O MÉTODO BOX-JENKINS DE ESTIMAÇÃO DO MODELO ARIMA
Teste de Estacionariedade
ADF/ADF-GLS
A série é Estacionária?
Tratar a Tendência
- 1ª diferença (ARIMA)
- Modelo TSP
- Modelo Misto TSP/DSP
- 1ª dif. de logaritmos
NÃO
SIM
Identificar a ordem do
processo
- Correlograma
Estimar o Modelo
O modelo é Estável?
- Raízes fora do
círculo
NÃO
SIM
NÃO
Lembrar que se o processo
tiver um componente TSP, a
previsão tem que ser
somada manualmente à
tendência
Os resíduos estão
ok?
- Correlograma
- Ljung-Box
-Normalidade
-ARCH
SIM
É um modelo Candidato
Realize a Previsão ou
Análise
Variável Usada no Modelo
Yt (nível)
Yt (nível)
ΔYt (1ª diferença)
ldYt (1ª diferença de logarítmos)
Compare os modelos
selecionados e escolha o
modelo final
- Critérios de Informação
- Quadrados Médios
PREVISÃO
Modelo
ARMA(p,q)
ARIMA(p,d,q)
ARMA(p,q)
ARMA(p,q)
1
Volte à fase de
identificação e busque ao
menos um modelo
alternativo
Resultado da Previsão
Yt (nível)
Yt (nível)
ΔYt (nível)
ldYt (1ª diferença de logarítmos)