Boletim Mensal ETF / ETF Newsletter - Mar/Mar- 2015
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
1
BOLETIM ETF
Negociação no Mês/Month
MonthlyTrading
Nº Negócios / Trades
ETFs
PIBB11
2014-03
Negociação Total
AnnualTrading
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2015-03
2014-03
2015-03
Nº Negócios / Trades
ETFs
3.656
3.950
83.511
118.359
BOVA11
117.381
164.610
1.451.851
3.117.244
MILA11
11
16
21
SMAL11
257
3.474
BRAX11
1.712
CSMO11
2015
2014
2015
31.885
11.234
940.451.231
292.335.656
BOVA11
1.372.565
568.516
23.278.605.037
7.167.052.446
74
MILA11
199
57
2.614.000
173.255
33.823
3.191
SMAL11
2.824
3.850
110.998.833
6.311.669
49
31.716
12.911
BRAX11
2.537
199
186.564.913
49.792.248
52
42
434
348
CSMO11
575
144
11.539.593
2.785.854
MOBI11
15
50
42
86
MOBI11
822
162
7.778.727
2.116.504
FIND11
67
43
11.652
7.048
FIND11
1.115
178
34.226.265
10.026.583
GOVE11
314
110
2.012
1.030
GOVE11
3.442
489
16.036.106
3.059.537
ISUS11
144
114
1.625
1.011
ISUS11
4.410
2.918
17.424.252
4.710.393
DIVO11
642
621
2.809
4.203
DIVO11
18.160
2.092
73.753.203
10.378.410
MATB11
390
99
14.031
643
MATB11
955
181
24.422.917
809.402
UTIP11
10
21
5
70
UTIP11
266
72
2.816.465
130.042
ECOO11
1.248
104
19.689
4.463
ECOO11
3.475
276
64.670.773
24.869.103
XBOV11
179
412
2.078
16.535
XBOV11
2.653
781
88.689.614
35.566.483
IVVB11
0
1.325
0
70.069
IVVB11
1.206
0
199.456.847
0
BBSD11
0
42
0
742
BBSD11
1.546
482
10.477.076
6.013.893
0
126.078
93
175.082
0
1.655.297
6.325
3.358.026
0
1.448.635
0
591.631
0
25.070.525.852
0
7.616.131.475
SPXI11
Total
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
PIBB11
2014
Volume Negociado / Value (R$ mil)
SPXI11
Total
2
BOLETIM ETF
Negociação Média Diária no Mês
MonthMonthlyADTV
Nº Negócios / Trades
ETFs
PIBB11
2014-03
Negociação Média Diária no Ano
Year Yearly ADTV
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2015-03
2014-03
Nº Negócios / Trades
2015-03
ETFs
183
219
4.176
6.576
BOVA11
5.869
9.145
72.593
173.180
MILA11
1
1
1
SMAL11
13
193
BRAX11
86
CSMO11
2015
2014
2015
523
184
3.792.142
4.792.388
BOVA11
22.501
9.320
93.865.343
117.492.663
4
MILA11
3
1
10.540
2.840
1.691
177
SMAL11
46
63
447.576
103.470
3
1.586
717
BRAX11
42
3
752.278
816.266
3
2
22
19
CSMO11
9
2
46.531
45.670
MOBI11
1
3
2
5
MOBI11
13
3
31.366
34.697
FIND11
3
2
583
392
FIND11
18
3
138.009
164.370
GOVE11
16
6
101
57
GOVE11
56
8
64.662
50.156
ISUS11
7
6
81
56
ISUS11
72
48
70.259
77.220
DIVO11
32
35
140
233
DIVO11
298
34
297.392
170.138
MATB11
20
6
702
36
MATB11
16
3
98.480
13.269
UTIP11
1
1
0
4
UTIP11
4
1
11.357
2.132
ECOO11
62
6
984
248
ECOO11
