ESTIMAÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO MENSAL
POR MEIO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS
NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Marcelo Pitta (Fundação SEADE)
Mitti Koyama (Fundação SEADE)
SECRETARIA DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
ESTIMAÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO MENSAL POR MEIO DE MODELOS
DE SÉRIES TEMPORAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
• PED
• Metodologia
• Resultados
Pesquisa de Emprego e Desemprego
• Objetivo
• Disseminação de informações
• Base de dados
Metodologia
• Abordagem Clássica
• Abordagem de séries temporais:
modelos de espaços de estados
Metodologia
Modelos de Espaços de Estados para a PED
yt   t  I t
 t  Lt  St  Ct
Lt  Lt 1  Rt 1   tL
Rt  Rt 1  
3
R
t
St   St  j  tS
 Ct 
 cosc
C    
 sin c
 t* 
j 1
tL ~ N (0,  L2 ),tR ~ N (0,  R2 ),tS ~ N (0,  S2 ),
kt ~ N (0,  k2 ), kt* ~ N (0,  k2 ), I t ~ N (0,  I2 )
sin c   kt 
  *

cosc  kt 
Resultados
Modelos de Espaços de Estados para a PED
Tabela 1: Estatísticas de teste de ajuste do modelo
Defasagem autocorrelação
Box-Ljung
Significância
Ordem
Q-test
Significância
1
-0,028865665 0,203317713 0,652056106
1
0,1457
0,7027
2
0,098030961 2,558106372 0,278300675
2
0,1766
0,9155
3
-0,051156526 3,202050875 0,361509635
3
0,9081
0,8235
4
0,012251248 3,239139067 0,518632609
4
1,332
0,8559
5
-0,009356179 3,260861494
0,65983889
5
1,4594
0,9177
6
0,04755658 3,824468892 0,700416385
6
1,925
0,9265
7
-0,114324851 7,095530689 0,419001547
7
1,9254
0,9639
8
0,008618723 7,114201072 0,524362936
8
4,7141
0,7877
9
0,008999397 7,134644895 0,623103207
9
4,8559
0,8467
10
-0,077285775 8,648939816 0,565712598
10
6,9321
0,7318
11
0,05541499 9,430837633 0,582188772
Jarque-Bera
12
0,127287373 13,57425307 0,328717314
13
0,060274196 14,50740277 0,339104513
0,3126 Pr > ChiSq
0,8553
14
0,017135412 14,58315346 0,407229194
15
-0,034085681 14,88421745 0,459789012
16
-0,077742937 16,45734048 0,421522733
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego -PED e elaboração dos autores.
Resultados
Modelos de Espaços de Estados para a PED
Gráfico 1: Taxa de Desemprego - Região Metropolitana de São Paulo
22
20
T
a
x
a
18
%
16
14
Taxa-PED
Taxa-Sinal
m
ja
n
/9
6
ai
/9
se 6
t/9
ja 6
n/
9
m 7
ai
/9
se 7
t/9
ja 7
n/
9
m 8
ai
/9
se 8
t/9
ja 8
n/
9
m 9
ai
/9
se 9
t/9
ja 9
n/
0
m 0
ai
/0
se 0
t/0
ja 0
n/
0
m 1
ai
/0
se 1
t/0
ja 1
n/
0
m 2
ai
/0
se 2
t/0
ja 2
n/
0
m 3
ai
/0
se 3
t/0
ja 3
n/
0
m 4
ai
/0
se 4
t/0
ja 4
n/
0
m 5
ai
/0
se 5
t/0
ja 5
n/
06
12
Mês/Ano
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego -PED e elaboração dos autores.
Resultados
Modelos de Espaços de Estados para a PED
Gráfico 2: Coeficientes de Variação da Taxa de Desemprego
Região Metropolitana de São Paulo
8
7
6
5
4
3
2
1
CV-Sinal
CV-PED
0
ja
n/
9
m 6
ai
/9
se 6
t/9
ja 6
n/
9
m 7
ai
/9
se 7
t/9
ja 7
n/
9
m 8
ai
/9
se 8
t/9
ja 8
n/
9
m 9
ai
/9
se 9
t/9
ja 9
n/
0
m 0
ai
/0
se 0
t/0
ja 0
n/
0
m 1
ai
/0
se 1
t/0
ja 1
n/
0
m 2
ai
/0
se 2
t/0
ja 2
n/
0
m 3
ai
/0
se 3
t/0
ja 3
n/
0
m 4
ai
/0
se 4
t/0
ja 4
n/
0
m 5
ai
/0
se 5
t/0
ja 5
n/
06
%
Mês/Ano
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego -PED e elaboração dos autores.
Resultados
Modelos de Espaços de Estados para a PED
Gráfico 3: Taxa de Desemprego e Tendência da Taxa de Desemprego
Região Metropolitana de São Paulo
22
21
20
19
T
a
x
a
18
%
16
17
15
14
Taxa-PED
Tendência
13
ja
n
m
/9
6
ai
/9
se 6
t/9
ja 6
n/
9
m 7
ai
/9
se 7
t/9
ja 7
n/
9
m 8
ai
/9
se 8
t/9
ja 8
n/
9
m 9
ai
/9
se 9
t/9
ja 9
n/
0
m 0
ai
/0
se 0
t/0
ja 0
n/
0
m 1
ai
/0
se 1
t/0
ja 1
n/
0
m 2
ai
/0
se 2
t/0
ja 2
n/
0
m 3
ai
/0
se 3
t/0
ja 3
n/
0
m 4
ai
/0
se 4
t/0
ja 4
n/
0
m 5
ai
/0
se 5
t/0
ja 5
n/
06
12
Mês/Ano
Fonte: SEP. Convênio Seade-Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego -PED e elaboração dos autores.