Curriculum Vitae
José Carlos Gonçalves Dias
Janeiro de 2015
Conteúdo
1 Dados pessoais
1
2 Graus académicos
1
3 Vı́nculos profissionais
2
4 Actividades pedagógicas
4
4.1
Actividade docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4.1.1
Unidades curriculares leccionadas no ISCTE-IUL . . . . . . . . . . .
4
4.1.2
Serviço docente actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1.3
Avaliação do desempenho pedagógico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1.4
Avaliação de desempenho docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1.5
Unidades curriculares leccionadas no ISCAC Coimbra Business School
7
4.1.6
Unidades curriculares leccionadas na Católica Porto Business School .
10
4.1.7
Unidades curriculares leccionadas no IPAM de Aveiro . . . . . . . . .
10
4.1.8
Unidades curriculares leccionadas na ESCE do IPVC . . . . . . . . .
11
4.1.9
Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Leiria . . . . . . . . . .
11
4.1.10 Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Lisboa . . . . . . . . .
11
4.2
Actividades de inovação pedagógica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.3
Orientações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.3.1
Orientações de doutoramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.3.2
Orientações de mestrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
i
4.3.3
4.4
Orientações de trabalhos de conclusão de licenciatura . . . . . . . . .
17
Publicações pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.4.1
Sebentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.4.2
Publicações técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5 Actividades de investigação cientı́fica
5.1
19
Produção cientı́fica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.1.1
Editor de livros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.1.2
Artigos publicados em capı́tulos de livros com arbitragem cientı́fica .
19
5.1.3
Artigos publicados em revistas com arbitragem cientı́fica . . . . . . .
20
5.1.4
Artigos submetidos a revistas com arbitragem cientı́fica . . . . . . . .
20
5.1.5
Working papers em progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
5.1.6
Posters em conferências com arbitragem cientı́fica . . . . . . . . . . .
21
5.1.7
Outros artigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
5.1.8
Apresentação de artigos cientı́ficos em conferências com referees . . .
22
5.1.9
Apresentação de artigos cientı́ficos em workshops e seminários . . . .
25
5.1.10 Discussão de artigos cientı́ficos em conferências com referees . . . . .
25
5.1.11 Actividades de chair em conferências com arbitragem cientı́fica . . . .
26
5.1.12 Membro de comités cientı́ficos de conferências . . . . . . . . . . . . .
27
5.2
Projectos cientı́ficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
5.3
Coordenação e liderança cientı́fica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5.4
Avaliação cientı́fica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
ii
5.4.1
Participação no júri de provas de doutoramento . . . . . . . . . . . .
29
5.4.2
Participação no júri de research proposals de doutoramento . . . . . .
29
5.4.3
Participação no júri de atribuição do tı́tulo de especialista . . . . . .
29
5.4.4
Participação no júri de provas de mestrado . . . . . . . . . . . . . . .
30
5.4.5
Participação no júri de provas de conclusão de licenciatura . . . . . .
34
5.4.6
Refereeing em jornais académicos internacionais . . . . . . . . . . . .
35
5.4.7
Membro do editorial board em jornais académicos internacionais . . .
35
6 Extensão profissional
36
6.1
Acções de formação para empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
6.2
Actividades de consultoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
7 Serviço à instituição ISCTE-IUL
37
8 Serviço à instituição ISCAC
37
Lista de Tabelas
1
Unidades curriculares leccionadas e coordenadas no ano lectivo de 2014/15 .
6
2
Desempenho pedagógico nas licenciaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3
Desempenho pedagógico nos mestrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4
Desempenho pedagógico nas pós-graduações . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
iii
1. Dados pessoais
1. Nome completo: José Carlos Gonçalves Dias.
2. Data de Nascimento: 26 de Março de 1970.
3. Sexo: Masculino.
4. Cartão de cidadão: 8910598.
5. Nacionalidade: Portuguesa.
6. Estado civil: Casado (dois filhos).
7. Nome em citações bibliográficas: José Carlos Dias.
8. ORCID iD: 0000-0003-1799-100X.
9. Categoria profissional: Professor Auxiliar com Agregação do ISCTE-IUL.
10. Domı́nio cientı́fico de actuação: Finanças e Matemática Financeira.
11. Endereço profissional: ISCTE-IUL, Gabinete D521, Edifı́cio 2, Av. Professor Anı́bal
Bettencourt, 1600-189 Lisboa, Portugal.
12. Correio electrónico: [email protected].
2. Graus académicos
1. Agregação em Finanças (2015) no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Examinadores: Prof. Carlos A. Braumann (Universidade de Évora),
Prof. João Duque (ISEG), Prof. Miguel A. Ferreira (Universidade Nova de Lisboa),
Prof. João Pedro Nunes (ISCTE-IUL), Prof. José Paulo Esperança (ISCTE-IUL) e
Prof. Nuno Guimarães (ISCTE-IUL).
1
2. Ph.D. em Gestão na especialidade de Finanças (2002-06) no Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Dissertação intitulada “Essays in Real
Options Models under Interest Rate Uncertainty”e aprovada com Distinção e Louvor
em Setembro de 2006. Supervisores: Prof. José Paulo Esperança (ISCTE-IUL) e
Prof. Mark B. Shackleton (Lancaster University). Examinadores: Prof. José Azevedo
Pereira (ISEG) e Prof. João Pedro Nunes (ISCTE-IUL). Bolsa de doutoramento do
Programa PRODEP III de Outubro de 2002 a Setembro de 2005.
3. Mestrado em Ciências Empresariais (1994-98) no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE). Dissertação intitulada “Previsores das Futuras Taxas
de Câmbio Spot: Uma Análise Empı́rica”e com classificação final de Muito Bom em
Março de 1998. Supervisor: Prof. José Paulo Esperança (ISCTE-IUL). Examinador:
Prof. Elı́sio Brandão (FEP).
4. Licenciatura em Gestão de Empresas (1989-94) no Instituto Superior de Lı́nguas e
Administração (ISLA) de Lisboa, concluı́da com a classificação final de 15 valores.
3. Vı́nculos profissionais
1. Vı́nculos e responsabilidades actuais:
i. Professor auxiliar com agregação do ISCTE-IUL, desde 7 de Janeiro de 2015.
ii. Director do MSc Finance do ISCTE-IUL, desde 1 de Fevereiro de 2013.
iii. Membro da Comissão Cientı́fica do Programa Doutoral em Finanças do ISCTEIUL, desde 30 de Janeiro de 2014.
iv. Membro eleito da Comissão Cientı́fica do Departamento de Finanças do ISCTEIUL, desde 16 de Outubro de 2014.
v. Membro eleito da Comissão Cientı́fica do Centro de Investigação BRU-IUL, desde
27 de Outubro de 2014.
2. Professor auxiliar do ISCTE-IUL, de 12 de Dezembro de 2011 a 7 de Janeiro de 2015.
2
3. Professor adjunto com nomeação definitiva do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra (ISCAC) do Instituto Politécnico de Coimbra, de 14 de
Maio de 2010 a 11 de Dezembro de 2011.
4. Professor adjunto equiparado do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2007 a 13 de Maio de
2010.
5. Assistente de 2º triénio equiparado do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2006 a 31 de Janeiro
de 2007.
6. Assistente de 2º triénio do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2003 a 31 de Janeiro de 2006.
7. Assistente de 1º triénio do ISCAC, de 1 de Fevereiro de 2000 a 31 de Janeiro de 2003.
8. Professor convidado em tempo parcial do ISLA de Leiria, de 1 de Outubro de 1997 a
31 de Janeiro de 2000.
9. Professor em tempo integral do ISLA de Lisboa, de 1 de Outubro de 1994 a 31 de
Janeiro de 2000.
