DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ADMINISTRADOS PELA FIPECq
CNPJ Nº. 00.529.958.0001-74
MÊS: DEZEMBRO/2009
Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional/CMN nº. 3.792, de 24 de setembro de
2009 e à Instrução Normativa da, então, Secretaria de Previdência Complementar nº 14 de 18 de janeiro de 2007
apresentamos o Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos.
RECURSOS GARANTIDORES DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
Planos de Benefícios
Valor (R$)
Plano de Previdência Complementar - PPC
Rentabilidade Meta Atuarial
no Ano
no Ano (%)
(%)*
(%)
714.830.290,34
90,34
19,85
9,32
Plano de Previdência Especial - PPE
35.790.121,68
4,52
19,85
9,32
Plano Administrativo
39.421.815,60
4,98
20,13
9,32
1.269.732,57
0,16
20,13
9,32
100,00
-
-
FIPECqPREV
Total
791.311.960,19
*Apurada pela Cota Contábil de Segregação dos Investimentos.
Dezembro/2009
Segmentos
Valor (R$)
Dezembro/2008
(%)
Valor (R$)
(%)
Renda Fixa
558.445.234,98
70,58
477.603.887,41
71,56
Renda Variável
189.793.772,94
23,98
140.423.791,41
21,04
3.818.809,45
0,48
4.197.573,17
0,63
36.475.845,20
4,61
41.648.994,07
6,24
2.778.297,62
0,35
3.555.623,50
0,53
Imóveis
Empréstimos
Outros Realizáveis
Total dos Investimentos
791.311.960,19
Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)
Segmentos
Valor da Cota
Rent. no Ano
(%)
Renda Fixa
364,9119033
12,37
Renda Variável
634,2414472
Imóveis
Empréstimos
Outros Realizáveis
100,00
667.429.869,56
100,00
Índices de Referência
Índices
Rentabilidade no
Ano (%)
53,09
CDI - CETIP
IBOVESPA
FECHAMENTO
9,90
82,66
365,2757494
7,88
INPC + 5% a.a.
9,32
381,7209162
18,11
INPC + 5% a.a.
9,32
-
-
INPC + 5% a.a.
9,32
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
Títulos Públicos
Composição do Segmento Renda Fixa
Modalidade/Espécie
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Subtotal
Títulos Privados
Modalidade/Espécie
Certificados de Depósitos Bancários - CDB
Valor (R$) (%) dos Investimentos
93.663.592,57
11,84
5.295.819,96
0,67
100.142,40
0,01
99.059.554,93
12,52
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
69.795.198,73
8,82
128.599.563,11
16,25
Debêntures Não Conversíveis - D/NC
40.821.319,10
5,16
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
64.088.746,81
8,10
Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI
20.067.093,66
2,54
Notas Promissórias – NOTA
10.156.973,07
1,28
333.528.894,48
42,15
Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC - DPGE
Subtotal
Fundos de Investimentos Financeiros
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Fundos de Investimentos – DI
22.195.263,06
2,80
BNP Paribas Optimun DI FI Referenciado
10.001.236,28
1,26
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
7.543.284,63
0,95
BTG Pactual Yield DI FI Ref Crédito Privado
4.650.742,15
0,59
Fundos de Investimentos Multimercado
78.253.778,86
9,88
BNP Paribas Troppo VIII FIM Capital Protegido
14.008.116,25
1,78
Bny Mellon Arx Target FIM
23.925.764,40
3,02
FI Fator Sigma Institucional Multimercado
11.742.995,69
1,48
7.761.877,32
0,98
726.331,96
0,09
3.359.687,61
0,42
11.351.356,56
1,43
5.377.647,07
0,68
Fundos de Investimentos em Direito Creditório - FIDC
14.484.831,43
1,84
FIDC Aberto BCSUL Verax CPP180
14.484.831,43
1,84
Fundos de Investimentos em Cotas de FIF-FAC
10.057.753,12
1,28
Oren Dinâmico FIC de FIM
10.057.753,12
1,28
124.991.626,47
15,80
Infinity Institucional FI Multimercado
Profix Institucional FIM Crédito Privado
Rio Bravo Fundamental Macro FI Multimercado
SDA Hedge FIM
Sul América Capital Protegido I - IBOVESPA FIM
Subtotal
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
777.631,33
0,10
777.631,33
0,10
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Subtotal
Disponível
Modalidade/Espécie
87.527,77
Disponível - Conta Corrente
(A) - TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
558.445.234,98
0,01
70,58
Composição do Segmento Renda Variável
Mercado à Vista
Ações
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
3.504.872,00
0,44
12.121.816,00
1,53
CEMIG/PN
3.292.562,00
0,42
GERDAU/PN
5.711.440,00
0,72
13.402.216,00
1,69
LOG-IN/ON