57
5
260.769
407.690
XBOV11
9
23
104
919
XBOV11
43
13
357.619
583.057
IVVB11
0
74
-
3.893
IVVB11
20
0
804.261
0
BBSD11
0
2
-
41
BBSD11
25
8
42.246
98.588
0
6.304
5
9.727
82.765
351
186.557
0
23.748
0
9.699
101.090.830
0
124.854.614
SPXI11
Total
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
PIBB11
2014
Volume Negociado / Value (R$ mil)
SPXI11
Total
3
BOLETIM ETF
Evolução dos Negócios
Trades Value and Trade Evolution
124
118
Volume Negociado / Value – R$ Milhões
120
99
100
12.000
10.000
105
8.000
80
6.000
60
49
4.000
40
20
N. de Negócios / Trades
140
28
15
19
2.000
-
0
2008
2009
2010
2011
Volume Médio / Value ADTV (R$ milhões)
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
2012
2013
2014
2015
Média de N. de Negócios / Trade ADTV
4
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
fev/15
dez/14
out/14
ago/14
jun/14
abr/14
fev/14
dez/13
out/13
ago/13
jun/13
abr/13
fev/13
dez/12
out/12
ago/12
35.161
34.837
32.657
31.822
31.665
31.254
30.106
29.634
29.470
29.250
29.168
28.401
28.890
28.247
27.750
26.941
26.288
26.262
26.375
26.285
26.005
25.748
25.302
25.326
25.005
24.595
24.171
24.120
24.368
24.191
24.436
24.433
24.182
23.884
Part.% no volume de ETFs
Mar/15
jun/12
abr/12
fev/12
dez/11
out/11
ago/11
Part.% por tipo de Investidor (Mar/15)
Trading bytypeofInvestor (Mar/15)
jun/11
abr/11
fev/11
Instituições
Financeiras
34,23%
21.364
21.219
20.960
21.012
21.322
21.221
21.644
21.604
21.606
22.041
22.208
22.133
22.098
21.982
21.834
21.625
21.470
21.005
20.662
20.686
20.958
21.639
Pessoas
Físicas
5,95%
dez/10
Empresas
Públicas e
Privadas
0,22%
out/10
ago/10
BOLETIM ETF
Evolução do nº de investidores
Numberof Investor Evolution
Investidores
Institucionais
29,38%
Investidores
Estrangeiro
s
30,21%
5
Negociação por Mercado Mensal (R$ Mil)
Trading by Market in the Month (BRL thousand)
EFTs
Mercado A Vista / Cash
Termo / Forward
Opções / Options
Exerc. de Opções / Options Exercise
Total
BBSD11
742
-
-
-
BOVA11
3.117.327
425
3.103
15.618
PIBB11
118.450
-
-
-
MILA11
74
-
-
-
SMAL11
3.193
-
-
-
BRAX11
12.911
-
-
-
CSMO11
348
-
-
-
MOBI11
86
-
-
-
FIND11
7.048
-
-
-
GOVE11
1.030
-
-
-
ISUS11
1.011
-
-
-
DIVO11
4.210
-
-
-
MATB11
643
-
-
-
UTIP11
70
-
-
-
ECOO11
4.464
-
-
-
XBOV11
16.535
-
-
-
IVVB11
70.069
-
-
-
SPXI11
6.325
-
-
-
3.358.210
425
3.103
15.618
TOTAL
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Part.%
742
3.136.473
118.450
74
3.193
12.911
348
86
7.048
1.030
1.011
4.210
643
70
4.464
16.535
70.069
6.325
3.377.356
0,02%
92,87%
3,51%
0,00%
0,09%
0,38%
0,01%
0,00%
0,21%
0,03%
0,03%
0,12%
0,02%
0,00%
0,13%
0,49%
2,07%
