Centrais de Informações de Crédito e Sistema Central de
Risco de Crédito
1. Introdução
2. Tipos de Informação
3. Papel das Centrais de Informações de Crédito (CICs)
4. Resultado por tipo de informação
5. Principais CICs no Brasil
6. Desempenho das CICs na América Latina
7. Desempenho das CICs na Europa
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
1. Introdução
Instituições Financeiras precisam levantar informações
dos devedores para poder avaliar a sua capacidade e
vontade de pagar (risco de crédito).
O risco de crédito determina a probabilidade de
recebimento e estabelece o preço (taxa de juros) a ser
cobrado.
1. Introdução
Principais formas de se obter essa informação:
•.através de um relacionamento construído ao longo do
tempo;
•.levantando e analisando dados e informações sobre o
tomador de crédito;
•.obter junto com empresas ou instituições que realizaram
operações com o tomador.
1. Introdução
Centrais de Informação de Crédito (CICs)
O que são?
Podem ser privadas (por exemplo SERASA) ou públicas (Central de
Risco do Banco Central do Brasil
Funções:
•eliminar a assimetria de informação existente entre o credor e
tomador
de recursos;
•reduz os problemas ligados a seleção adversa;
•diminuir os efeitos do risco moral;
•diminuição do custo e melhora na qualidade da informação dos
devedores.
o
2. Tipos de Informação
A. NEGATIVAS - relativas as inadimplências ocorridas.
Exemplos:
•Razão do número de operações em atraso ou não liquidadas e as
realizadas nos últimos 24 meses;
•Quantas vezes ficou inadimplente e o número de empréstimos realizados
no últimos 5 anos.
B. POSITIVAS - avaliar perfil de ser um bom pagador. Exemplos:
Operações de empréstimo realizados nos últimos 24 meses: valor,
duração e idade;
•Razão do número de operações liquidadas pontualmente e realizadas nos
últimos 24 meses.
3. Papel das Centrais de Informações de Crédito
(CICs)
Instrumento disciplinador, pois,o devedor que deixar de pagar
ficará com a reputação de mau pagador o que inviabiliza seu
acesso junto a outros emprestadores;
Permitem uma previsão mais acurada das possibilidades de
pagamento do empréstimo com base nas características dos
tomadores de empréstimos, diminuindo os efeito da seleção
adversa;
3. Papel das Centrais de Informações de Crédito
(CICs)
Reduz a renda informacional que os bancos extraem dos seus clientes. Sendo
conhecido por todos os outros bancos as características do tomador, no caso
dele ser um bom pagador, teríamos mais equilíbrio competitivo na oferta de
empréstimos;
Quando os tomadores tomam recursos simultaneamente em várias
instituições ficando excessivamente endividados. As Centrais de Risco de
Crédito (CRC) permitem ver esse excesso de exposição, eliminando esse tipo
de viés.
4. Resultado por tipo de informação
Em Barron e Staten (2000) é apresentado um teste empírico usando um banco de dados
australiano e um americano, com informações positivas e negativas
Tabela 1 Comparativo da disponibilidade de crédito para vários graus de
inadimplência usando modelos de informação negativa e positiva/negativa.
Percentagem de Tomadores
que Obtém Empréstimo Amostra de Teste - %
Taxa de Positiv Negativo Diminuição
Percentual
Inadimpl o/Neg
ativo
dos
ência
Tomadores
(%)
Modelo de
Informação
Negativa
39,8
46,8
3 74,8
4
5
6
7
Média
83,2
73,7
11,4
88,9
84,6
4,8
93,1
90,8
2,5
95,5
95,0
0,5
100,0
100,0
0,0
Percentagem de Tomadores que Obtém
Empréstimo – Amostra de Controle - %
Positivo Negativ Diminuição Percentual
/Negativ o
dos Tomadores Modelo
o
de Informação Negativa
74,3
82,9
88,9
92,8
95,6
100,0
39,0
73,7
84,2
90,6
94,6
100,0
47,5
11,1
5,3
2,4
1,0
0,0
4. Resultado por tipo de informação
Tabela 1 resulta que para taxas de inadimplência até 6% os
modelos de informações positivas/negativas resultam numa
oferta de crédito maiores que nos modelos puramente de
informação negativa.