1.734.000,00
0,22
LOJAS RENNER/ON
2.523.060,00
0,32
P. AÇÚCAR - CBD/PNA
1.861.587,62
0,24
PETROBRÁS/ON
2.423.696,80
0,31
PETROBRÁS/PN
20.164.824,00
2,55
SID. NACIONAL/ON
4.821.600,00
0,61
USIMINAS/PNA
4.222.845,00
0,53
26.780.120,00
3,38
102.564.639,42
12,96
LOJAS RENNER/ON
1.965.000,00
0,25
Subtotal
1.965.000,00
0,25
BMFBOVESPA/ON
BRADESCO/PN
ITAUUNIBANCO/PN
VALE/PNA
Subtotal
Empréstimo de Ações
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
Bny Mellon Arx Income FIA
61.006.606,12
7,71
1.059.338,31
0,13
13.462.766,99
1,70
9.333.670,72
1,18
84.862.382,14
10,72
BR Educacional FIP
Fundo de Investimento em Participações TAG
Rio Bravo Fundamental FIA
Subtotal
(%) dos
Investimentos
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Valores a Receber – Dividendos/Juros
401.751,38
0,05
Subtotal
401.751,38
0,05
(B) - TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
189.793.772,94
23,98
Composição do Segmento Imóveis
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office
2.481.707,99
0,31
Subtotal
2.481.707,99
0,31
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
-
Imóveis - Edificações e Participações
(%) dos
Investimentos
-
Valores a Receber
1.337.101,46
0,17
Subtotal
1.337.101,46
0,17
3.818.809,45
0,48
(C) - TOTAL DO SEGMENTO DE IMÓVEIS
Composição do Segmento Empréstimos
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Empréstimos a Participantes
35.116.060,41
4,44
Subtotal
35.116.060,41
4,44
Valores a Receber/Pagar
Modalidade/Espécie
Valores a Receber
Valores a Pagar
Subtotal
(D) - TOTAL SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
Valor (R$)
1.393.774,10
(33.989,31)
(%) dos
Investimentos
0,17
-
1.359.784,79
0,17
36.475.845,20
4,61
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
Outros Realizáveis
Valores a Receber/Pagar
Valores a Receber
Valor (R$)
3.019.888,72
(%) dos
Investimentos
Valores a Pagar
(241.591,10)
(0,03)
Subtotal
2.778.297,62
0,35
2.778.297,62
0,35
Modalidade/Espécie
(E) - TOTAL OUTROS REALIZÁVEIS
0,38
791.311.960,19
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (A + B + C + D + E )
100,00
Tabela Comparativa dos Limites de Alocação
Definidos na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.
Segmentos
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Outros Realizáveis
Resolução CMN
Nº 3.792
Investimentos
FIPECq
100% dos Recursos
50% dos Recursos
11% dos Recursos
15% dos Recursos
-
70,58%
23,98%
0,48%
4,61%
0,35%
Tabela Comparativa da Carteira de Investimentos com os Limites da Política de Investimentos
Política de Investimentos
Limites (%)
Renda Fixa
Renda Variável
70,58
23,98
40 Ԉ 80
10 Ԉ 50
Investimentos Imobiliários
0,48
0
Empréstimos e Financiamentos
4,61
0
Outros Realizáveis
0,35
๵ ๵
(%)
Carteira de Investimentos
8
15
-
Gestão de Investimentos
Gestão
Própria
Terceirizada
Valor (R$)
(%)
791.311.960,19
100
-
-
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO
Custos Incorridos com a Administração dos Investimentos no Ano de 2009
Descrição
Valor (R$)
Pessoal e Encargos
3.171.961,38
Administração
1.777.740,62
Rateio da Administração Geral
1.394.220,76
Serviços de Terceiros
323.689,77
Pessoas Jurídicas
206.681,07
Custódia
52.998,31
Auditorias
29.274,48
Sistemas de Riscos
36.756,97
Outros
87.651,31
Pessoas Físicas
36.413,18
Rateio da Administração Geral
80.595,52
Despesas Gerais
758.615,84
Locação de Bens Imóveis
133.545,62
Locação de Softwares
139.306,36
Outras
88.212,48
Rateio da Administração Geral
397.551,38
Depreciação/Amortização
76.547,86
Corretagens Pagas - Renda Variável
200.531,68
TOTAL
4.531.346,53
AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
Roberto Teixeira de Carvalho - CPF: 347.166.297-91
Diretor-Presidente e de Aplicações Financeiras
E-mail:[email protected]
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPC
CNPB Nº. 19.790.016-18
MÊS: DEZEMBRO/2009
Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional/CMN nº. 3.792, de 24 de setembro de
2009, e à Instrução Normativa da, então, Secretaria de Previdência Complementar N°. 14, de 18 de janeiro de
2007, apresentamos o Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos.
