98% do Sistema Financeiro
Nacional
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
2/37
Sistema Bancário - Evolução
Ativos e
Evolução ativos, passivos e patrimônio líquido bancário I
Passivos:
R$ bilhões
1.200
1.030
tendência
930
declinante a
900
partir de
600
mar/2003
300
101
0
Jun
2002
Dez
2001
Ativo total
Dez
Passivo Exigível
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mar
2003
Mai
Patrimônio Líquido
3/37
Taxa de câmbio
Dólar em
31/07/2003:
2,96
Cotação do dólar
R$/US$
3,8
3,6
3,4
3,2
2,96
3,0
2,8
8/1
2003
5/2
7/3
4/4
7/5
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
4/6
3/7
31/7
4/37
Ativos
Decréscimo
Ativo total - bancário I
de 5,3% no
1.200
R$ bilhões
10
1.030
período de
900
5
600
0
300
-5
mar/2003 a
mai/2003
0
-10
Dez
2001
Jun
2002
Ativo total
Dez
Mar
2003
Mai
Taxa de crescimento
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
5/37
Ativos do Sistema Bancário
Participação
dos bancos
públicos
cresceu 0,8%
em relação a
mar/2003,
enquanto dos
bancos
estrangeiros
reduziu de
3,3%
Ativo total - bancário I
Bancos por controle acionário
%
40
38,1
38,7
30
23,2
20
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
Bancos estrangeiros
6/37
Maiores bancos em ativos
Ativo total - bancário I
%
Discriminação
2001
Dez
2002
Dez
2003
Mai
10 maiores
72,4
76,2
77,3
20 maiores
87,4
89,8
89,2
50 maiores
97,0
97,7
96,8
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
7/37
Aplicações
Principais
aplicações:
Operações de
Crédito e
Títulos e
Valores
Mobiliários
Principais aplicações - bancário I
R$ bilhões
1.200
131
900
319
600
339
300
195
47
0
Dez
Jun
Dez
Mar
Mai
2001
2002
2003
Disponibilidades + aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito
Demais ativos
Ativo permanente
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
8/37
Títulos e Valores Mobiliários
Predominância
dos bancos
públicos
Títulos e valores mobiliários - bancário I
Bancos por controle acionário
%
60
54,1
50
40
26,2
30
19,7
20
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
Bancos estrangeiros
9/37
Operações de Crédito
Entre dez/2002
e mai/2003, a
participação
manteve-se
estável entre
os segmentos
Operações de crédito - bancário I
Bancos por controle acionário
%
50
44,3
40
31,6
30
24,1
20
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mar
2003
Mai
Bancos estrangeiros
10/37
Passivos
Os depósitos
representam
praticamente
metade dos
passivos
Principais captações - bancário I
R$ bilhões
1.000
750
437
500
113
142
250
238
0
Dez
2001
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Mai
Depósitos
Obrigações por empréstimos e repasses
Captações mercado aberto
Demais obrigações e resultados de exercícios futuros
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
11/37
Depósitos
Em maio/2003,
48,4% dos
depósitos
concentravamse nos bancos
públicos
Depósitos - bancário I
Bancos por controle acionário
%
50
48,4
40
35,1
30
20
16,5
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
Bancos estrangeiros
12/37
Patrimônio Líquido
Entre dez/2002
e mai/2003, o
Patrimônio
Líquido
cresceu 9,8%
Patrimônio líquido - bancário I
R$ bilhões
120
15
101
90
10
60
5
30
0
0
-5
Dez
2001
Jun
2002
Patrimônio Líquido
Dez
Mar
2003
Mai
Taxa de crescimento
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
13/37
Lucro Líquido
Lucro Líquido
