DI - DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS FUNDO PREVIDENCIAL - 1º SEMESTRE DE 2011
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE
Nome da Entidade:
Estado da Entidade:
DESBAN Fundação BDMG de
Seguridade Social
MG
BD
Tipo do Plano:
Administrador Responsável :
Auditoria de Gestão:
Plano BDMG
Nome do Plano:
Telefone
Iris Lanna de Moraes
(31) 3249-8504
648.285.564,77
CNPJ do Auditor de Gestão:
%
E-mail: [email protected]
489.370.296-34
CPF:
BDO Trevisan Auditores
Independentes
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
DESBAN
Sigla da Entidade:
Valores em reais
52.803.244/0024-00
30/06/2011
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
104.445.806,76
16,11%
100,00%
CARTEIRA DE AÇÕES EM MERCADO
104.445.806,76
16,11%
AÇÕES EM MERCADO
25.370.351,56
3,91%
498.940,00
0,08%
SEGMENTO DE RENDA FIXA
502.713.120,62
77,55%
TÍTULOS PRIVADOS
144.868.853,33
22,35%
ALL
CDB's
77.654.497,14
11,98%
Braskem
1.560.300,00
0,24%
Banco BES Investimentos S.A.
15.888.145,08
2,45%
BRF Food's
1.775.500,00
0,27%
7.376.811,29
1,14%
Cemig
1.900.200,00
0,29%
10.646.162,24
1,64%
Cielo
218.400,00
0,03%
9.004.451,27
1,39%
Cyrela
817.850,00
0,13%
14.047.995,39
2,17%
Duratex
1.109.640,00
0,17%
6.803.904,24
1,05%
Embraer
238.000,00
0,04%
Banco Votorantim S.A.
13.887.027,63
2,14%
ItauUnibanco
2.733.750,00
0,42%
DPGE'S
17.351.522,10
2,68%
Lojas Americanas
1.080.861,60
0,17%
Banco Bicbanco S/A
Banco BMG S/A
Banco Daycoval S/A
Banco Pine
Banco Safra S.A.
Banco BMG S/A
6.468.554,09
1,00%
Petrobras
5.099.800,00
0,79%
Banco Bicbanco S/A
10.882.968,01
1,68%
Suzano
1.129.000,00
0,17%
DEBÊNTURES
31.969.437,22
4,93%
Telemar
814.300,00
0,13%
Andrade Gutierrez
2.679.301,27
0,41%
Usiminas
Cemig
4.585.564,28
0,71%
Vale do Rio Doce
Copel
10.385.062,91
1,60%
Sabesp
10.545.571,55
1,63%
Telemar
1.772.852,00
0,27%
Vale
2.001.085,21
0,31%
17.893.396,87
257.384,41
FIDC Bicbanco Mútuo Parcelado Saúde
FIDC Bicbanco Crédito Consignado
580.068,08
FIDC'S
FIDC OMNI Veículos V
FIC FIDC Caixa UBS Pactual II
FIDC Mencantis Monsanto
959.000,00
0,15%
5.356.800,00
0,83%
Juros s/ Cap. Próprio a Receber
24.506,28
0,00%
Dividendos a Receber
53.503,68
0,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO- AÇÕES
79.075.455,20
12,20%
BNY Mellon ARX FIA
27.315.339,18
4,21%
2,76%
XP Investor FIA
25.050.635,04
3,86%
0,04%
Itau RPI Ações IBOVESPA
26.709.480,98
4,12%
2.022.725,02
0,31%
SEGMENTO DE INV. ESTRUTURADOS
1.044.631,13
0,16%
3.617.094,42
0,56%
FUNDO EMPRESA EMERGENTE
1.044.631,13
0,16%
0,09%
FIC FIA Patria
1.044.631,13
0,16%
1.175.782,87
0,18%
SEG. OPERAÇÃO COM PARTIPANTE
10.769.789,12
1,66%
10.240.342,07
1,58%
EMPRÉSTIMOS
10.769.789,12
1,66%
TÍTULOS PÚBLICOS
346.477.851,17
53,45%
Simples
10.769.789,12
1,66%
NTN-B
346.477.851,17
53,45%
FINANCIAMENTOS HABITAC.
