Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Empréstimo de Ativos (Aluguel de Ativos)
Relatório de Definições de Mensagens
Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas nos processos de liquidação de
ativos.
A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos
reguladores.
1
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Histórico de Revisão
Data
Versão
Descrição
15/01/2015
1.0
Versão Inicial
Responsável
Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.
2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Versão de Schema
A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.
Nome Mensagem
Versão Schema XSD
bvmf.129.01
bvmf.130.01
bvmf.131.01
bvmf.133.01
bvmf.134.01
bvmf.135.01
bvmf.136.01
bvmf.138.01
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.
3
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN
Mensagem somente
atendem a Clearing
de Derivativos (V1
IPN)
Mensagem pode sofrer ajuste para
atender Clearing de Renda Variável e
Renda Fixa Privada (V2 do IPN)
Mensagem revisada para
atender V2 do IPN
Novas Mensagens para Clearing de Renda Variável e
Renda Fixa Privada
bvmf.129.01 ContractModificationInstruction
bvmf.130.01 ContractRenewalInstruction
bvmf.131.01 ContractEarlySettlementInstruction
bvmf.133.01 ContractStatusAdvice
bvmf.134.01 ContractModificationAdvice
bvmf.135.01 ContractRenewalApprovalRequest
bvmf.136.01 ContractEarlySettlementApprovalRequest
bvmf.138.01 ContractApprovalResponse
4
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Conteúdo
Histórico de Revisão .......................................................................................................................................................................................................................... 2
Versão de Schema ............................................................................................................................................................................................................................. 3
Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN ............................................................................................................................................................................ 4
Visão geral ......................................................................................................................................................................................................................................... 9
Escopo .................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Lista de Mensagens e Arquivos ............................................................................................................................................................................................................................ 10
Como Ler .............................................................................................................................................................................................................................................................. 12
Fluxo de Mensagens e Arquivos ...................................................................................................................................................................................................... 13
Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto ........................................................................................................................................... 13
Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................................... 13
Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração de Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso ................................. 13
Cenário2: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração dados de Custodiantes no Contrato de Aluguel De Ativos com Sucesso 15
Cenário3: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso ............................................................. 16
Cenário4: Solicitação de Alteração de Contrato Aluguel De Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ............................................................................................. 18
Cenário5: Aprovação de Alteração de Contrato Aluguel de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ............................................................................................. 19
Solicitação de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto .............................................................................................................................................................. 20
Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Renovação de Contrato de Aluguel De Ativos com Sucesso .............................. 20
Cenário2: Solicitação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................................................... 22
Cenário3: Aprovação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................................................... 23
5
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto .......................................................................................................................................... 24
Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................................... 24
Cenário1: Participante de Negociação Pleno Tomador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso ..................................................... 24
Cenário2: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel de Ativos com Sucesso ....... 26
Cenário3: Solicitação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................................ 27
Cenário4: Aprovação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro ............................................................................................................................ 28
Cancelamento de Solicitações ............................................................................................................................................................................................................................. 29
Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................................... 29
Registro de Ofertas e Fechamento de Negócios .................................................................................................................................................................................................. 29
Introdução ....................................................................................................................................................................................................................................................... 29
bvmf.129.01 - ContractContractModificationInstruction ............................................................................................................................................................... 30
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 30
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 30
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 31
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 32
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 32
bvmf.130.01 - ContractContractRenewalInstruction ...................................................................................................................................................................... 36
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 36
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 36
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 36
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 38
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 38
bvmf.131.01 - ContractContractEarlySettlementInstruction .......................................................................................................................................................... 41
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 41
6
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 41
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 42
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 43
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 43
bvmf.133.01 - ContractStatusAdvice............................................................................................................................................................................................... 45
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 45
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 45
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 46
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 47
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 47
bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .................................................................................................................................................................................... 51
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 51
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 51
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 51
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 53
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 53
bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest .......................................................................................................................................................................... 62
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 62
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 62
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 63
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 64
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 64
bvmf.136.01 - ContractEarlySettlementApprovalRequest .............................................................................................................................................................. 67
7
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 67
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 67
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 68
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 68
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 69
bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ..................................................................................................................................................................................... 71
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................................ 71
Escopo ............................................................................................................................................................................................................................................................. 71
Diagrama da Mensagem ................................................................................................................................................................................................................................. 72
Regras .............................................................................................................................................................................................................................................................. 72
Estrutura da Mensagem .................................................................................................................................................................................................................................. 73
8
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Visão geral
Escopo
Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de empréstimo de
ativos (Aluguel de Ativos).
Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022,
órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens
normatizadas.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Lista de Mensagens e Arquivos
1. ContractModificationInstruction <bvmf.129.01>
A mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA como requisição de alteração de dados do Contrato de Aluguel de Ativos e/ou alteração de Custodiante;
2. ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01>
A mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.02> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA, como requisição de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos;
3. ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01>
A mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA, como requisição de liquidação antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos;
4. ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>
A mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
Doador e Custodiantes informando a situação da alteração, renovação ou liquidação anteciapada de contrato de Aluguel de Ativos.
5. ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>
A mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação
Doador ou Custodiantes Parte Destino, como requisição de confirmação da alteração de contrato de Aluguel de Ativos ou somente informativa aos
participantes que não precisam aprovar;
10
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
6. ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01>
A mensagem ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação Doador e/ou Custodiante, como requisição de confirmação da renovação do contrato de Aluguel d Ativos;
7. ContractEarlySettlementApprovalRequest <bvmf.136.01>
A mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest <bvmf.136.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante Tomador solicitando a aprovação da
liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
8. ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>
A mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador e/ou
Custodiantes à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição da alteração, renovação ou liquidação anteciapada de contrato de Aluguel de Ativos.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Como Ler
UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a
discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é
gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.
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Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Fluxo de Mensagens e Arquivos
Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem ContractModificationInstruction, que permite ao Participante de Negociação Pleno solicitar a alteração de dados dos
contratos de empréstimo de ativos (Aluguel De Ativos).
Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração de Contrato de Aluguel de
Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractModificationInstruction
<bvmf.129.01>, solicitando alteração de atributos no contrato de Aluguel De Ativos que impactam o Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação Doador Contrapartre;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>,
informando a situação da alteração do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Contraparte, a mensagem ContractModificationAdvice
<bvmf.134.01>, como requisição de confirmação da alteração de contrato de Aluguel de Ativos.
- A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de Aluguel de
Ativos por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Parte.- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de
13
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Liquidação Doador Contraparte envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse
alteração do contrato de Aluguel de Ativos;
<bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador e Custodiantes, a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do contrato;
sd Alteração de dados do contrato que impactam PNP/PL Doador Contraparte
BVMF
PNP ou PL Doador Parte
PNP ou PL Doador
Contraparte
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Solicita aprovação de alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
14
Custodiante
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário2: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração dados de
Custodiantes no Contrato de Aluguel De Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractModificationInstruction <
bvmf.129.01>, solicitando alteração de atributos no contrato de Aluguel De Ativos que impactam o Custodiante Parte;
- A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de Aluguel de
Ativos por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Parte.
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e Custodiante Parte, a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do contrato;
sd Alteração de dados do contrato que impactam Custodiante Contraparte
BVMF
PNP /PL Doardor Parte
Custodiante Parte
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
15
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário3: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Parte envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractModificationInstruction <
bvmf.129.01>, solicitando alteração de Custodiante do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Parte, a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do Custodiante do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Origem, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como informe de alteração de contrato de
Aluguel de Ativos por parte do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Parte.- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Parte
Destino, a mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01>, como requisição de confirmação da alteração de Custodiante.