4. Resultado por tipo de informação
Erro Tipo I = Bons Pagadores tiveram seus pedidos de recursos negados. Na
amostra de controle, para o nível de aprovação de 40%, teríamos 47,5% a
mais de Erro Tipo I adotando apenas o cadastro negativo.
Tabela 2A - Erro Tipo I várias taxas de aprovação. Fonte: Barron e Staten (2000).
Erro
Tipo I
Percentagem Bons Pagadores que
NÃO Obtém Empréstimo Amostra
de Teste - %
Taxa de Positivo/
Aprova Negativo
ção %
40
60
75
100
Negativo
56,1
57,0
34,8
35,8
19,5
20,5
0,0
0,0
Percentagem Bons
Pagadores que NÃO Obtém
Empréstimo Amostra de
Controle - %
Aumento
Positiv Nega Aumento
Percentual de
o/Nega tivo Percentual de
Erro Tipo I
tivo
Erro Tipo I
com
Informação
com
Negativa
Informação
Negativa
1,6
74,3 39,0
47,5
2,9
82,9 73,7
11,1
5,1
88,9 84,2
5,3
0,0
92,8 90,6
2,4
4. Resultado por tipo de informação
Erro Tipo II = concessão de crédito a maus pagadores. Para o nível de
aprovação de 40%, há um aumento de 155,1% de Erro Tipo II na amostra de
controle, ao se usar o cadastro negativo.
Tabela 2B - ERRO Tipo II para várias taxas de aprovação. Fonte: Barron e Staten (2000).
Erro Percentagem Maus Pagadores Percentagem Maus
Tipo II que Obtém Empréstimo
Pagadores que Obtém
Amostra de Teste - %
Empréstimo Amostra de
Controle - %
Taxa de Positivo/ Negativo Aumento
Posit Nega Aumento
Percentual ivo/N tivo Percentual de
Aprova Negativ
de Erro Tipo egati
ção % o
Erro Tipo II com
II com
vo
Informação
Informação
Negativa
Negativa
40 4,7
60 12,3
75 24,6
100 100,0
12,6
21,7
32,9
100,0
168,1
76,4
33,7
0,0
4,9
12,5
24,8
100,0
12,5
21,6
32,9
100,0
155,1
72,8
32,7
0,0
4. Resultado por tipo de informação
CONCLUSÃO
A utilização de cadastros com dados positivos/negativos é muito
superior ao cadastro com apenas dados negativos.
5. Principais CICs no Brasil
• Cadastro de Cheques sem Fundos – administrado pelo Banco
Central do Brasil;
• Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) – administrado pelas
associações comerciais em nível municipal, é uma lista de
pessoas físicas inadimplentes junto aos seus associados, embora
possuam também uma lista separada
de empresas
inadimplentes;
5. Principais CICs no Brasil
•SERASA – criada em 1968 por três dos maiores bancos
nacionais, atualmente, todos os bancos médios e grandes são
seus acionistas, sendo a maior CIC brasileira com fins
lucrativos. Além de informações negativas, recentemente
adotou também um cadastro de informações positivas.
•Central de Risco de Crédito (CRC) – implementado em 1997
e gerenciado pelo Banco Central do Brasil, trabalha com
informações positivas/negativas.
As CICs brasileiras se baseiam mais em informações
negativas.
6. Performance das CICs na América Latina
Figura 1. Índice de Desempenho de Central de Informações de Crédito.
Fonte: Pesquisa do Banco Mundial e Galyndo e Miller(2001).