Dezembro/2009
Segmentos
Valor (R$)
Dezembro/2008
(%)
Valor (R$)
(%)
Renda Fixa
502.636.180,83
70,32
428.836.222,73
71,20
Renda Variável
170.855.228,71
23,90
126.059.156,42
20,93
3.664.849,40
0,51
4.026.498,81
0,67
35.005.088,88
4,90
39.961.147,86
6,64
2.668.942,52
0,37
3.411.717,20
0,57
Imóveis
Empréstimos
Outros Realizáveis
Total dos Investimentos
714.830.290,34
Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)
100,00
Valor da Cota
Rent. no Ano
(%)
Renda Fixa
364,9119033
12,37
Renda Variável
634,2414472
Imóveis
Empréstimos
Segmentos
Outros Realizáveis
Plano de Benefícios
602.294.743,02
100,00
Índices de Referência
Rent. no
Ano (%)
Índices
53,09
CDI - CETIP
IBOVESPA
FECHAMENTO
9,90
82,66
365,2757494
7,88
INPC + 5% a.a.
9,32
381,7209162
18,11
INPC + 5% a.a.
9,32
-
-
INPC + 5% a.a.
9,32
Rentabilidade no Ano (%)*
Meta Atuarial no Ano (%)**
19,85
9,32
Plano de Previdência Complementar - PPC
* Apurada pela Cota Contábil de Segregação dos Investimentos
** Meta do Plano: INPC/IBGE + 5% a.a
Composição do Segmento Renda Fixa
Títulos Públicos
Modalidade/Espécie
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Subtotal
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
84.302.363,40
11,79
4.766.528,20
0,67
90.133,73
0,01
89.159.025,33
12,47
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
Títulos Privados
Modalidade/Espécie
Certificados de Depósitos Bancários - CDB
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
62.819.501,60
8,79
115.746.650,34
16,19
Debêntures Não Conversíveis - D/NC
36.741.423,01
5,14
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
57.683.382,34
8,07
Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI
18.061.483,38
2,53
9.141.832,02
1,28
300.194.272,69
42,00
Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC - DPGE
Notas Promissórias - NOTA
Subtotal
Fundos de Investimentos Financeiros
Modalidade/Espécie
Fundos de Investimentos - DI
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
19.976.952,20
2,80
BNP Paribas Optimun DI FI Referenciado
9.001.660,10
1,26
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
6.789.369,54
0,95
BTG Pactual Yield DI FI Ref Crédito Privado
4.185.922,56
0,59
Fundos de Investimentos Multimercado
70.432.687,09
9,85
BNP Paribas Troppo VIII FIM Capital Protegido
12.608.071,97
1,76
Bny Mellon Arx Target FIM
21.534.498,45
3,01
FI Fator Sigma Institucional Multimercado
10.569.339,24
1,48
6.986.114,71
0,98
653.738,54
0,09
3.023.902,86
0,42
10.216.842,62
1,43
4.840.178,70
0,68
Fundos de Investimentos em Direito Creditório - FIDC
13.037.141,63
1,82
FIDC Aberto BCSUL Verax CPP180
13.037.141,63
1,82
9.052.528,68
9.052.528,68
112.499.309,60
1,27
1,27
15,74
Infinity Institucional FI Multimercado
Profix Institucional FIM Crédito Privado
Rio Bravo Fundamental Macro FI Multimercado
SDA Hedge FIM
Sul América Capital Protegido I - IBOVESPA FIM
Fundos de Investimentos em Cotas de FIF-FAC
Oren Dinâmico FIC de FIM
Subtotal
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
699.910,79
0,10
Subtotal
699.910,79
0,10
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Disponível
Modalidade/Espécie
Disponível - Conta Corrente
(A) - TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
83.662,42
502.636.180,83
0,01
70,32
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
Composição do Segmento Renda Variável
Mercado à Vista
Ações
BMFBOVESPA/ON
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
3.155.142,48
0,44
10.912.254,84
1,53
CEMIG/PN
2.964.017,57
0,41
GERDAU/PN
5.141.530,67
0,72
12.064.891,63
1,69
LOG-IN/ON
1.560.974,85
0,22
LOJAS RENNER/ON
2.271.299,42
0,32
P. AÇÚCAR - CBD/PNA
1.675.831,29
0,23
PETROBRÁS/ON
2.181.851,06
0,31
PETROBRÁS/PN
18.152.700,75
2,54
SID. NACIONAL/ON
4.340.482,31
0,61
USIMINAS/PNA
3.801.473,38
0,53
VALE/PNA
24.107.897,21
3,37
Subtotal
92.330.347,46
12,92
LOJAS RENNER/ON
1.768.816,98
0,24
Subtotal
1.768.816,98
0,24
BRADESCO/PN
ITAUUNIBANCO/PN
