Boletim Mensal ETF / ETF Newsletter - Nov / Nov - 2014
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
1
BOLETIM ETF
Negociação no Mês/Month
Monthly Trading
Nº Negócios / Trades
ETFs
2013-11
Negociação Total
Annual Trading
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2014-11
2013-11
2014-11
Nº Negócios / Trades
ETFs
PIBB11
2.155
2.096
68.058
106.487
BOVA11
47.855
118.773
1.335.033
MILA11
18
17
SMAL11
342
BRAX11
2013
Volume Negociado / Value (R$ mil )
2014
2013
2014
PIBB11
35.245
29.503
806.949
878.308
2.184.875
BOVA11
975.016
1.265.953
21.418.649
21.504.834
95
72
MILA11
175
176
1.943
2.587
176
3.527
7.783
SMAL11
6.838
2.652
364.104
108.043
20
53
302
6.523
BRAX11
4.055
2.501
78.199
182.478
CSMO11
43
38
527
478
CSMO11
931
544
15.372
11.491
MOBI11
44
27
254
38
MOBI11
1.216
784
7.897
7.710
FIND11
51
115
26
2.898
FIND11
1.404
1.035
25.604
32.412
GOVE11
72
109
1.095
988
GOVE11
5.622
3.299
45.749
15.508
ISUS11
79
94
2.944
1.018
ISUS11
4.991
4.318
42.384
16.525
DIVO11
742
1.112
2.506
4.182
DIVO11
8.369
16.985
110.911
69.455
MATB11
7
59
24
20
MATB11
138
893
1.165
24.369
UTIP11
10
22
31
26
UTIP11
276
244
3.627
2.804
ECOO11
247
97
4.472
2.250
ECOO11
12.039
3.425
270.751
63.775
XBOV11
901
958
24.432
37.082
XBOV11
28.598
2.190
198.685
83.381
IVVB11
-
182
-
30.961
IVVB11
0
1.051
0
171.892
BBSD11
-
1
-
4.014
BBSD11
0
1
0
4.014
52.586
123.929
1.443.325
2.389.695
1.084.913
1.335.554
23.391.991
23.179.586
Total
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Total
2
BOLETIM ETF
Negociação Média Diária no Mês
Month Monthly ADTV
Nº Negócios / Trades
ETFs
2013-11
Negociação Média Diária no Ano
Year Yearly ADTV
Nº Negócios / Trades
Volume Negociado / Value (R$ mil)
2014-11
2013-11
ETFs
2014-11
94
95
2.959
4.630
PIBB11
BOVA11
2.081
5.399
58.045
94.995
MILA11
1
1
4
SMAL11
15
8
BRAX11
1
CSMO11
2013
Volume Negociado / Value (R$ mil )
2014
2013
2014
168
141
3.843
4.202
BOVA11
4.643
6.057
101.994
102.894
3
MILA11
1
1
9
12
153
338
SMAL11
33
13
1.734
517
2
13
284
BRAX11
19
12
372
873
2
2
23
21
CSMO11
4
3
73
55
MOBI11
2
1
11
2
MOBI11
6
4
38
37
FIND11
2
5
1
126
FIND11
7
5
122
155
GOVE11
3
5
48
43
GOVE11
27
16
218
74
ISUS11
3
4
128
44
ISUS11
24
21
202
79
DIVO11
32
51
109
182
DIVO11
40
81
528
332
MATB11
0
3
1
1
MATB11
1
4
6
117
UTIP11
0
1
1
1
UTIP11
1
1
17
13
ECOO11
11
4
194
98
ECOO11
57
16
1.289
305
XBOV11
39
44
1.062
1.612
XBOV11
136
10
946
399
IVVB11
-
8
-
1.346
IVVB11
-
5
-
822
BBSD11
Total
2.286
1,00
5.634
62.753
4.014
107.739
BBSD11
Total
5.166
1,000
6.391
111.390
4.014
114.902
PIBB11
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
3
BOLETIM ETF
Evolução dos Negócios
Trades Value and Trade Evolution
140
7.000
118
6.000
99
100
102
5.000
80
4.000
60
40
20
3.000
49
2.000
28
15
19
N. de Negócios / Trades
Volume Negociado / Value – R$ Milhões
120
1.000
-
0
2008
2009
2010
2011
Volume Médio / Value ADTV (R$ milhões)
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
2012
2013
2014
Média de N. de Negócios / Trade ADTV
4
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
out/14
ago/14
jun/14
abr/14
fev/14
dez/13
out/13
ago/13
jun/13