Equador
Panam
Bolivia
Mexico
Uruguai
Guatemala
Colômbia
República Dominicana
Venezuela
Peru
Argentina
Chile
Costa Rica
Brasil
America Latina
Estados Unidos
Outros Desenvolvidos
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
6. Performance das CICs na América Latina
Composição do Índice de Desempenho de CIC
Maiores detalhes nos parâmetros utilizados na construção desse indicador pode ser obtidos no
Apêndice de Galindo e Miller (2001).
1 Negativo/Positivo: somente informação negativa, o valor é zero. Se informação é
negativa e positivos, o valor é 1;
2. Quantidade: mensura o total de informação coletado: quanto mais itens da
pesquisa forem coletados, mais próximo de 1(= USA);
3. Empréstimos: detalha cinco tipos de empréstimo e financiamento: 1)
empréstimos sem garantia incluindo cartões de crédito; 2) conta garantida; 3)
financiamento de veículos; 4) imobiliário; e 5) crédito com garantias;
4. Acessos: mede os vários tipos (12 tipos) de instituições que acessam; quanto mais
completo mais próximo de 1;
5. Tipo de Relatório: indicador binário (ou zero ou um), se cada operação de
empréstimo é descrito individualmente (indicador igual a 1) ou se são agregados
todos os empréstimos de um único indivíduo.
Média dos 5 indicadores resulta no Índice de Desempenho das CICs.
6. Performance das CICs na América Latina
O bom desempenho da América Latina no Índice CIC
1) a existência de leis mais brandas que restrinjam ou reduzam a
difusão de informações dentro do setor financeiro;
2) histórico de informações sobre devedores nas associações
comerciais;
3) mudanças nos sistemas financeiros que encorajam
compartilhamento de informações sobre os devedores.
o
7. Desempenho das CICs na Europa
Existência de restrições operacionais:
•Forte regulamentação;
•Proteção da privacidade do consumidor.
Exemplos:
•limitações ao acesso de interessados;
•proibição ao uso de informações positivas;
•eliminação dos cadastros após um curto período;
•proibição quanto a determinados tipos de informações;
•direito ao acesso;
•verificação e correção dos cadastros individuais.
Na França a proteção é tão rigorosa que na tabela 3, a seguir, não
se reporta a existência de nenhuma CIC operando.
7. Desempenho das CICs na Europa
País
Áustria
Bélgica
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Itália
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Suécia
Suíça
Turquia
Reino Unido
Data de Início
Não disponível
1987
1971
1961
Nenhum
1927
Nenhum
1990
1965
1987
1996
1994
década1890
1945
Nenhum
década1960
Tipo de
Informação
Neg/Pos
Neg
Neg
Neg
Cobertura %
da População
(Ano)
Não disponível
7,9 (1998)
4,7 (1996)
4,3 (1990)
Neg/Pos
59,1 (1996)
Neg/Pos
Neg/Pos
Neg
Neg/Pos
Neg
Neg/Pos
Neg/Pos
16,6 (1997)
32,7 (1996)
Não disponível
Não disponível
Não disponível
68,6 (1996)
7,6 (1997)
Neg/Pos
Não disponível
7. Desempenho das CICs na Europa - Centrais de Risco de Crédito
Na coluna “Valor Mínimo” as unidades são moeda dólar convertidos ao câmbio da 1/Set/1998.
letras: D = inadimplência; A = atrasos; L = total de empréstimos/financiamentos; G = garantias.
Observação: (*) pessoas físicas; (**) empresas; (1) crédito em liquidação ou inadimplentes; (2)
residentes; (3) não residentes
País
Data de
Cobertura
Valor
Dados
Dados
Início
Mínimo
Reportados Repassado
(US$)
s
Áustria
1986
58.111
430.700
L, G
L, G
(1999)
Bélgica
1985
360.000 (*)
223 (*)
D, A, L (*)
D, A, L (*)
(1997)
27.950 (**)
D, A (**)
D, A (**)
400.000(**)
(1990)
Finlândia
1961
213.000
0
D, A
D, A
(1991)
França
1989(*)
370.000
118.293
D, A (*)
D, A (*)
1984(**)
(1990)
(1990)
L, G (**)
L, G (**)
Alemanha
1934
1.200.000
1.699.800
L, G
L, G
Itália
1964
6.536.914
86.010 (1)
D, A, L, G
D, A, L, G
(1998)
Portugal
1977
2.400.000
5
D, A, G
D, A, G
Espanha
1983
4.600.000
6.720 (2)
D, A, L, G
D, A, L, G
(1991)
336.000 (3)
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
Em 1997, O Banco Central do Brasil iniciou os
primeiros trabalhos na implementação de uma Central
de Risco de Crédito para o País.