10. Funções de natureza empresarial:
i. Técnico oficial de contas da empresa Internacional Área, Lda, Lisboa, de Julho
de 1998 a Maio de 2000.
ii. Consultor na área administrativa e financeira de várias PME’s, de Outubro de
1996 a Janeiro de 2000.
iii. Estágio profissional na divisão de risco de crédito do Banco Bilbao Viscaya, Lisboa, de Julho de 1994 a Setembro de 1994.
iv. Formador no departamento de formação da Gertal, SA, Lisboa, de Janeiro de
1992 a Junho de 1994.
v. Assistente administrativo e financeiro da Informiga, Lda, Lisboa, de Março de
1991 a Dezembro de 1991.
11. Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC).
3
4. Actividades pedagógicas
4.1. Actividade docente
4.1.1. Unidades curriculares leccionadas no ISCTE-IUL
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Corporate Finance II do programa
doutoral em Finanças do ISCTE-IUL, desde o ano lectivo de 2012/13.
2. Coordenador e docente da unidade curricular de Corporate Finance do programa DBA
do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2013/14.
3. Coordenador e docente da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Finanças
do ISCTE-IUL, desde o ano lectivo de 2014/15.
4. Coordenador e docente da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado
em Finanças do ISCTE-IUL, nos anos lectivos de 2012/13 a 2013/14.
5. Coordenador e docente da unidade curricular de Risco de Crédito do mestrado em
Matemática Financeira do ISCTE-IUL/FCUL, desde o ano lectivo de 2012/13.
6. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Financeira de Empresas e
Projectos I do mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISCTEIUL, desde o ano lectivo de 2012/13.
7. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Financeira de Empresas e
Projectos II do mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISCTEIUL, desde o ano lectivo de 2012/13.
8. Coordenador e docente da unidade curricular de Futures and Options do mestrado em
Business Administration do ISCTE-IUL, nos anos lectivos de 2011/12 a 2014/15.
9. Coordenador e docente da unidade curricular de International Finance do mestrado
em Finanças do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2011/12.
4
10. Coordenador e docente da unidade curricular de Finanças Internacionais da licenciatura em Finanças e Contabilidade do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2011/12.
11. Coordenador e docente da unidade curricular de Investimentos e Opções Reais do
mestrado executivo em Corporate Finance do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de
2013/14.
12. Coordenador e docente da unidade curricular de Risco de Crédito do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, desde o ano lectivo
de 2011/12.
13. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Avaliação de Obrigações
do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no
ano lectivo de 2012/13.
14. Coordenador e docente da unidade curricular de Opções Financeiras do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de
2011/12.
15. Docente da unidade curricular de Futures and Options do mestrado em Business Administration do ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.
16. Docente da unidade curricular de Financial Options do mestrado em Finanças do
ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.
17. Docente da unidade curricular de Opções Financeiras do mestrado em Finanças do
ISCTE-IUL leccionado em Maputo (Moçambique), no ano lectivo de 2009/10.
18. Docente da unidade curricular de Opções Financeiras do mestrado executivo em Corporate Finance do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2010/11.
19. Docente da unidade curricular de Opções Financeiras do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG/ISCTE-IUL, no ano lectivo de 2009/10.
5
4.1.2. Serviço docente actual
A Tabela 1 resume as unidades curriculares leccionadas e coordenadas no corrente ano lectivo
(2014/15).
Tabela 1: Unidades curriculares leccionadas e coordenadas no ano lectivo de 2014/15
Unidade
Curso
curricular
Nº
Horas por
Turmas semana/ano
Credit Risk
MSc. Finance
1
0.625
Trab. Projecto em Fin.
MSc. Finance
1
0.625
Risco de Crédito
MSc. Mat. Financeira
1
0.625
Futures and Options
MSc. BA
1
0.625
GFEP I
MSc. ETI
2
3
GFEP II
MSc. ETI
2
3
Corporate Finance II
PhD. Finance
1
1
Total
9.5
4.1.3. Avaliação do desempenho pedagógico
1. As Tabelas 2, 3 e 4 resumem o resultado dos inquéritos efectuados aos alunos de
Licenciatura, Mestrado e Pós-Graduação acerca do meu desempenho pedagógico.
4.1.4. Avaliação de desempenho docente
1. Avaliação de desempenho docente no ISCTE-IUL referente ao triénio 2011-2013: Excelente.
6
Tabela 2: Desempenho pedagógico nas licenciaturas
Licenciatura
Unidade
Ano
Capacidades
curricular
lectivo
pedagógica cientı́fica
Fin. e Cont. Finanças Internacionais 2011/12
Escala
8.2
1-10
2. Avaliação de desempenho docente no ISCAC referente ao ano de 2010: Muito Bom.1
4.1.5. Unidades curriculares leccionadas no ISCAC Coimbra Business School
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercado de Derivados do mestrado
em Análise Financeira do ISCAC, desde o ano lectivo de 2009/10.
2. Coordenador e docente da unidade curricular de Finanças Empresariais II do mestrado
em Análise Financeira do ISCAC, desde o ano lectivo de 2009/10.
3. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercado de Obrigações do mestrado
em Análise Financeira do ISCAC, nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12.
4. Docente da unidade curricular de Projecto do mestrado em Análise Financeira do
ISCAC, nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12.
5. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise das Demonstrações Financeiras do mestrado em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial do ISCAC, no ano
lectivo de 2009/10.
6. No âmbito do programa ERASMUS leccionei como professor convidado na School of
Business and Finance (Banku Augstskola), Riga, Letónia, Setembro de 2007.
1
De acordo com a Regra 11ª do Regulamento de Avaliação de Desempenho de Docentes por Ponderação
Curricular do Instituto Politécnico de Coimbra, esta menção (máxima) é atribuı́da aos docentes que no ano
de 2010 tenham uma classificação final igual ou superior a 3,50 valores (numa escala de 0 a 5).
7
Tabela 3: Desempenho pedagógico nos mestrados
Mestrado
Unidade
Ano
Capacidades
curricular
lectivo
pedagógica cientı́fica
MSc. Finance
Fixed Income Market
2013/14
ND
-
MSc. ETI
GFEP I
2013/14
7.9
1-10
MSc. BA
Futures & Options
2012/13
MSc. Mat. Financ.
Risco de Crédito
2012/13
ND
-
MSc. ETI
GFEP II
2012/13
ND
-
MSc. ETI
GFEP I
2012/13
8.1
1-10
MSc. Finance
Fixed Income Market
2012/13
3.8
4.8
1-5
MSc. BA
Futures & Options
2011/12
4.9
4.9
1-5
MSc. Finance
International Finance 2011/12
4.7
5.0
ND
Escala
1-5
-
ND = item não disponı́vel
7. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercados de Taxas de Juro da pósgraduação em Gestão Bancária e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08
a 2011/12.
8. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Gestão do Risco na Banca
da pós-graduação em Gestão Bancária e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de
2007/08 a 2011/12.
9. Coordenador e docente da unidade curricular de Futuros e Opções da pós-graduação
em Gestão Bancária e Seguradora do ISCAC, nos anos lectivos de 2008/09 a 2011/12.
8
Tabela 4: Desempenho pedagógico nas pós-graduações
Pós-
Unidade
Ano
Capacidades
graduação
curricular
lectivo
pedagógica cientı́fica
Escala
MAF
Risco de Crédito
2013/14
4.5
4.8
1-5
CF
Inv. Opções Reais
2013/14
3.6
4.7
1-5
MAF
Risco de Crédito
2012/13
4.2
4.8
1-5
MAF
Risco de Crédito
2011/12
3.7
4.1
1-5
MAF
Opções Financeiras 2011/12
3.6
4.0
1-5
10. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Financeira da pós-graduação
em Gestão de PME’s do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a 2010/11.
11. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Gestão Financeira da licenciatura em Contabilidade e Gestão Pública do ISCAC, no ano lectivo de 2011/12.
12. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Gestão dos Riscos Financeiros da licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08
a 2010/11.
13. Coordenador e docente da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros
da licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a
2010/11 e 2001/02.
14. Coordenador e docente da unidade curricular de Avaliação de Empresas da licenciatura
em Gestão de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2007/08 a 2010/11.
15. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise Financeira da licenciatura em
Contabilidade e Auditoria do ISCAC, no ano lectivo de 2007/08.
9
16. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Gestão Financeira I da
licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 2006/07.
17. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Financeira Avançada da licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 2006/07 e de 2000/01
a 2001/02.
18. Docente da unidade curricular de Análise das Demonstrações Financeiras da licenciatura em Contabilidade e Auditoria do ISCAC, nos anos lectivos de 2006/07 e de
2000/01 a 2001/02.
19. Docente da unidade curricular de Gestão Financeira da licenciatura em Contabilidade
e Auditoria do ISCAC, no ano lectivo de 2005/06.
20. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise de Projectos de Investimento
da licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 2000/01.
21. Docente da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros da licenciatura
em Gestão de Empresas do ISCAC, nos anos lectivos de 1999/00 a 2000/01.
22. Docente da unidade curricular de Matemática Financeira I da licenciatura em Gestão
de Empresas do ISCAC, no ano lectivo de 1999/00.
4.1.6. Unidades curriculares leccionadas na Católica Porto Business School
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Finanças Empresariais para Novas
Oportunidades de Negócio do executive master em Finanças da Católica Porto Business
School, nos anos lectivos de 2010/11 a 2011/12.
4.1.7. Unidades curriculares leccionadas no IPAM de Aveiro
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão de Projectos de Investimento
do mestrado em Gestão de Marketing do IPAM de Aveiro, nos anos lectivos de 2007/08
a 2010/11.
10
4.1.8. Unidades curriculares leccionadas na ESCE do IPVC
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Bancária da pós-graduação em
Finanças e Banca da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, no ano lectivo de 2009/10.
4.1.9. Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Leiria
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão Financeira Orçamental da
licenciatura em Gestão de Empresas do ISLA de Leiria, nos anos lectivos de 1997/98
a 1999/00.
2. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão e Finanças Internacionais I
da licenciatura em Marketing e Comércio Internacional do ISLA de Leiria, nos anos
lectivos de 1997/98 a 1999/00.
3. Coordenador e docente da unidade curricular de Gestão e Finanças Internacionais II
da licenciatura em Marketing e Comércio Internacional do ISLA de Leiria, nos anos
lectivos de 1997/98 a 1999/00.
4. Coordenador e docente da unidade curricular de Análise e Avaliação de Projectos da
licenciatura em Engenharia da Energia e do Ambiente do ISLA de Leiria, nos anos
lectivos de 1997/98 a 1999/00.
4.1.10. Unidades curriculares leccionadas no ISLA de Lisboa
1. Coordenador e docente da unidade curricular de Matemática para Gestão da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos do ISLA de Lisboa, nos anos lectivos de
1994/95 a 1999/00.
2. Docente da unidade curricular de Contabilidade Geral da licenciatura em Informática
de Gestão do ISLA de Lisboa, nos anos lectivos de 1994/95 a 1996/97.
11
4.2. Actividades de inovação pedagógica
1. Criação da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Finanças do ISCTE-IUL,
no ano lectivo 2014/15.
2. Criação da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado em Finanças do
ISCTE-IUL, no ano lectivo 2012/13.
3. Coordenação, em 2006, do processo de criação do actual mestrado em Análise Financeira do ISCAC.
4. Coordenação, em 2007, do processo de criação da pós-graduação em Gestão Bancária
e Seguradora do ISCAC.
5. Criação das unidades curriculares de Mercado de Obrigações, Mercado de Derivados
e Finanças Empresariais II do mestrado em Análise Financeira do ISCAC, no ano
lectivo 2009/10.
6. Criação das unidades curriculares de Mercados de Taxas de Juro e Análise e Gestão
do Risco na Banca da pós-graduação em Gestão Bancária e Seguradora do ISCAC, no
ano lectivo 2007/08.
7. Criação da unidade curricular de Futuros e Opções da pós-graduação em Gestão
Bancária e Seguradora do ISCAC, no ano lectivo 2008/09.
8. Criação da unidade curricular de Gestão Financeira da pós-graduação em Gestão de
PME’s do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.
9. Criação da unidade curricular de Análise e Gestão dos Riscos Financeiros da licenciatura em Gestão de Empresas do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.
10. Criação da unidade curricular de Avaliação de Empresas da licenciatura em Gestão de
Empresas do ISCAC, no ano lectivo 2007/08.
11. No âmbito da unidade curricular de Avaliação de Empresas do ISCAC organizei nos
anos lectivos 2007-2011 um jogo de simulação bolsista, cujos principais objectivos foram
12
colocar os alunos na posição de sell-side security analysts de modo a aplicarem técnicas
de avaliação de empresas a sociedades cotadas nos mercados de acções nacionais ou
internacionais (e.g. PSI 20, FTSE 100, IBEX 35, DAX 30, CAC 40, MIB 30, DOW
JONES 30, NASDAQ 100) e avaliar o desempenho de cada analista financeiro (i.e.
cada aluno) tendo por base uma determinada métrica de avaliação do grau de precisão
da previsão do target price definido por cada analista.
12. No âmbito da unidade curricular de Mercados e Investimentos Financeiros do ISCAC,
organizei o Jogo de Bolsa MIF/ISCAC - Fincor 2002, cujo principal objectivo foi colocar
os alunos num contexto real de actividade bolsista através da utilização dos mercados
spot e de futuros de Portugal e Espanha. Esta actividade resultou na inserção de dois
alunos na Fincor.
4.3. Orientações
4.3.1. Orientações de doutoramento
1. Co-orientação (com o Prof. Carlos A. Braumann) da tese de doutoramento da mestre
Maria Manuela Coelho Larguinho, para a obtenção do grau de doutor em Matemática,
com especialidade em Estatı́stica, pela Universidade de Évora e intitulada “Essays on
Option Pricing under Alternative One-Dimensional Diffusions”. Arguência dos Profs.
João Pedro Nunes e Cláudia Nunes Philippart em Março de 2014.
2. Co-orientação (com o Prof. João Pedro Nunes) da tese de doutoramento do mestre João
Pedro Bento Ruas, para a obtenção do grau de doutor em Finanças pelo ISCTE-IUL
e intitulada “Three Essays on the Valuation of American-Style Options”. Arguência
dos Profs. Isabel Simão, Manuel Esquı́vel e Nelson Areal em Julho de 2013.
3. Orientação em curso da tese de doutoramento do mestre Aricson César Jesus da Cruz,
para a obtenção do grau de doutor em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Essays
on Option Pricing”.
13
4. Co-orientação em curso (com o Prof. C. Chaolong) da tese de DBA do mestre Zeng
Chuanwang, para a obtenção do grau de doutor em Business Administration pelo
ISCTE-IUL e a University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) e
intitulada “Financial Management of Restructured Technology Enterprises Based on
Core Competitiveness”.
4.3.2. Orientações de mestrado
1. Orientação da tese de mestrado elaborada por Sara Maria Correia Pereira, para a
obtenção do grau de mestre em Matemática Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL e intitulada “Pricing of a Credit Default Swap”. Arguência do Prof. João Pedro Nunes em
Janeiro de 2015.
2. Orientação da tese de mestrado elaborada por Carlos António Fernandes Casimiro,
para a obtenção do grau de mestre em Matemática Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL
e intitulada “Structural Models in Credit Risk”. Arguência do Prof. António Barbosa
em Janeiro de 2015.
3. Orientação da tese de mestrado elaborada por Filipe Luı́s Abraul Rosa Gonçalves
Pereira, para a obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada
“The Kim (1990) American Options Valuation Method: A Comparative Analysis”.
Arguência do Prof. João Ruas em Dezembro de 2014.
4. Orientação da tese de mestrado elaborada por Catarina Alexandra Neves Proença,
para a obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada
“Determinantes dos Ratings da Dı́vida Soberana: Análise aos Perı́odos Pré e Pós
Crise”. Arguência da Profª. Ana Paula Quelhas em Dezembro de 2014.
