Boletim Mensal ETF / ETF Newsletter - Abr/Apr- 2015
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
1
BOLETIM ETF
Negociação no Mês/Month
MonthlyTrading
Nº Negócios / Trades
ETFs
2014-04
Negociação Total
AnnualTrading
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2015-04
2014-04
2015-04
Nº Negócios / Trades
ETFs
PIBB11
2.612
2.084
61.936
139.263
BOVA11
97.568
115.225
2.550.857
2.630.391
MILA11
9
9
42
SMAL11
219
325
BRAX11
32
CSMO11
2015
2014
2015
31.885
13.318
940.451.231
431.598.469
BOVA11
1.372.565
683.741
23.278.605.037
9.797.443.715
44
MILA11
199
66
2.614.000
217.692
11.089
17.786
SMAL11
2.824
4.175
110.998.833
24.097.502
34
837
24.018
BRAX11
2.537
233
186.564.913
73.810.177
44
215
185
1.547
CSMO11
575
359
11.539.593
4.332.950
MOBI11
30
70
247
133
MOBI11
822
232
7.778.727
2.249.174
FIND11
64
51
86
4.468
FIND11
1.115
229
34.226.265
14.494.353
GOVE11
130
211
1.122
1.066
GOVE11
3.442
700
16.036.106
4.125.638
ISUS11
136
304
1.223
1.558
ISUS11
4.410
3.222
17.424.252
6.267.936
DIVO11
796
812
3.695
3.165
DIVO11
18.160
2.904
73.753.203
13.543.555
MATB11
43
49
591
230
MATB11
955
230
24.422.917
1.039.090
UTIP11
13
17
16
97
UTIP11
266
89
2.816.465
226.663
ECOO11
262
88
3.679
3.911
ECOO11
3.475
364
64.670.773
28.779.844
XBOV11
70
440
417
24.242
XBOV11
2.653
1.221
88.689.614
59.808.208
IVVB11
2
404
3
68.930
IVVB11
1.206
2.438
199.456.847
202.741.335
BBSD11
0
23
0
83
BBSD11
1.546
505
10.477.076
6.096.673
0
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27
120.388
0
2.636.022
2.142
2.923.073
0
1.448.635
159
714.185
0
25.070.525.852
22.783.522
10.693.656.496
SPXI11
Total
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
PIBB11
2014
Volume Negociado / Value (R$ mil)
SPXI11
Total
2
BOLETIM ETF
Negociação Média Diária no Mês
MonthMonthlyADTV
Nº Negócios / Trades
ETFs
PIBB11
2014-04
Negociação Média Diária no Ano
Year Yearly ADTV
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2015-04
2014-04
Nº Negócios / Trades
2015-04
ETFs
131
104
3.097
6.963
BOVA11
4.878
5.761
127.543
131.520
MILA11
0
0
2
SMAL11
11
16
BRAX11
2
CSMO11
2015
2014
2015
129
164
3.792.142
5.328.376
BOVA11
16.945
8.441
93.865.343
120.956.095
2
MILA11
2
1
10.540
2.688
554
889
SMAL11
35
52
447.576
297.500
2
42
1.201
BRAX11
31
3
752.278
911.237
2
11
9
77
CSMO11
7
4
46.531
53.493
MOBI11
2
4
12
7
MOBI11
10
3
31.366
27.768
FIND11
3
3
4
223
FIND11
14
3
138.009
178.943
GOVE11
7
11
56
53
GOVE11
42
9
64.662
50.934
ISUS11
7
15
61
78
ISUS11
54
40
70.259
77.382
DIVO11
40
41
185
158
DIVO11
224
36
297.392
167.204
MATB11
2
2
30
11
MATB11
12
3
98.480
12.828
UTIP11
1
1
1
5
UTIP11
3
1
11.357
2.798
ECOO11
13
4
184
196