- O Custodiante Parte Destino envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da alteração
de Custodiante do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Parte ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes, a mensagem
ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da alteração do Custodiante do contrato de Aluguel de Ativos;
16
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
sd Alteração de Custodiante
BVMF
PNP / PL Doador Parte Custodiante Parte Destino
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Solicita aprovação de alteração de dados do contrato de BTC (bvmf.134.01)
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
17
Custodiante Parte Origem
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário4: Solicitação de Alteração de Contrato Aluguel De Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a alteração de dados dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractModificationInstruction
<bvmf.129.01>, solicitando alteração de atributos no contrato de Aluguel de Ativos que impactam o Participante de Negociação Pleno Contraparte;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Alteração de dados do contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador
Solicita alteração de dados do contrato (bvmf.129.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
18
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário5: Aprovação de Alteração de Contrato Aluguel de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a alteração de dados dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Contraparte ou Custodiante Destino envia à BM&FBOVESPA, a mensagem
ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da alteração de Custodiante do contrato de ALUGUEL dE ATIVOS;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro
(admi.002.001.01) ao Participante de Liquidação Pleno/Participante de Liquidação Doador ou Custodiante Parte Destino com o código referente ao motivo
da rejeição.
sd Aprovação de alteração de dados do contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador
Contraparte / Custodiante
Parte Destino
Aprova/Rejeita alteração de dados do contrato (bvmf.138.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
19
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Solicitação de renovação do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem ContractRenewalInstruction, que permite ao Participante de Negociação Pleno solicitar a renovação dos contratos de
empréstimo de ativos (Aluguel de Ativos).
Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Renovação de Contrato de Aluguel De
Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractRenewalInstruction
<bvmf.130.01>, solicitando renovação do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>,
informando a situação da renovação do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Contraparte e Custodiantes, a mensagem
ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> como requisição de confirmação da renovação do contrato de Aluguel de Ativos.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Contraparte e Custodiantes enviam à BM&FBOVESPA a mensagem
ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia à todos os Participantes envolvidos, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da renovação do
contrato;
20
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
sd Renov ação de contrato
BVMF
PNP / PL Doador Parte
Solicita renovação do contrato (bvmf.130.01)
PNP / PL Doador
Contraparte/Custodiante
Parte/Contraparte
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de renovação do contrato de BTC (bvmf.135.01)
Aprova/Rejeita renovação do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
21
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário2: Solicitação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a renovação de contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractRenewalInstruction
<bvmf.130.01>, solicitando renovação do contrato de Aluguel de Ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem ContractStatusAdvice
<bvmf.133.01>, ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Renov ação de contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador
Solicita renovação do contrato (bvmf.130.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
22
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário3: Aprovação de Renovação de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a renovação dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes enviam à BM&FBOVESPA a mensagem
ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato de Aluguel de Ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro
(admi.002.001.01) ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador ou Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprovação de renovação de contrato (Cenário de Erro)
BVMF
PNP
Contraparte/Custodiante
Parte/Contraparte
Aprova/Rejeita renovação do contrato (bvmf.138.01)
Mnesagem de Erro (admi.002.001.01)
23
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Aluguel de Ativos em aberto
Introdução
Este fluxo ilustra o uso da mensagem ContractEarlySettlementInstruction, que permite ao Participante de Negociação Pleno solicitar a liquidação
antecipada dos contratos de empréstimo de ativos (Aluguel de Ativos).