Empréstimo de Ações
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Modalidade/Espécie
Bny Mellon Arx Income FIA
BR Educacional FIP
Fundo de Investimento em Participações TAG
Rio Bravo Fundamental FIA
Subtotal
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
54.919.070,46
7,68
953.632,38
0,13
12.119.386,66
1,70
8.402.311,73
1,18
76.394.401,23
10,69
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Valores a Receber – Dividendos/Juros
361.663,04
0,05
Subtotal
361.663,04
0,05
(B) - TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
170.855.228,71
23,90
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
Composição do Segmento Imóveis
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office
2.381.654,85
0,33
Subtotal
2.381.654,85
0,33
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
-
Imóveis - Edificações e Participações
(%) dos Investimentos
-
Valores a Receber
1.283.194,55
0,18
Subtotal
1.283.194,55
0,18
3.664.849,40
0,51
(C) - TOTAL DO SEGMENTO DE IMÓVEIS
Composição do Segmento Empréstimos
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Empréstimos a Participantes
33.699.927,03
4,71
Subtotal
33.699.927,03
4,71
Valores a Receber/Pagar
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
Valores a Receber
1.337.608,69
Valores a Pagar
(32.446,84)
Subtotal
(D) - TOTAL SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
(%) dos Investimentos
0,19
-
1.305.161,85
0,19
35.005.088,88
4,90
Outros Realizáveis
Valores a Receber/Pagar
Modalidade/Espécie
Valores a Receber
2.899.645,80
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Valores a Pagar
(230.703,28)
(0,03)
Subtotal
2.668.942,52
0,37
(E) - TOTAL OUTROS REALIZÁVEIS
2.668.942,52
0,37
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (A + B + C + D + E )
714.830.290,34
0,40
100,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
Tabela Comparativa dos Limites de Alocação
Definidos na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.
Segmentos
Resolução CMN
Nº 3.792
Investimentos
FIPECq
Renda Fixa
100% dos Recursos
70,32%
Renda Variável
50% dos Recursos
23,90%
Investimentos Imobiliários
11% dos Recursos
0,51%
Empréstimos e Financiamentos
15% dos Recursos
4,90%
-
0,37%
Outros Realizáveis
Tabela Comparativa da Carteira de Investimentos com os Limites da Política de Investimentos
Política de Investimentos
Limites (%)
Renda Fixa
Renda Variável
70,32
23,90
40 Ԉ 80
10 Ԉ 50
Investimentos Imobiliários
0,51
0
Empréstimos e Financiamentos
4,90
0
Outros Realizáveis
0,37
๵ ๵
(%)
Carteira de Investimentos
8
15
-
Gestão de Investimentos
Gestão
Própria
Terceirizada
Valor (R$)
(%)
714.830.290,34
100
-
-
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPC
Custos Incorridos com a Administração dos Investimentos no Ano de 2009
Descrição
Valor (R$)
Pessoal e Encargos
2.865.549,91
Administração
1.606.010,88
Rateio da Administração Geral
1.259.539,03
Serviços de Terceiros
292.421,34
Pessoas Jurídicas
186.715,68
Custódia
47.878,67
Auditorias
26.446,57
Sistemas de Riscos
33.206,25
Outros
79.184,19
Pessoas Físicas
32.895,67
Rateio da Administração Geral
72.809,99
Despesas Gerais
685.333,55
Locação de Bens Imóveis
120.645,11
Locação de Softwares
125.849,37
Outras
79.691,15
Rateio da Administração Geral
359.147,92
Depreciação/Amortização
69.153,34
Corretagens Pagas - Renda Variável
181.160,32
TOTAL
4.093.618,46
AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
Roberto Teixeira de Carvalho - CPF: 347.166.297-91
Diretor-Presidente e de Aplicações Financeiras
E-mail:[email protected]
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PPE
CNPB Nº. 19.910.005-29
MÊS: DEZEMBRO/2009
Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional/CMN nº. 3.792, de 24 de setembro
de 2009, e à Instrução Normativa da, então, Secretaria de Previdência Complementar N°. 14, de 18 de janeiro de
2007, apresentamos o Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos.
