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Gestão de Riscos
Financeiros (FRM)
Gestão de Riscos
Financeiros (FRM)
A atual realidade dos mercados de
capitais –­com retornos mais baixos,
níveis altos de volatilidade, elevada
competição por receitas de intermediação
financeira e crescente pressão regulatória
– exige uma abordagem estruturada
de gestão de riscos financeiros como
ferramenta estratégica para que as
instituições financeiras atinjam seus
objetivos de negócio.
Atendemos bancos comerciais e de
investimentos, seguradoras, fundos
de pensão e gestores de ativos em
projetos voltados para a gestão de riscos
financeiros em diversas dimensões
– estratégica, tática e operacional –
abordando temas como:
O campo de gestão de riscos financeiros
vem se expandindo continuamente e
ficando cada vez mais complexo. Em
um mundo globalizado e fortemente
regulamentado, é preciso levar em conta
novos fatores e variáveis que exigem
metodologias e tecnologias de gestão
de riscos mais avançadas. Paralelamente,
a integração da prática de gestão de
riscos com os ambientes estratégico,
tecnológico e de processos de negócios
representa um importante desafio e uma
grande oportunidade.
• Monitoramento, mensuração,
agregação e decomposição de riscos.
Para ajudar a sua instituição a navegar
nessa realidade, contamos com uma
equipe de profissionais com amplos
conhecimentos acumulados e experiência
nacional e internacional nas diferentes
naturezas de risco: de mercado,
crédito, liquidez e risco operacional.
Eles têm acesso às tecnologias mais
avançadas usadas no Brasil e no mundo
e compartilham as melhores práticas do
mercado com o network global de firmas
da PwC.
• Integração da estrutura de gestão
de riscos aos ambientes estratégico,
tecnológico e de processos de negócios.
• Definição do apetite de risco, limites
financeiros e operacionais.
• Alocação, otimização e gestão
de capital.
• Desenvolvimento de políticas,
procedimentos e relatórios de gestão
de riscos.
• Auxílio na implementação de
estruturas de gestão de riscos,
relacionadas com as diretrizes de
Basileia II e III e com as melhores
práticas internacionais.
• Estruturação de medidas de retorno
ajustado ao risco.
• Riscos associados às operações
de trading.
• Riscos associados ao desenvolvimento
de produtos financeiros.
Como podemos ajudar
Conheça a seguir as
soluções que podemos
oferecer à sua instituição:
Gestão de capital: Voltada para o
mercado bancário, esta solução prevê o
desenho, a construção, a implementação,
a revisão e a operacionalização da
estrutura e dos procedimentos de gestão
de capital; integração de métricas de
riscos para mensuração e projeção do
capital requerido.
Desenvolvimento e
validação de modelos:
Gestão integrada de
ativos e passivos: O foco neste
Voltados para mensuração, agregação,
decomposição, teste de estresse
para riscos financeiros, além de
precificação, concessão, cobrança e
recuperação de crédito.
caso é o mercado de fundos de
pensão e seguradoras. A solução
contempla o desenho, a construção,
a implementação, a revisão e o
monitoramento de metodologias
e modelos para o gerenciamento
integrado dos ativos e passivos.
Exemplos de produtos:
Exemplos de produtos:
Estratégias de gerenciamento de
capital (inclusive o mapeamento
do perfil de riscos); processos e
procedimentos; definição de papéis
e responsabilidades; redesenho da
estrutura organizacional e governança;
definição de competências técnicas e
treinamentos necessários para a área
de gestão de capital; desenvolvimento
de planos de capital, ferramentas
para cálculo e projeção de capital,
cenários de estresse para capital; e
desenvolvimento do plano diretor de
capital no contexto da auditoria interna.
Modelos implementados; manuais
técnicos para a construção de
sistemas com base em modelos;
relatórios de revisão de modelos;
planilhas com a implementação e
backtesting de modelos de forma
independente; resultados de testes
estatísticos para a validação de
modelos; apresentações com estudos
comparativos com as melhores
práticas de mercado; metodologias
globais para a prática de validação de
modelos de uma instituição.
Exemplos de produtos:
Definição/revisão de indicadores
de risco relevantes a serem
monitorados; definição de limites
para os níveis de descasamento e de
concentração aceitáveis; integração
dos indicadores relevantes de riscos
a serem observados entre ativos e
passivos; modelos para a projeção
de risco de liquidez; planilhas e
relatórios para o monitoramento
de risco de liquidez; relatórios
de revisão de metodologias e de
modelos de ALM.
Valorização de carteiras:
Desenvolvimento de modelos e
metodologias para estimar o valor de
carteiras de ativos diversos.
Exemplos de produtos:
Relatórios com a descrição da
metodologia e os resultados da
precificação de carteiras; planilhas
documentando as metodologias de
cálculo utilizadas para a precificação
de ativos; modelos que permitem
realizar análises de sensibilidade do
valor da carteira.
Avaliação de gestão de riscos
em relação às normas de
Basileia II e III: Identificação
de potenciais pontos de atenção;
elaboração e implementação de planos
de ação para o atendimento das normas
referentes à Basileia II e III; otimização
dos ativos ponderados pelo risco;
realização de treinamentos e palestras.
Apetite de risco e limites
operacionais: Auxílio na definição
Gestão de riscos associados
a trading (Trading Risk):
e mensuração do apetite de risco da
instituição e de limites operacionais para
gestão de riscos financeiros visando a sua
integração estratégica ao negócio.
Identificação de pontos de atenção
e recomendações voltadas para uma
melhor gestão dos riscos operacionais
associados ao processo de trading.
Exemplo de produtos:
Exemplos de produtos:
Relatórios que detalham a metodologia
utilizada para indicação de apetite de
riscos da instituição e a definição de
limites operacionais, assim como seus
valores sugeridos.
Relatórios de identificação e avaliação
dos riscos operacionais associados
ao processo de trading (incluindo
os sistemas utilizados), otimização
de controles para mitigação de
riscos e redefinição de papéis e
responsabilidades.
Avaliação de desempenho
ajustada ao risco (Risk Adjusted
Performance Measurement
ou RAPM): Desenho, revisão e
estruturação de métricas de gestão de
performance ajustada aos riscos a fim de
alçar a área de gestão de riscos ao status
de provedora de informações para a
tomada de decisões estratégicas.
Exemplos de produtos:
Exemplos de produtos:
Relatórios de avaliação e planos de
ação para o atendimento às normas
dos acordos; planilhas e relatórios
detalhando os processos de otimização
de capital; palestras e workshops.
Relatórios que detalham metodologias
integradas de avaliação de performance
ajustada ao risco; relatórios de
levantamento de pontos de atenção
e recomendações; implementação de
metodologias de RAPM; estruturação
de relatórios de RAPM para o Comitê de
Riscos ou Conselho.
Gestão de riscos associados
ao desenvolvimento de
produtos financeiros (Product
Risk Management): Integração
do desenvolvimento de produtos em
uma instituição financeira ao processo
de gestão de riscos, para antecipar
eventuais situações de riscos às quais os
produtos possam estar sujeitos antes de
chegarem à fase de operacionalização.
Avaliamos riscos associados aos sistemas
utilizados, canais de distribuição,
metodologias de cálculo propostas,
opcionalidades implícitas aos produtos
oferecidos, entre outros aspectos.
Exemplos de produtos:
Relatórios que detalham riscos
identificados e recomendações.
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