Cenário1: Participante de Negociação Pleno Tomador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Aluguel de Ativos com
Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno Tomador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01>, solicitando
liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Tomador, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da
liquidação antecipada do contrato;
- A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Tomador, a mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest < bvmf.136.01>, solicitando a aprovação da
liquidação antecipada do contrato;
- O Custodiante Tomador envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da liquidação
antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Plenos Tomador/Doador ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes a mensagem
ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da liquidação antecipada do contrato;
24
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
sd Liquidação antecipada de contrato pelo PNP Tomador
BVMF
PNP Tomador
Custodiante Tomador
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Solicita aprovação de liquidação antecipada do contrato de BTC (bvmf.136.01)
Aprova/Rejeita liquidação antecipada do contrato (bvmf.138.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
25
PNP ou PL Doador /
Custodiante Doador
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário2: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Solicita Liquidação Antecipada de Contrato
de Aluguel de Ativos com Sucesso
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractEarlySettlementInstruction <
bvmf.131.01>, solicitando liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
- A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno Tomador, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e
Custodiantes, a mensagem ContractStatusAdvice <bvmf.133.01>, informando a situação da liquidação antecipada do contrato;
sd Liquidação antecipada de contrato pelo PNP/PL Doador
BVMF
PNP ou PL Doador
PNP Tomador/Custodiantes
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
Após este cenário, caberá ao Participante de Negociação Pleno Tomador solicitar a liquidação antecipada de contrato de Aluguel de Ativos quando for
entregar os ativos respeitando as grades de liquidação.
26
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário3: Solicitação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante solicitar a liquidação antecipada de contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel De Ativos).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractEarlySettlementInstruction <
bvmf.131.01>, solicitando liquidação antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractEarlySettlementInstruction < bvmf.131.01>, a BM&FBOVESPA envia a mensagem
ContractStatusAdvice <bvmf.133.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro.
sd Liquidação antecipada (Cenário de Erro)
BVMF
PNP / PL Doador
Solicita liquidação antecipada (bvmf.131.01)
Informa status da solicitação (bvmf.133.01)
27
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cenário4: Aprovação de Liquidação Antecipada de Contrato Aluguel de Ativos com Erro
Cenário de Erro
Este cenário é utilizado para o participante aprovar a liquidação antecipada dos contratos de empréstimo de ativos em aberto (Aluguel de Ativos).
- O Custodiante Tomador envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, com a aprovação ou rejeição da liquidação
antecipada do contrato de Aluguel de Ativos;
- Se houver informação inválida na mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01>, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro
(admi.002.001.01) ao Custodiante Tomador com o código referente ao motivo da rejeição.
sd Aprovação de liquidação antecipada (Cenário de Erro)
BVMF
Custodiante Tomador
Aprova/Rejeita liquidação antecipada do contrato (bvmf.138.01)
Mensagem de Erro (admi.002.001.01)
28
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Cancelamento de Solicitações
Introdução
Este fluxo encontra-se em fase de definições e deverá possibilitar ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador requisitar
cancelamento de requisições efetuadas com situação de pendencia de aprovações.
Registro de Ofertas e Fechamento de Negócios
Introdução
Este fluxo encontra-se em fase de definições e deverá possibilitar ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação inserir e agredir
ofertas, fechamento de negócios, além de comunicar participantes sobre ofertas disponíveis no booking.
29
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractModificationInstruction <bvmf.129.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA como requisição de alteração de atributos do Contrato de Aluguel De Ativos em aberto.
30
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
31
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
R1: Um contrato não pode ter o campo “Indicador de Liquidação antecipada em caso de OPA” (TenderOfferEarlySettlementIndicator) igual a false, se o
campo “'Indicador de Liquidação Antecipada” (EarlyClosingIndicator) for igual a true.
Estrutura da Mensagem
INDEX
OR
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
Identification
Id
[1..1]
+
1.1
TransactionIdentifica
tion
PartyIdentification
TxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
[1..1]
+
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the transaction
as known by the instructing party.
Provides details about the party identification.
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lender
Lndr
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
2.0
2.1
{OR
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
32
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
ProprietaryIdentificat
ion
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
39.
Provides details about the borrower party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingId
entification
SecuritiesFinancing
TradeIdentification
SecuritiesLendingInf
ormation
ContractDetails
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Block with the contract ID.
SctiesFincgTr
adId
SctiesLndgInf
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
CtrctDtls
[1..1]
+
Block with the details of the Securities Lending
contract.
This block contains contract’ Information that
will be modified.
Bloco com o detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
Bloco com informação sobre os dados do contrato
que será alterado.