5. Orientação da tese de mestrado elaborada por Miguel Seixas do Val Ferreira, para a
obtenção do grau de mestre em Business Administration pelo ISCTE-IUL e intitulada
“Decomposition of a Financial Structured Product: Lloyds Double Up”. Arguência do
Prof. Luı́s Oliveira em Julho de 2014.
14
6. Orientação da tese de mestrado elaborada por Marisa Freire da Silva, para a obtenção
do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Avaliação de Oportunidades - Opções Compostas e Opções de Troca”. Arguência da Profª. Manuela
Larguinho em Julho de 2014.
7. Orientação da tese de mestrado elaborada por Carolina Albardeiro Santana, para a
obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Modelos de
Risco de Crédito: Análise de Telecoms Europeias e Bancos Americanos”. Arguência
do Prof. Pedro Leite Inácio em Junho de 2014.
8. Orientação da tese de mestrado elaborada por Mário António Limede, para a obtenção
do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Modelos de Avaliação
de Risco de Crédito - Análise e Aplicação”. Arguência do Prof. Pedro Leite Inácio em
Dezembro de 2013.
9. Orientação da tese de mestrado elaborada por Mariana Isabel Simões Henriques, para a
obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Modelos
de Avaliação do Risco de Crédito: Aplicação a Empresas Cotadas”. Arguência da
Profª. Manuela Larguinho em Dezembro de 2013.
10. Orientação da tese de mestrado elaborada por Joaquim Paulo Ferreira Santiago, para a
obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Estrutura
Temporal de Taxas de Juro: O Caso das Bunds Alemãs”. Arguência da Profª. Ana
Paula Quelhas em Dezembro de 2013.
11. Orientação da tese de mestrado elaborada por Eurico José Duarte Santos, para a
obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Initial
Public Offering”. Arguência do Prof. Artur Morgado em Dezembro de 2013.
12. Orientação da tese de mestrado elaborada por Pedro Marzagão Barbuto, para a obtenção
do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “LSMC for Pricing American Options under the Heston Model”. Arguência do Prof. João Pedro Nunes em Julho
de 2013.
15
13. Orientação da tese de mestrado elaborada por Paulo Fernando Marques Ferreira, para a
obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Evaluating Investment Opportunities under Different Model Dynamics: Some Managerial Insights”.
Arguência do Prof. Pedro Leite Inácio em Dezembro de 2012.
14. Orientação da tese de mestrado elaborada por João de Andrade Dias da Costa, para a
obtenção do grau de mestre em Business Administration pelo ISCTE-IUL e intitulada
“Carbon Markets and Emission Derivatives: The Pricing of Derivatives in the EU
ETS”. Arguência do Prof. Luı́s Oliveira em Dezembro de 2012.
15. Orientação da tese de mestrado elaborada por Pedro Miguel Fonseca Leal Guerra,
para a obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada
“Opções Financeiras sobre o Índice S&P500: Modelo de Black-Scholes vs Modelo
CEV”. Arguência da Profª. Elisabete Vieira em Dezembro de 2012.
16. Orientação da tese de mestrado elaborada por Mauro Filipe Martins Ferreira, para a
obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Teoria das
Opções Reais e Teoria dos Jogos na Avaliação de Investimentos Estratégicos: O Caso
da Google-Motorola Mobility”. Arguência do Prof. Artur Morgado em Dezembro de
2012.
17. Orientação da tese de mestrado elaborada por Cristiana Raquel da Fonseca Beato,
para a obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada
“Modelos de Opções Reais sob Diferentes Processos de Difusão”. Arguência da Profª.
Manuela Larguinho em Dezembro de 2012.
18. Co-orientação (com o Prof. João Pedro Nunes) da tese de mestrado elaborada por
Ana Margarida David Domingues, para a obtenção do grau de mestre em Matemática
Financeira pelo ISCTE-IUL/FCUL e intitulada “Valuation of Turbo Warrants under
the CEV Model”. Arguência do Prof. Manuel Esquı́vel em Novembro de 2012.
19. Orientação da tese de mestrado elaborada por Gustavo de Souza Barros, para a
obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Variable
16
Volatility in Option Pricing”. Arguência do Prof. João Pedro Nunes em Julho de
2012.
20. Orientação da tese de mestrado elaborada por Aricson César Jesus da Cruz, para a
obtenção do grau de mestre em Análise Financeira pelo ISCAC e intitulada “Binomial
Models for Valuing Financial Option Contracts”. Arguência do Prof. Artur Morgado
em Novembro de 2011.
21. Orientação da tese de mestrado elaborada por Carla Alexandra Botas Prates, para a
obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Pricing and
Hedging Volatility Options”. Arguência do Prof. João Pedro Nunes em Junho de 2011.
22. Orientação da tese de mestrado elaborada por Jorge Manuel Duque de Oliveira, para
a obtenção do grau de mestre em Finanças pelo ISCTE-IUL e intitulada “Pricing
Corporate Debt and Credit Risk under the CEV Model”. Arguência do Prof. João
Pedro Nunes em Janeiro de 2011.
23. Orientação da tese de mestrado elaborada por Manuela Maria da Silva Monteiro Antunes, para a obtenção do grau de mestre em Gestão de Marketing pelo IPAM de Aveiro
e intitulada “Opções Reais numa Perspectiva de Marketing: O Estudo do Lançamento
de um Novo Produto”. Arguência do Prof. Carlos José Viana em Janeiro de 2010.
4.3.3. Orientações de trabalhos de conclusão de licenciatura
1. Orientação de 15 trabalhos de conclusão de licenciatura no ISCAC entre os anos 2000
e 2007.
4.4. Publicações pedagógicas
4.4.1. Sebentas
1. Sebenta da unidade curricular de Credit Risk do mestrado em Finanças do ISCTE-IUL.
17
2. Sebenta da unidade curricular de Corporate Finance II do programa doutoral em
Finanças do ISCTE-IUL.
3. Sebenta da unidade curricular de Fixed Income Market do mestrado em Finanças do
ISCTE-IUL.
4. Sebenta da unidade curricular de Financial Options do mestrado em Finanças do
ISCTE-IUL.
5. Sebenta da unidade curricular de Risco de Crédito do mestrado em Matemática Financeira do ISCTE-IUL/FCUL.
6. Sebenta da unidade curricular de Futures & Options do mestrado em Business Administration do ISCTE-IUL.
7. Sebenta da unidade curricular de Investimentos e Opções Reais do mestrado executivo
em Corporate Finance do INDEG-IUL.
8. Sebenta da unidade curricular de Opções Financeiras do mestrado executivo em Mercados e Activos Financeiros do INDEG-IUL.
9. Sebenta da unidade curricular de Risco de Crédito do mestrado executivo em Mercados
e Activos Financeiros do INDEG-IUL.
10. Sebentas de várias unidades curriculares leccionadas no ISCAC entre 2000 e 2011.
4.4.2. Publicações técnicas
1. Sebenta teórica “Reconhecimento, Mensuração e Divulgação dos Instrumentos Financeiros no SNC: Volumes I-VI”, 2009, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (com
Rito, S.).
2. Sebenta prática “Reconhecimento, Mensuração e Divulgação dos Instrumentos Financeiros no SNC: Casos Práticos com Resolução”, 2009, Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas (com Rito, S.).
18
5. Actividades de investigação cientı́fica
5.1. Produção cientı́fica
5.1.1. Editor de livros
1. “Hysteresis: Types, Applications and Behavior Patterns in Complex Systems”, 2014,
Nova Science Publishers, New York (ISBN: 978-1-63321-336-4).
5.1.2. Artigos publicados em capı́tulos de livros com arbitragem cientı́fica
1. “Hysteresis Effects and First Passage Time Densities under Alternative Modeling Architecture Assumptions”, 2014, Hysteresis: Types, Applications and Behavior Patterns
in Complex Systems, Dias, J.C. (ed.), Chapter 1, 1-17, Nova Science Publishers, New
York (with Larguinho, M.).
