Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos de Dezembro/2008
do Plano de Benefícios Básico Normal
2o. Semestre/2008
Em atendimento ao disposto na Instrução SPC No. 14 de 18/01/2007, divulgamos o Demonstrativo Analítico
de Investimentos e Enquadramento das Aplicações referente 2o. Semestre/2008
Quadro 1 - Distribuição dos Investimentos por Segmento
Segmento
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Empréstimos
TOTAL SEGMENTO
Dezembro/2008
Valor
Percentual
760.170.980,14
153.617.721,21
51.696.480,44
26.547.122,98
992.032.304,77
Valor
76,63%
15,49%
5,21%
2,68%
100,00%
Dezembro/2007
Percentual
702.000.245,34
200.137.160,66
51.517.801,64
24.729.612,45
978.384.820,09
71,75%
20,46%
5,27%
2,53%
100,00%
Quadro 2 - Distribuição dos Investimentos por Plano
Segmento
Plano Normal
Plano Reforço
Plano Médico
Plano Odontologico
Administrativo
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Segmento
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Empréstimos
TOTAL SEGMENTO
Dezembro/2008
Valor
Percentual
992.032.304,77
14.388.199,69
154.503.841,59
7.587.097,46
5.861.655,41
1.174.373.098,92
Valor
84,47%
1,23%
13,16%
0,65%
0,50%
100,00%
Dezembro/2007
Percentual
978.384.820,09
13.133.231,11
158.779.755,82
6.774.897,37
6.618.488,03
1.163.691.192,42
Quadro 3 - Rentabilidades dos Segmentos
Rentabilidade
Benchmark
2o. Semestre/2008
6,10%
(39,42%)
5,82%
10,80%
(4,55%)
84,08%
1,13%
13,64%
0,58%
0,57%
100,00%
Rentabilidade
Benchmark
CDI CETIP
IBOVESPA MÉDIO
6,62%
(42,29%)
Meta Atuarial
5,15%
Quadro 4 - Distribuição dos Investimentos
Quadro 4.1 - Fundo de Renda Variável
Fundo
Energia São Paulo FIA I
FIA Sabesprev IBX Ativo
FIA Sabesprev IBOVESPA Ativo
FIC Claritas LS Multigestor
FI MM GEMS
Mag FIP
FIP ALL
TOTAL
Quantidade
Valor de Mercado
% do Segmento
4.823.880,000000
72.407.805,665970
10.163.379,610000
14.000,00000
14.600.000,00000
4.500.000,000000
9.000.000,000000
15.122.141,67
41.638.485,17
59.563.365,34
13.780.402,03
11.826.500,78
2.500.340,85
8.928.540,00
9,84%
27,11%
38,77%
8,97%
7,70%
1,63%
5,81%
106.509.065,275970
153.359.775,84
99,83%
Quadro 4.2 - Contas a Receber
Proventos
% Total
Valor
SABESPON
257.945,60
TOTAL
257.946
% do Segmento
0,17%
0,17%
0,00
0,17%
Quadro 4.3 - Títulos Públicos
Espécie
Código
760199
NTN-B - 15/05/2017
TOTAL
Espécie
Código
% Total
Investimentos
Valor
40.490.546,26
40.490.546
% do Segmento
4,08%
0,04
Quadro 4.4 - Títulos Privados
Quantidade
Valor de Mercado
5,33%
5,33%
% do Segmento
Debênture Sabesp
SBSP17
5.000,00000
5.246.526,01
0,69%
Debênture Sabesp
SBSP19
11.358,00000
11.736.124,16
1,54%
Debênture Sabesp
SBSP29
36.211,00000
37.523.281,84
4,94%
Debênture Vale Rio Doce
CVRDA6
65.800,00000
TOTAL
2.027,21
0,00%
54.507.959,22
7,17%
Quadro 4.5 - Fundo de Renda Fixa
Quantidade de
Quotas
Fundo
PPM Crédito FI Renda Fixa
Sabesprev VMB FI Multimercado
FI Multimercado Sabesprev VM
FIDC BVA Cred. Fina.Corp. - Mezanino
