JGP QUANT FIC FIM
Setembro
2012
Início das atividades – 30 de julho de 2010
O FUNDO
O JGP Quant FIC FIM constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em
títulos e valores mobiliários admitidos pela legislação em vigor, inclusive as Instruções nºs 409/2004 e posteriores atualizações publicadas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), observadas as limitações de sua política de investimento.
GESTÃO
O Fundo é gerido pela JGP Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na gestão de recursos de terceiros.
POLÍTICA DE
INVESTIMENTO
O objetivo do Fundo é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira agressiva composta por quaisquer ativos financeiros,
valores mobiliários e todas e quaisquer modalidades operacionais permitidos pela Regulamentação em vigor, estando o Fundo exposto, desta forma, aos mais variados
fatores de risco existentes em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco
específico. A equipe, através de um modelo matemático, buscará identificar tendências de baixa ou de alta dos preços dos ativos nos mercados, além de ativos subvalorizados ou supervalorizados, realizando, desta forma, investimentos direcionais, compreendendo posições compradas ou vendidas para se apostar em determinada
tendência.
PÚBLICO-ALVO
O Fundo tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e para tanto estejam
dispostas a aceitar os riscos decorrentes do investimento no Fundo, inclusive em função do uso de derivativos por este. O Fundo, por suas características, não é adequado
para ser utilizado pelos investidores como único instrumento de investimento ou como poupança de suas economias.
PERFORMANCE
Retornos Mensais*
E ESTATÍSTICAS
JGP Quant
2012
CDI
% CDI
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
1,15%
0,50%
0,58%
0,15%
1,86%
0,45%
0,13%
0,33%
0,67%
Out
Nov
Dez
Ano
5,96%
0,89%
0,74%
0,81%
0,70%
0,73%
0,64%
0,68%
0,69%
0,54%
6,60%
129,43%
67,78%
71,55%
21,25%
253,25%
70,18%
19,29%
48,28%
124,65%
90,26%
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e bruta de impostos.
Retornos Anos Anteriores*
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
2010
2011
0,64%
0,86%
0,29%
0,91%
0,32%
0,12%
0,21%
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
CDI
%CDI
1,02%
1,29%
0,88%
1,07%
0,56%
4,92%
4,34%
113,4%
1,25%
1,55%
0,71%
0,59%
0,68%
8,44%
11,59%
72,8%
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e bruta de impostos.
Medidas de Risco
Outras Informações
Volatilidade Anualizada*
2,02%
Valor da Cota*
R$ 120,55255993
Índice Sharpe*
-
Patrimônio Líquido do Fundo*
Índice Sortino*
-1,05
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses*
*Desde o início das operações do Fundo
R$ 6.255.110
R$ 12.656.096
*Valores calculados no fechamento de 28/9/2012.
Retornos Acumulados*
CDI
% CDI
Últimos 12 meses
JGP
Quant
8,1%
9,5%
85,5%
Retorno Acumulado
20,6%
24,1%
85,2%
JGP Quant
Acumulado Anualizado
9,0%
10,5%
85,9%
Real (R$)
0,14
1
Ibovespa
-0,19
-0,34
Matriz de Correlação*
JGP Quant
*Líquidos de taxas e despesas, calculados no fechamento de
28/9/2012.
Real (R$)
Ibovespa
1
1
*Desde o início das operações do Fundo
Estatísticas
Meses Positivos
Meses Negativos
26
0
Retorno Médio Mensal
0,8%
Maior Retorno Mensal
1,9%
Menor Retorno Mensal
0,1%
Máximo Drawdown*
-1,5%
*Máxima perda acumulada, bases diárias
Valor da Cota (R$)
JGP Quant
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
Performance do Fundo
CDI
JGP Quant
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
Gestor
JGP Gestão de Recursos Ltda.;
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.;
Auditores
KPMG Auditores Independentes;
Distribuidor
JGP DTVM Ltda.;
Custodiante
Banco Bradesco S.A.;
Taxa de Performance
20% dos ganhos que excederem a 100% do CDI-CETIP, auferidos em cada aquisição de cotas. High water mark. Paga anualmente ou no
resgate de cotas, o que ocorrer primeiro;
Taxa de Administração
Total de 2,00% a.a., sendo 1,85% a.a. incidente sobre os investimentos no JGP Quant FIC FIM, acrescido de 0,15% a.a. incidente sobre os
investimentos do JGP Quant FIC FIM no JGP Quant Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poderá ser acrescida
da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,5% a.a.;
Aplicações Mínimas
Inicial: R$ 200.000,00 | Subsequente: R$ 50.000,00
Resgates Mínimos R$ 50.000,00 | Saldo Mínimo R$ 200.000,00
Aplicações – Até às 14:00h | Resgates – Até às 14:00h
Categoria Anbima
Multimercados Estratégia Específica;
Código Anbima
253162;
Aplicações
Diariamente, pela cota de fechamento calculada no dia útil subsequente da efetiva disponibilidade dos recursos (D+1);
Resgates
O resgate das cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento por escrito, sendo
pago no segundo dia útil subseqüente à data de conversão. As cotas do Fundo serão convertidas para pagamento de resgate no 30º
(trigésimo) dia subseqüente à data de sua solicitação. Nos casos expressamente solicitados por escrito pelos cotistas, as cotas poderão ser
convertidas no 5º (quinto) dia corrido subseqüente à solicitação, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 3% (três por cento) do
valor resgatado;
Tributação
O tratamento tributário perseguido pelo Fundo é o de um fundo de investimento cuja carteira seja composta por títulos com prazo médio
superior a 365 dias ("Longo Prazo"). Nesse caso, o IR incidirá às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20%
em aplicações de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações de 361 até 720 dias; 15% em aplicações acima de 720 dias. Caso a carteira do
Fundo apresente características de “Curto Prazo” (carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias) o imposto de renda será
cobrado às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações acima de 180 dias. O IR incidirá no
último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior. Não há garantia de que este fundo terá
tratamento tributário para fundos de longo prazo;
IOF
Incidente em aplicações resgatadas antes do 30º (trigésimo) dia, equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de resgate, limitado ao
rendimento da aplicação em função do prazo, de acordo com tabela regressiva publicada na Portaria MF nº264/99.
AVISO IMPORTANTE: Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo cotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de
identificação entre outros documentos cadastrais.
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO
DISTRIBUIÇÃO
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
JGP Gestão de Recursos Ltda.
JGP DTVM Ltda.
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson nº 231 / 11º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-905
Tel: 0XX (21) 3219 2998/ Fax: 0XX (21) 3974 4501
Home page: www.bnymellonbrasil.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente: Fale conosco
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Contatos: Mauricio Werneck | Guilherme Bragança
E-mail: [email protected] |
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A JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE
CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO.
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR
RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO GESTOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA
CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO. OS FUNDOS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM
ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO NÃO SE CONSTITUI EM UMA OFERTA DE VENDA E NÃO CONSTITUI O PROSPECTO PREVISTO NO CÓDIGO DE AUTOREGULAÇÃO DA ANBID PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO
ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR .
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.
O INDICADOR DO CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO PARÂMETRO OBJETIVO DO FUNDO