2. “Valuation of Bond Options under the CIR Model: Some Computational Remarks”,
2014, New Advances in Statistical Modeling and Applications, Studies in Theoretical
and Applied Statistics, Pacheco, A., Santos, R., Oliveira, M.R., and Paulino, C.D.
(eds.), Part II, 125-133, Springer, Switzerland (with Larguinho, M. and Braumann,
C.A.).
3. “A Note on (Dis)Investment Options and Perpetuities under CIR Interest Rates”, 2013,
Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics, Studies in Theoretical
and Applied Statistics, Oliveira, P.E., Temido, M.G., Henriques, C., and Vichi, M.
(eds.), Part V, 203-211, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (with Larguinho, M. and
Braumann, C.A.).
4. “Absolute Diffusion Process: Sensitivity Measures”, 2013, Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications,
Studies in Theoretical and Applied Statistics, Silva, J.L., Caeiro, F., Natário, I., Braumann, C.A., Esquı́vel, M.L., and Mexia, J.T. (eds.), Part II, 249-257, Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
19
5.1.3. Artigos publicados em revistas com arbitragem cientı́fica
1. “Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump
to Default Extended CEV Model”, 2014, Quantitative Finance, Forthcoming (with
Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).
2. “Pricing and Static Hedging of American-style Options under the Jump to Default
Extended CEV Model”, 2013, Journal of Banking and Finance 37 (11): 4059-4072
(with Ruas, J.P. and Nunes, J.P.).
3. “On the Computation of Option Prices and Greeks under the CEV Model”, 2013,
Quantitative Finance 13 (6): 907-917 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
4. “Hysteresis Effects under CIR Interest Rates”, 2011, European Journal of Operational
Research 211 (3): 594-600 (with Shackleton, M.B.).
5. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, 2011,
Journal of Futures Markets 31(3): 230-250 (with Nunes, J.P.).
6. “Durable vs. Disposable Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2009,
European Journal of Finance 15(2): 157-167 (with Shackleton, M.B.).
5.1.4. Artigos submetidos a revistas com arbitragem cientı́fica
1. “Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options”, 2014, Submitted to the Journal of Banking and Finance (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.), 2nd
round.
2. “A Fast and Accurate Algorithm for Computing Truncated Moments of a Noncentral
χ2 Random Variable with Applications to Option Pricing”, 2014, Submitted to the
Journal of Derivatives (with Nunes, J.P.), 1st round.
20
5.1.5. Working papers em progresso
1. “Asset Pricing Bubbles under the CEV Model: Implications for Option Pricing and
Hedging”, 2015 (with Nunes, J.P.).
2. “The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model”,
2015 (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).
3. “In-Out Parity Relations for American-style Barrier Options”, 2014 (with Ruas, J.P.
and Nunes, J.P.).
4. “Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Framework”, 2014 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
5. “Entry and Exit Decisions under Uncertainty for a Generalized Class of One-Dimensional
Diffusions”, 2014 (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
6. “Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options”,
2014 (with Nunes, J.P. and Ruas, J.P.).
7. “Pricing and Static Hedging of Volatility Options”, 2014 (with Nunes, J.P. and Ruas,
J.P.).
5.1.6. Posters em conferências com arbitragem cientı́fica
1. “Análise da Distribuição Chi-Quadrado Não Central na Avaliação de Opções Europeias
num Processo de Difusão CIR”, 2011, XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de
Estatı́stica, pp. 41-42, Nazaré, Portugal (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
2. “Comparação Numérica de Métodos de Cálculo das Perpetuidades sob a Difusão CIR”,
2010, XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatı́stica, pp. 189-190, Viseu,
Portugal (with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
3. “Processo Estocástico de Difusão Absoluta: Medidas de Sensibilidade”, 2009, XVII
Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatı́stica, pp. 341-342, Sesimbra, Portugal
(with Larguinho, M. and Braumann, C.A.).
21
5.1.7. Outros artigos
1. “Opções standard ou opções barreira?”, 28th November 2012, Jornal de Negócios.
5.1.8. Apresentação de artigos cientı́ficos em conferências com referees
1. “Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump
to Default Extended CEV Model”, 2014, 8th International Conference of the Portuguese Finance Network, Vilamoura, Portugal.
2. “Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options”,
2014, 8th World Congress of the Bachelier Finance Society, Brussels, Belgium (presented by J.P. Nunes).
3. “Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended
CEV Model”, 2013, FMA 17th European Conference, Luxembourg City, Luxembourg.
4. “Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended
CEV Model”, 2012, INFORMS Annual Meeting, Phoenix, Arizona, USA.
5. “Truncated Moments of a Noncentral χ2 Random Variable: An Extension of the Benton
and Krishnamoorthy Approach”, 2012, XX Congresso da Sociedade Portuguesa de
Estatı́stica, Porto, Portugal.
6. “Medidas de Sensibilidade para Opções sobre Obrigações sob o Modelo CIR”, 2012,
XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatı́stica, Porto, Portugal (presented by
M. Larguinho).
7. “The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models”, 2012,
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, Minneapolis, Minnesota,
USA.
8. “The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models”, 2012,
7th International Conference of the Portuguese Finance Network, Aveiro, Portugal.
22
9. “Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Framework”, 2012, 7th International Conference of the Portuguese Finance Network, Aveiro,
Portugal (presented by M. Larguinho).
10. “Pricing Double Barrier Options under the CEV Process: A Speed-Accuracy Comparison of Alternative Methods”, 2012, 7th World Congress of the Bachelier Finance
Society, Sydney, Australia.
11. “The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models”, 2012,
Mathematical Finance Days Conference, Montreal, Canada.
12. “Valuation of Non-Central Chi-Square Distribution Methods for Options On Zero
Coupon Bonds under The CIR Diffusion”, 2011, 16th Congresso da AECA, Granada,
Spain (presented by M. Larguinho).
13. “The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models”, 2011,
International Conference on Mathematical Finance and Economics, Istanbul, Turkey.
14. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods
for Option Pricing and Hedging under the CEV Model”, 2011, 18th International
Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest
Rates and Asset Management, Marseille, France.
15. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for
Option Pricing and Hedging under the CEV Model”, 2011, Mathematical Finance Days
Conference, Montreal, Canada.
16. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, 2011, 21st Annual Derivatives Securities and Risk Management Conference, Arlington, Virginia,
USA.
17. “Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for
Option Pricing and Hedging”, 2010, 6th International Conference of the Portuguese
Finance Network, Ponta Delgada, Azores, Portugal.
23
18. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, 2010, 6th World
Congress of the Bachelier Finance Society, Toronto, Canada.
19. “Investment Hysteresis and Hitting Time for Mean-Reverting CIR Diffusions”, 2009,
13th International Conference on Real Options, Braga, Portugal, and Santiago, Spain.
20. “Does the Lisbon Stock Market Follow a Random Walk? Evidence from January 1993
to April 2008”, 2009, 2nd PhD Conference on Economics, Athens, Greece (presented
by V. Martins).
21. “Pricing Real Options under the CEV Diffusion”, 2008, 5th International Conference
of the Portuguese Finance Network, Coimbra, Portugal (presented by J.P. Nunes).
22. “Pricing Real Options under the CEV Diffusion”, 2008, 12th International Conference
on Real Options, Rio de Janeiro, Brazil.
23. “Real Options Models under Interest Rate Uncertainty”, 2007, 9th International Conference of the Banku Augstskola, Riga, Latvia.
24. “Durable vs. Disposable Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2006,
4th International Conference of the Portuguese Finance Network, Porto, Portugal.
25. “Equipment Choice under Interest Rate Uncertainty”, 2006, 10th International Conference on Real Options, New York City, USA. Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian
para apresentação deste artigo nesta conferência.
26. “Investment Hysteresis under Stochastic Interest Rates”, 2005, 9th International Conference on Real Options, Paris, France.
27. “Efficiency Tests in the Iberian Stock Markets”, 2002, 2nd International Conference
of the Portuguese Finance Network, Évora, Portugal.