FIDC BVA Cred. Fina.Corp. - Senior
FIDC BCSUL Verax Consignado II - 4o. Série
FIDC Matone
FIDC OMNI Veiculos IV
FI Renda Fixa Multiindices PBC
FI Itaú Soberano DI LP
Union Agro Senior I FIDC
TOTAL
57.077.514,308886
11.742,582500
9.885.999,873760
308,00000
2.164,00000
289,97456
2.000,00000
2.000,00000
161.883.118,526385
1.982.235,754870
2,00000
230.847.375,02096
Valor de Mercado
% do Segmento
70.870.272,81
21.958.153,41
20.272.219,47
346.009,48
2.388.736,92
3.611.575,99
2.501.104,55
2.536.976,39
504.179.711,45
34.198.411,37
2.309.302,89
665.172.474,73
9,32%
2,89%
2,67%
0,05%
0,31%
0,48%
0,33%
0,33%
66,32%
4,50%
0,30%
87,50%
Quadro 5.0 - Composição do Segmento de Imóveis
Grupo
Valor de Mercado
Em Construção
Uso Próprio
Locadas a Terceiros
% do Segmento
11.154.684,55
2.539.308,21
11.588.954,64
26.413.533,04
51.696.480,44
Shopping Center
Fundo de Investimentos Imobiliários
TOTAL
21,58%
4,91%
0,00%
22,42%
51,09%
100,00%
Quadro 6.0 - Composição do Segmento de Empréstimos e Financiamentos
Indexador
INPC
(-) Provisão para Perdas
(-) IOF s/ Empréstimos
TOTAL
Atrasados
Não Atrasados
358.678,15
(358.678,15)
-
% do Segmento
26.659.689,30
(106.022,82)
(6.543,50)
26.547.122,98
Quadro 7 - Informações segregadas sobre as despesas dos plano de benefícios
Despesas
1o. Semestre/2008 2o. Semestre/2008
Despesas Administrativas
Pessoal e Encargos
1.893.074,36
953.817,40
1.671.133,07
847.818,68
101,78%
-1,75%
-0,02%
100,00%
Total
3.564.207,43
1.801.636,08
Auditor Contábil/Gestão
Consultoria Atuarial
Consultoria Técnica
Consultoria Jurídica
Custódia
Despesas Gerais
Viagens e Estadias
Despesas Bancárias/CPMF do Plano
Telefonia e Telecomunicações
Aluguéis
PIS/COFINS
Despesas Bancarias s/Invest.
Gestor
Schroders DTVM
Credit Suisse DTVM S/A
4.956,92
203.424,28
114.709,62
47.752,01
6.400,00
20.158,62
1.444,99
22.533,86
36.998,92
43.865,90
72.473,71
10.389,00
62.576,49
102.448,17
42.290,63
12.743,58
23.146,99
12.898,50
857,61
33.444,57
37.277,57
37.081,00
-
Quadro 8.0 - Carteiras Terceirizadas
Custos
1o. Semestre/2008 2o. Semestre/2008
Gestão de Carteiras
Taxa Performance
Corretagem
Gestão de Carteiras
Taxa Performance
Corretagem
169.944,67
47.381,17
125.791,66
647.191,62
253.379,53
4.956,92
266.000,77
217.157,79
90.042,64
19.143,58
43.305,61
14.343,49
23.391,47
70.443,49
81.143,47
109.554,71
10.389,00
Total
-
169.944,67
47.381,17
125.791,66
647.191,62
253.379,53
Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos de Dezembro/2008
do Plano de Benefícios Reforço
2o. Semestre/2008
Em atendimento ao disposto na Instrução SPC No. 14 de 18/01/2007, divulgamos o Demonstrativo Analítico
de Investimentos e Enquadramento das Aplicações referente 1o. Semestre/2008
Quadro 1 - Distribuição dos Investimentos por Segmento
Segmento
Renda Fixa
Renda Variável
TOTAL SEGMENTO
Dezembro/2008
Valor
Percentual
12.686.400,58
1.701.799,11
14.388.199,69
88,17%
11,83%
100,00%
Valor
Dezembro/2007
