Estabilidade
Financeira
Tereza Cristina Grossi Togni
Seminário de Estabilidade Financeira - 25/11/2002
Rio de Janeiro - Brasil
1
Papel da Supervisão
¾ Assegurar que os bancos operem de
modo seguro e eficaz e que mantenham
capital e reservas suficientes para
suportar os riscos inerentes aos seus
negócios.
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
2/31
Supervisão
¾ Preceitos fundamentais
9Abranger os riscos a que os bancos estão
expostos
9Assegurar que os bancos gerenciem
adequadamente e disponham de capital
compatível com os riscos assumidos
9Manter a confiança no sistema financeiro e
reduzir o risco de perda para os depositantes
9Manter elevado nível de transparência da
supervisão
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
3/31
Relatório de Estabilidade Financeira
¾ Objetivos
9 Apresentar diagnóstico da situação do SFN
sobre os principais aspectos, incluindo
solvência e eficiência
9Elevar o nível de transparência da
supervisão
9Contribuir para o desenvolvimento do SFN
¾ Periodicidade
9 Semestral: novembro e maio
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
4/31
Relatório de Estabilidade Financeira
¾ Conteúdo
9 Evolução dos Mercados Financeiros
9 Sistema Financeiro Nacional
9 Sistema de Pagamentos Brasileiro
9 Cenários de Estresse
9 Regulação Prudencial
9 Estudos sobre políticas monetária e de
supervisão
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
5/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Sistema Financeiro Nacional: sistemas bancário e
não-bancário
Sistema Financeiro Nacional
Composição
R$ bilhões
Sistema
%
nãobancário
Discriminação Sistema
Financeiro
Nacional
%
Sistema
bancário
%
Ativos
Passivos
Patrimônio
Líquido
1 147
1 036
100
100
1 124
1 020
98,0
98,5
23
16
2,0
1,5
111
100
104
93,5
7
6,5
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
6/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Ativos do SFN:
evolução de
Ativo total - SFN
R$ bilhões
%
1.200
8
1.100
6
1.000
4
900
2
800
0
19,7% no
período de
dez/2000 a
jun/2002
Dez
2000
Jun
2001
Ativo total
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Taxa de crescimento
7/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Participação dos maiores bancos nos ativos do
SFN: estável no período
Ativo total - SFN
Maiores bancos
%
Discriminação
2000
2001
Dez
2002
Jun
Dez
Jun
10 maiores
70,1
69,4
69,4
71,2
20 maiores
84,9
84,2
83,7
85,3
50 maiores
94,1
94,0
93,9
94,5
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
8/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Ativo total do
sistema
bancário:
predominância
dos bancos
públicos
Ativo total
Bancos por controle acionário
%
50
45
40
35
30
25
20
Dez
2000
Bancos públicos
Diretoria de Fiscalização
Jun
2001
Bancos privados nacionais
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Bancos privados estrangeiros
9/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Principais
aplicações do
SFN:
operações de
crédito e
títulos e
valores
mobiliários
Principais aplicações - SFN
Junho de 2002
6,4%
9,8%
22,8%
30,3%
30,7%
Disponibilidades + aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito
Demais ativos
Ativo permanente
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
10/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Carteira de
títulos e valores
mobiliários:
predominância
dos bancos
públicos
Títulos e valores mobiliários
Bancos por controle acionário
%
50
45
40
35
30
25
20
Dez
2000
Bancos públicos
Diretoria de Fiscalização
Jun
2001
Bancos privados nacionais
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Bancos privados estrangeiros
11/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Operações de
crédito do SFN:
94,6% no
sistema
bancário
Operações de crédito
Bancos por controle acionário
%
50
45
40
35
30
25
20
Dez
2000
Bancos públicos
Diretoria de Fiscalização
Jun
2001
Bancos privados nacionais
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Bancos privados estrangeiros
12/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Passivos do
SFN: em sua
maioria
representados
por depósitos
Principais captações - SFN
Junho de 2002
39,6%
30,9%
17,6%
11,9%
Depósitos
Captações mercado aberto
Obrigações por empréstimos e repasses
Demais obrigações e resultados de exercícios futuros
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
13/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Participação dos maiores bancos nos depósitos do