3.1
4.0
4.1
{OR
33
Bloco com a identificação do contrato.
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.1.1
MinimumDateForCal
lBack
MinDtForCallB
ck
[0..1]
ISODate
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents the
minimum date when the lender can ask for
early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer com
o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos.
A data de carência também é a data mínima para o
doador pedir liquidação antecipada e para ambos os
lados solicitarem uma renovação.
4.1.2
EarlyClosingIndicato
r
TenderOfferEarlySet
tlementIndicator
EarlyClsgInd
[0..1]
YesNoIndicator
TndrOfferEarly
SttlmInd
[0..1]
YesNoIndicator
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de
OPA.
PaymentType
PmtTp
[0..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
Specifies how the transaction is to be settled,
for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA updates.
In this case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Este atributo identifica a forma de liquidação do
negócio.
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.1.1
OR}
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
CustodianContractD
etails
CtdnCtrctDtls
[1..1]
+
This block contains Custodians’ Information
that will be modified.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Bloco com informação sobre os dados do
custodiante do contrato que será alterado.
CustodianInformatio
n
PartyIdentification
ProprietaryIdentificat
ion
CtdnInf
[0..1]
+
Provides custodian information.
Fornece informações do custodiante.
PtyId
PrtryId
[1..1]
[1..1]
+
+
Provides details about the party identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Fornece detalhes de identificação do participante.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
34
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.2.1.1.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
4.2.1.1.1.
2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
4.2.1.1.1.
3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
4.2.1.2
AccountIdentification
AcctId
[1..1]
+
Provides account identification.
Fornece dados de identificação da conta.
4.2.1.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
4.2.1.2.1.
1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
4.2.2
4.2.2.1
SubAccountIdentific
ation
SubAccount
SubAcctId
[0..1]
+
115 = Account Number
Provides identification of the sub account.
SubAcct
[1..1]
Max5Text
Sub account identification.
35
Fornece a identificação da carteira na depositária.
Identificação da carteira na depositária
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.130.01 - ContractRenewalInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractRenewalInstruction <bvmf.130.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA como requisição de renovação de Contrato de Aluguel De Ativos em aberto.
Diagrama da Mensagem
36
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
37
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
R1: A quantidade solicitada deve ser igual ou menor que a quantidade atual do contrato original.
R2: Este campo é obrigatório quando a renovação do contrato for solicitada pelo PNP ou PL doador.
R3: Este campo é obrigatório quando a renovação do contrato for solicitada pelo PNP ou PL tomador.
R4: A data de vencimento da renovação do contrato deve ser maior do que a data de vencimento do contrato original.
R5: A data de carência deve ser maior que a data atual.
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[1..1]
Data Type
+
TransactionIdentificati
on
PartyIdentification
Lender
TxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
Description
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the transaction
as known by the instructing party.
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
38
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
2.2
OR}
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingInfor
mation
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityRenewal
SctiesLndgInf
[1..1]
+
SctiesFincgTr
adId
QtyRenw
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
[1..1]
+
Quantity that will be renewed.
Quantidade que será renovada.
3.1
3.2
39
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
Unit
LndrRate
Rate
LndrBrkrComs
sn
Rate
BrrwrBrkrCom
ssn
Rate
BrrwrRate
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
DecimalNumber
+
PercentageRate
+
Quantity expressed as a number.
Lender contract rate.
Value is expressed as a rate.
Lender contract commission.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Taxa do doador do contrato.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante doador do contrato.
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Borrower contract commission.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante tomador do contrato.
3.5.1
3.6
Unit
LenderRate
Rate
LenderBrokerCommis
sion
Rate
BorrowerBrokerCommi
ssion
Rate
BorrowerRate
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Borrower contract rate, composed by the sum
of the lender´s rate and commission.
Valor expresso como uma taxa
Taxa do tomador do contrato, composta pela soma da
taxa e comissão do doador.