de R$7 bilhões
nos primeiros
5 meses de
2003
Lucro líquido - bancário I
R$ bilhões
12
200
9
100
7
6
0
3
-100
0
-200
Dez
2001
Jun
2002
Lucro Líquido
Dez
Mar
2003
Mai
Taxa de crescimento
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
14/37
Títulos Contábeis - Composição
Discriminação
Ativo Total
Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito
Demais ativos
Ativo permanente
Passivo exigível
Depósitos
Captações mercado aberto
Obrigações1/
Demais obrigações e resultados2/
Patrimônio líquido
Maio/2003
R$ bilhões
1.030
319
339
325
47
930
437
142
113
238
101
Bancos
públicos privados nacionais
38,1
54,1
31,6
32,5
16,4
39,8
48,4
49,7
24,2
25,6
22,3
38,7
26,2
44,3
41,8
61,7
38,1
35,1
38,2
41,0
42,2
44,4
%
estrangeiros
23,2
19,7
24,1
25,7
21,9
22,1
16,5
12,1
34,8
32,1
33,4
1/ por empréstimos e repasses
2/ de exercícios futuros
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
15/37
Receitas Operacionais
Nos primeiros
5 meses, a
proporção das
Receitas
Operacionais
manteve-se
estável entre
os segmentos
Receitas operacionais
Bancos por controle acionário
%
60
51,8
50
40
31,8
30
16,4
20
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
Bancos estrangeiros
16/37
Despesas Operacionais
Nos primeiros
5 meses de
2003, a
proporção das
Despesas
Operacionais
manteve-se
estável entre
os segmentos
Despesas operacionais
Bancos por controle acionário
%
60
53,0
50
40
31,4
30
20
15,6
10
0
Dez
2001
Bancos públicos
Jun
2002
Dez
Mar
2003
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
Bancos estrangeiros
17/37
Custo Operacional
Tendência
decrescente
do Custo
Operacional
dos bancos
públicos a
partir de
jun/2002
Custo operacional
Bancos por controle acionário
%
125
105
85
77,8
66,9
65
62,3
45
25
Dez
2001
Jun
2002
Bancos públicos
Bancos estrangeiros
Dez
Mar
2003
Mai
Bancos privados nacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
18/37
Receitas Operacionais
Principal
Receita
Operacional:
Rendas com
Títulos e
Valores
Mobiliários
Receitas operacionais - bancário I
R$ bilhões
500
400
300
38
200
167
100
11
72
0
Dez
Jun
Dez
Mar
Mai
2001
2002
2003
Rendas de operações de crédito e de arrendamento mercantil
Rendas com TVM e instrumentos financeiros derivativos
Rendas de prestação de serviços
Demais receitas operacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
19/37
Despesas Operacionais
Principal
Despesa
Operacional:
Despesas com
Títulos e
Valores
Mobiliários
Despesas operacionais - bancário I
R$ bilhões
500
400
300
39
200
145
100
23
69
0
Dez
Jun
Dez
Mar
2001
2002
2003
Despesas de captação
Despesas com TVM e instrumentos financeiros derivativos
Despesas administrativas
Demais despesas operacionais
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Mai
20/37
Custo Operacional
Aumento de
2,4 p.p. no
Custo
Operacional
nos primeiros
5 meses de
2003
Custo operacional - bancário I
%
100
20
75
10
67,4
8,1
50
0
25
-10
0
-20
Dez
2001
Jun
2002
Custo operacional
Dez
Mar
2003
Mai
Taxa de crescimento
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
21/37
Índice de Basiléia
Tendência de
crescimento
até maio e de
declínio em
junho para
16,8%
Índice de Basiléia - evolução
SFN
%
18
17
16,8
16
15
14
Jun
2001
Dez
2001
Jun
2002
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Dez
2002
Jun
2003
22/37
Índice de Imobilização
Tendência
declinante.
