Implementação de Basileia III
Relatório do BIS para o G20
Junho de 2012
SUMÁRIO:
Estágios de Implementação
• Basileia II
• Basileia 2.5
• Basileia III
Este documento preparado pela Assessoria Econômica da ABBC – Associação Brasileira de Bancos
tem o intuito de sumarizar e comentar as informações disponibilizadas pelo relatório “Report to G20
Leaders on Basel III Implemetation” de Junho de 2012 do Basel Committe on Banking Supervision.
A versão integral pode ser obtida em: http://www.bis.org/publ/bcbs220.pdf
Basileia II
Países com a implementação de
P
capital completa:
• Austrália
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• França
• Alemanha
• Hong Kong
• Índia
• Itália
• Japão
• Coreia
• Luxemburgo
• México
• Holanda
• Arábia Saudita
• Singapura
• África do Sul
• Espanha
• Suécia
• Suíça
• Reino Unido
• União Europeia
Planos de implementação:
- China:
As regras de supervisão publicadas entre
2007 e 2010 serão integradas em uma nova
regra de capital combinando a regulação de
capital de Basileia II, Basileia 2.5 e Basileia III.
Os grandes bancos se candidataram junto ao
órgão regulador para a aplicação de modelos
avançados.
Países em processo de
P
implementação de capital:
- Estados Unidos:
• Argentina
• China
• Indonésia
obrigadas a implementar Basileia II apliquem
• Rússia
• Turquia
• Estados Unidos
É requerido que todas as instituições que são
modelos avançados para gestão de risco de
crédito e operacional. Houve um progresso
Países que não iniciaram o
P
processo de implementação:
significativo e as instituições estão reportando
Não há nenhum país signatário do acordo que
não
tenha
iniciado
o processo
de
implementação
de
capital
para
a
regulamentação de Basileia II.
de capital conforme Basileia I e II. Contudo,
trimestralmente aos supervisores os índices
as
instituições
permanecem
sujeitas
requerimentos de capital de Basileia I.
aos
Basileia 2.5
Países com a implementação de
P
capital completa:
• Austrália
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• França
• Alemanha
• Hong Kong
• Índia
• Itália
• Japão
• Coreia
• Luxemburgo
• Holanda
• Singapura
• África do Sul
• Espanha
• Suécia
• Suíça
• Reino Unido
• União Europeia
Planos de implementação:
- Estados Unidos:
A exigência de capital definitiva para risco de
mercado previstas por Basileia 2.5, assim
como as restrições de uso de ratings de
crédito como estabelecido pela lei Dodd-Frank
que deve ser finalizada pelo FDIC e pelo OCC
em Junho de 2012. As outras revisões em
desenvolvimento para Basileia 2.5, como parte
de Basileia III estão em audiência pública.
Países em processo de
P
implementação de capital:
- China:
Está inclusa nas diretrizes de Basileia II e
• China
• Arábia Saudita
integrada na nova regulamentação de capital.
- União Europeia:
Países que não iniciaram o
P
processo de implementação:
A data final para a transposição para e
• Argentina
• Indonésia
• México
31/12/2011.
• Rússia
• Turquia
• Estados Unidos
implementação dos países membros foi de
Basileia III
Países com o esboço do edital de
P
regulamentação não publicados:
• Argentina
• Hong Kong
• Indonésia
• Coreia
• Rússia
• Turquia
• Estados Unidos
- China:
Edital de regulamentação combina Basileia II,
Basileia 2.5 e Basileia III foi encerrado em
2011. Será aplicada em todas as instituições e
Países com o esboço do edital de
P
regulamentação publicados:
• Austrália
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• China
• França
• Alemanha
• Itália
• Luxemburgo
Planos de implementação:
• México
• Holanda
• Singapura
• África do Sul
• Espanha
• Suécia
• Suíça
• Reino Unido
• União Europeia
espera-se que a regra entre em vigor em no
terceiro trimestre de 2012, mas é provável que
os prazos para o cumprimento das novas
exigências sejam estendidos.
- Estados Unidos:
O projeto do edital de regulamentação está em
audiência pública. As regras de Basileia 2.5 e
Basileia
III
serão
implantadas
coordenadamente, assim como a legislação
Países com o edital de
P
regulamentação publicado:
• Índia
• Arábia Saudita
de reforma regulatória “Dodd-Frank” e o Ato de
Proteção ao Consumidor.
- União Europeia:
A União Europeia publicou algumas versões
Países com o edital de regulamenP
tação publicado e em vigor :
Não há nenhum país signatário do acordo que
já tenha posto em vigor o edital de
regulamentação de Basileia III, considerando
que o cronograma de transição dos
requerimentos se inicia em 2013 e atinge seu
estágio final em 2019.
de propostas de diretrizes e regulamentações,
espera-se que até o final de junho deste ano a
versão final do edital de regulamentação seja
publicada.
As
regulamentações
implementadas conterão todas as regras
propostas pelo comitê de Basileia.