O conceito de Central de Risco de Crédito, aqui
abreviado como CRC, é mais amplo que o de CIC pois,
a quantidade de informações abrangidas, bem como o
seu escopo de atuação, superam a de uma CIC padrão.
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
Principais finalidades (além das comuns às CICs em geral)
•aumento da capacidade de monitoramento dos riscos de crédito dentro das
carteiras das instituições financeiras,
•a antecipação e prevenção de crises no Sistema Financeiro Nacional;
•instrumento de detecção problemas nas carteiras de crédito das
instituições financeiras pela Supervisão;
•subsídios para a análise e pesquisa sobre o mercado de crédito pelo Banco
Central;
•informações de melhor qualidade e precisão para os participantes do
Sistema Financeiro Nacional, auxiliando na tomada da decisão para a
concessão e gerenciamento do crédito, o que possibilitará a diminuição da
inadimplência e do spread bancário.
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
•Principais diferenças informacionais em relação às CICs tradicionais, que
se amparam fortemente no uso do cadastro negativo, consistem na maior
utilização de informações positivas;
•um sistema classificatório do risco de crédito do tomador de crédito para
todos os devedores mas que só é acessível à supervisão do Banco Central.
As agências de rating só classificam algumas das grandes empresas;
•além de empréstimos e financiamentos a partir do valor mínimo de R$ 5
mil, engloba também fianças, avais, coobrigações e o perfil do
endividamento;
•irá consolidar as posições de risco de crédito, tanto entre várias instituições
financeiras, como entre empresas de um mesmo grupo empresarial, para
valores superiores a R$ 5 milhões.
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
Principais Documentos Exigidos
Cadoc 3020
– dados individualizados de risco de crédito –
responsabilidade total seja igual ou superior a R$ 5 mil por
cliente, bem como para as operações consideradas relevantes de
valor igual ou superior a R$ 5 milhões. Os principais dados são:
A - Dados Individualizados das operações de cada cliente
B - Informações Individualizadas
C - Informações Detalhadas
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
Cadoc 3026 – dados individualizados complementares ao
risco de crédito – agrega as informações sobre o conglomerado
econômico a que pertence os clientes da instituição financeira
e, mediante, solicitação do Banco Central, dados de balanço e
de classificação de risco atribuída pelas agências de rating;
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
Cadoc 3030 – dados agregados de risco de crédito – esse
documento contém os dados sobre as operações de crédito de
forma agregada, tais como: quantidade de clientes, total de
operações, distribuição dos vencimentos e o valor das
provisões constituídas.
8. Sistema Central de Risco de Crédito do BACEN
De autoria do DIFIS contou com a participação de outros departamentos:
Grupo
Coorde
Responsabilidade
nador
Tecnologia Deinf Desenvolve a parte tecnológica e de suporte dos
sistemas de informação
Contábil
Denor Padronização dos conceitos contábeis utilizados.
Jurídico
Dejur Analisar preventivamente
e oferecendo suporte
jurídico
Racionaliz Defin Otimiza o recebimento das informações de crédito,
ação
atendo-se ao escopo e periodicidade do recebimento
das informações, identificar sobreposições, avaliando
a origem e o conteúdo das mesmas.
Risco de
Desin Analisar o conteúdo e o valor agregado das
Crédito
informações incluídas na base de dados, definir as
informações que constarão no sistema e, ainda,
coordenar as atividades dos demais grupos de
trabalho.