206.129,11
0,03%
FIDC BMG VII
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
11.366.416,12
1,75%
SEGMENTO DE IMÓVEIS
29.106.088,03
4,49%
BTG Pactual IPCA
5.353.638,19
0,83%
LOCADOS A TERCEIROS
29.106.088,03
4,49%
Sulamérica Inflatie FIRF
6.012.777,93
0,93%
Life Center Parking
18.787.153,98
2,90%
Life Center Sistema de Saúde
10.107.382,79
1,56%
211.551,26
0,03%
Aluguéis a Receber
RENTABILIDADE DA DESBAN X BENCHMARK X MÍNIMO ATUARIAL - 1º SEMESTRE 2011
SEGMENTO
Rentabilidade %
%
BENCHMARK
Renda Fixa
6,83%
6,52%
Mínimo Atuarial
Renda Variável
-5,34%
-9,96%
Ibovespa
Oper. C/ participantes
10,09%
8,02%
Mínimo Atuarial + 3% ao ano
Imóveis
4,24%
6,52%
Mínimo Atuarial
Investimentos Estruturados
-9,69%
6,52%
Mínimo Atuarial
Investimentos Totais
4,53%
4,09%
82% (MA) + 15% (IBOV) + 3% (MA +3%)
Mínimo Atuarial
6,52%
DI - DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS FUNDO PREVIDENCIAL - 1º SEMESTRE DE 2011
ALOCAÇÃO DE RECURSOS
1º SEMESTRE DE 2010
1º SEMESTRE DE 2011
SEGMENTO
R$
%
SEGMENTO
R$
%
Investimentos Totais
590.297.370,03
100,00%
Investimentos Totais
648.285.564,77
100,00%
Renda Fixa
461.845.435,19
78,24%
Renda Fixa
502.713.120,62
77,55%
Renda Variável
95.858.102,12
16,24%
Renda Variável
104.445.806,76
16,11%
Investimentos Imobiliários
19.797.211,61
3,35%
Investimentos Imobiliários
29.106.088,03
4,49%
Operações com Participantes
10.606.796,56
1,80%
Operações com Participantes
10.975.918,23
1,69%
2.189.824,55
0,37%
Investimentos Estruturados
1.044.631,13
0,16%
Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO
ATIVOS
RATING
AGÊNCIA ATIVOS
CDB's
RATING
AGÊNCIA
DEBÊNTURES
Banco BES Investimentos S.A.
Banco Bicbanco S/A
AAA
Moody's
A+
Fitch
Andrade Gutierrez
A+
S&P
Cemig
A+
Fitch
Banco BMG S/A
A-
Fitch
Copel
A+
Fitch
Banco Daycoval S/A
A+
Fitch
Sabesp
AA-
S&P
Banco Pine S/A
A
Fitch
Telemar
AA-
Moody's
Banco Safra S/A
AA+
Fitch
Vale
AA+
Fitch
Banco Votorantim S/A
AA+
Fitch
FIDC'S
FIDC OMNI Veículos V
AA+
Fitch
DPGE'S
Banco Bicbanco S/A
A+
Fitch
FIDC Bicbanco Mútuo Parcelado Saúde
AAA
S&P
Banco BMG S/A
A-
Fitch
FIDC Bicbanco Crédito Consignado
AAA
S&P
FIC FIDC Caixa UBS Pactual II
AA
SR
FIDC Mencantis Monsanto
AAA
S&P
FIDC BMG VII
AAA
S&P
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA - DNP
Segmento
DNP Mensal
Acum. 12 meses
DNP Acum. 36 meses
Investimentos Totais
-0,4110%
3,5456%
-0,7605%
Renda Fixa
0,1840%
3,7851%
7,0236%
Renda Variável
-3,4512%
-2,3004%
-43,7093%
Imóveis
0,0616%
49,3345%
82,1695%
Empréstimos e Financiamentos
0,9899%
5,3059%
14,9595%
Investimentos Estruturados
-1,3334%
-52,5613%
-89,5743%
DI - DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA - 1º SEMESTRE DE 2011
