Termo de Moedas
Nome do Arquivo
Registro de Contrato do Participante
Header
Campo
Data
Formato
X(10)
Posição
1-10
Conteúdo
Descrição
Data da operação.
Formato: AAAA-MM-DD.
Registro
Campo
Id.Sist.
C.Op.
Nº Controle
Interno
Formato
X(05)
9(04)
X(10)
Posição
1-5
6-9
10-19
Conteúdo
TERMO
0001
Descrição
Código identificador do sistema.
Código identificador da operação.
Número de identificação do
lançamento pelo Participante ou
contraparte.
Proporciona o controle interno dos
seus próprios lançamentos.
Lançamento do
Participante
(Conta)
9(08)
20-27
Posição do
Participante
9(01)
28-28
CPF/CNPJ da
Parte
Cesta Garantias
da Parte
Contraparte
(Conta)
9(14)
29-42
9(01)
43-43
9(08)
44-51
0–
Comprador
1–
Vendedor
S = SIM
N = NÃO
Não é necessário que o número de
controle interno seja o mesmo da
contraparte, pois o sistema
confronta outros dados para que a
operação seja efetuada.
Código CETIP do Participante que
está acessando o sistema e,
conseqüentemente, intermediando
a operação entre dois de seus
clientes.
Código identificador do papel que a
parte realiza na operação.
CPF/CNPJ se Parte for Conta 10 ou
20
Indica se Parte possui garantias.
Código CETIP do Participante que
representa a contraparte do
lançamento.
Sem ponto e traço
(Continua)
1
Campo
CPF/CNPJ da
Contraparte
Cesta Garantias
da Contraparte
Contrato Global
Formato
9(14)
Posição
52-65
9(01)
66-66
X(01)
67-67
Moeda de
Referência
9(03)
68-70
Valor Base
9(14)V9(02)
71-86
Taxa a Termo
(R$/Moeda):
9(04)V9(08)
87-98
Data de Operação 9(08)
99-106
Data de
Vencimento
107-114
9(08)
Conteúdo
Descrição
CPF/CNPJ se Contraparte for
Conta 10 ou 20
S = SIM
Indica se Contraparte possui
N = NÃO
garantias.
Informar
Indica se o contrato que está
“S” ou “N”
sendo registrado é amparado pelo
para indicar Contrato Global de Derivativos.
a opção de
adesão.
Código da moeda negociada pelos
Participantes, utilizada para
apuração de saldo do contrato.
Valor do contrato expresso em
quantidade de moeda de
referência.
Preencher com duas casas
decimais, caso contrário, o
sistema preenche com zeros.
Valor da taxa de câmbio
contratada entre comprador e
vendedor. É utilizada na apuração
do resultado. Preencher com
6(seis) casas decimais para
moeda USD (Dólar dos Estados
Unidos) e com 8(oito) casas
decimais para outras moedas.
Data em que o Participante
contratou a operação. Pode ser
informada com data do dia útil
anterior à data do sistema,
quando a contraparte na
operação é um de seus clientes,
tipo conta10.
Formato: AAAAMMDD
Data útil da apuração do
resultado.
Livremente pactuada entre os
Participantes.
Formato: AAAAMMDD
(Continua)
2
Campo
Cross Rate na
Avaliação?
Fonte de
Informação
Formato
9(01)
9(01)
Posição
115-115
116-116
Conteúdo
0 – Não
1 – Sim
0–
SISBACEN
1 – FEEDER
2 – SPOT
3–
SISBACEN/
FEEDER
Cotação para o
Vencimento
9(01)
117-117
0 – D0
1 – D-1
2 – D-2
Boletim
9(01)
118-118
Fonte de
Consulta
9(01)
119-119
0 – 11:00h
1 – 12:00h
2 – 15:30h
3 – 18:00
Fechamento
0 – REUTERS
1–
BROADCAST
2–
BLOOMBERG
3 – SPOT
4 – BCE
5 - OUTROS
Tela ou Função
de Consulta
X(20)
120-139
Praça de
Negociação
X(20)
140-159
Descrição
O Participante pode ou não optar
pela utilização desta opção.
O uso desta opção não é
permitido, quando moeda de
referencia for Dólar dos USA e
quando a fonte de informação for
Sisbacen.