3.6.1
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
3.7
3.7.1
3.8
ExpiryDate
Date
MinimumDateForCallB
ack
XpryDt
Dt
MinDtForCallB
ck
[1..1]
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
ISODate
3.9
EarlyClosingIndicator
EarlyClsgInd
[1..1]
YesNoIndicator
3.10
TenderOfferEarlySettl
ementIndicator
PaymentType
TndrOfferEarly
SttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
Data de vencimento do contrato.
Especifica uma data.
Esta é a data mínima (Carência) em que o participante
tomador é obrigado a permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o doador pedir
liquidação antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA.
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
Expiration date of the contract .
Specified date.
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents the
minimum date when the lender can ask for
early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Specifies how the transaction is to be settled,
for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA updates.
In this case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.4.1
3.5
3.11
40
Este atributo identifica a forma de liquidação do
negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R2
R2
R3
R3
R4
R5
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractEarlySettlementInstruction <bvmf.131.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à
BM&FBOVESPA como requisição de liquidação antecipada do Contrato de Aluguel De Ativos em aberto.
41
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
42
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
N/A
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
Message Item
Identification
Tag
Id
Mult.
[0..1]
Data Type
+
1.1
TransactionIdentificati
on
TxId
[1..1]
Max35Text
2.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Lender
Lndr
[1..1]
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.1
OR
{OR
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Description
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Unambiguous identification of the
transaction as known by the instructing
party.
Provides details about the party
identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
43
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the borrower party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityEarlySettleme
nt
Unit
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Contract details of the participant.
SctiesFincgTr
adId
QtyEarlySttlm
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
Quantity to be settled by the Requestor.
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade a ser liquidada pelo participante
solicitante.
Quantidade expressa em um valor numérico.
3.1
4.0
4.1
44
Detalhes do contrato do participante.
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.133.01 - ContractStatusAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
Mensagem onde todos os participantes envolvidos no processo de alteração, renovação, liquidação antecipada são informados do seu status.
45
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
46
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
R1: Este campo somente deve ser preenchido para o participante que iniciou o fluxo de solicitação
R2: Este campo deve ser preenchido somente quando a solicitação que iniciou o fluxo for para liquidação antecipada.
Estrutura da Mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
Regra
1.0
Identification
Id
[0..1]
+
Identifies unambiguously the transaction,
generated from the requesting Party.
Identificação única da transação, gerada pelo
Participante solicitante.
R1
1.1
TransactionIdentificati
on
TxId
[1..1]
Max35Text
Identificação única da transação, conhecida pelo
participante.
2.0
ContractIdentification
CtrctId
[0..1]
+
2.1
AccountServicerTrans
actionIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unambiguous identification of the
transaction as known by the instructing
party.
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract,
renewal contract or early settlement
contract.
Unambiguous identification of the
transaction.
3.0
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lender
Lndr
[1..1]
+
3.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party
identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
3.1
OR
{OR
47
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a alteração do contrato,
renovação do contrato ou liquidação antecipada do
contrato.
Identificação inequívoca da transação
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
3.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
3.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
3.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalRole in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456,
where 3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
3.2
OR}
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
3.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
3.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
48
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.0
4.1
5.0
5.1
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
RequestTypeInformati
on
CancelRequestType
SctiesLndgId
[0..1]
+
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Contract details of the participant.
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
SctiesFincgTr
adId
ReqTpInf
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
CclReqTp
[1..1]
ExternalCancelR
equestTypeCod
e
This block informs the type of request that
should be cancelled.
It indicates what type of request should be
cancelled.
Este bloco informa o tipo de solicitação que poderá
ser cancelada.
Informa o tipo da requisição que será cancelada.
Detalhes do contrato do participante.
