Opções Flexíveis
Nome do Arquivo
Registro de Contrato de Opção Flexível
Tamanho do Registro
Caracteres
Header
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Código da
Operação
Entidade que
gerou o Arquivo
Data
Filler
Formato
X(05)
9(01)
9(04)
Posição
1-5
6-6
7-10
X(20)
11-30
9(08)
X(587)
31-38
39-625
Descrição/conteúdo
OPCAO
Linha de Header = 0
0002
Nome Simplificado da Entidade que gerou o
arquivo. Ex. DEHOMBI
Formato AAAAMMDD
Espaços em branco.
Registro
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de Linha
Código da
Operação
Tipo Contrato
Formato
X(05)
9(01)
9(04)
Posição
1-5
6-6
7-10
X(04)
11-14
Código
X(11)
15-25
Conta Parte
Conta
Contraparte
Papel Parte
X(10)
X(10)
26-35
36-45
X(02)
46-47
Descrição/conteúdo
OPCAO
Linha de Dados = 1
Identificado como 0002
OFCC ou OFVC.
OFCC – Contrato de Opção de Call. OFVC –
Contrato de Opção de Put.
Código do contrato.
Formato PPPPPAAXSSS, onde:
PPPPP é o mnemônico do participante
Lançador.
AA são os dois últimos dígitos do ano de
registro.
XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e
SSS dígitos alfanuméricos.
Código CETIP da Parte.
Código CETIP da contraparte na operação.
P1 ou P2.
Figura assumida pelo participante na opção:
P1 – Titular, P2 – Lançador.
(Continua)
1
Campo
Moeda
Base/Ações
Formato
X(03)
Posição
48-50
Data de Início
9(08)
51-58
Data de
Vencimento
9(08)
59-66
Preço Exercício
9(10)
67-76
Casas decimais
do Preço
Exercício
9(08)
77-84
Prêmio Unitário
9(10)
85-94
Casas decimais
do Prêmio
Unitário
Valor Base /
Quantidade
Casas Decimais
do Valor Base
9(08)
95-102
9(14)
103-116
9(02)
117-118
Descrição/conteúdo
Moeda Base, índice ou ação do contrato.
AÇÃO – ACO
BATH/TAILANDIA - 15
COROA SUECA – 070
DÓLAR CANADENSE - 165
DÓLAR AMERICANO – 220
DOLAR/CINGAPURA – 195
DOLAR/HONG-KONG - 205
EURO - 978
FRANCO SUIÇO - 425
IBOVESPA – IBO
IENE – 470
INDICE DI - IDI
IUAN RENMIMBI/CHI - 795
LIBRA – 540
NOVO DOLAR/TAIWAN – 640
REAL/BRASIL – 790
WON/COREIA NORTE - 925
WON/COREIA SUL - 930
Data de início da Opção.
Deve ser dia útil e menor que a Data de
Vencimento.
Formato: AAAAMMDD.
Nos contratos que envolvam clientes 10, pode
ser anterior a Data de Registro em até d-2,
inclusive.
Data do exercício da opção.
Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil.
Formato: AAAAMMDD.
Valor da taxa de câmbio ou preço da
ação/índice contratada entre comprador e
vendedor para o exercício da opção.
Preencher com até 6(seis) casas decimais
para moeda US$ (Dólar dos Estados Unidos) e
com até 8(oito) casas decimais para outras
moedas, caso contrário, o sistema preenche
com zeros.
Preço unitário, em Reais, pago pelo Titular ao
Lançador, na data de registro.
Até 8 casas decimais.
Valor Base em moeda estrangeira, com 2
casas decimais ou quantidade de ações.
(Continua)
2
Campo
Cotação / Índice
Limite
Formato
9(10)
Posição
119-128
Casas Decimais
da Cotação Limite
9(08)
129-136
Tipo de Exercício
Banco Liquidante
Modalidade
Contrato Global
Meu Número
9(01)
X(10)
9(01)
X(01)
9(10)
137-137
138-147
148-148
149-149
150-159
Conta
Intermediador
Comissão paga
pelo Titular
X(10)
160-169
9(10)
170-179
Casas Decimais
da Comissão
paga pelo Titular
Comissão paga
pelo Lançador
9(02)
180-181
9(10)
182-191
Casas Decimais
da Comissão
paga pelo
Lançador
Cross-Rate na
Avaliação
9(02)
192-193
X(01)
194-194
Fonte de
Informação
Cotação para o
Vencimento
Boletim
9(02)
195-196
9(01)
197-197
9(01)
198-198
Horário do
Boletim
Fonte de
Consulta
9(01)
199-199
9(01)
200-200
Descrição/conteúdo
Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de
baixa (caso seja Put) para o Preço de
Exercício.
Campo opcional.