28. “Efficiency Tests in the Iberian Stock Markets”, 2002, 25th Annual Congress of the
European Accounting Association, Copenhagen, Denmark.
29. “Critérios Alternativos à Taxa Interna de Rendibilidade”, 2002, XII Jornadas LusoEspanholas de Gestão Cientı́fica, Covilhã, Portugal.
24
30. “A Survey into the Use of Derivatives by Non-financial Portuguese Firms”, 2002, 24th
Annual Congress of the European Accounting Association, Athens, Greece.
5.1.9. Apresentação de artigos cientı́ficos em workshops e seminários
1. “Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options”, Mathematical Finance Workshop: Stochastic Analysis and Numerical Approximations in
Mathematical Finance, ISEG, Lisboa, Portugal, Dezembro de 2014.
2. “Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models”, Workshop em
Finanças, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Setembro de 2010.
3. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, Seminário
de Investigação, Universidade do Minho, Braga, Portugal, Junho de 2009.
4. “Pricing Real Options under the Constant Elasticity of Variance Diffusion”, Seminário
de Investigação, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Outubro de 2008.
5. “Does the Lisbon Stock Market Follow a Random Walk? Evidence from January 1993
to April 2008”, CIM/CRM Workshop on Financial Time Series, Coimbra, Portugal,
Junho de 2008 (apresentado por V. Martins).
6. “Investment Hysteresis under Stochastic Interest Rates”, Seminário de Investigação,
ISCTE Business School, Lisboa, Portugal, Março de 2005.
5.1.10. Discussão de artigos cientı́ficos em conferências com referees
1. Discussão do artigo “Hedging Performance for Investors with Differing Attitudes towards Risk”, dos autores J. Cotter and J. Hanly, 8th International Conference of the
Portuguese Finance Network, Vilamoura, Portugal, Junho de 2014.
2. Discussão do artigo “New Warrant Issues Valuation with Leverage and Noisy Equity
Values”, do autor J.G. Simonato, FMA 17th European Conference, Luxembourg City,
Luxembourg, Junho de 2013.
25
3. Discussão do artigo “Are the Copper Prices Mean Reverting? A Practitioner Point of
View”, dos autores M.M. Suarez and P.L. Fernandez, 7th International Conference of
the Portuguese Finance Network, Aveiro, Portugal, Julho de 2012.
4. Discussão do artigo “Discrete Dividends and the FTSE-100 Index Option Valuation”,
dos autores N. Areal and A. Rodrigues, 6th International Conference of the Portuguese
Finance Network, Ponta Delgada, Azores, Portugal, Julho de 2010.
5. Discussão do artigo “A PDE and Option-Based Approach to Valuing and Designing Stochastic Storage for Wind-Generated Electricity”, dos autores S. Howell, P. W.
Duck, H. Pinto and G. Strbac, 4th International Conference of the Portuguese Finance
Network, Porto, Portugal, Julho de 2006.
6. Discussão do artigo “An Empirical Analysis of Structural Models of Corporate Debt
Pricing”, do autor J. C. Teixeira, CEMAF/ISCTE 10th Annual Conference, Lisboa,
Portugal, Março de 2005.
7. Discussão do artigo “The Impact of Economic Activity on Corporate Financial Results
in Brazil”, dos autores P.L. Wilbert and W.L. Ness, 2nd International Conference of
the Portuguese Finance Network, Évora, Portugal, Junho de 2002.
5.1.11. Actividades de chair em conferências com arbitragem cientı́fica
1. Chair da sessão 17 - Derivatives Valuation 2, FMA 17th European Conference, Luxembourg City, Luxembourg, Junho de 2013.
2. Chair da sessão 28 - Derivatives II, 7th International Conference da Portuguese Finance
Network, Aveiro, Portugal, Julho de 2012.
3. Chair da sessão paralela subordinada ao tema Exotic Options do 7th World Congress
of the Bachelier Finance Society, Sydney, Australia, Junho de 2012.
4. Chair da sessão 19 - Options, Futures & Forwards da 6th International Conference da
Portuguese Finance Network, Ponta Delgada, Açores, Portugal, Julho de 2010.
26
5. Chair da sessão 3 do VI Seminário GRUDIS, Portuguese Accounting Research Network,
ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Janeiro de 2007.
6. Chair de sessão paralela subordinada ao tema Finanças no XI Congresso Internacional
de Contabilidade e Auditoria, ISCAC Business School, Coimbra, Portugal, Novembro
de 2006.
5.1.12. Membro de comités cientı́ficos de conferências
1. Membro do Comité Cientı́fico do XII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro,
Novembro de 2008.
2. Membro do Comité Cientı́fico da IFC 4 - 4th International Finance Conference, Tunı́sia,
Março de 2007.
5.2. Projectos cientı́ficos
1. Investigador associado do Grupo de Finanças do Centro de Investigação BRU-UNIDE
do ISCTE-IUL desde 2009.
2. Membro da equipa de investigação do projecto de investigação cientı́fica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT) intitulado ”Early Exercise Decisions under Uncertainty
and Stochastic Interest Rates”e aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT). Referência do projecto: PTDC/EGE-ECO/099255/2008. Montante de financiamento: 159.178 ¿. Duração do projecto: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2012.
Investigador principal: Prof. João Pedro Nunes.
3. Membro participante do grupo de estudos do European Module on International European Professional Accountant, Programa SOCRATES/ERASMUS, Katho, Departamento de Hantal, Kortrijk, Bélgica, Setembro de 1999 e no European Module on
International European Professional Accountant, Programa SOCRATES/ERASMUS,
Universite des Sciences et Technologies de Lille, Lille, França, Outubro de 1998. Neste
27
âmbito, desenvolvi trabalho cientı́fico cujo principal objectivo consistiu no estudo dos
procedimentos e regras contabilı́sticas existentes em vários paı́ses do espaço europeu,
tendo em vista a sua comparabilidade internacional. Neste sentido, discutiram-se os
seguintes temas: (i) usual operation of purchase/sale; (ii) depreciation of a machine;
(iii) framework on stocks; (iv) leasing; (v) operation in foreign money; (vi) valued
added tax; (vii) capitalised interest; (viii) accrual principle.
5.3. Coordenação e liderança cientı́fica
1. Membro eleito da Comissão Cientı́fica do Centro de Investigação BRU-IUL, desde 27
de Outubro de 2014.
2. Membro eleito da Comissão Cientı́fica do Departamento de Finanças do ISCTE-IUL,
desde 16 de Outubro de 2014.
3. Membro da Comissão Cientı́fica do Programa Doutoral em Finanças do ISCTE-IUL,
desde 30 de Janeiro de 2014.
4. Membro da Comissão Cientı́fica do Mestrado em Análise Financeira do ISCAC, entre
Julho de 2009 e Dezembro de 2011.
5. Membro da Comissão Cientı́fica da Pós-Graduação em Gestão Bancária e Seguradora
da ISCAC Business School, entre Julho de 2007 e Novembro de 2010 (1.ª, 2.ª e 3.ª
edições).
6. Membro eleito para o Conselho Técnico-Cientı́fico do ISCAC, entre Outubro de 2009
e Dezembro de 2011.
7. Vice-Presidente do Conselho Cientı́fico do ISCAC, entre Janeiro de 2007 e Outubro de
2008.
8. Membro do Conselho Cientı́fico do ISCAC, entre Outubro de 2005 e Outubro de 2009.
28
5.4. Avaliação cientı́fica
5.4.1. Participação no júri de provas de doutoramento
1. Arguência, em Março de 2009, da tese de doutoramento elaborada por Pedro Miguel
Silva Gonçalves Pimentel para a obtenção do grau de doutor em Gestão pelo ISEG e
intitulada “Avaliação do Investimento na Alta Velocidade Ferroviária”. Orientadores:
Profs. José Azevedo Pereira e Gualter Couto.
