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RESERVE ATÉ 28 DE MARÇO
E ECONOMIZE US$ 500!
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MASTHEAD
13 de Maio de 2014
InterContinental São Paulo Hotel
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As mais ALIGN
recentes
estratégias de gerenciamento de risco e
administração de carteiras no novo ambiente regulatório
A Risk & Return Brasil é a grande conferência para profissionais de gerenciamento
de risco e administração de carteiras, reunindo órgãos regulatórios, bancos de
investimentos e instituições de asset management.
Os participantes terão uma inigualável programação de um dia com dois fluxos
e excepcionais oportunidades de networking.
Destaques da conferência:
• Atualize-se com informações diretamente do Banco
Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários Brasileira
• Tenha uma visão geral do mercado, com uma
apresentação macroeconômica
• Experimente e escolha dentre um leque de tópicos qualitativos e quantitativos
• Participe de uma conferência exclusiva de
gerenciamento de risco, promovida pela Risk
• Fortaleça seus vínculos com tomadores de decisões-
chave, bem como colegas e líderes do setor
• Receba dicas práticas de profissionais experientes sobre como superar os desafios atuais do mercado
• Personalize seu dia de acordo com as suas necessidades com o evento com dois fluxos, que inclui um fluxo sobre gerenciamento de risco e outro sobre administração de carteiras
INSCRIÇÕES
Victoria Alderson
+44 (0)20 7316 9909
E: [email protected]
Promoção:
Os principais
palestrantes incluem:
Caio Fonseca Ferreira,
Head of Prudential and
Foreign Exchange Regulation
Department,
CENTRAL BANK OF BRAZIL
Marcelo Kfoury Muinhos,
Chief Economist for Brazil,
CITI INVESTMENT RESEARCH
Para registrar online visite:
riskreturnbrasil.com
OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO
Jesse Thompson
T: +1 (646) 736 1864
E: [email protected]
Patrocinador do
coffee break:
INSCRIÇÕES
Victoria Alderson
+44 (0)20 7316 9909
E: [email protected]
Prezado(a) colega,
A Risk tem o prazer de levar a você o quarto encontro
anual Risk and Return Brasil.
Títulos e moedas de mercados emergentes tiveram um período difícil nos
últimos 12 meses, e o ano à frente provavelmente também será de desafios,
com novas regulações trazendo incertezas ao mercado. Nesse ambiente, é
mais importante do que nunca – e também mais difícil do que nunca – estar
atualizado com os riscos e oportunidades correntes.
O objetivo da Risk and Return Brasil é facilitar esta tarefa. O evento reunirá CROs, CIOs e CEOs de
algumas das instituições financeiras líderes do Brasil. O encontro será dividido em duas partes,
permitindo que você personalize o evento de acordo com suas necessidades específicas de
aprimoramento e networking.
A conferência de um dia começa com um discurso de abertura do chefe do departamento do
Banco Central do Brasil de Regulação Prudencial e Cambial, e depois teremos um painel de
discussão que vai analisar a sustentabilidade de negócios financeiros num ambiente de crescentes
encargos regulatórios. CROs de empresas líderes irão apresentar suas visões sobre apetite de riscos
e controle de riscos.
O risco de liquidez será discutido da perspectiva dos bancos e dos investidores; um risk manager
do Banco Itaú oferecerá conselhos sobre um dos mais importantes itens na lista de afazeres
regulatórios – encargos regulatórios para taxas de juros nas carteiras bancárias, também iremos
analisar o mercado ETF local, negociações automatizadas, crédito de contraparte e ajustes de
valoração de crédito.
A conferência é uma oportunidade incomparável para escutar o que os líderes da indústria têm a
dizer, fazer perguntas e dividir suas idéias com colegas de trabalho durante os vários breaks para
networking.
Duncan Wood
Editor, Risk
riskreturnbrasil.com
Programação:
13 de Maio de 2014
InterContinental São Paulo Hotel
8.00
Inscrição e café da manhã
8.50
Discurso de boas-vindas da Risk: Duncan Wood, Editor, RISK
9.00
Keynote: Basel III
• A resposta prudencial à crise
• O que já foi feito?
• Agenda regulatória em curto e médio prazo
• Desafios em longo prazo para regulação prudencial
Caio Fonseca Ferreira, Chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, BANCO CENTRAL DO BRASIL
09.40
PAINEL DE DISCUSSÃO: Sustentabilidade dos negócios sob novas regulamentações
• Incerteza e desafios de compliance
• Regras de implementação do Basileia III
• Gerenciamento de risco e planejamento de capital no novo ambiente regulatório
• Regras do ICAAP
• As últimas novidades do Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil e Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) brasileira
Gerson Eduardo de Oliveira, Executive Manager, Banco do Brasil S. A.
Carlos Donizeti Macedo Maia, Superintendente Executivo, VP Assuntos Corporativos - Public Policy,
BANCO SANTANDER
Matias Granata, Head of Market Risk Control, BANCO ITAU
10.20
PAINEL DE DISCUSSÃO: Princípios de uma estrutura de governança de risco sólida
• Controles disponíveis
• Litígios e como prevenir ações judiciais
• Contratação de mão-de-obra especializada e conjunto de habilidades exigidas de profissionais de risco seniores
• Novas práticas de gerenciamento de risco
• Como você pode agregar valor aos negócios?