Percentual
10.733.806,02
2.399.425,09
13.133.231,11
81,73%
18,27%
100,00%
Quadro 2 - Distribuição dos Investimentos por Plano
Segmento
Plano Normal
Plano Reforço
Plano Médico
Plano Odontologico
Administrativo
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Segmento
Renda Fixa
Dezembro/2008
Valor
Percentual
992.032.304,77
14.388.199,69
154.503.841,59
7.587.097,46
5.861.655,41
1.174.373.098,92
84,47%
1,23%
13,16%
0,65%
0,50%
100,00%
Valor
Dezembro/2007
Percentual
978.384.820,09
13.133.231,11
158.779.755,82
6.774.897,37
6.618.488,03
1.163.691.192,42
Quadro 3 - Rentabilidades dos Segmentos
Rentabilidade
Benchmark
2o. Semestre/2008
5,99%
CDI CETIP
84,08%
1,13%
13,64%
0,58%
0,57%
100,00%
Rentabilidade
Benchmark
6,62%
Renda Variável
TOTAL SEGMENTO
(43,54%)
(4,85%)
IBOVESPA MÉDIO
Meta Atuarial
(42,29%)
5,15%
Quadro 4 - Distribuição dos Investimentos
Quadro 4.1 - Fundo de Renda Variável
Fundo
Quantidade
FI MM GEMS
FIA Sabesprev IBOVESPA Ativo
TOTAL
Valor de Mercado
400,00000
235.093,43100
235.493,431000
% do Segmento
324.013,72
1.377.785,39
1.701.799,11
19,04%
80,96%
100,00%
Quadro 4.2 - Fundo de Renda Fixa
Quantidade de
Quotas
Fundo
PPM Crédito FI Renda Fixa
Sabesprev VMB FI Multimercado
FI Multimercado Sabesprev VM
FIDC BVA Cred. Fina.Corp. - Mezanino
FIDC BVA Cred. Fina.Corp. - Senior
FI Itaú Soberano DI LP
TOTAL
Espécie
Debênture Sabesp
Debênture Sabesp
TOTAL
Valor de Mercado
1.389.558,521960
1.640,465820
2.950.817,172000
61,00000
432,00000
37.130,26770
4.379.639,42748
Código
% do Segmento
1.725.344,78
3.067.604,62
6.050.942,16
68.527,85
476.864,30
640.587,87
12.029.871,58
Quadro 4.3 - Títulos Privados
Valor de Mercado
SBSP19
SBSP29
13,60%
24,18%
47,70%
0,54%
3,76%
5,05%
94,82%
% do Segmento
156.026,97
500.502,07
656.529,04
0,02%
0,07%
0,09%
Quadro 5 - Informações segregadas sobre as despesas dos plano de benefícios
Despesas
1o. Semestre/2008 2o. Semestre/2008
Despesas Administrativas
Pessoal e Encargos
Auditor Contábil/Gestão
Consultoria Atuarial
Consultoria Técnica
Consultoria Jurídica
Custódia
Despesas Gerais
Viagens e Estadias
Despesas Bancárias/CPMF do Plano
Telefonia e Telecomunicações
Aluguéis
PIS/COFINS
Despesas Bancarias s/Invest.
Gestor
Schroders DTVM
Credit Suisse DTVM S/A
13.475,70
6.133,47
28,09
575,74
1.095,94
288,98
124,07
8,76
522,24
227,56
270,32
942,00
665,00
Quadro 6.0 - Carteiras Terceirizadas
Custos
1o. Semestre/2008 2o. Semestre/2008
Gestão de Carteiras
Taxa Performance
Corretagem
Gestão de Carteiras
Taxa Performance
Corretagem
Total
24.459,52
5.270,29
369,61
995,81
245,64
2.400,00
134,60
111,80
5,02
194,47
216,77
429,46
-
50,84
2.818,01
33.230,67
6.272,30
37.935,22
11.403,76
28,09
945,35
2.091,75
534,62
2.400,00
258,67
120,56
527,26
422,03
487,09
1.371,46
665,00
Total
-
50,84
2.818,01
33.230,67
6.272,30
Quadro 7.0 - Responsáveis
Nome
César Soares Barbosa
Telefone
Adminstrador Responsável
(0xx11) 3145-4609
e-mail
[email protected]