ECOO11
43
4
260.769
355.307
XBOV11
4
22
21
1.212
XBOV11
33
15
357.619
738.373
IVVB11
0
20
0
3.447
IVVB11
15
30
804.261
2.502.979
BBSD11
0
1
-
4
BBSD11
19
6
42.246
75.268
0
5.102
1
6.019
131.801
107
146.154
0
17.619
2
8.817
101.090.830
281.278
132.020.451
SPXI11
Total
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
PIBB11
2014
Volume Negociado / Value (R$ mil)
SPXI11
Total
3
BOLETIM ETF
Evolução dos Negócios
Trades Value and Trade Evolution
131
118
Volume Negociado / Value – R$ Milhões
120
99
100
12.000
10.000
105
8.000
80
6.000
60
49
4.000
40
20
N. de Negócios / Trades
140
28
15
19
2.000
-
0
2008
2009
2010
2011
Volume Médio / Value ADTV (R$ milhões)
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
2012
2013
2014
2015
Média de N. de Negócios / Trade ADTV
4
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
abr/15
fev/15
dez/14
out/14
ago/14
jun/14
abr/14
fev/14
dez/13
out/13
ago/13
jun/13
abr/13
fev/13
dez/12
out/12
ago/12
35.161
34.837
32.657
31.822
31.665
31.254
30.106
29.634
29.470
29.250
29.168
28.401
28.890
28.247
27.750
26.941
26.288
26.262
26.375
26.285
26.005
25.748
25.302
25.326
25.005
24.595
24.171
24.120
24.368
24.191
24.436
24.433
24.182
23.884
23507
Part.% no volume de ETFs
Mar/15
jun/12
abr/12
fev/12
dez/11
out/11
ago/11
21.364
21.219
20.960
21.012
21.322
21.221
21.644
21.604
21.606
22.041
22.208
22.133
22.098
21.982
21.834
21.625
21.470
21.005
20.662
20.686
20.958
21.639
Part.% por tipo de Investidor (Abr/15)
Trading bytypeofInvestor (Apr/15)
jun/11
abr/11
fev/11
Investidores
Estrangeiro
s
23,48%
Pessoas
Físicas
5,27%
dez/10
Empresas
Públicas e
Privadas
0,14%
out/10
ago/10
BOLETIM ETF
Evolução do nº de investidores
Numberof Investor Evolution
Instituições
Financeiras
31,27%
Investidores
Institucionais
39,83%
5
Negociação por Mercado Mensal (R$ Mil)
Trading by Market in the Month (BRL thousand)
ETFs
Mercado a Vista (V +F)
Termo
Opções
Exerc. de Opções
Total
BBSD11
83
-
-
-
BOVA11
2.630.458
151
2.126
32.157
PIBB11
139.354
58
-
-
MILA11
44
-
-
-
SMAL11
17.788
-
-
-
BRAX11
24.018
-
-
-
CSMO11
1.547
-
-
-
MOBI11
133
-
-
-
FIND11
4.468
-
-
-
GOVE11
1.066
-
-
-
ISUS11
1.558
-
-
-
DIVO11
3.172
-
-
-
MATB11
230
-
-
-
UTIP11
97
-
-
-
ECOO11
3.912
-
-
-
XBOV11
24.242
-
-
-
IVVB11
68.930
-
-
-
SPXI11
2.142
-
-
-
2.923.239
209
2.126
32.157
TOTAL
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Part.%
83
2.664.892
139.412
44
17.788
24.018
1.547
133
4.468
1.066
1.558
3.172
230
97
3.912
24.242
68.930
2.142
2.957.732
0,00%
90,10%
4,71%
0,00%
0,60%
0,81%
0,05%
0,00%
0,15%
0,04%
0,05%
0,11%
0,01%
0,00%
0,13%
0,82%
2,33%
0,07%
100,00%
6
Negociação por Mercado no Ano (R$ Mil)