5.4.2. Participação no júri de research proposals de doutoramento
1. Vogal do júri, em Dezembro de 2014, da comissão de acompanhamento de tese do programa doutoral em Estatı́stica e Processos Estocásticos do Instituto Superior Técnico
(Universidade de Lisboa) da candidata Rita Duarte Pimentel com o tema “Processes
with Jumps in Finance”. Orientadores: Profs. Cláudia Nunes Philippart e Raquel
Gaspar.
2. Arguência, em Setembro de 2013, da research proposal de doutoramento elaborada
por Pedro Miguel Silva Prazeres para a obtenção do grau de doutor em Finanças pelo
ISCTE-IUL e intitulada “Essays on Interest Rate Option Pricing under Multifactor
Term Structure Models”. Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
5.4.3. Participação no júri de atribuição do tı́tulo de especialista
1. Membro do júri, em Novembro de 2011 e no ISEP do IPP, das provas de atribuição do
tı́tulo de especialista em Gestão e Administração do Dr. Carlos Jorge Pereira Freitas.
2. Membro do júri, em Maio de 2011 e no IPAM do Porto, das provas de atribuição do
tı́tulo de especialista em Gestão e Administração do Dr. Henrique do Poço Pires.
3. Membro do júri, em Maio de 2011 e no IPAM do Porto, das provas de atribuição do
tı́tulo de especialista em Gestão e Administração do Dr. José Álvaro Gomes da Silva.
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4. Membro do júri, em Maio de 2011 e no IPAM do Porto, das provas de atribuição do
tı́tulo de especialista em Gestão e Administração do Dr. José Luı́s Tavares Pires Dias
dos Reis.
5.4.4. Participação no júri de provas de mestrado
1. Arguente do júri, em Dezembro de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos (Mestrado em Matemática Financeira) e intitulada “Stochastic Volatility Jump-Diffusion Models As Time-Changed
Lévy Processes”. Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
2. Arguente do júri, em Julho de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Tiago Alexandre Sezinando Neto (Mestrado em Matemática Financeira)
e intitulada “Assessing the Credit Risk of Financial Institutions”. Orientador: Prof.
João Pedro Pereira.
3. Arguente do júri, em Julho de 2014 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Vanessa Alexandra Rosa Azougado (Mestrado em Gestão) e intitulada “Adequação
da Carteira e Satisfação Global do Investidor: O Caso Português”. Orientador: Prof.
Pedro Leite Inácio.
4. Presidente de júri, em Junho de 2014 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Jorge São Pedro de Cacito Gomes (MSc Finance) e intitulada “Investing in U.S.
Natural Gas: An Exchange-Traded Funds Approach”. Orientador: Prof. João Pedro
Pereira.
5. Arguente do júri, em Abril de 2014 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Pedro Simões Oliveira (Mestrado em Matemática Financeira) e intitulada “The Convolution Method for Pricing American Options under Lévy Processes”.
Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
30
6. Arguente do júri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Igor Kravchenko (MSc Finance) e intitulada “Barrier Option Pricing via
Heston Model”. Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
7. Arguente do júri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Dianne Pataco Gomes (MSc Finance) e intitulada “Energy Bridge: An Extensive Application of Real Options Theory to International Renewable Energy Generation
and Transmission”. Orientador: Profª. Helena Pinto de Sousa.
8. Presidente de júri, em Dezembro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Ana Cristina Guerreiro Silva (MSc Finance) e intitulada “O Perfil de Risco
das PME com Garantias Autónomas”. Orientador: Prof. Paulo Viegas de Carvalho.
9. Arguente do júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Pedro Miguel Gião Folgado (MSc Finance) e intitulada “Carteiras de Variância
Mı́nima no Mercado de Acções Português”. Orientador: Prof. Luı́s Oliveira.
10. Arguente do júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Sara Alexandra Costa Veloso (MSc Finance) e intitulada “O Modelo Fiscal de
Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do Paı́s”. Orientador: Prof. João
Pedro Nunes.
11. Presidente de júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Ana Maria da Costa Santana (MSc Finance) e intitulada “Gestão Estratégica,
o Pilar para o Sucesso: Um Estudo de Caso num Centro de Serviços Partilhados”.
Orientador: Profª. Ana Maria Simões.
12. Presidente de júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Margarida de Lagos Vian Correia de Almeida (MSc Finance) e intitulada “M&A:
The Case of Optimus and Zon”. Orientador: Prof. Paulo Viegas de Carvalho.
13. Presidente de júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Nuno Miguel Lourenço Graça (MSc Finance) e intitulada “Asset Pricing Tests:
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Different Methods and Their Performance on CAPM and Fama-French Three-Factor
Model”. Orientador: Prof. João Pedro Pereira.
14. Presidente de júri, em Julho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Rui Elias de Faria (MSc Finance) e intitulada “Optimização de Riscos Financeiros
em Fundos de Pensões”. Orientador: Prof. Luı́s Oliveira.
15. Presidente de júri, em Junho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Rúben Filipe Gonçalves Mendes (MSc Finance) e intitulada “Equity Valuation:
Jerónimo Martins, SGPS, SA”. Orientador: Profª. Helena Pinto de Sousa.
16. Presidente de júri, em Junho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Priscilla Maria do Espı́rito Santo Carneiro (MSc Finance) e intitulada “O Uso da
Polı́tica de Compensação e Outros Mecanismos de Mitigação do Conflito de Agência:
O Caso Portugal Ventures”. Orientador: Prof. José Paulo Esperança.
17. Presidente de júri, em Junho de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por João Filipe da Encarnação Aleluia (MSc Finance) e intitulada “Construção de
Balanced Scorecard para o Departamento de Auditoria Interna do Banco de Portugal”.
Orientador: Prof. Luı́s Pimentel.
18. Presidente de júri, em Janeiro de 2013 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por João Paulo Matos Heitor Canas (MSc Finance) e intitulada “A Imunização do Risco
de Taxa de Juro: Um Ensaio com Obrigações do Tesouro Português”. Orientador: Prof.
Luı́s Oliveira.
19. Arguente do júri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Daniel Valério Martins Valbom (MSc Finance) e intitulada “An Evaluation
of the Possible Merger between ZON and SONAECOM”. Orientador: Prof. Pedro
Leite Inácio.
20. Presidente de júri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Ana Sofia Fonseca Piedade (MSc Finance) e intitulada “Estratégias de Imu-
32
nização do Risco de Taxa de Juro: Aplicação ao Balanço de uma Instituição Financeira”. Orientador: Prof. Luı́s Oliveira.
21. Presidente de júri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Diogo Manuel Ferreira Godinho (MSc Finance) e intitulada “The Euro as
a Reserve Currency Cooperation between P.R. China and Europe”. Orientador: Prof.
José Paulo Esperança.
22. Arguente do júri, em Dezembro de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por João Paulo Belo Branco (MSc Finance) e intitulada “How Credit Rating
Agencies Influence the Stock Markets: Event Study”. Orientador: Prof. Sebestyén
Szabolcs.
23. Arguente do júri, em Julho de 2012 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Sara Isabel Poço Ramos (MSc Finance) e intitulada “Decomposição, Avaliação e
Hedging de um Produto Estruturado”. Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
24. Arguente do júri, em Outubro de 2011 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Gonçalo Nuno Henriques Mendes (Mestrado em Matemática Financeira)
e intitulada “Valuation of Barrier Options through Trinomial Trees”. Orientador: Prof.
João Pedro Nunes.
25. Arguente do júri, em Abril de 2011 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por
Vera Cristina Vaz Antunes (MSc Finance) e intitulada “Quality and Timing Option
Value in US Treasury Bond Futures Markets”. Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
26. Arguente do júri, em Janeiro de 2011 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Ana Filipa Monteiro Leite Marques Xavier (Mestrado em Matemática
Financeira) e intitulada “Avaliação de Double Barrier Options”. Orientador: Prof.
João Pedro Nunes.
27. Arguente do júri, em Dezembro de 2010 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Pedro Miguel Silva Prazeres (Mestrado em Matemática Financeira) e
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intitulada “Valuation of European-Style Swaptions”. Orientador: Prof. João Pedro
Nunes.