Os valores para este campo podem ser consultados
nas listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em
listas externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser
obtidos na aba ExternalCancelRequestTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
EarlySettlementQuanti
ty
Unit
LastDeliveryDate
Date
EarlySttlmQty
[0..1]
+
The "Code" field requires an external code
list. Those codes and values have been
made external spreadsheet files to allow a
flexible maintenance according to the
updates requirements from
BM&FBOVESPA. In this case the external is
"ExternalCancelRequestTypeCode" in the
file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Quantity of assets to be early settled.
Unit
LastDlvryDt
Dt
[1..1]
[0..1]
[1..1]
DecimalNumber
+
ISODate
Quantity expressed as a number.
Deadline for delivery of assets.
Specified date.
Quantidade de ativos a serem liquidados
antecipadamente.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Data limite para entrega dos ativos.
Especifica uma data.
8.0
ContractInstructionSta
tus
CtrctInstrSts
[1..1]
+
This block contains information on the status
(Modification, Renewal, Settlement or
Cancelation) of the contract.
Este bloco contém informações da situação da
solicitação (Alteração, Renovação, Liquidação ou
Cancelamento) do Contrato.
8.1
8.1.1
ProprietaryStatus
StatusCode
PrtrySts
StsCd
[1..1]
[1..1]
+
Max10Text
Status information related to the request.
Provides a proprietary status of each
processing requested.
This field requires an external code list.
These codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external file is
ExternalContractInstructionStatusCode in
the file ExternalCodeLists_BVMF.xls
Informações da situação relacionada a solicitação.
Identificação proprietária da situação de cada
processamento solicitado na mensagem.
Este campo requer uma lista de códigos externos.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção flexível de
acordo com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalContractInstructionStatusCode localizado no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
6.0
6.1
7.0
7.1
49
R2
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
8.2
ErrorIdentification
ErrId
[0..*]
+
Block with error information generated.
Bloco com informação do erro gerado.
8.2.1
RuleIdentification
RuleId
[1..1]
Max10Text
Code identification related to the rule that
was violated by the rejected message.
Código da regra que foi violada causando a rejeição
da mensagem de origem.
9.0
ApprovalInformation
ApprvlInf
[0..3]
+
9.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
Fornece informações sobre aprovações no processo
renovação, alteração, cancelamento ou liquidação
antecipada do Contrato .
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.0
RejectionInformation
RjctnInf
[0..1]
+
10.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
11.0
PendingApprovalInfor
mation
PdgApprvlInf
[0..3]
+
11.1
ContractStatusCode
CtrctStsCd
[1..1]
Max10Text
Provides information about the approvals
process renewal, cancellation or early
settlement of the Contract.
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status (Approval,
Rejection and Pending Approval) of the
transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about the rejection in
the process of renewal, cancellation or early
settlement of the contract
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status (Approval,
Rejection and Pending Approval) of the
transaction.
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Provides information about pending
approvals in the process of renewal,
cancellation or early settlement of the
Contract.
The purpose of this field is to keep the
participants updated on the status (Approval,
Rejection and Pending Approval) of the
transaction.
50
Fornece informações sobre rejeição nos processos de
renovação, alteração, cancelamento ou liquidação
antecipada do Contrato
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Fornece informações sobre aprovações pendentes
nos processos de renovação, alteração, cancelamento
ou liquidação antecipada do Contrato .
O objetivo deste campo é manter os participantes
atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e
aprovação pendente) da transação.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
This field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is
ExternalContractStatusCode in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalContractStatusCode.
no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractModificationAdvice <bvmf.134.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação
Contraparte e Custodiante Parte Destino como requisição de confirmação da alteração de contrato de Aluguel de Ativos ou somente informativa aos
participantes que não precisam aprovar.
Diagrama da Mensagem
51
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
52
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
R1: Visível somente para o Custodiante Doador.
R2: Visível somente para o Custodiante Tomador.
R3: Este campo deve ser preenchido somente quando a solicitação que iniciou o fluxo for para liquidação antecipada.
R4: Esta mensagem será sempre informativa quando destinada ao Custodiante Origem.
