Title: Combinando modelos de previsão de séries temporais via Cópulas
Speaker: Paulo Renato Alves Firmino
Affiliation: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Abstract
A combinação de modelos de previsão tem estado na vanguarda do estudo de séries temporais. Ela
tende a promover estimadores estatisticamente superiores aos modelos isolados. Nesta palestra
serão apresentados os primeiros passos para a combinação de modelos de previsão de séries
temporais a partir de cópulas. Neste contexto, cópulas podem ser entendidas como funções
matemáticas fundamentadas nas distribuições marginais dos resíduos dos modelos isolados e em
medidas de dependência entre estes resíduos. A partir destas duas fontes (distribuições marginais e
dependência dos resíduos) cópulas permitem construir a distribuição conjunta dos respectivos
modelos a serem combinados, dando margem à obtenção de estimadores de máxima
verossimilhança. Ilustrações envolvendo a agregação de dois modelos de previsão baseados em
redes neurais artificiais são apresentadas.