28. Arguente do júri, em Setembro de 2010 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada
por Carlos Alberto Alves de Jesus (MSc Finance) e intitulada “The Determinants of
Euro Zone Government Credit Spreads”. Orientadores: Profs. João Pedro Nunes e
Luı́s Oliveira.
29. Arguente do júri, em Março de 2010 e na FEP, da tese de mestrado elaborada por
Cláudia Teixeira Leite (Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão)
e intitulada “Modelização da Influência dos Ciclos Económicos na Tomada de Decisão
em Sistemas de Produção Flexı́veis através de Cadeias de Markov Encadeadas”. Orientador: Profª. Dalila Fontes.
30. Arguente do júri, em Novembro de 2009 e no ISCTE-IUL/FCUL, da tese de mestrado
elaborada por Sérgio Miguel Abreu Ferreira (Mestrado em Matemática Financeira) e
intitulada “Barrier Options under the CEV Diffusion”. Orientador: Prof. João Pedro
Nunes.
31. Arguente do júri, em Julho de 2008 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por
Alberto Razul (Mestrado em Gestão Global) e intitulada “Executive Compensation:
Modeling the Costs of Alternative Pay Modes”. Orientador: Prof. Mohamed Azzim
Gulamhussen.
32. Arguente do júri, em Novembro de 2007 e no ISCTE-IUL, da tese de mestrado elaborada por Luı́s Manuel David de Freitas Gonçalves (MSc Finance) e intitulada “Valuation of Single Equity European Barrier Options under Stochastic Interest Rates”.
Orientador: Prof. João Pedro Nunes.
5.4.5. Participação no júri de provas de conclusão de licenciatura
1. Presidente de júri de avaliação do trabalho final de licenciatura de 87 alunos do ISCAC.
2. Arguente do júri de avaliação do trabalho final de licenciatura de 3 alunos do ISCAC.
34
5.4.6. Refereeing em jornais académicos internacionais
Jornais académicos onde tenho efectuado a revisão cientı́fica de artigos:
1. African Journal of Business Management.
2. European Journal of Finance.
3. European Journal of Operational Research.
4. International Journal of Information Technology and Decision Making.
5. Journal of Futures Markets.
6. Journal of International Business Studies.
7. Mathematics and Computers in Simulation.
8. Physica A.
9. Proceedings (Platinum Jubilee Volume) of the International Symposium on Mathematical Programming for Decision Making at Indian Statistical Institute, Delhi Centre.
10. Revista Portuguesa de Management.
5.4.7. Membro do editorial board em jornais académicos internacionais
Jornais académicos onde tenho integrado o editorial board:
1. Journal of Finance and Economics.
2. Revista Portuguesa de Management.
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6. Extensão profissional
6.1. Acções de formação para empresas
1. TGA - Consultores de Gestão (Leiria), seminário “Opções Reais para a Gestão da
Incerteza”na conferência Presente com Futuro, 2011.
2. NPF - Formação e Pesquisa, Lisboa, seminário “Divulgação e Consequências da Nova
Forma de Relatar”, na conferência Adaptação das Empresas às NCRF - Antecipe as
Consequências Fiscais, 2009.
3. Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), acção de formação permanente intitulada “O Reconhecimento, a Mensuração e a Divulgação dos Instrumentos Financeiros
no SNC”, Setembro de 2009.
4. Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), acções de formação à distância intituladas “Avaliação de Empresas”e “Finanças e Mercados Financeiros”, entre 2008 e
2010.
5. SEW-EURODRIVE (Mealhada), acção de formação intitulada “Gestão do Crédito e
Cobrança”organizada pela entidade formadora Auchter - Consultoria e Formação, Lda,
Março de 2007.
6. Conselho Empresarial do Centro (CEC), acções de formação intituladas “Finanças
e Contabilidade para Não Financeiros”e “As Empresas e o Mercado de Capitais”no
âmbito dos Seminários CENTRO PME2001.
6.2. Actividades de consultoria
1. Portfolio - Consultores de Gestão (Coimbra), avaliação de vários projectos de investimento, entre 2007 e 2011.
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7. Serviço à instituição ISCTE-IUL
Funções desempenhadas e projectos de desenvolvimento universitário:
1. No âmbito do processo de avaliação dos ciclos de estudos em funcionamento do Departamento de Finanças participou nas seguintes reuniões com a Comissão de Avaliação
Externa da A3ES composta pelos Profs. João Carvalho das Neves, Maria do Céu
Cortez e Paolo Colla (dias 15, 16 e 17 de Setembro de 2014):
(a) Reunião com a comissão de auto-avaliação do ciclo de estudos Doutoramento em
Finanças (na qualidade de membro da Direcção do Doutoramento em Finanças).
(b) Reunião com os docentes do ciclo de estudos Doutoramento em Finanças (na
qualidade de docente do programa doutoral).
(c) Reunião com os docentes do ciclo de estudos Mestrado em Matemática Financeira
(na qualidade de docente do mestrado).
2. Director do mestrado em Finanças do ISCTE-IUL desde Fevereiro de 2013.
3. Responsável pela selecção dos candidatos ao mestrado em Finanças do ISCTE-IUL
desde 2013.
8. Serviço à instituição ISCAC
Funções desempenhadas e projectos de desenvolvimento:
1. Director do mestrado em Análise Financeira do ISCAC entre Julho de 2009 e Dezembro
de 2011.
2. Director da pós-graduação em Gestão Bancária e Seguradora da ISCAC Coimbra Business School, entre Julho de 2007 e Novembro de 2010 (1.ª, 2.ª e 3.ª edições).
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3. Co-fundador (em Julho de 2007), Director (entre Julho de 2007 e Abril de 2010) da
ISCAC Coimbra Business School. Este gabinete de apoio à formação pós-graduada
desempenhou um papel inovador na formação avançada na região de Coimbra ao desenvolver um vasto portfólio de programas de pós-graduação em ciências empresariais.
4. Membro nomeado pelo Conselho Técnico-Cientı́fico do ISCAC para a constituição de
júris de provas públicas de especialista, Janeiro de 2011.
5. Membro nomeado pelo Conselho Técnico-Cientı́fico do ISCAC para a Comissão Coordenadora da Proposta de Licenciatura em Finanças e Contabilidade do ISCAC, Maio
de 2010.
6. Membro nomeado pelo Conselho Técnico-Cientı́fico do ISCAC para a Comissão especı́fica para o estudo das grelhas de pontuação, critérios de selecção e seriação dos
candidatos aos concursos, Janeiro de 2010.
7. Membro nomeado pelo Conselho Técnico-Cientı́fico do ISCAC para a Comissão especı́fica para estudo das situações de distribuição percentual dos quadros de pessoal
docente do ISCAC, Dezembro de 2009.
8. Responsável pela selecção dos candidatos ao mestrado em Análise Financeira do ISCAC
nos anos lectivos de 2009/10 a 2011/12 (1.ª, 2.ª e 3.ª edições).
9. Responsável pela selecção dos candidatos à pós-graduação em Gestão Bancária e Seguradora da ISCAC Business School nos anos lectivos de 2007/08 a 2009/10 (1.ª, 2.ª
e 3.ª edições).
10. Membro eleito da Assembleia de Representantes do ISCAC entre Janeiro de 2007 e
Outubro de 2009 e Dezembro de 2000 e Novembro de 2002.
11. Por delegação do Presidente do Conselho Directivo do ISCAC participou no seminário
“Qualidade e Acreditação no Ensino Superior: Modelos e Tendências Actuais”, promovido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), Abril de 2007.
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12. Membro da Comissão Coordenadora de Estágios e Relatórios de Actividades e de
Projectos do ISCAC entre Junho de 2006 e Março de 2009 e Setembro de 2000 e
Outubro de 2002.
13. Membro nomeado pelo Conselho Cientı́fico do ISCAC, em Maio de 2006, para a elaboração de uma proposta de regulamento de Director de Curso.
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