abr/13
fev/13
dez/12
out/12
ago/12
35.161
34.837
32.657
31.822
31.665
31.254
30.106
29.634
29.470
29.250
29.168
28.401
28.890
28.247
27.750
26.941
26.288
26.262
26.375
26.285
26.005
25748
25302
25326
25005
24595
24171
24120
24368
24191
Pessoas Físicas
/ Individual
Investors
5,94%
jun/12
abr/12
fev/12
dez/11
out/11
ago/11
Part.% por tipo de Investidor (nov/14)
Trading by type of Investor (nov/14)
jun/11
abr/11
fev/11
dez/10
Financeiras /
Financial
Institutions
33,24%
21.364
21.219
20.960
21.012
21.322
21.221
21.644
21.604
21.606
22.041
22.208
22.133
22.098
21.982
21.834
21.625
21.470
21.005
20.662
20.686
20.958
21.639
Empresas /
Public & Private
sector
companies
0,25%
out/10
ago/10
BOLETIM ETF
Evolução do nº de investidores
Number of Investor Evolution
Institucionais /
Institucional
Investors
34,27%
Estrangeiros /
Foreing
Investors
26,30%
5
Negociação por Mercado Mensal (R$ Mil)
Trading by Market in the Month (BRL thousand)
EFTs
Mercado A Vista / Cash
Termo / Forward
Opções / Options
Exerc. de Opções / Options Exercise
BBSD11
4.014
-
-
-
BOVA11
2.184.937
688
-
-
PIBB11
106.550
-
-
-
MILA11
72
-
-
-
SMAL11
7.786
-
-
-
BRAX11
6.523
-
-
-
CSMO11
478
-
-
-
MOBI11
38
-
-
-
2.898
-
-
-
988
-
-
-
ISUS11
1.018
-
-
-
DIVO11
4.190
0
-
-
MATB11
20
-
-
-
UTIP11
26
-
-
-
ECOO11
2.251
-
-
-
XBOV11
37.082
-
-
-
IVVB11
30.961
-
-
-
FIND11
GOVE11
TOTAL
2.389.833
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
688
0
0
Total
4.014
2.185.625
106.550
72
7.786
6.523
478
38
2.898
988
1.018
4.190
20
26
2.251
37.082
30.961
2.390.521
Part.%
0,17%
91,43%
4,46%
0,00%
0,33%
0,27%
0,02%
0,00%
0,12%
0,04%
0,04%
0,18%
0,00%
0,00%
0,09%
1,55%
1,30%
100,00%
6
Negociação por Mercado no Ano (R$ Mil)
Trading by Market in the Year (BRL thousand)
EFTs
Mercado A Vista / Cash
Termo / Forward
4.014
BBSD11
21.505.385
BOVA11
879.299
PIBB11
Opções / Options
-
Exerc. de Opções / Options Exercise
169
4.655
0,02%
36.552
88.354
21.635.659
92,81%
-
-
879.468
3,77%
-
-
2.587
0,01%
-
-
108.104
0,46%
-
-
182.479
0,78%
-
-
11.517
0,05%
MILA11
2.587
SMAL11
108.091
BRAX11
182.479
CSMO11
11.493
MOBI11
7.711
-
-
-
7.711
0,03%
FIND11
32.412
-
-
-
32.412
0,14%
GOVE11
15.508
-
-
-
15.508
0,07%
ISUS11
16.525
-
-
-
16.525
0,07%
DIVO11
69.621
-
-
69.640
0,30%
MATB11
24.369
-
-
-
24.369
0,10%
UTIP11
2.804
-
-
-
2.804
0,01%
ECOO11
63.823
-
-
-
63.823
0,27%
XBOV11
83.381
-
-
-
83.381
0,36%
IVVB11
-
Part.%
-
641
5.369
Total
14
24
19
171.892
TOTAL
23.181.394
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
5.594
37.192
88.354
171.892
23.312.534
0,74%
100,00%
7
BOLETIM ETF
Patrimônio Líquido (R$ Milhões) / Net Assets (BRL Million)
ETFs
Dez
Dez
Jan
2012
2013
2014
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
BBSD11
BOVA11
BRAX11
Nov
6,05
1786,89 1008,72
934,86
918,76
1165,3
1444,79
1.360,87
1.325,91
1.176,59
1.357,21
1.252,88
1.426,66
1.434,22
52,25
84,04
77,23
73,12
49,34
50,66
91,84
112,45
117,45
118,78
118,63
119,75
124,56
9,4
9,43
8,63
8,76
9,18
9,31
9,50
9,92
10,01
10,89
5,10
5,39
5,53
DIVO11
69,03
49,13
45,57
44,6
47,78
48,85
48,85
53,04
57,98
50,80
44,25
43,45
43,82
ECOO11
