Hortoprev - Janeiro 2015
Fundo (Nome CVM)
Valor R$
Rent. Mês
PL Fundo
% PL Fundo
% PL Instituto
Enquadramento
3,6571%
3,1190%
1,2469%
-
-
24,05%
13,338%
10,075%
0,637%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos
TITULOS (NTN-B)
TITULOS (NTN-C)
TITULOS (TDA)
R$
R$
R$
R$
Renda Fixa
60.785.394,85
33.711.149,22
25.464.463,12
1.609.782,51
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FICFI
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
R$
R$
R$
R$
R$
28.177.541,00
7.619.750,04
1.273.474,96
5.873.862,35
13.410.453,65
3,0601%
1,7377%
0,9958%
1,8749%
R$
R$
R$
R$
5.058.128.461,18
2.514.537.832,14
8.196.371.940,87
1.211.387.378,89
0,15%
0,05%
0,07%
1,11%
11,15%
3,015%
0,504%
2,324%
5,306%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso III - Renda Fixa Referenciados
ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA-B 5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FICFI
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA IMA-B 5
FICFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B
LEME IMA-B FI EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
56.223.100,44
2.631.059,69
5.452.278,34
3.931.571,01
2.384.099,30
2.087.827,67
32.784.570,43
1.038.968,22
5.041.401,14
871.324,64
1,9026%
1,9900%
3,0976%
1,1639%
1,9489%
3,0038%
0,8834%
1,4120%
2,1675%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
410.738.672,52
339.866.604,17
1.206.527.743,41
54.863.044,14
40.417.550,73
2.426.554.616,78
53.928.077,99
102.442.645,88
39.136.783,44
0,64%
1,60%
0,33%
4,35%
5,17%
1,35%
1,93%
4,92%
2,23%
22,24%
1,041%
2,157%
1,555%
0,943%
0,826%
12,971%
0,411%
1,995%
0,345%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV - Renda Fixa
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
QUEST YIELD FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO
R$
R$
R$
R$
R$
13.496.459,57
4.371.486,48
4.546.690,82
2.258.369,40
2.319.912,87
0,9406%
0,9288%
3,3015%
1,0100%
R$
R$
R$
R$
4.739.335.736,22
3.962.026.654,44
29.661.899,56
201.128.807,50
0,09%
0,11%
7,61%
1,15%
5,34%
1,730%
1,799%
0,894%
0,918%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM
LEME MULTISETORIAL IPCA - FIDC
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD
R$
R$
R$
R$
11.947.231,80
2.779.647,50
8.328.564,47
839.019,83
1,4548%
1,7789%
1,0674%
R$
R$
R$
157.143.248,42
350.948.970,82
346.352.342,76
1,77%
2,37%
0,24%
4,73%
1,100%
3,295%
0,332%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4
R$
R$
R$
R$
169.952,84
65.643,67
69.403,45
34.905,72
-0,9100%
-0,9100%
-0,9100%
R$
R$
R$
10.275.867,25
10.275.867,25
10.275.867,25
0,64%
0,68%
0,34%
0,07%
0,026%
0,027%
0,014%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Fundo Crédito Privado
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CP
R$
R$
R$
11.326.471,89
6.336.032,00
4.990.439,89
1,3399%
0,6039%
R$
R$
87.555.264,46
37.350.642,52
7,24%
13,36%
4,48%
2,507%
1,974%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
R$
182.126.152,39
Art. 7o, Ia
Art. 7o, Ib
Art. 7o, II
Art. 7o, III
Art. 7o, IV
Art. 7o, V
Art. 7o, VI
Art. 7o, VIIa
Art. 7o, VIIb
100%
100%
15%
80%
30%
0%
8%
2%
5%
TOTAL RENDA FIXA
Meta Atuarial
INDICE
IPCA MENSAL + 0,4868% (MENSAL)
INPC MENSAL + 0,4868% (MENSAL)
META
1,7268%
1,9668%
RESULTADO
0,6826%
0,6826%
Limites
Fundo (Nome CVM)
Renda Variável
Art. 8o, Inciso I - Fundo de Ações Referenciados
