Investigação
em Gestão do Desporto
www.esdrm.pt – Laboratório de Investigação em Desporto
Curso de Introdução aos modelos econométricos
Pretende-se dar resposta à necessidade de aquisição de conhecimentos sobre a utilização e aplicação de modelos
econométricos no âmbito da gestão do desporto pela estimação, avaliação e interpretação de modelos cross-section, panel
data e modelos de series temporais, com recurso à utilização do STATA (Data Analysis and Statistical Software for
Professionals). O curso articulará a componente conceptual, metodológica e instrumental de modo a permitir aos
participantes desenvolverem estudos empíricos de forma autónoma e publicarem os resultados das suas pesquisas.
Objetivos
Interpretar de forma introdutória os principais modelos de econometria; aplicar em situação prática, com exercícios no
programa em computador, os modelos e constituir condições para a sua utilização em situação autónoma; identificar os
principais trabalhos produzidos nos domínios em causa e apoiar os participantes a correrem modelos com os seus próprios
dados e conhecer as principais valências necessárias para publicar um artigo.
Formador
Professor doutor Carlos Pestana Barros, professor associado do ISEG/UTL, membro da Unidade de Estudos sobre
Complexidade e Economia (UECE - ISEG/UTL) - é o docente nacional com maior produção científica no domínio da economia
e gestão do desporto. Tem publicado nas principais revistas internacionais mais de 100 papers, 50 working papers, vários
livros e foi citado em termos internacionais mais de 3000 vezes.
Público alvo
Estudantes de ensino pós-graduado, mestrado, profissionais das áreas da gestão do desporto, economia, empresas e outros
interessados na utilização dos modelos indicados.
Condições de realização e métodos de ensino
O curso decorre em 20 horas presenciais e 10h de apoio online, para acompanhamento dos trabalhos de pesquisa dos
participantes. A lecionação faz-se com uma apresentação da problemática em slides no início de cada sessão, acompanhada
da apresentação de exemplos (papers) e usando uma base de dados que permitirá a estimação dos modelos apresentados.
De seguida os alunos replicam o exemplo apresentado, em computador com o programa, usando a base do professor ou a
sua própria base de dados. O material de apoio é constituído por: (i) slides; (ii) papers; (iii) ficheiros log do Stata.
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Programa
11 de Setembro 03|1º Sessão |9 horas – 13 horas
Introdução ao STATA e modelização empírica com modelos econométricos e dados seccionais
1. Apresentação
2. Utilização do Stata e StataTransfer
3. Distribuição do material de apoio pelos alunos: (i) slides, (ii) bases de dados para correr os modelos e (iii) logs
do Stata com os comandos)
4. Introdução à modelização: competências necessárias para a investigação, inovação e desenvolvimento
cientifico
11 de Setembro 03|2º Sessão |15 horas – 19 horas
Modelos cross-section
1. Introdução à modelização em modelos de cross-section
2. Questões tradicionais: multicolinearidade e heteroscedaticidade
3. Modelizando a causalidade em cross section: modelos de variáveis endógenas continuas, de variáveis
endógenas discretas, de variáveis endógenas de contagem e de variáveis endógenas de tempo
4. Modelizando a heterogeneidade
5. Modelizando a endogeneização
6. Modelizando o Selection bias
12 de Setembro 03|3º Sessão |9 horas – 13 horas
Modelos panel data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Introdução à modelização com modelos de panel data
Modelizando dados de panel: Efeitos específicos ou efeitos gerais?
Modelizando persistência: Raizes unitárias e cointegração
Modelos de panel data probabilisticos: Logit and Poisson
Modelizando fixed versus random effects
Modelizando a endogeneidade
Modelizando fatores latentes
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12 de Setembro 03|4º Sessão | 15 horas – 19 horas
Introdução empírica com modelos de series temporais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Series Temporais: Representação gráfica, autocorrelations (ACF) and partial autocorrelations (PACF)
Raizes unitárias, cointegração e Error Correcting Model em series temporais
VAR e VECM
Modelos Arima, Sarima e Armax e previsão
Business cycle
Modelos Garch
Modelizando series temporais
13 de Setembro 03|5º Sessão |9 horas – 13 horas
Apresentação de casos aplicados, investigação realizada e submetida a publicação
1. Apresentação de papers com metodologias abordadas no curso e outras metodologias de última geração não
apresentadas
2. Passos para desenvolver um projeto científico pelos participantes, planos de investigação
3. A submissão de artigos, aspetos críticos para a sua aceitação. Principais revistas e jornais de gestão do
desporto
4. Preparação de apoio para acompanhamento de futuros trabalhos dos participantes, suportes de comunicação
5. Avaliação do curso e foto com os alunos
Conhecimentos prévios
Sendo um curso de natureza introdutória, não são necessários conhecimentos prévios de Stata. É aconselhável os
participantes possuirem conhecimentos elementares de estatística descritiva e de inferência estatística.
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Condições de participação
As inscrições deverão ser efetuadas até cinco dias úteis antes do início do curso. Os elementos necessários para a inscrição
são a ficha de inscrição, a cópia do cartão de contribuinte e a realização do pagamento no valor de 150€ (cento e cinquenta
euros). Informações acerca do processo de inscrição e pagamento na Ficha de Inscrição e Folheto de Divulgação em
www.esdrm.pt. A inscrição inclui a documentação de apoio e o certificado de frequência com a atribuição de 1 ECTS. Os
critérios de seleção dos candidatos são ordem de entrada da inscrição, habilitação académica e experiência profissional. Os
elementos para a inscrição deverão ser entregues na ESDRM ou enviados simultaneamente ao cuidado de Ilda Marques
[email protected];
Paulo
Rosa
([email protected])
e
Ana
Conceição
([email protected])
Tel. 243 999 280.
Coordenação académica
Professor doutor Abel Santos, professor adjunto da ESDRM/IPS, coordenador da subárea científica de gestão do desporto da
ESDRM.