327,71
129,92
115,81
117,69
109,19
112,6
103,81
107,11
111,89
116,16
99,23
102,92
106,01
FIND11
27,58
14,12
13,06
13,55
15,05
15,99
15,99
25,86
27,10
33,53
29,03
30,10
31,60
GOVE11
77,6
33,53
30,99
27,21
28,88
29,6
29,60
26,05
27,02
29,30
26,27
27,07
27,59
ISUS11
12
46,5
43,31
40,17
42,49
43,47
43,47
42,15
40,59
42,67
37,28
37,77
38,34
IVVB11
-
-
-
-
-
-
-
21,77
17,68
18,15
34,22
34,93
37,58
MATB11
16,23
16,94
15,42
17,95
18,79
16,53
16,53
14,72
15,63
15,14
14,41
12,89
12,56
MILA11
4,77
4,64
4,26
4,25
4,54
4,68
4,61
4,78
5,03
5,51
4,88
4,94
4,96
MOBI11
5,45
2,67
2,42
2,49
2,63
2,56
2,54
2,60
2,61
2,90
2,50
2,49
2,43
1295,63 1181,95 1070,92 1063,17 1096,64
1124,97
1.100,04
1.145,93
1.167,72
1.341,45
1.198,12
1.241,48
1.252,33
CSMO11
PIBB11
SMAL11
150,98
77,02
70,47
58,1
30,3
35,99
36,35
37,33
36,09
38,79
41,02
40,36
34,41
UTIP11
4,57
6,63
6,22
5,91
6,43
6,73
6,75
7,24
7,33
8,00
7,00
6,78
7,03
XBOV11
51,75
136,68
126,36
108,41
116,04
118,77
117,73
122,07
128,02
140,38
121,42
114,35
109,17
3.891,84 2.801,89 2.565,54 2.504,15 2.742,60
3.065,49
2.988,49
3.058,93
2.948,76
3.329,64
3.036,23
3.251,33
3.278,20
TOTAL
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
8
BOLETIM ETF
Empréstimos - BTC / Securities Lending - BTC
ETFs
BBSD11
Posição em Aberto /Open Positions Patrimônio Liquido/ Net Assets
R$ Mil/Thousand
R$ Mil/Thousand
-
% do AUM do ETF
Alugado/
% of ETF lent
6.054
0,00%
* Taxa Média Doador /
* Taxa Média Tomador /
Average yield (s) Lender Average yield (s) Borrower
-
-
BOVA11
240.157
1.434.216
16,74%
2,33%
2,73%
BRAX11
2.456
124.560
1,97%
4,99%
4,99%
5.534
0,00%
CSMO11
-
-
DIVO11
1.446
43.823
3,30%
ECOO11
3
106.006
0,00%
-
-
FIND11
907
31.605
2,87%
-
-
GOVE11
-
27.591
0,00%
-
-
ISUS11
-
38.342
0,00%
-
-
IVVB11
394
37.580
1,05%
MATB11
55
12.563
0,44%
MILA11
240
4.956
4,84%
5,00%
5,00%
MOBI11
513
2.430
21,11%
4,18%
4,18%
PIBB11
24.943
1.252.333
1,99%
3,36%
3,44%
SMAL11
839
34.405
2,44%
2,20%
2,49%
UTIP11
313
7.030
4,45%
-
-
XBOV11
8.535
109.170
7,82%
-
-
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
3,05%
3,00%
5,10%
5,10%
-
-
Posição de /Date: 28/11/2014
9
BOLETIM ETF
Rentabilidade / Performance
Mês/Month
(%)
Ano/Year
(%)
12 Meses/ Months
(%)
Mês/Month
(%)
Ano/Year
(%)
12 Meses /Months
(%)
PIBB11
0,2
6,9
3,2
IBrX-50/100
0,1
6,6
3,0
BOVA11
0,3
5,8
3,6
Ibovespa/1000
0,2
6,2
4,3
MILA11
0,6
7,0
3,5
MLCX/20
0,4
7,5
4,0
SMAL11
-0,6
-10,8
-12,3
SMLL/20
-0,5
-10,4
-11,9
BRAX11
0,6
6,1
2,8
IBXX-100/500
0,3
6,0
2,7
CSMO11
3,9
18,8
16,8
ICOM/50
2,7
18,3
16,3
MOBI11
-2,4
-8,9
-13,5
IMOB/50
-2,3
-8,2
-12,7
FIND11
6,2
31,0
24,9
IFNC/100
5,0
31,1
25,3
GOVE11
2,0
9,7
7,7
IGCT/100
1,9
9,7
7,2
ISUS11
1,6
4,5
3,1
ISEE/100
1,5
4,4
2,8
DIVO11
-2,6
-7,6
-9,2
IDVI/100
-2,8
-8,0
-10,0
MATB11
-4,4
-
-28,0
IMAT/100
-2,6
-30,0
-27,0
UTIP11
4,0
6,6
4,5
UTIL/120
3,7
7,0
5,0
ECOO11
7,0
15,7
12,7
ICO2/21
3,0
15,5
12,4
XBOV11
1,4
6,2
4,8
Ibovespa/1000
0,2
6,2
4,3
IVVB11
7,3
-
-
S&P500/US$/20
4,8
17,7
11,9
BBSD11
0,0
-
-
SPBRDABP/USS/3
-4,3
-13,6
-10,0
ETF
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
Índice
10
BOLETIM ETF: DEZEMBRO/2013
11