Caso US$, até 6 decimais; demais moedas,
até 8 decimais. Caso Ações/Índice com 2
decimais
1-Americana, 2-Européia
Conta do Banco Liquidante
0 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 4 - Bilateral
S- Sim ou N-Não
Número atribuído à operação pelo
participante.
Código CETIP do participante Intermediador.
Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo
Titular ao Intermediador.
Campo de preenchimento opcional.
Preencher com 2(duas) casas decimais, caso
contrário, o sistema preenche com zeros.
Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo
Lançador ao Intermediador.
Campo de preenchimento opcional.
Preencher com 2(duas) casas decimais, caso
contrário, o sistema preenche com zeros.
S-Sim ou N-Não.
É a taxa de câmbio resultante da cotação de
duas moedas, tendo como referência uma
terceira moeda.
10-Feeder, 11-Sisbacen, 12-Spot ou 13Sisbacen/Feeder
0=D0, 1=D-1 ou 2=D-2
7 = PTAX800 (para Sisbacen ou
sisbacen/Feeder)
5=11:00, 6=12:00, 7=15:30 ou 3=18:00
0=Outros/Spot, 1=Reuters, 2=Brodcast ou
3=Bloomberg
(Continua)
3
Campo
Outra Fonte de
Consulta
Formato
X(20)
Posição
201-220
Tela ou Função de
Consulta
X(20)
221-240
Praça de
Negociação/Ação
Horário de Consulta
X(20)
241-260
9(05)
261-265
Cotação – Taxa de
Câmbio
Cotação - Paridade
9(01)
266-266
9(01)
267-267
Data de Avaliação
9(08)
268-275
CPF/CNPJ da Parte
X(14)
276-289
CPF/CNPJ da
Contraparte
Moeda Cotada
X(14)
290-303
X(03)
304-306
Descrição/conteúdo
Campo livre para descrição de outra
fonte de consulta, caso o item “Outros”
tenha sido escolhido na caixa de seleção
“Fonte de Consulta”.
Campo livre. Nome da função de
consulta ou código da tela, que será
utilizada pelos participantes para
cotação.
Campo livre. Local de negociação da
moeda ou ação/índice de referência.
Campo livre. Horário de verificação da
taxa de câmbio.
2=Compra, 1=Venda, 3=Média ou
0=Nenhuma.
2=Compra, 1=Venda, 3=Média ou
0=Nenhuma.
Formato = AAAAMMDD
Data pactuada entre as partes para
avaliação do contrato mediante
informação da taxa de câmbio e
paridade. Deve ser maior que a Data de
Inicio e até a Data de Vencimento
inclusive.
Campo Obrigatório se a Parte for Cliente
1 ou 2.”.
Campo Obrigatório se a Contraparte for
Cliente 1 ou 2
Moeda Cotada, índice ou ação do
contrato
Opção Taxa de Câmbio:
BATH/TAILANDIA - 15
COROA SUECA – 070
DÓLAR CANADENSE - 165
DÓLAR AMERICANO – 220
DOLAR/CINGAPURA – 195
DOLAR/HONG-KONG - 205
EURO - 978
FRANCO SUIÇO - 425
IENE – 470
IUAN RENMIMBI/CHI - 795
LIBRA – 540
NOVO DOLAR/TAIWAN – 640
REAL/BRASIL – 790
WON/COREIA NORTE - 925
WON/COREIA SUL – 930
Opção Ação/Índice:
REAL/BRASIL - 790
(Continua)
4
Campo
Barreiras
Formato
X(01)
Posição
307-307
Trigger In
Casas Decimais do
Trigger In
Trigger Out
9(10)
9(08)
308-317
318-325
9(10
326-335
Casas Decimais do
Trigger Out
Cesta de Garantias –
Lançador
Observação
Média para Opção
Asiática
Data de Verificação
Valor/Quantidade de
Referência
Casas Decimais do
Valor/Quantidade de
Referência
9(08)
336-343
X(1)
344-344
X(280)
X(01)
345-624
625-625
9(08)
9(09)
626-633
634-642
9(02)
643-644
Descrição/conteúdo
1 – Knock In, 2 – Knock Out e 3 –
Knock In-Out
Cotação para barreira Knock In (inteiros)
Cotação para barreira Knock In
(decimais)
Cotação para barreira Knock Out
(inteiros)
Cotação para barreira Knock Out
(decimais)
S – Sim ou N – Não
Observação
1 – Média Aritmética Simples, 2 – Média
Aritmética Ponderada
[SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]
[REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES
FOREM NECESSÁRIAS]
se somente houver data de verificação,
deixar os campos valor/casas decimais
em branco
(Fim)
Footer
Campo
ID do Sistema
ID Tipo de
Linha
Quantidade de
Registros
Filler
Formato
X(05)
9(01)
Posição
1-5
6-6
9(10)
7-16
X(609)
17-625
Descrição/conteúdo
OPCAO
Linha de Footer = 9.
Espaços em branco.
(Fim)
5