Layout de arquivo de posição - <PCOE>
Relatório apresentando somente o saldo das operações até um dia antes da data de liquidação - incluindo MtM e Medida de Sensibilidade de todos os títulos de COE em aberto.
Gerado no batch noturno diariamente e disponibilizado automaticamente pela BVMF para o Participante de Registro.
Disponibilizado em formato XML.
Atributo
Tag XML
Definição Atributo
Tipo / Tamanho
Dado
Lista de Domínio dos Atributos
Obrigatório/
Opcional
REGRA
Abre bloco "DOC"
Abre bloco "RTO"
Apresentar preenchido PCOE.
Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS onde:AAAA - ano;MM - mês, 01 a
12;DD - dia, 01 a 31;HH - hora, 00 a 23;MM - minuto, 00 a 59;SS segundo, 00 a 59.
COE = Certificado de Operações Estruturadas
Fecha bloco "RTO"
Abre bloco "SIS"
Abre bloco "Grupo_OTC0020_InfCOE"
<DOC>
<RTO>
Código Mensagem ou Arquivo
CodMsg_Arq
Código do arquivo
X(9)
Data Hora Arquivo
DtHrArq
Data da geração do arquivo
X(19)
Tipo de Título
</RTO>
<SIS>
<GRUPO_OTC0020_InfCOE>
Participante de Registro Proprietário
TpTit
Nome do produto cadastrado no sistema
N(2)
CPFCNPJRegProp
Identificação do Participante de Registro proprietário
N(14)
(1..1)
Dados do Proprietário
CNPJ_CPFProp
Identifica o CNPJ/CPF do Proprietário do título
N(14)
(0..1)
Nome Do Proprietário
NomeProp
Nome do proprietário do título
X(120)
(0..1)
Conta do Proprietário
CtProp
Conta indicada pelo participante de registro que será vinculada a estrutura
N(15)
(0..1)
Número do Título BVMF
NumTitBVMF
Apresenta o número do título gerado no registro da operação pelo sistema BVMF
(ID BVMF)
X(14)
(1..1)
Número Registrador
NumTit
Identifica o número interno da operação na instituição, número controle IF
X(20)
(0..1)
Preço Unitário Atual
PUAtua
Preço unitário atualizado
N(15,8)
(1..1)
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Quantidade Atual
QtdeAtua
Quantidade atualizada
N(15)
(1..1)
É a soma da Quantidade Disponível com a Quantidade Bloqueada, se
houver. Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Quantidade Bloqueada
<Repet_Grupo_Indexador>
<Grupo_Indexador>
QtdeBloq
Quantidade bloqueada em casos de bloqueio
N(15)
(0..1)
Somente apresentar preenchido em casos de bloqueio.
Ativo subjacente
Indexador
Identifica o Ativo subjacente principal da operação
N(4)
DtRfeMarccMerc
Data de referência do valor de MtM
X(10)
(1..1)
(1..1)
9 - COE
605 - ABEV3
606 - BBAS3
607 - BBDC4
608 - BVMF3
609 - ITSA4
610 - ITUB4
611 - PETR3
600 - PETR4
612 - VALE3
601 - VALE5
709 - ÍNDICE IBOVESPA
710 - ÍNDICE IBRX50
50 - IDI
51 - ITC
42 - IPCA
805 - EUR
806 - USD
807 - JPY
808 - EURUSD
809 - USDJPY
810 - OURO
811 - DJIA
812 - NASDAQ
813 - S&P 500
815 - WTI SPOT
(1..1)
Para operações a mercado:
Para o Participante de Registro Emitente NÃO apresenta este campo
preenchido.
Para o Participante de Registro Proprietário este campo deve vir
preenchido.
Para operações a mercado:
Para o Participante de Registro Emitente NÃO apresenta este campo
preenchido.
Para o Participante de Registro Proprietário este campo deve vir
preenchido.
Se houver troca de titularidade será apresentado o número da conta
do novo proprietário.
Para operações a mercado:
Para o Participante de Registro Emitente NÃO apresenta este campo
preenchido.
Para o Participante de Registro Proprietário este campo deve vir
preenchido.
(1..1)
</Grupo_Indexador>
</Repet_Grupo_Indexador>
Data de Referência MtM
(0..1)
AAAA-MM-DD
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante.
Valor de Marcação a Mercado (MtM)
VlrMarccMerc
Informação do cálculo de MtM da operação, atualizado em periodicidade
especifica (referência ao último dia útil do mês anterior)
Data de Referência Valor de Alta/Baixa
DtRfeVlrSensib
Data de referência dos valores de sensibilidade de Alta e Baixa
Valor de Alta Nível 1
VlrAltaNivel1
Informação do valor de Alta nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo
subjacente principal, atualizado em periodicidade específica
Valor de Alta Nível 2
VlrAltaNivel2
Valor de Baixa Nível 1
Valor de Baixa Nível 2
N(15,8)
(0..1)
X(10)
(0..1)
N(15,8)
(0..1)
Informação do valor de Alta nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo
subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica
N(15,8)
(0..1)
VlrBaixaNivel1
Informação do valor de Baixa nível 1 da medida de sensibilidade referente ao
ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica
N(15,8)
(0..1)
VlrBaixaNivel2
Informação do valor de Baixa nível 2 da medida de sensibilidade referente ao
ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica
N(15,8)
Status
Status
Apresenta o status da operação
N(3)
Data Movimento
</GRUPO_OTC0020_InfCOE>
</SIS>
</DOC>
DtMovto
Data do Registro
X(10)
Data
Versão
Fevereiro / 2014
1.1
Maio / 2014
1.2
(0..1)
2 - Liberado
3 - Bloqueado
6 - Liquidação antecipada
8 - Bloqueado para vencimento
9 - Título vencido
16 - Removido do sistema
43 - Bloqueado Parcialmente
44 - Bloqueado para lote
67 - Executado
68 - Posição Encerrada
69 - Vencido - Pendente Liquidação
70 - Vencido Liquidado
71 - Vencido não Liquidado
76 - Vencido aguardando liquidação financeira
(1..1)
(1..1)
Descrição
Versão Inicial
- Inclusão de novos Ativos Subjacentes;
- Alteração no tamanho dos campos que envolvem preço
e quantidade.
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante até que seja
indicado novo valor.
AAAA-MM-DD
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante.
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante até que seja
indicado novo valor.
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante até que seja
indicado novo valor.
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante até que seja
indicado novo valor.
Informação obrigatória para todas as estruturas de COE.
Será apresentado o último valor informado pelo Participante até que seja
indicado novo valor.
AAAA-MM-DD
Fecha bloco "Grupo_OTC0020_InfCOE"
Fecha bloco "SIS"
Fecha bloco "DOC"