SFN: estável no período
Depósitos totais - maiores bancos
%
Discriminação
2000
2001
Dez
2002
Jun
Dez
Jun
10 maiores
78,3
79,5
77,2
77,2
20 maiores
89,1
89,2
88,9
88,9
50 maiores
96,5
96,2
96,3
95,7
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
14/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Depósitos do
SFN: 98,5% no
sistema
bancário
Depósitos - bancos por controle acionário
%
50
40
30
20
10
0
Dez
2000
Bancos públicos
Diretoria de Fiscalização
Jun
2001
Bancos privados nacionais
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Bancos privados estrangeiros
15/31
Relatório de Estabilidade Financeira
O patrimônio
líquido do SFN:
crescimento de
24,7% no
período de
dez/2000 a
jun/2002
Patrimônio líquido - SFN
115
12
108
9
100
6
93
3
85
0
Dez
2000
Jun
2001
Patrimônio líquido
Diretoria de Fiscalização
%
R$ bilhões
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Taxa de crescimento
16/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Lucro líquido
do SFN:
R$10,1 bilhões
no primeiro
semestre de
2002
Lucro líquido - SFN
R$ bilhões
%
12
300
8
180
4
60
0
-60
-4
-180
-8
-300
Dez
2000
Jun
2001
Lucro líquido
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Taxa de crescimento
17/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Taxa de
retorno sobre
o patrimônio
líquido: melhor
desempenho
dos bancos
estrangeiros
(12,8%)
T a x a d e re to rn o
S is t e m a b a n c á r io
%
D is c r im in a ç ã o
2001
Jun
Dez
2002
Jun
Bancos
P ú b lic o s
R e to rn o s o b re o
P a t r im ô n io lí q u id o
A t iv o
5 ,5
0 ,4
-1 2 ,0
-0 ,9
-3 ,6
-0 ,3
7 ,6
0 ,5
P r iv a d o s n a c io n a is
R e to rn o s o b re o
P a t r im ô n io lí q u id o
A t iv o
9 ,4
1 ,1
1 0 ,5
1 ,2
1 0 ,2
1 ,2
8 ,2
0 ,9
-6 ,0
-0 ,6
-2 0 ,4
-1 ,9
7 ,9
0 ,8
1 2 ,8
1 ,4
4 ,1
0 ,4
-4 ,7
-0 ,4
5 ,1
0 ,5
9 ,1
0 ,9
P r iv a d o s e s t r a n g e ir o s
R e to rn o s o b re o
P a t r im ô n io lí q u id o
A t iv o
S is t e m a b a n c á r io
R e to rn o s o b re o
P a t r im ô n io lí q u id o
A t iv o
Diretoria de Fiscalização
2000
Dez
25/11/2002
18/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Custo
operacional do
SFN:
tendência
declinante.
96,6% em
dez/2000 e
73,9% em
junho de 2002
Custo operacional - SFN
%
100
0
75
-4
50
-8
25
-12
0
-16
Dez
2000
Jun
2001
Custo operacional
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
Dez
Jun
2002
Taxa de crescimento
19/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Índice de
Basiléia do
SFN: 16,1%
Índice de Basiléia - evolução
SFN
%
17
16
15
14
13
12
Jun
2000
Diretoria de Fiscalização
Set
Dez
25/11/2002
Mar
2001
Jun
Set
Dez
Mar
2002
Jun
20/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Índice de
imobilização
do SFN:
tendência
declinante.
41,8% em
junho/2002
Índice de imobilização - evolução
SFN
%
60
55
50
45
40
Jun
2000
Diretoria de Fiscalização
Set
Dez
25/11/2002
Mar
2001
Jun
Set
Dez
Mar
2002
Jun
21/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Matriz de migração do SFN: aumento inexpressivo
do risco de crédito
Risco
2002
Jun
AA
2001 Dez AA
A
Provisão média inicial - Dez/2001
5,8
Provisão média final - Jun/2002
6,5
(a - b)
0,7
B
C
D
E
F
G
H
Em percentual
Total
R$ milhões
Carteira
ativa
Prejuízo
Dez/2001
Reduções
61,8
6,3
2,7
1,0
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
27,2
33,2
96 750
A
5,0
55,6
6,8
3,1
1,2
0,5
0,3
0,3
0,2
-
26,9
30,0
87 358
B
3,2
10,2
55,4
6,0
3,2
1,0
0,4
0,4
0,6
-
19,6
18,1
52 682
C
1,9
8,5
9,6
47,0
5,5
1,7
1,8
0,9
3,5
0,2
19,3
8,2
23 870
D
1,5
4,4
4,6
10,7
49,4
2,9
2,4
2,8
7,0
0,6
13,8
3,9
11 475
E
1,9
6,8
3,6
5,0
7,0
32,7
3,9
3,3
21,5
1,3
13,2
1,2
3 603
F
0,6
3,1
2,9
5,7
4,2
3,5
39,7
3,4
25,4
1,7
9,9
1,4
4 198
G
1,2
2,2
2,0
3,1
2,1
1,2
1,6
38,5
32,6
6,3
9,3
0,9
2 528
H
2,9
1,6
1,3
1,8
1,5
0,8
0,9
2,3
36,7
39,1
11,1
3,1
9 126
23,0
21,7
14,0
6,8
3,7
1,1
1,1
0,8
2,8
1,4
23,5
100,0
63 225 40 943 19 938 10 685
3 278
3 211
2 477
8 184
4 177
68 515
Total
R$
Carteira
milhões
ativa
66 955
1/
291 588
Jun/2002
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
22/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Movimentações nas classificações: 72,4% dos
créditos mantiveram-se no mesmo nível de risco
M o v im e n t a ç õ e s n a s c la s s if ic a ç õ e s - S F N
D e d e z e m b r o d e 2 0 0 1 a ju n h o d e 2 0 0 2
N ív e l
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
T o ta l
T o ta l
T o ta l
B ase