Trading by Market in the Year (BRL thousand)
EFTs
Mercado a Vista (V+F)
BBSD11
BOVA11
Opções
Exerc. de Opções
Total
Part.%
6.097
-
-
-
6.097
0,05%
9.797.712
1.298
13.974
-
9.812.984
74,27%
-
-
431.969
3,27%
431.911
PIBB11
Termo
58
MILA11
218
-
-
-
218
0,00%
SMAL11
24.105
-
-
-
24.105
0,18%
BRAX11
73.810
-
-
-
73.810
0,56%
CSMO11
4.333
-
-
-
4.333
0,03%
MOBI11
2.249
-
-
-
2.249
0,02%
FIND11
14.494
-
-
-
14.494
0,11%
GOVE11
4.126
-
-
-
4.126
0,03%
ISUS11
6.268
-
-
-
6.268
0,05%
DIVO11
13.571
-
-
-
13.571
0,10%
MATB11
1.039
-
-
-
1.039
0,01%
227
-
-
-
227
0,00%
ECOO11
28.787
-
-
-
28.787
0,22%
XBOV11
2.563.446
-
-
-
2.563.446
19,40%
IVVB11
202.741
-
-
-
202.741
1,53%
SPXI11
22.784
-
-
-
22.784
0,17%
13.197.918
1.356
13.974
0
13.213.248
UTIP11
TOTAL
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
100,00%
7
BOLETIM ETF
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) / Net Assets(BRL Million)
Dez
Dez
Jan
Jan
ETFs
Fev
2012
2013
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fev
2014
Mar
Abr
2015
BBSD11
6,05
12,18
13,10
12,83
13,49
BOVA11
1786,89
1008,72
934,86
918,76
1165,3
1444,79
BRAX11
52,25
84,04
77,23
73,12
49,34
50,66
91,84
112,45
117,45
118,78
118,63
119,75
124,56
114,33
96,12
100,83
91,97
77,54
9,4
9,43
8,63
8,76
9,18
9,31
9,50
9,92
10,01
10,89
5,10
5,39
5,53
5,22
10,16
10,50
10,60
11,15
DIVO11
69,03
49,13
45,57
44,6
47,78
48,85
48,85
53,04
57,98
50,80
44,25
43,45
43,82
39,10
36,02
39,67
36,75
41,19
ECOO11
327,71
129,92
115,81
117,69
109,19
112,6
103,81
107,11
111,89
116,16
99,23
102,92
106,01
98,21
78,88
86,29
79,43
84,97
FIND11
27,58
14,12
13,06
13,55
15,05
15,99
15,99
25,86
27,10
33,53
29,03
30,10
31,60
28,81
27,25
30,56
35,43
38,63
GOVE11
77,6
33,53
30,99
27,21
28,88
29,6
29,60
26,05
27,02
29,30
26,27
27,07
27,59
21,31
19,92
21,69
21,55
23,08
ISUS11
12
46,5
43,31
40,17
42,49
43,47
43,47
42,15
40,59
42,67
37,28
37,77
38,34
33,63
31,70
31,95
31,27
33,47
IVVB11
-
-
-
-
-
-
-
21,77
17,68
18,15
34,22
34,93
37,58
44,92
59,33
61,59
67,43
63,52
MATB11
16,23
16,94
15,42
17,95
18,79
16,53
16,53
14,72
15,63
15,14
14,41
12,89
12,56
12,27
11,10
12,38
13,26
14,08
MILA11
4,77
4,64
4,26
4,25
4,54
4,68
4,61
4,78
5,03
5,51
4,88
4,94
4,96
4,55
4,31
4,71
4,69
5,13
MOBI11
5,45
2,67
2,42
2,49
2,63
2,56
2,54
2,60
2,61
2,90
2,50
2,49
2,43
2,17
1,97
2,17
2,28
2,21
1181,95 1070,92 1063,17 1096,64
1124,97
CSMO11
1.360,87 1.325,91 1.176,59 1.357,21 1.252,88
9,42
PIBB11
1295,63
SMAL11
150,98
77,02
70,47
58,1
30,3
35,99
36,35
37,33
36,09
38,79
41,02
40,36
34,41
31,91
28,08
29,66
29,93
41,11
UTIP11
4,57
6,63
6,22
5,91
6,43
6,73
6,75
7,24
7,33
8,00
7,00
6,78
7,03
6,78
6,03