Lista pré-definida: Sisbacen,
Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.
Indica a fonte a ser utilizada
para cotação da moeda. De
acordo com a opção, são
apresentados dados diferentes a
serem lançados.
Quando opção for Spot a moeda
de referência deve ser USD(220)
Dólar dos Estados Unidos.
Deslocamento na apuração do
resultado. Indica se será
utilizada a cotação de D0, D-1 ou
D-2 para a avaliação final do
contrato. (Válido para contratos
SISBACEN e SISBACEN/
FEEDER.)
Indica o relatório utilizado para
atualização do contrato, caso o
tipo seja SISBACEN e
SISBACEN/ FEEDER.
Lista pré-definida: Reuters,
Bloomberg, Brodcast, BCE, entre
outros.
Exibe o nome da fonte utilizada
para apuração da cotação da
moeda.
Texto livre. Nome da função de
consulta ou código da tela
disponibilizada pelo Feeder, que
será utilizada pelos Participantes
para cotação.
Local de negociação da moeda
de referência.
(Continua)
3
Campo
Horário de
Consulta
Cotação Taxa de
Câmbio
R$/USD
Formato
X(20)
Posição
160-179
Conteúdo
9(01)
180-180
0 – Compra
1 – Venda
2 – Média
Cotação 9(01)
Paridade
(Moeda/USD
ou
USD/Moeda):
181-181
0
1
2
3
Data de
Avaliação.
9(08)
182-189
Moeda
Cotada
9(03)
190-192
Tipo Média
Asiático
X(01)
193-193
–
–
–
–
Compra
Venda
Média
Nenhum
A–
Aritmética
Simples
P–
Aritmética
Ponderada
Descrição
Horário de verificação da taxa de
câmbio.
Cotação da taxa de câmbio utilizada
para avaliação.
Informar quando a fonte de
informação para taxa de câmbio no
contrato for Feeder ou Spot.
Venda – Cotação de Venda;
Compra - Cotação de Compra;
Média – Média entre as cotações de
compra e venda.
Informar quando houver opção de
Cross Rate.
Venda – Cotação de Venda;
Compra - Cotação de Compra;
Média – Média entre as cotações de
compra e venda.
Data pactuada entre as partes para
avaliação do contrato mediante
informação da taxa de câmbio e
paridade.
Formato: AAAAMMDD
Código da moeda Cotada.
Preenchimento obrigatório para
Termo com Paridade/Asiático e
branco para o Termo Simples.
Tipo de média para contrato Asiático.
Preenchimento obrigatório para
Termo Asiático e branco para as
demais opções.
Observação
X(280)
194-473
Texto de Observação.
No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem
ser preenchidos.
Data
9(08)
474-481
Data de Verificação 1 (Asiático)
Formato: AAAAMMDD
Verificação 1
Valor
9(14)V9(02)
482-497
Preenchimento obrigatório.
Valor Referencia 1 (Asiático com
Referencia 1
média Ponderada)
498-N
Para contratos com média aritmética
simples, preencher com zeros.
*Ver Observação.
(Fim)
Observação:
• A partir da posição 498 podem repetir os campos “Data Verificação” e “Valor
Referência” em quantas ocorrências forem necessárias.