34,1% em
jun/2003
Índice de imobilização - evolução
SFN
%
45
42
39
36
34,1
33
Jun
2001
Dez
2001
Jun
2002
Dez
2002
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
Jun
2003
23/37
Matriz de Migração
Matriz de migração de classificação de crédito:
baixa elevação do risco de crédito
Risco
R$ Milhões
Carteira
Ativa
Total
2003
Jun
AA
2002
Dez
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
R$
Carteira
milhões ativa
A
B
C
D
E
F
G
H
Prejuízo Reduções 12/2002
26,1
99.514
27,2
95.952
22,4
55.081
20,1
32.414
0,1
14,9
12.831
0,2
10,4
10.300
1,6
10,1
2.956
4,2
14,4
2.824
44,4
8,5
7.951
64,0
4,1
2,6
1,1
0,9
0,4
1,2
0,4
0,5
6,0
54,8
9,4
6,3
5,3
3,3
2,2
1,3
1,3
2,4
8,1
53,5
8,4
4,4
0,9
1,2
0,6
0,4
0,8
3,1
6,7
51,6
8,4
0,8
1,7
1,0
0,7
0,3
1,2
2,1
7,0
50,6
3,1
1,8
4,6
1,0
0,1
0,5
0,9
1,4
4,2
27,3
2,2
0,8
0,6
0,1
0,3
0,4
1,4
2,4
3,2
34,1
1,6
0,7
0,2
0,3
1,6
0,7
2,6
21,8
10,3
39,9
1,7
0,1
0,2
0,5
1,9
6,2
28,6
33,7
31,2
40,3
69.677
67.010
43.138
25.492
11.954
5.034
2.791
5.742
10.228
3.790
75.194
21,8
21,0
13,5
8,0
3,7
1,6
0,9
1,8
3,2
1,2
23,5
%
31,1
30,0
17,2
10,1
4,0
3,2
0,9
0,9
2,5
319.825
06/2003
Total %
100%
1/ Esse total contempla somente as operações de crédito identificadas, cujos devedores apresentam responsabilidade
total superior a R$5 mil.
Provisão média inicial -
Dez/2002 (a)
5,6%
Provisão média final -
Jun/2003 (b)
7,4%
(b - a) em pontos percentuais
1,8
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
24/37
Inadimplência
Valores vencidos versus inadimplência1/
Taxa de
%
inadimplência: Segmentos 2002
2003
Dez
Jun
acréscimo de
Valores
Inadimplência Valores Inadimplência
1,8 p.p. para
vencidos
vencidos
Público
2,4
5,6
4,0
9,1
8,4%.
Privado
Valores
Nacional
3,7
7,9
4,2
8,8
Estrangeiro
3,4
6,0
4,1
6,7
vencidos:
3,2
6,6
4,2
8,4
acréscimo de Total do SFN
1/ Comparação entre o percentual de inadimplência e o percentual de valores
1p.p. para
vencidos sobre o total das operações de crédito.
4,2%.
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
25/37
Provisão Média
Provisão
média do
SFN: 11%
acima da
mínima
exigida e
Privado
Nacional:
21%
Provisão Constituída / Provisão Mínima
Segmentos
2001
2002
2003
dez
dez
mai
jun
Total do SFN
1,07
1,10
1,11
1,11
Público
1,03
1,09
1,09
1,09
Privado Nacional
1,16
1,19
1,22
1,21
Estrangeiro
1,06
1,06
1,06
1,08
Fonte: CosifCred
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
26/37
Operações de Crédito
Operações
de Crédito
do SFN em
jun/2003:
R$ 383
bilhões.
Variação de
15,4%
sobre
dez/2001
Evolução das Operações de crédito no SFN
R$ Bilhões
400
383
380
360
340
320
300
dez
2001
mai
2002
set
dez
abr
2003
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
mai
jun
27/37
Operações de Crédito
Tendência
crescente do
valor de Operações de
Crédito com
Pessoas
Físicas
Participação Pessoas Físicas e Jurídicas
70%
64%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
36%
35%
30%
dez
2001
jun
2002
Pessoas Físicas
dez
jun
2003
Pessoas Jurídicas
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
28/37
Operações de Crédito
Tendência
crescente
da
inadimplência nos
bancos
públicos
Inadimplência / Operações de Crédito
9,5%
9,1%
9,0%
8,5%
8,8%
8,0%
8,4%
7,5%
6,7%
7,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
dez
2001
mai
2002
Total SFN
set
dez
Privado Nacional
abr
2003
Estrangeiro
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
mai
jun
Publico
29/37
Operações de Crédito
Tendência
crescente
da provisão
a partir de
set/2002
Provisão Constituída / Operações de Crédito
11%
10,2%
10%
9%
8,3%
8%
7,8%
7%
5,8%
6%
5%
4%
dez
2001
mai
2002
Total SFN
set
dez
Privado Nacional
abr
2003
Estrangeiro
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
mai
jun
Público
30/37
Operações de Crédito