Dezembro/2009
Segmentos
Valor (R$)
Renda Fixa
Renda Variável
(%)
21.041.305,76
71,73
8.720.260,67
24,36
6.292.098,39
21,45
153.960,05
0,43
171.074,36
0,58
1.470.756,32
4,11
1.687.846,21
5,75
109.355,10
0,31
143.906,30
0,49
35.790.121,68
100,00
29.336.231,02
Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)
Segmentos
Valor (R$)
70,79
Outros Realizáveis
Total dos Investimentos
(%)
25.335.789,54
Imóveis
Empréstimos
Dezembro/2008
100,00
Índices de Referência
Valor da Cota
Rent. no Ano
(%)
Índices
Rent. no
Ano (%)
Renda Fixa
364,9119033
12,37
9,90
Renda Variável
634,2414472
53,09
CDI - CETIP
IBOVESPA
FECHAMENTO
82,66
Imóveis
365,2757494
7,88
INPC + 5% a.a.
9,32
Empréstimos
381,7209162
18,11
INPC + 5% a.a.
9,32
-
-
INPC + 5% a.a.
9,32
Outros Realizáveis
Plano de Benefícios
Rentabilidade no Ano (%)*
Meta Atuarial no Ano
(%)**
19,85
9,32
Plano de Previdência Complementar - PPE
* Apurada pela Cota Contábil de Segregação dos Investimentos
** Meta do Plano: INPC/IBGE + 5% a.a.
Composição do Segmento Renda Fixa
Títulos Públicos
Modalidade/Espécie
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Subtotal
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
4.249.388,87
11,88
240.264,11
0,67
4.543,32
0,01
4.494.196,30
12,56
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
Títulos Privados
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Certificados de Depósitos Bancários - CDB
3.166.512,53
8,86
Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC - DPGE
5.834.385,99
16,30
Debêntures Não Conversíveis - D/NC
1.852.007,32
5,17
Cédulas de Crédito Bancários - CCB
2.907.618,64
8,12
Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI
910.416,56
2,54
460.807,96
15.131.749,00
1,29
42,28
Notas Promissórias - NOTA
Subtotal
Fundos de Investimentos Financeiros
Modalidade/Espécie
Fundos de Investimentos - DI
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
1.006.968,64
2,81
BNP Paribas Optimun DI FI Referenciado
453.742,37
1,26
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
342.228,48
0,96
BTG Pactual Yield DI FI Ref Crédito Privado
210.997,79
0,59
3.550.266,71
9,92
635.529,04
1,78
1.085.479,15
3,03
FI Fator Sigma Institucional Multimercado
532.763,62
1,49
Infinity Institucional FI Multimercado
352.145,73
0,98
32.952,68
0,09
Rio Bravo Fundamental Macro FI Multimercado
152.424,42
0,43
SDA Hedge FIM
514.995,50
1,44
Sul América Capital Protegido I - IBOVESPA FIM
243.976,57
0,68
Fundos de Investimentos em Direito Creditório - FIDC
657.156,95
1,84
FIDC Aberto BCSUL Verax CPP180
657.156,95
1,84
Fundos de Investimentos em Cotas de FIF-FAC
456.306,47
1,27
456.306,47
5.670.698,77
1,27
15,84
Fundos de Investimentos Multimercado
BNP Paribas Troppo VIII FIM Capital Protegido
Bny Mellon Arx Target FIM
Profix Institucional FIM Crédito Privado
Oren Dinâmico FIC de FIM
Subtotal
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Cédulas de Crédito Bancário – CCB