4
Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo
Símbolo Código
Casas decimais no Registro
Moeda
Tipo País
Moeda
Sisbacen
Marco Alemão(*) A
Alemanha
DEM
610
8
Peso Argentino
Argentina
ARS
706
8
Dólar Australiano B
Austrália
AUD
150
8
Franco Belga(*)
A
Bélgica
BEF
360
8
Boliviano
A
Bolívia
BOB
30
Dólar Canadense
A
Canadá
CAD
165
8
Peso Chileno
A
Chile
CLP
715
8
Peso Colombiano A
Colômbia
COP
720
8
Euro
B
Comunicade EUR
Européia
978
8
Coroa
Dinamarquesa
A
Dinamarca
DKK
055
8
Sucre
A
Equador
ECS
895
8
Peseta
Espanhola(*)
A
Espanha
ESP
700
8
Dólar dos Estados Unidos
Estados
Unidos
USD
220
6 (seis)
Franco Francês(*) A
França
FRF
395
8
Florim
Holandês(*)
A
Holanda
NLG
335
8
Lira Italiana(*)
A
Itália
ITL
595
8
Iene Japonês
A
Japão
JPY
470
8
Franco de
Luxemburgo(*)
A
Luxemburgo LUF
400
8
Peso Mexicano
A
México
MXN
741
8
Coroa Norueguesa A
Noruega
NOK
065
8
Novo-Sol
A
Peru
PEN
660
8
Escudo
Português(*)
A
Portugal
ESC
315
8
Libra Esterlina
B
Reino Unido GBP
540
8
Coroa Sueca
A
Suécia
SEK
070
8
Franco Suiço
A
Suiça
CHF
425
8
Bolivar
A
Venezuela
VEB
25
8
Boliviano
A
Bolívia
BOB
30
8
(Continua)
5
Moeda
Tipo País
Símbolo Código
Moeda
Sisbacen
Casas decimais
no Registro
REAL
A
Brasil
BRL
790
8
IUAN RENMIMBI/CHI
A
China
CNY
795
8
DOLAR/HONG-KONG
A
Hong-Kong
HKD
205
8
WON/COREIA NORTE
A
Coréia do Norte
KPW
925
8
WON/COREIA SUL
A
Coréia do Sul
KRW
930
8
COROA NORUE/NORUE
A
Noruega
NOK
65
8
COROA SUECA/SUECI
A
Suecia
SEK
70
8
DOLAR/CINGAPURA
A
Cingapura
SGD
195
8
BATH/Tailandia
A
Tailândia
THB
015
8
Novo Dolar/Taiwan
A
Formosa(Taiwan) TWD
640
8
RUPIA/Indonesia
A
Indonésia
IDR
865
8
DOLAR/Nova Zeland
B
Nova Zelandia
NZD
245
8
RANDE/Africa Sul
A
África do Sul
ZAR
785
8
RUPIA/INDI
A
Índia
INR
860
8
RUBLO/Russia
A
Russia
RUB
830
8
Nova Lira
A
Turquia
TRY
642
8
(Fim)
6
Termo de Mercadorias
Nome do Arquivo
Registro de Contrato do Participante
Header
Campo
Data
Formato
X(10)
Posição
1-10
Conteúdo
Descrição
Data da operação.
Formato: AAAA-MM-DD.
Registro
Campo
Id.Sist.
Formato
X(05)
Posição
1-5
Conteúdo
TERMO
C.Op.
9(04)
6-9
0004
Nº Controle
Interno
X(10)
10-19
Descrição
Código identificador do
sistema.
Código identificador da
operação.
Número de identificação do
lançamento pelo
Participante ou
contraparte.
Proporciona o controle
interno dos seus próprios
lançamentos.
Lançamento do
Participante
(Conta)
9(08)
20-27
Posição do
Participante
9(01)
28-28
CPF/CNPJ da Parte 9(14)
29-42
Cesta Garantias da 9(01)
Parte
Contraparte
9(08)
(Conta)
43-43
44-51
0–
Comprador
1–
Vendedor
S = SIM
N = NÃO
Não é necessário que o
número de controle interno
seja o mesmo da
contraparte, pois o sistema
confronta outros dados
para que a operação seja
efetuada.
Código CETIP do
Participante que está
acessando o sistema e,
conseqüentemente,
intermediando a operação
entre dois de seus clientes.
Código identificador do
papel que a parte realiza
na operação.
CPF/CNPJ se Parte for
Conta 10 ou 20
Indica se Parte possui
garantias.
Código CETIP do
Participante que
representa a contraparte
do lançamento.
Sem ponto e traço
(Continua)
7
Campo
CPF/CNPJ da
Contraparte
Cesta Garantias da
Contraparte
Data de Operação
Formato
9(14)
Posição
52-65
Conteúdo
9(01)
66-66
S = SIM
N = NÃO
9(08)
67-74
Data de
Vencimento
9(08)
75-82
Bolsa Referência
X(40)
83-122
Commodity
X(60)
123-182
Tipo
Unidade de
Negociação
Quantidade
Preço da Operação
Moeda Cotada
Fonte Informação
X(60)
X(40)
183-242
243-282
9(20)
9(12)V9(4)
9(03)
9(01)
283-302
303-318
319-321
322-322 0 –
REUTERS
9(2)
323-324
Mês de
Vencimento
Descrição
CPF/CNPJ se Contraparte
for Conta 10 ou 20
Indica se Contraparte
possui garantias.