Maiores Devedores
100 maiores
Exposição (R$ bilhões)
Provisão Média (%)
jun/02
dez/02
mai/03
jun/02
dez/02
mai/03
100 maiores
82,4
93,9
89,9
1,5
3,3
2,0
1º - 10º maior
21,6
24,1
22,8
1,5
0,6
1,5
11º - 20º maior
12,9
17,2
15,8
0,4
9,3
4,2
21º - 50º maior
24,0
27,5
26,3
2,9
1,7
1,9
51º - 100º maior
24,0
25,1
25,0
0,7
3,0
1,3
368,8
397,5
381,3
6,2
6,2
8,0
Total SFN
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
31/37
Operações de Crédito
Maiores devedores - setores econômicos
100 maiores
R$ bilhões
Exposição
Discriminação
jun/02
Total - 100 maiores
Provisão Média
dez/02 mai/03
jun/02
dez/02
(%)
mai/03
82,4
93,9
89,9
1,5
3,3
2,0
10,8
18,9
16,5
2,6
7,2
4,9
Telecomunicações
9,6
12,8
11,8
0,9
3,0
0,8
Fabricação de automóveis
5,2
6,5
7,3
1,1
0,4
0,5
Produção de laminados planos de aço
6,6
7,2
6,8
0,7
1,1
0,9
Fabricação de celulose e outras pastas
3,7
4,8
4,3
0,4
1,0
1,0
Produção de ferro, aço e ferro-ligas
2,6
3,3
3,4
0,1
0,1
0,1
Administração pública em geral
2,3
3,4
2,1
0,4
4,6
8,1
Abate de aves e pequenos animais
2,3
3,0
2,1
8,5
7,4
1,0
Fabricação de petroquímicos básicos
1,7
2,0
2,0
0,7
1,4
1,5
Metalurgia do alumínio e suas ligas
1,6
2,3
1,9
-
-
0,1
Produção e distribuição de energia
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
32/37
Exposição Cambial
Exposição
líquida em
moeda
estrangeira:
posição
comprada
Exposição líquida
bilhões
25
20
16,4
15
10
5,5
5
0
8/1
2003
5/2
7/3
4/4
R$
7/5
4/6
3/7
31/7
US$
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
33/37
Cenário de Estresse
Índice de Basiléia
situação inicial
em maio/2003
(bancário I): 17%
Estresse
Discriminação
Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11
Superior a 11
Total
Bancos
Públicos
Quantidade de IF
-
17
17
Índice de Basiléia (%)
-
16,2
16,2
2
72
74
9,2
16,8
16,6
Privados nacionais
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Privados estrangeiros
Quantidade de IF
-
53
53
Índice de Basiléia (%)
-
18,5
18,5
2
142
144
9,2
17,0
17,0
Total
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
34/37
Cenário de Estresse de Alta
Índice de Basiléia
de 12,8%
- depreciação de 2
níveis na
classificação das
carteiras;
- aumento de 10,6
p.p. nos juros; e
- acréscimo de
R$0,528/US$ na
taxa de câmbio
Estresse de alta de juros, câmbio e crédito
Discriminação
Faixas de Índice de Basiléia
1/
Inferior a 11
Superior a 11
A
Total
3
14
-
17
8,9
13,1
17
53
4
74
9,9
14,9
225,3
12,6
14
35
4
53
9,5
15,8
36,3
13,9
34
102
8
144
9,5
14,4
62,8
12,8
Bancos
Públicos
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
12,1
Privados nacionais
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Privados estrangeiros
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Total
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
35/37
Cenário de Estresse de Baixa
Índice de
Basiléia de
17,3%
Estresse de baixa de juros e câmbio
Discriminação
Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11
1/
A
Total
Bancos
- redução de 2,9
p.p. nos juros; e
Públicos
- decréscimo de
R$0,439/US$ na
taxa de câmbio
Privados nacionais
Quantidade de IF
-
15
2
17
16,6
38,7
16,6
1
54
19
74
10,8
16,5
71,9
16,8
39
14
53
18,5
34,8
18,8
1
108
35
144
10,8
17,1
44,8
17,3
Índice de Basiléia (%)
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Privados estrangeiros
Quantidade de IF
-
Índice de Basiléia (%)
Total
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
1/ Números de instituições não incluídas no teste de estresse.
Seminário de Eficiência, Produtividade e Estabilidade Bancária
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Seminário
Relatório de
Estabilidade
Financeira
Disponível em www. bcb.gov.br
Próxima edição: 3/11/2003
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