Subtotal
Disponível
Modalidade/Espécie
Disponível - Conta Corrente
(A) – TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA FIXA
Valor (R$)
35.280,12
35.280,12
Valor (R$)
3.865,35
25.335.789,54
(%) dos Investimentos
0,10
0,10
(%) dos Investimentos
0,01
70,79
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
Composição do Segmento Renda Variável
Mercado à Vista
Ações
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
BMFBOVESPA/ ON
161.038,78
0,45
BRADESCO/PN
556.962,52
1,56
CEMIG/PN
151.283,74
0,42
GERDAU/PN
262.424,21
0,73
ITAUUNIBANCO/PN
615.793,22
1,72
79.672,30
0,22
115.927,34
0,32
85.534,59
0,24
PETROBRÁS/ON
111.361,89
0,31
PETROBRÁS/PN
926.515,57
2,59
SID. NACIONAL/ON
221.538,63
0,62
USIMINAS/PNA
194.027,56
0,54
VALE/PNA
1.230.469,36
3,44
Subtotal
4.712.549,71
13,17
LOJAS RENNER / ON
90.166,88
0,24
Subtotal
90.166,88
0,24
LOG-IN/ON
LOJAS RENNER/ON
PÃO DE AÇÚCAR - CBD/PNA
Empréstimo de Ações
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Modalidade/Espécie
Bny Mellon Arx Income FIA
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
2.803.008,23
7,83
48.672,33
0,14
Fundo de Investimento em Participações TAG
618.560,06
1,73
Rio Bravo Fundamental FIA
428.844,63
1,20
3.899.085,25
10,90
BR Educacional FIP
Subtotal
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valores a Receber – Dividendos/Juros
Subtotal
(B) – TOTAL DE SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
18.458,83
0,05
18.458,83
0,05
8.720.260,67
24,36
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
Composição do Segmento Imóveis
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office
100.053,14
0,28
Subtotal
100.053,14
0,28
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Modalidade/Espécie
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
-
Imóveis - Edificações e Participações
-
Valores a Receber
53.906,91
0,15
Subtotal
53.906,91
0,15
(C) - TOTAL DO SEGMENTO DE IMÓVEIS
153.960,05
0,43
Composição do Segmento Empréstimos
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Empréstimos a Participantes
1.416.133,38
3,95
Subtotal
1.416.133,38
3,95
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Modalidade/Espécie
Valores a Receber/Pagar
Modalidade/Espécie
Valores a Receber
56.165,41
0,16
Valores a Pagar
(1.542,47)
-
Subtotal
54.622,94
0,16
1.470.756,32
4,11
(D) - TOTAL SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS
Outros Realizáveis
Valores a Receber/Pagar
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos Investimentos
Valores a Receber
120.242,92
0,34
Valores a Pagar
(10.887,82)
(0,03)
Subtotal
109.355,10
0,31
(E) - TOTAL OUTROS REALIZÁVEIS
109.355,10
0,31
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (A + B + C + D + E)
35.790.121,68
100,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
Tabela Comparativa dos Limites de Alocação
Definidos na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.