0,19%
100,00%
6
Negociação por Mercado no Ano (R$ Mil)
Trading by Market in the Year (BRL thousand)
EFTs
Mercado A Vista / Cash
Termo / Forward
Opções / Options
Exerc. de Opções / Options Exercise
Total
Part.%
6.014
-
-
-
6.014
0,06%
7.167.255
1.147
11.848
-
7.180.249
69,94%
292.557
-
-
-
292.557
2,85%
MILA11
173
-
-
-
173
0,00%
SMAL11
6.317
-
-
-
6.317
0,06%
BRAX11
49.792
-
-
-
49.792
0,48%
CSMO11
2.786
-
-
-
2.786
0,03%
MOBI11
2.117
-
-
-
2.117
0,02%
FIND11
10.027
-
-
-
10.027
0,10%
GOVE11
3.060
-
-
-
3.060
0,03%
ISUS11
4.710
-
-
-
4.710
0,05%
DIVO11
10.399
-
-
-
10.399
0,10%
MATB11
809
-
-
-
809
0,01%
UTIP11
130
-
-
-
130
0,00%
ECOO11
24.875
-
-
-
24.875
0,24%
XBOV11
2.539.204
-
-
-
2.539.204
24,73%
IVVB11
133.811
-
-
-
133.811
1,30%
SPXI11
20.641
-
-
-
20.641
0,20%
BBSD11
BOVA11
PIBB11
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
7
BOLETIM ETF
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) / Net Assets(BRL Million)
Dez
Dez
Jan
Jan
ETFs
Fev
2012
2013
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fev
2014
Mar
2015
BBSD11
6,05
12,18
13,10
12,83
BOVA11
1786,89
1008,72
934,86
918,76
1165,3
1444,79
BRAX11
52,25
84,04
77,23
73,12
49,34
50,66
91,84
112,45
117,45
118,78
118,63
119,75
124,56
114,33
96,12
100,83
91,97
9,4
9,43
8,63
8,76
9,18
9,31
9,50
9,92
10,01
10,89
5,10
5,39
5,53
5,22
10,16
10,50
10,60
DIVO11
69,03
49,13
45,57
44,6
47,78
48,85
48,85
53,04
57,98
50,80
44,25
43,45
43,82
39,10
36,02
39,67
36,75
ECOO11
327,71
129,92
115,81
117,69
109,19
112,6
103,81
107,11
111,89
116,16
99,23
102,92
106,01
98,21
78,88
86,29
79,43
FIND11
27,58
14,12
13,06
13,55
15,05
15,99
15,99
25,86
27,10
33,53
29,03
30,10
31,60
28,81
27,25
30,56
35,43
GOVE11
77,6
33,53
30,99
27,21
28,88
29,6
29,60
26,05
27,02
29,30
26,27
27,07
27,59
21,31
19,92
21,69
21,55
ISUS11
12
46,5
43,31
40,17
42,49
43,47
43,47
42,15
40,59
42,67
37,28
37,77
38,34
33,63
31,70
31,95
31,27
IVVB11
-
-
-
-
-
-
-
21,77
17,68
18,15
34,22
34,93
37,58
44,92
59,33
61,59
67,43
MATB11
16,23
16,94
15,42
17,95
18,79
16,53
16,53
14,72
15,63
15,14
14,41
12,89
12,56
12,27
11,10
12,38
13,26
MILA11
4,77
4,64
4,26
4,25
4,54
4,68
4,61
4,78
5,03
5,51
4,88
4,94
4,96
4,55
4,31
4,71
4,69
MOBI11
5,45
2,67
2,42
2,49
2,63
2,56
2,54
2,60
2,61
2,90
2,50
2,49
2,43
2,17
1,97
2,17
2,28
PIBB11
1295,63
1181,95
1070,92 1063,17 1096,64
1124,97
SMAL11
150,98
77,02
70,47
58,1
30,3
35,99
36,35
37,33
36,09
38,79
41,02
40,36
34,41
31,91
28,08
29,66
29,93
UTIP11
4,57
6,63
6,22
5,91
6,43
6,73
6,75
7,24
7,33
8,00
7,00
6,78
7,03
6,78
6,03
4,38
4,52
XBOV11
51,75
136,68
126,36
108,41
116,04
118,77
117,73