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FICFIA
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI
SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50
Valor R$
R$
R$
R$
R$
R$
11.752.966,33
2.662.285,82
1.632.977,18
3.564.689,99
3.893.013,34
-6,0861%
-6,7820%
-6,4100%
-5,4090%
R$
R$
R$
R$
Art. 8o, Inciso III - Fundo de Ações
BB AÇÕES CONSUMO FICFI
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA
FICFIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
26.824.147,29
2.059.609,69
946.332,52
1.993.462,86
3.099.178,59
1.806.175,51
3.356.615,37
1.227.187,13
6.740.752,24
1.904.253,67
1.551.698,17
2.138.881,54
-2,7143%
-7,5320%
-5,7439%
-10,1047%
-7,7448%
-10,7926%
-5,3524%
-6,1600%
-7,4355%
-10,2965%
-2,8031%
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercados
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM
LEME FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
R$
R$
R$
R$
11.980.519,55
3.472.632,60
1.828.802,19
6.679.084,76
1,2297%
-1,9937%
-3,2457%
Art. 8o, Inciso V - FIP**
ÁTICO FICFI EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FIP
VIAJA BRASIL FIP*
R$
R$
R$
R$
R$
9.595.880,89
2.131.974,48
6.844.239,15
607.269,83
12.397,43
-0,1225%
-0,0904%
-0,2842%
0,0000%
Art. 8o, Inciso VI - Fundo Imobiliário
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII
R$
R$
R$
R$
R$
10.474.309,48
2.601.109,38
351.996,24
1.923.720,00
5.597.483,86
-0,2144%
-1,0764%
0,2961%
0,4180%
TOTAL RENDA VARIÁVEL
R$
70.627.823,54
TOTAL FINAL (incluso fundo aguardando decisão judicial)
R$
252.753.975,93
*Fundo aguardando decisão judicial
**Fundos sem dados mensais de PL divulgados no sistema da CVM
Observações:
- Desenquadramentos: Fundo Schroder FIA desenquadrado pelo Hortoprev possuir mais que 25% do PL do fundo;
- Meta Atuarial: Não atingiu a meta, com diferença de -1,04% (IPCA) e -1,28% (INPC).
- Rentabilidade Média Renda Fixa: 1,5342%
- Rentabilidade Média Renda Variável: -4,0942%
- Melhores Desempenhos: Títulos NTN-B (+3,66%), Infinity Lotus RF (+3,30%) e Títulos NTN-C (+3,12%)
- Piores Desempenhos: Geração Futuro Seleção FIA (-10,79%), Quest Small Caps FIA (-10,30%) e Geração FIA (-10,10%)
Rent. Mês
PL Fundo
% PL Fundo
% PL Instituto
Enquadramento
30.385.905,03
7.782.412,28
461.863.831,97
15.463.127,53
8,76%
20,98%
0,77%
25,18%
4,65%
1,053%
0,646%
1,410%
1,540%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Desenquadrado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
114.183.732,50
32.352.085,77
299.921.198,02
133.618.442,91
242.902.182,47
60.972.301,54
32.629.455,20
30.094.214,94
142.806.478,71
196.253.844,56
68.567.725,61
1,80%
2,93%
0,66%
2,32%
0,74%
5,51%
3,76%
22,40%
1,33%
0,79%
3,12%
10,61%
0,815%
0,374%
0,789%
1,226%
0,715%
1,328%
0,486%
2,667%
0,753%
0,614%
0,846%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
R$
R$
R$
76.751.464,38
8.035.373,65
47.169.862,78
4,52%
22,76%
14,16%
4,74%
1,374%
0,724%
2,643%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
-
3,79%
0,843%
2,708%
0,240%
0,005%
1,46%
0,01%
0,43%
4,14%
1,029%
0,139%
0,761%
2,215%
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Limites por grupo
Art. 8o, Inciso I
Art. 8o, Inciso II
Art. 8o, Inciso III
Art. 8o, Inciso IV
Art. 8o, Inciso V
Art. 8o, Inciso VI
30%
20%
15%
5%
5%
5%
Limite PL Instituto
Art. 13o
20%
Limite PL Fundo
Art 14o
25%
-
R$
R$
R$
177.722.134,69
3.154.592.632,69
446.642.186,28