Segmentos
Resolução CMN
Nº 3.792
Investimentos
FIPECq
Renda Fixa
100% dos Recursos
70,79%
Renda Variável
50% dos Recursos
24,36%
Investimentos Imobiliários
11% dos Recursos
0,43%
Empréstimos e Financiamentos
15% dos Recursos
4,11%
-
0,31%
Outros Realizáveis
Tabela Comparativa da Carteira de Investimentos com os Limites da Política de Investimentos
Carteira de Investimentos
Política de Investimentos
Limites (%)
(%)
70,79
40
Renda Variável
24,36
10
Investimentos Imobiliários
0,43
0
Empréstimos e Financiamentos
4,11
0
Outros Realizáveis
0,31
๵ ๵ ๵ ๵
Renda Fixa
80
50
8
15
-
Gestão de Investimentos
Gestão
Própria
Terceirizada
Valor (R$)
(%)
35.790.121,68
100
-
-
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PPE
Custos Incorridos com a Administração dos Investimentos no Ano de 2009
Descrição
Valor (R$)
Pessoal e Encargos
143.372,66
Administração
80.353,88
Rateio da Administração Geral
63.018,78
Serviços de Terceiros
14.630,79
Pessoas Jurídicas
9.341,99
Custódia
2.395,52
Auditorias
1.323,21
Sistemas de Riscos
1.661,42
Outros
3.961,84
Pessoas Físicas
1.645,88
Rateio da Administração Geral
3.642,92
Despesas Gerais
34.289,43
Locação de Bens Imóveis
6.036,26
Locação de Softwares
6.296,65
Outras
3.987,20
Rateio da Administração Geral
17.969,32
Depreciação/Amortização
3.459,96
Corretagens Pagas - Renda Variável
9.064,03
TOTAL
204.816,87
AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
Roberto Teixeira de Carvalho - CPF: 347.166.297-91
Diretor-Presidente e de Aplicações Financeiras
E-mail:[email protected]
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FIPECqPREV
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECqPREV
CNPB Nº. 20.060.029-29
MÊS: DEZEMBRO/2009
Em atendimento ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional/CMN nº. 3.792, de 24 de setembro
de 2009, e à Instrução Normativa da, então, Secretaria de Previdência Complementar N°. 14, de 18 de janeiro de
2007, apresentamos o Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos.
Segmentos
Dezembro/2009
Dezembro/2008
Valor (R$)
(%)
Valor (R$)
(%)
Renda Fixa
933.288,98
73,50
496.503,59
76,14
Renda Variável
336.443,59
26,50
155.611,98
23,86
1.269.732,57
100,00
652.115,57
100,00
Total dos Investimentos
Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)
Segmentos
Valor da Cota
Índices de Referência
Rent. no Ano(%)
Renda Fixa
136,6830922
12,37
Renda Variável
118,9081372
53,09
Plano de Benefícios
Plano de Previdência FIPECqPREV
Índices
Rent. no Ano (%)
CDI - CETIP
IBOVESPA
FECHAMENTO
9,90
82,66
Rentabilidade no Ano (%)*
Meta Atuarial no Ano (%)**
20,13
9,32
* Apurada pela Cota Contábil de Segregação dos Investimentos
** Meta do Plano: INPC/IBGE + 5% a.a.
Composição do Segmento Renda Fixa
Títulos Públicos
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Notas do Tesouro Nacional - NTN
156.557,69
12,33
8.851,91
0,70
167,39
0,01
165.576,99
13,04
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Subtotal
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FIPECqPREV
Títulos Privados
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Certificados de Depósitos Bancários - CDB
116.661,94
9,20
Depósitos a Prazo com Garantia Especial do FGC - DPGE
214.952,80
16,92
68.232,39
5,37
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
107.123,66
8,44
Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI
33.541,93
2,64
16.977,25
557.489,97
1,34
43,91
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Debêntures Não Conversíveis - D/NC
Notas Promissórias - NOTA
Subtotal
Fundos de Investimentos Financeiros
Modalidade/Espécie
Fundos de Investimentos - DI
37.099,13
2,92
BNP Paribas Optimun DI FI Referenciado
16.716,95
1,32
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
12.608,52
0,99
7.773,66
0,61
130.800,33
10,30
BNP Paribas Troppo VIII FIM Capital Protegido
23.414,41
1,84
Bny Mellon Arx Target FIM
39.991,66
3,15
FI Fator Sigma Institucional Multimercado
19.628,29
1,55
Infinity Institucional FI Multimercado
12.973,89
1,02
Profix Institucional FIM Crédito Privado
1.214,05
0,10