Leo Wataru Yamauchi, Diretor de Operações, PENÍNSULA INVESTIMENTOS
Outros palestrantes a serem confirmados; acesse riskreturnbrasil.com para novas informações
11.00
Coffee break da manhã
Fluxo um: Gerenciamento de risco
Fluxo dois: Administração de carteiras
11.30
Considerações iniciais do Presidente:
Considerações iniciais do Presidente:
11.40
TCA (análise de custos de transação) para trading
automatizado
• Desafios e exigências para a automação dos
negócios
• Integração e convergência para trading
automatizado
• Caso de negócio: FX no Brasil
Alexandre Mandel, Diretor - Chefe de Trade,
Empréstimos e Produtos de FX - Brasil, BANK OF
AMERICA
Alocação estratégica de ativos – técnicas para
aumentar o retorno e gerenciar riscos
• Novas metodologias de alocação de ativos e riscos
• Gerenciamento de risco além da diversificação de
classes de ativos
• Identificação de fatores de risco
• Estratégias de alocação sistemática de ativos
Hellinton Hatsuo Takada, Gerente de Carteiras, ITAÚ
ASSET MANAGEMENT
INSCRIÇÕES
Victoria Alderson
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12.20
Preparando-se para a evolução regulatória:
Capital para taxas de juros da carteira de nãonegociação como requisito do Pilar 1
· Metodologias de Valor Econômico vs Metodologias
de Margem Financeira Contábil
· Determinação do Holding Period
· Modelagem de Produtos sem vencimento
· Relacionamento com Reguladores
Renato Silva Carvalho, Gerência de Risco de
Balanço Institucional, Superintendência de Controle
de Risco de Tesouraria, Diretoria de Controle de Risco
de Mercado e de Liquidez, BANCO ITAÚ
13.00
Almoço
14.10
Risco de liquidez e Basileia III
• O que importa e o que funciona
• Cronograma de compliance do Brasil com Basileia
III
• Adequação de capital
• Relação de liquidez
Palestrante a ser confirmado; acesse riskreturnbrasil.
com para novas informações
Tendências de ETFs no Brasil
• Alocação de ativos usando ETFs
• ETFs de renda fixa no Brasil
• ETFs na América Latina (p. ex., Chile)
Tatiana Grecco, Chefe de Investimentos - Fundos
Indexados - Renda Fixa e Ações, ITAÚ ASSET
MANAGEMENT e Presidente do Comitê de ETFs da
ANBIMA
14.50
CCR e CVA
• Discussão e revisão de práticas do setor
• Referências brasileiras e internacionais
Luiz Fernando Ohara Kamogawa, Gerente de
Validação de Modelos, BANCO ITAÚ
Gerenciando um portfolio de longo prazo para
proteger seu poder de compra
· Diferencie seus investimentos para preservar seu poder
de comprar e invista para minimizar a volatilidade
· Como analisar um hedge fund brasileiro neste contexto
· O papel dos investimentos alternativos
· O papel dos assets internacionais
· O papel dos sistemas de controle
· Investindo por uma perspectiva brasileira de fundos de
pensão – oportunidades e restrições
· Estudo de caso: o que esperar de um caso real de fundo
de pensão
Arnaldo Ferreira Braga Neto, Chief Investment Officer,
PROPEL INVESTIMENTOS
15.30
Coffee break da tarde
15.50
Panorama macroeconômico
• Potencial do mercado
• Mercado de crédito, empréstimos e hipotecas
• Altas taxas de juros
• Desempenho da bolsa de valores
• Quais são as preocupações gerais do mercado? O risco de crédito está levando o Brasil para uma crise?
Marcelo Kfoury Muinhos, Economista-Chefe para o Brasil, CITI INVESTMENT RESEARCH
16.30
Discurso de Abertura: Mercado de capitais – mitigação de riscos
• Papel do regulador
• Frentes de trabalho
• Atuação recente
Wang Jiang Horng, Chefe da Assessoria de Análise e Pesquisa, BRAZILIAN SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION (CVM)
17.10
Considerações finais da Risk: Duncan Wood, Editor, RISK
17.20
Recepção com drinques. Final da conferência.
PAINEL DE DISCUSSÃO: Gerenciamento de risco e
navegação de boas práticas de liquidez
• Superando os desafios da liquidez
• Práticas de gerenciamento de risco não tradicionais
• Boas abordagens de gerenciamento de risco e
mensuração
Otávio de Magalhães Coutinho Vieira, Sócio, FIDES
ASSET MANAGEMENT
Outros palestrantes a serem confirmados; acesse
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Numerix é a líder mundial em cross-asset analytics para
derivativos OTC, produtos estruturados e anuidades
variáveis, disponibilizando software e serviços para
estruturação, pre-trade pricing, trade capture, valoração
e gerenciamento de riscos. Numerix oferece uma banco
de dados abrangente e uma arquitetura transparente
que permite modelagem rápida de qualquer instrumento,
incluindo commodities, crédito, ações, renda fixa,
câmbio e derivativos de inflação, e também um modelo
único de estrutura para exotics e produtos estruturados.
As análises de Numerix estão disponíveis através
de aplicativos Windows, add-ins de Excel, kits de
desenvolvimento e uma ampla gama de sistemas de
parceria, com mais de 700 clientes e 80 parceiros em
mais de 25 países.
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A FactSet é uma fornecedora líder de informações
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centenas de bancos de dados em um serviço on-line
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a dados financeiros e análises precisas a milhares de
profissionais de investimentos de todo o mundo. Como
entendemos que cada cliente possui necessidades de
dados distintas, trabalhamos para oferecer recursos
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aplicações analíticas em uma única interface Windows,
fácil de usar, bem como criar relatórios personalizados
no Microsoft Office e via e-mail, a FactSet pode criar
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ATÉ 28 DE MARÇO:
VALOR CHEIO
INVESTIDORES *
$999
$1199
CORRETORAS **
$1999
$2499
* Inclui empresas de gerenciamento de ativos, fundos multimercados, seguradoras, investidores institucionais e investidores de
instituições financeiras
** Inclui corretores, empresas de tecnologia, consultores, advogados, provedores de serviços e corretores de instituições financeiras
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