Data em que o
Participante contratou a
operação. Pode ser
informada até D-2 à data
do sistema, quando a
contraparte na operação é
um de seus clientes,
tipo conta10.
Formato: AAAAMMDD
Data útil da apuração do
resultado.
Livremente pactuada
entre os Participantes.
Formato: AAAAMMDD
Nome da Bolsa de
Referência.
Nome da Commodity
negociada.
Nome do tipo.
Nome da unidade de
Negociação.
Código da moeda Cotada.
Exibe o nome da fonte
utilizada para apuração da
do preço de ajuste.
(Continua)
8
Campo
Ano de
Vencimento
Fonte de
Informação para
conversão da
moeda.
Paridade para
Liquidação
Formato
9(4)
Posição
325-328
Conteúdo
Descrição
9(01)
329-329
0–
SISBACEN
Indica a fonte a ser
utilizada para cotação da
moeda.
9(01)
330-330
Indica a paridade utilizada
para atualização do
contrato.
Data da Cotação 9(01)
para Ajuste
331-331
0 – Boletim
PTAX800
11:00h
1 – Boletim
PTAX800
12:00h
2 – Boletim
PTAX800
15:30h
3 – Boletim
PTAX800
18:00
Fechamento
1 – D-1
2 – D-2
3 – D-3
4 – D-4
5 – D-5
Tipo Ajuste
X(01)
332-332
Observação
X(280)
333-612
D – Diário
P – Periódico
F – Final
L – Final:
Asiático
Simples
R – Final
Asiático
Ponderado
Deslocamento na apuração
do resultado. Indica se
será utilizada a cotação de
D-1 ,D-2, D-3, D-4 ou D-5
para a avaliação final do
contrato.
Tipo de Ajuste
Texto de Observação.
No caso de contrato com tipo de ajuste Periódico, Asiático Simples e Asiático
Ponderado os campos abaixo devem ser preenchidos.
Data de
9(08)
613-620
Data de Ajuste 1
Ajuste1
(Periódico, Asiático Simples
e Asiático Ponderado)
Formato: AAAAMMDD
Quantidade
9(16)
621-636
Quantidade Referência1
Referência1
(Asiático Ponderado)
637-N
Ver observação
(Fim)
Observação:
• A partir da posição 637 pode repetir os campos “Data Ajuste” e “Quantidade
Referência” em quantas ocorrências forem necessárias.
9
Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo
Símbolo Código Moeda Casas decimais no
Moeda
Tipo País
Sisbacen
Registro
Marco Alemão(*)
A
Peso Argentino
Alemanha
DEM
610
8
Argentina
ARS
706
8
Dólar Australiano
B
Austrália
AUD
150
8
Franco Belga(*)
A
Bélgica
BEF
360
8
Boliviano
A
Bolívia
BOB
30
Dólar Canadense
A
Canadá
CAD
165
8
Peso Chileno
A
Chile
CLP
715
8
Peso Colombiano
A
Colômbia
COP
720
8
Euro
B
Comunicad EUR
e Européia
978
8
Coroa Dinamarquesa
A
Dinamarca DKK
055
8
Sucre
A
Equador
ECS
895
8
Peseta Espanhola(*)
A
Espanha
ESP
700
8
Dólar dos Estados
Unidos
-
Estados
Unidos
USD
220
6 (seis)
Franco Francês(*)
A
França
FRF
395
8
Florim Holandês(*)
A
Holanda
NLG
335
8
Lira Italiana(*)
A
Itália
ITL
595
8
Iene Japonês
A
Japão
JPY
470
8
Franco de
Luxemburgo(*)
A
Luxemburg LUF
o
400
8
Peso Mexicano
A
México
MXN
741
8
Coroa Norueguesa
A
Noruega
NOK
065
8
Novo-Sol
A
Peru
PEN
660
8
Escudo Português(*)
A
Portugal
ESC
315
8
Libra Esterlina
B
Reino Unido GBP
540
8
Coroa Sueca
A
Suécia
SEK
070
8
Franco Suiço
A
Suiça
CHF
425
8
Bolivar
A
Venezuela
VEB
25
8
Boliviano
A
Bolívia
BOB
30
8
(Continua)
10
Moeda