4,38
4,52
4,79
XBOV11
51,75
136,68
126,36
108,41
116,04
118,77
117,73
122,07
128,02
140,38
121,42
114,35
109,17
94,83
86,65
95,20
91,85
95,30
-
5,36
42,29
53,34
50,54
SPXI11
0
TOTAL
3.891,84
2.801,89 2.565,54 2.504,15 2.742,60
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
3.065,49
1.100,04 1.145,93 1.167,72 1.341,45 1.198,12
1.426,66 1.434,22 1.405,46 1.564,05 2.050,67 2.020,36 2.136,84
2.988,49 3.058,93 2.948,76 3.329,64 3.036,23
1.241,48 1.252,33 1.166,36 1.080,55 1.181,74 1.155,92 1.258,80
3.251,33 3.278,20 3.119,28 3.154,31 3.777,08 3.710,09 3.995,83
8
BOLETIM ETF
Empréstimos - BTC / Securities Lending - BTC
% do AUM do ETF
Alugado/
% of ETF lent
ETFs
Posição em Aberto /Open Positions Patrimônio Liquido/ Net Assets
R$ Mil/Thousand
R$ Mil/Thousand
BBSD11
693
13.487
5,14%
5,00%
5,00%
BOVA11
568.967
2.136.840
26,63%
2,14%
2,46%
BRAX11
845
77.541
1,09%
0,00%
0,00%
CSMO11
1.776
11.151
15,92%
0,00%
0,00%
DIVO11
4
41.189
0,01%
0,00%
0,00%
ECOO11
6
84.972
0,01%
0,00%
0,00%
FIND11
355
38.625
0,92%
0,00%
0,00%
GOVE11
-
23.084
0,00%
0,00%
0,00%
ISUS11
-
33.467
0,00%
0,00%
0,00%
IVVB11
57
63.524
0,09%
0,00%
0,00%
MATB11
78
14.081
0,55%
0,00%
0,00%
MILA11
243
5.127
4,74%
0,00%
0,00%
MOBI11
-
2.209
0,00%
0,00%
0,00%
PIBB11
34.640
1.258.796
2,75%
4,27%
4,75%
SMAL11
37
41.107
0,09%
1,51%
130,37%
UTIP11
312
4.794
6,52%
0,00%
0,00%
XBOV11
8.407
95.300
8,82%
0,00%
0,00%
SPXI11
-
50.539
0,00%
0,00%
0,00%
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
* Taxa Média Doador /
* Taxa Média Tomador /
Average yield (s) Lender Average yield (s) Borrower
Posição de /Date: 30/12/2014
9
BOLETIM ETF
Rentabilidade / Performance
ETF
Mês (%)
Ano (%)
12 Meses (%)
PIBB11
9,7
13,0
9,4
BOVA11
10,3
12,5
MILA11
7,8
SMAL11
Mês (%)
Ano (%)
12 Meses (%)
IBrX-50/100
9,7
12,9
9,1
8,6
Ibovespa/1000
9,9
12,4
8,9
11,1
8,1
MLCX/20
9,4
12,9
10,2
2,9
-3,3
-14,6
SMLL/20
3,0
-3,4
-14,2
BRAX11
9,1
11,7
8,0
IBXX-100/500
9,1
11,7
8,0
CSMO11
5,2
6,7
19,7
ICOM/50
5,3
7,0
20,7
MOBI11
-3,5
1,6
-14,2
IMOB/50
-3,2
2,2
-13,2
FIND11
8,3
13,0
19,5
IFNC/100
9,0
15,0
21,1
GOVE11
7,1
8,3
9,1
IGCT/100
7,0
8,2
9,1
ISUS11
7,0
7,2
6,6
ISEE/100
6,9
7,0
6,4
DIVO11
12,0
5,3
-12,7
IDVI/100
11,8
4,9
-13,4
MATB11
5,7
13,9
4,1
IMAT/100
5,9
14,4
3,8
UTIP11
6,1
6,2
7,0
UTIL/120
6,2
6,4
7,6
ECOO11
6,5
12,4
16,0
ICO2/21
7,0
13,2
16,3
XBOV11
9,5
10,8
8,5
Ibovespa/1000
9,9
12,4
8,9
IVVB11
-4,5
15,4
-98,5
S&P500/US$/20
0,9
0,2
10,7
BBSD11
3,1
1,2
0,0
SPBRDABP/USS/3
3,0
-0,7
-9,1
SPXI11
0,0
0,0
0,0
S&PTR500N/US$/20
0,9
0,7
12,3
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Índice
10
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
11