122,07
128,02
140,38
121,42
114,35
109,17
94,83
86,65
95,20
91,85
-
5,36
42,29
53,34
CSMO11
SPXI11
0
TOTAL
3.891,84
2.801,89 2.565,54 2.504,15 2.742,60
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
3.065,49
1.360,87 1.325,91 1.176,59 1.357,21 1.252,88
9,42
1.100,04 1.145,93 1.167,72 1.341,45 1.198,12
2.988,49 3.058,93 2.948,76 3.329,64 3.036,23
1.426,66 1.434,22 1.405,46 1.564,05 2.050,67 2.020,36
1.241,48 1.252,33 1.166,36 1.080,55 1.181,74 1.155,92
3.251,33 3.278,20 3.119,28 3.154,31 3.777,08 3.710,09
8
BOLETIM ETF
Empréstimos - BTC / Securities Lending - BTC
% do AUM do ETF
Alugado/
% of ETF lent
ETFs
Posição em Aberto /Open Positions Patrimônio Liquido/ Net Assets
R$ Mil/Thousand
R$ Mil/Thousand
BBSD11
605
12.831
4,72%
5,00%
5,00%
BOVA11
582.667
2.020.364
28,84%
1,79%
1,85%
BRAX11
-
91.970
0,00%
0,00%
0,00%
CSMO11
395
10.598
3,73%
5,00%
5,00%
DIVO11
496
36.751
1,35%
0,00%
0,00%
ECOO11
6
79.432
0,01%
0,00%
0,00%
FIND11
3.005
35.435
8,48%
1,85%
1,85%
GOVE11
-
21.552
0,00%
0,00%
0,00%
ISUS11
-
31.271
0,00%
0,00%
0,00%
IVVB11
69
67.434
0,10%
0,00%
0,00%
MATB11
299
13.264
2,25%
0,00%
0,00%
MILA11
223
4.689
4,75%
0,00%
0,00%
MOBI11
-
2.284
0,00%
0,00%
0,00%
PIBB11
30.468
1.155.922
2,64%
3,10%
3,96%
SMAL11
19
29.931
0,06%
0,00%
0,00%
UTIP11
284
4.519
6,28%
5,00%
5,00%
XBOV11
7.888
91.846
8,59%
0,00%
0,00%
SPXI11
-
53.337
0,00%
0,00%
0,00%
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
* Taxa Média Doador /
* Taxa Média Tomador /
Average yield (s) Lender Average yield (s) Borrower
Posição de /Date: 30/12/2014
9
BOLETIM ETF
Rentabilidade / Performance
ETF
Mês (%)
Ano (%)
12 Meses (%)
PIBB11
-0,8
3,0
2,8
BOVA11
-1,0
2,0
MILA11
-0,6
SMAL11
Mês (%)
Ano (%)
12 Meses (%)
IBrX-50/100
-0,9
2,9
2,3
0,8
Ibovespa/1000
-0,8
2,3
1,5
3,0
3,2
MLCX/20
-0,5
3,2
3,8
0,9
-6,0
-17,7
SMLL/20
0,9
-6,2
-17,6
BRAX11
-0,5
2,4
1,7
IBXX-100/500
-0,5
2,4
1,7
CSMO11
0,9
1,5
15,4
ICOM/50
1,0
1,7
16,3
MOBI11
5,3
5,3
-13,2
IMOB/50
5,5
5,6
-12,5
FIND11
-1,5
4,4
17,7
IFNC/100
-0,6
5,5
18,1
GOVE11
-0,6
1,1
4,5
IGCT/100
-0,6
1,1
4,5
ISUS11
-2,2
0,1
1,9
ISEE/100
-2,1
0,1
1,8
DIVO11
-4,0
-6,0
-20,3
IDVI/100
-4,1
-6,2
-20,9
MATB11
6,7
7,7
-9,5
IMAT/100
7,1
8,0
-10,0
UTIP11
3,2
0,1
5,4
UTIL/120
3,3
0,2
6,1
ECOO11
-1,0
5,6
12,3
ICO2/21
-0,9
5,8
12,1
XBOV11
-0,5
1,2
1,7
Ibovespa/1000
-0,8
2,3
1,5
IVVB11
9,6
20,9
0,0
S&P500/US$/20
-1,7
-0,6
10,4
BBSD11
-1,9
-1,8
0,0
SPBRDABP/USS/3
-2,4
-3,6
-11,4
SPXI11
0,0
0,0
0,0
S&PTR500N/US$/20
-1,6
-0,2
12,0
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Índice
10
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
11