Rio Bravo Fundamental Macro FI Multimercado
5.615,68
0,44
18.973,67
1,49
8.988,68
0,71
Fundos de Investimentos em Direito Creditório - FIDC
24.211,24
1,91
FIDC Aberto BCSUL Verax CPP180
24.211,24
1,91
Fundos de Investimentos em Cotas de FIF-FAC
16.811,42
1,32
Oren Dinâmico FIC de FIM
16.811,42
1,32
208.922,12
16,45
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
BTG Pactual Yield DI FI Ref. Crédito Privado
Fundos de Investimentos Multimercado
SDA Hedge FIM
Sul América Capital Protegido I - IBOVESPA FIM
Subtotal
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Cédulas de Crédito Bancário - CCB
1.299,90
0,10
Subtotal
1.299,90
0,10
(A) TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA FIXA
933.288,98
73,50
Composição do Segmento Renda Variável
DEMONSTRATIVO
DE INVESTIMENTOS - FIPECqPREV
Mercado à Vista
Ações
BMFBOVESPA/ON
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
6.214,26
0,49
21.492,35
1,69
5.837,81
0,46
GERDAU/PN
10.126,56
0,80
ITAUUNIBANCO/PN
23.762,53
1,87
LOG-IN/ON
3.074,43
0,24
LOJAS RENNER/ON
4.473,46
0,35
PÃO DE AÇÚCAR - CBD/PNA
3.300,65
0,26
PETROBRÁS/ON
4.297,29
0,34
PETROBRÁS/PN
35.752,84
2,82
SID. NACIONAL/ON
8.548,84
0,67
USIMINAS/PNA
7.487,23
0,59
47.481,96
3,74
181.850,21
14,32
LOJAS RENNER/ON
3.447,37
0,27
Subtotal
3.447,37
0,27
BRADESCO/PN
CEMIG/PN
VALE/PNA
Subtotal
Empréstimo de Ações
Fundos de Investimentos em Ações - FIA
Modalidade/Espécie
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
Bny Mellon Arx Income FIA
108.145,17
8,52
1.877,86
0,15
Fundo de Investimento em Participações TAG
23.865,17
1,88
Rio Bravo Fundamental FIA
16.545,61
1,30
150.433,81
11,85
Valor (R$)
(%) dos
Investimentos
BR Educacional FIP
Subtotal
Valores a Receber
Modalidade/Espécie
Valores a Receber – Dividendos/Juros
712,20
0,06
Subtotal
712,20
0,06
(B) -TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (A + B)
336.443,59
26,50
1.269.732,57
100,00
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - FIPECqPREV
Tabela Comparativa dos Limites de Alocação
Definidos na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009
Resolução CMN
Nº 3.792
Segmentos
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
FIPECq
100% dos Recursos
73,50%
50% dos Recursos
26,50%
Tabela Comparativa da Carteira de Investimentos com os Limites da Política de Investimentos
Carteira de Investimentos
Renda Fixa
73,50
40
Renda Variável
26,50
10
๵ ๵
Política de
Investimentos
Limites (%)
(%)
80
50
Gestão de Investimentos
Gestão
Valor (R$)
(%)
Própria
1.269.732,57
100
Terceirizada
-
-
Custos Incorridos com a Administração dos Investimentos no Ano de 2009
Descrição
Custos Incorridos com a Administração dos Investimentos no Ano de 2009
Valor (R$)
Descrição
Pessoal
e Encargos
Valor
(R$)
5.075,14
Pessoal e Encargos
Administração
5.075,14
2.844,39
Administração
Rateio
da Administração Geral
2.844,39
2.230,75
Rateio da de
Administração
Serviços
Terceiros Geral
2.230,75
517,90
Serviços Jurídicas
de Terceiros
Pessoas
517,90
330,69
Pessoas Jurídicas
Custódia
330,69
84,80
Custódia
Auditorias
84,80
46,84
Auditoriasde Riscos
Sistemas
46,84
58,81
Sistemas de Riscos
Outros
58,81
140,24
Outros Físicas
Pessoas
140,24
58,26
Pessoas
Rateio
daFísicas
Administração Geral
58,26
128,95
Rateio da Administração
Geral
Despesas
Gerais
128,95
1.213,78
Despesas
Locação
deGerais
Bens Imóveis
1.213,78
213,67
Locação de
de Softwares
Bens Imóveis
Locação
213,67
222,89
Locação de Softwares
Outras
222,89
141,14
Outras da Administração Geral
Rateio
141,14
636,08
Rateio da Administração Geral
Depreciação/Amortização
636,08
122,48
Depreciação/Amortização
Corretagens
Pagas - Renda Variável
TOTAL
Corretagens Pagas - Renda Variável
122,48
320,85
7.250,15
320,85
7.250,15
AETQ - Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
AETQ
- Administrador
Tecnicamente
Qualificado
Roberto Teixeira de Carvalho
CPF:
347.166.297-91Estatutário
Diretor-Presidente
e de Aplicações Financeiras
Email: [email protected]
TOTAL
Roberto Teixeira de Carvalho CPF: 347.166.297-91 Diretor-Presidente e de Aplicações Financeiras Email: [email protected]