Formador de Mercado Dinâmico para Negociações em Alta
Frequência
Bruno de Mello Morgan, Humberto Cesar Brandão de Oliveira
Filiação (ICEx / Bacharelado em Ciência da Computação)
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Resumo: Após a modernização do mercado de ações, em 2007, muitos robôs passaram a operar na bolsa
de valores. Isso trouxe à tona novas modalidades de investimento, como as negociações de alta frequência
(High Frequency Trading). Para que esses robôs consigam operar de maneira coerente e eficiente, é necessário analisar informações relevantes que o ajudem a decidir quando comprar e quando vender ações.
De acordo com [1], a volatilidade das ações do mercado é uma medida de risco eficiente, ou seja, medir o
quanto uma ação variou em um dado perı́odo de tempo. O presente trabalho usa dados antigos do mercado
para estudar a volatilidade e com isso tentar prevê-la, através do modelo GARCH [2]. Essa previsão ajudará
uma estratégia algorı́tmica de High Frequency Trading a tomar melhores decisões na hora de investir.
Financiamento: FAPEMIG
Referências:
[1] Aldridge, I. High-Frequency Trading: a practical guide to algorithmic strategies and trading system.
John Wiley & Sons, Inc., 2010.
[2] BOLLERSLEV, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327, 1986.
Alfenas – MG – Brasil
12, 13 e 14 de novembro de 2015
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