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE
DESBAN Fundação BDMG de
Seguridade Social
MG
Nome da Entidade:
Estado da Entidade:
Nome do Plano:
BD
Tipo do Plano:
(31) 3249-8504
E-mail: [email protected]
489.370.296-34
CPF:
BDO Trevisan Auditores
Independentes
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Auditoria de Gestão:
PRO-SAÚDE
Telefone
Iris Lanna de Moraes
Administrador Responsável :
DESBAN
Sigla da Entidade:
52.803.244/0024-00
CNPJ do Auditor de Gestão:
Valores em reais
30/06/2011
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
5.470.999,49
%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
909.719,43
16,63%
SEGMENTO DE RENDA FIXA
4.711.800,46
86,12%
BTG Pactual IPCA
320.914,35
5,87%
TÍTULOS PRIVADOS
2.603.113,39
47,58%
Sulamérica Inflatie FIRF
209.449,79
3,83%
CDB's
2.603.113,39
47,58%
Itaú Soberano
379.355,29
6,93%
Banco BES Investimentos S.A.
204.084,18
3,73%
TÍTULOS PÚBLICOS
1.198.967,64
21,91%
Banco Bicbanco S/A
317.638,87
5,81%
NTN-B
1.009.107,89
18,44%
Banco Mercantil do Brasil S.A.
101.984,28
1,86%
LFT
189.859,75
3,47%
Banco BMG S/A
255.250,42
4,67%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
759.199,03
20,53%
Banco Daycoval S/A
306.479,78
5,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO- AÇÕES
759.199,03
20,53%
Banco Pine
279.918,20
5,12%
BNY Mellon ARX FIA
380.571,15
6,96%
Itau RPI Ações IBOVESPA
378.627,88
6,92%
Banco Safra S.A.
527.278,47
9,64%
Banco Votorantim S.A.
610.479,19
11,16%
RENTABILIDADE DA DESBAN X BENCHMARK X MÍNIMO ATUARIAL - 1º SEMESTRE 2011
SEGMENTO
%
Rentabilidade %
BENCHMARK
Renda Fixa
5,57%
5,53%
Selic
Renda Variável
-3,45%
-9,96%
Ibovespa
Investimentos Totais
4,19%
5,53%
Selic
MÍNIMO ATUARIAL
6,52%
ALOCAÇÃO DE RECURSOS
1º SEMESTRE DE 2010
1º SEMESTRE DE 2011
SEGMENTO
R$
%
SEGMENTO
R$
%
Investimentos Totais
5.119.676,84
100,00%
Investimentos Totais
5.470.999,49
100,00%
Renda Fixa
4.068.574,78
79,47%
Renda Fixa
4.711.800,46
86,12%
Renda Variável
1.051.102,06
20,53%
Renda Variável
759.199,03
13,88%
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO
ATIVOS
RATING
AGÊNCIA ATIVOS
CDB's
Banco BES Investimentos S.A.
AAA
Moody`s
Banco Bicbanco S/A
A+
Fitch
Banco Mercantil do Brasil S.A.
AA-
Moody`s
Banco BMG S/A
A-
Fitch
Banco Daycoval S/A
A+
Fitch
Banco Pine
A
RATING
AGÊNCIA
Banco Safra S.A.
AA+
Fitch
Banco Votorantim S.A.
AA+
Fitch
Fitch
DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA - DNP
Segmento
DNP Mensal
Acum. 12 meses
DNP Acum. 36 meses
Investimentos Totais
-0,5913%
4,3227%
2,4731%
Renda Fixa
-0,1668%
2,0215%
1,0385%
Renda Variável
-3,1853%
-6,8525%
-2,2141%