T o ta l
M a n t id o s
no
n ív e l
59
48
29
11
5
1
1
792
571
186
219
669
178
667
973
3 349
161 603
M o v im e n ta d o s p a r a n ív e is
A c im a
4
7
4
2
1
21
A b a ix o
368
059
762
416
867
834
335
196
837
10
10
6
3
1
1
1
449
875
111
223
733
034
209
824
35 458
d o s c r é d ito s e m d e z e m b r o d e 2 0 0 1
d e r e d u ç õ e s n o 1 º s e m e s tr e d e 2 0 0 2
c o m p a r a t iv a
d o s c r é d ito s m a n tid o s n o m e s m o n ív e l
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
R eduções
R $ m ilh õ e s
T o ta l
P r e ju í z o
194
59
75
48
73
160
3 568
4 177
291
68
223
161
590
515
075
603
26
23
10
4
1
316
543
326
607
584
476
416
235
1 013
68 515
96
87
52
23
11
3
4
2
9
291
750
358
682
870
475
603
198
528
126
590
7 2 ,4 %
23/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Taxa de
inadimplência:
estável em
7,9%
Valores vencidos versus inadimplência
1/
%
Discriminação
2001
2002
Dez
Jun
Valores
Inadimplência
vencidos
Valores
Inadimplência
vencidos
Bancário
Público
4,6
8,5
4,3
8,3
Nacional
3,5
7,5
3,9
7,7
Estrangeiro
3,4
6,5
3,7
6,8
Não-bancário
4,8
13,4
6,7
12,2
Total do SFN
4,0
7,9
4,1
7,9
Privado
1/ Comparação entre o percentual de inadimplência e o percentual de valores
vencidos sobre o total das operações de crédito.
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
24/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Provisão
média do SFN:
12,6% acima
da mínima
exigida
1/
Provisão constituída/provisão mínima
%
Discriminação
2000
2001
Dez
2002
Jun
Dez
Jun
65,0
103,1
104,2
112,3
Nacional
116,6
116,2
116,6
117,1
Estrangeiro
104,3
103,3
103,7
104,8
Não-bancário
105,6
108,1
112,5
114,3
Total do SFN
82,1
107,2
108,0
112,6
Bancário
Público
Privado
1/ Conforme classificação dos créditos.
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
25/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Exposição
líquida em
moeda
estrangeira:
vem se
mantendo na
faixa entre
US$5 e US$10
bilhões –
posição
comprada
Exposição líquida
Em bilhões
30
25
20
15
10
5
0
3.7
2001
14.8
26.9
9.11
24.12
R$
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
6.2
2002
22.3
7.5
19.6
31.7
US$
26/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Índice de Basiléia
de 10,9%, considerando:
- menos 2 níveis
na classificação
das carteiras;
- aumento de 13
p.p. nos juros; e
- acréscimo de
R$0,76/US$ na
taxa de câmbio.
Diretoria de Fiscalização
Estresse de alta de juros, câmbio e crédito
Discriminação
Bancos
Públicos
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Privados nacionais
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Privados estrangeiros
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
Total
Quantidade de IF
Índice de Basiléia (%)
25/11/2002
Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11 Total
5
7,2
12
17,5
17
11,2
23
9,8
47
13,2
70
11,2
19
8,6
31
15,4
50
10,3
47
8,6
90
15,2
137
10,9
27/31
Relatório de Estabilidade Financeira
¾ Regulação prudencial
9Adoção do Acordo de Basiléia - Res. 2099
9Central de Risco de Crédito - Res. 2390
9Controles internos - Res. 2554
9Classificação de crédito - Res. 2682
9Risco de taxas de juros - Res. 2692
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
28/31
Relatório de Estabilidade Financeira
¾ Regulação prudencial
9Risco de liquidez - Res. 2804
9Capital complementar - Res. 2837
9Limite de risco de crédito - Res. 2844
9Risco Cambial - Res. 2891
9Derivativos de crédito - Res. 2933
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
29/31
Relatório de Estabilidade Financeira
A redução de 9
p.p. nos juros e
decréscimo de
R$0,32/US$ na
taxa de câmbio
levaria o índice
de Basiléia
para 14,1%
Estresse de baixa de juros e câm bio
Discrim inação
Bancos
Públicos
Q uantidade de IF
Índice de Basiléia (% )
Privados nacionais
Q uantidade de IF
Índice de Basiléia (% )
Privados estrangeiros
Q uantidade de IF
Índice de Basiléia (% )
Total
Q uantidade de IF
Índice de Basiléia (% )
Faixas de Índice de Basiléia
Inferior a 11 Superior a 11 A1/
Total
1
10,4
11
17,7
5
61,0
17
14,9
8
10,0
40
14,4
22
31,2
70
14,3
12
10,5
35
14,2
3
26,5
50
12,7
21
10,4
86
15,2
30
43,9
137
14,1
1/ Núm eros de instituições não incluídas no teste de estresse.
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
30/31
Relatório de Estabilidade Financeira
Disponível no site:
www.bcb.gov.br
Versão em Inglês prevista para:
Dezembro/2002
Diretoria de Fiscalização
25/11/2002
31/31