Tipo País
Símbolo Código Moeda
Sisbacen
Casas decimais no
Registro
REAL
A
Brasil
BRL
790
8
IUAN
RENMIMBI/CHI
A
China
CNY
795
8
DOLAR/HONGKONG
A
Hong-Kong
HKD
205
8
WON/COREIA
NORTE
A
Coréia do
Norte
KPW
925
8
WON/COREIA SUL A
Coréia do Sul KRW
930
8
COROA
NORUE/NORUE
A
Noruega
NOK
65
8
COROA
SUECA/SUECI
A
Suecia
SEK
70
8
DOLAR/CINGAPU A
RA
Cingapura
SGD
195
8
BATH/Tailandia
A
Tailândia
THB
015
8
Novo
Dolar/Taiwan
A
Formosa(Tai TWD
wan)
640
8
RUPIA/Indonesia A
Indonésia
IDR
865
8
DOLAR/Nova
Zeland
Nova
Zelandia
NZD
245
8
RANDE/Africa Sul A
África do Sul ZAR
785
8
RUPIA/INDI
A
Índia
INR
860
8
RUBLO/Russia
A
Russia
RUB
830
8
Nova Lira
A
Turquia
TRY
642
8
B
(Fim)
11
Termo de Índice
Nome do Arquivo
Registro de Contrato do Participante
Header
Campo
Data
Formato
X(10)
Posição
1-10
Conteúdo
Descrição
Data da operação.
Formato: AAAA-MM-DD.
Descrição
Código identificador do
sistema.
Código identificador da
operação.
Número de identificação do
lançamento pelo Participante
ou contraparte.
Registro
Campo
Id.Sist.
Formato
X(05)
Posição
1-5
Conteúdo
TERMO
C.Op.
9(04)
6-9
0006
Nº Controle Interno
X(10)
10-19
Proporciona o controle interno
dos seus próprios lançamentos.
Lançamento do
Participante (Conta)
9(08)
20-27
Posição do Participante
9(01)
28-28
CPF/CNPJ da Parte
9(14)
29-42
Cesta Garantias da Parte 9(01)
43-43
Contraparte (Conta)
44-51
9(08)
0–
Comprador
1–
Vendedor
S = SIM
N = NÃO
Não é necessário que o número
de controle interno seja o
mesmo da contraparte, pois o
sistema confronta outros dados
para que a operação seja
efetuada.
Código CETIP do Participante
que está acessando o sistema
e, conseqüentemente,
intermediando a operação
entre dois de seus clientes.
Código identificador do papel
que a parte realiza na
operação.
CPF/CNPJ se Parte for Conta 10
ou 20
Indica se Parte possui
garantias.
Código CETIP do Participante
que representa a contraparte
do lançamento.
Sem ponto e traço
(Continua)
12
Campo
CPF/CNPJ da
Contraparte
Cesta Garantias
da Contraparte
Data de Operação
Formato
9(14)
Posição
52-65
Conteúdo
9(01)
66-66
S = SIM
N = NÃO
9(08)
67-74
Data de
Vencimento
9(08)
75-82
Quantidade
Preço da
Operação
Data da Cotação
para Ajuste
9(20)
9(16)V9(2)
83-102
103-120
9(01)
121-121
0 – D0
1 – D-1
2 – D-2
Tipo Ajuste
X(01)
122-122
F – Final
Índice
9(02)
123-124
01 – Índice DI
CETIP
Observação
X(280)
125-404
Descrição
CPF/CNPJ se Contraparte for Conta
10 ou 20
Indica se Contraparte possui
garantias.
Data em que o Participante
contratou a operação. Pode ser
informada até D-2 à data do
sistema, quando a contraparte na
operação é um de seus clientes,
tipo conta10.
Formato: AAAAMMDD
Data útil da apuração do resultado.
Livremente pactuada entre os
Participantes.
Formato: AAAAMMDD
Deslocamento na apuração do
resultado. Indica se será utilizada
a cotação de D0, D-1 ou D-2 para
a avaliação final do contrato.
Tipo de Ajuste
Código identificador do índice.
Texto de Observação.
(Fim)
13