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
ContractModificationId
entification
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyInformation
Tag
CtrctModId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
PtyInf
[1..1]
+
Lender
Lndr
[1..1]
+
2.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.1.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
Description
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to modification contract.
Unambiguous identification of the transaction.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a alteração do contrato.
Identificação inequívoca da transação
This block contains the participant and account
identification.
This block contains the lender party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Este bloco contém a identificação do participante
e conta.
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante doador.
Identificação do participante que possui a conta.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-
53
Regra
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.1.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.1.2
2.1.2.1
AccountIdentification
Proprietary
AcctId
Prtry
[0..1]
[1..1]
+
+
2.1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
2.2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
115 = Account Number
This block contains the borrower party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante tomador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
54
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
2.2.2
2.2.2.1
AccountIdentification
Proprietary
AcctId
Prtry
[0..1]
[1..1]
+
+
2.2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
3.0
CustodianInformation
CtdnInf
[0..1]
+
Lender
Lndr
[1..1]
+
3.1.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
3.1.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
3.1.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.1
3.1.1.1.2
{OR
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
115 = Account Number
Identifies the Custodian ID code and the
Custodian Account ID.
This block contains the lender party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
55
Contém as informações do agente de custódia e
da conta de custódia.
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante doador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
R1
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
3.1.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.1.2
3.1.2.1
AccountIdentification
Proprietary
AcctId
Prtry
[0..1]
[1..1]
+
+
3.1.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
3.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
3.2.1
PartyIdentification
PtyId
[1..1]
+
3.2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
3.2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
3.2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
115 = Account Number
This block contains the borrower party and
account identification.
Identification of the participant who has the
account.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40.
Identification type code. E.g. CÓDIGO
56
Fornece detalhes sobre a identificação e conta do
participante tomador.
Identificação do participante que possui a conta.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser
informada no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser
preenchido com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field
should be filled with default value = 39.
Provides the account identification.
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo
deve ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece dados de identificação da conta.
3.2.2
AccountIdentification
AcctId
[0..1]
+
3.2.2.1
Proprietary
Prtry
[1..1]
+
Unique identifier for an account. It is assigned
by the account servicer using a proprietary
identification scheme.
Identificador único para uma conta, usando um
schema de identificação proprietária.
3.2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Number account identification.
Unique identification for the account investors.
e.g
Número de identificação da conta.
Identificação única para a conta do investidor. Ex:
115 = Número da Conta
SctiesLndgInf
[1..1]
+
SctiesFincgTr
adId
TradId
SctiesFincgTr
adPrvsId
[1..1]
Max35Text
[1..1]
[1..1]
Max35Text
Max35Text
Trade identification
Previous contract number.
Número do negócio.
Identificação anterior do contrato de aluguel de
ativos.
FinInstrmId
[1..1]
+
Provides Financial Instrument Identification.
4.4.1
SecuritiesLendingInfor
mation
SecuritiesFinancingTra
deIdentification
TradeIdentification
SecuritiesFinancingTra
dePreviousIdentificatio
n
FinancialInstrumentIde
ntification
OtherIdentification
115 = Account Number
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
OthrId
[1..1]
+
4.4.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.4.1.2
4.4.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
4.4.2
4.4.2.1
PlaceOfListing
MarketIdentifierCode
PlcOfListg
MktIdrCd
[1..1]
[1..1]
+
MICIdentifier
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
Provides underlying financial instrument
Informação de identificação do instrumento
financeiro.
Identificação proprietária de um instrumento.
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
UnderlyingFinancialIns
UndrlygFinInst
[1..1]
+
57
Bloco com detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO
10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Informação de identificação do instrumento
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.5.1
trumentIdentification
OtherIdentification
rmId
OthrId
[1..1]
+
4.5.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
4.5.1.2
4.5.1.2.1
Type
Proprietary
Tp
Prtry
[1..1]
[1..1]
+
Max35Text
4.5.2
4.5.2.1
PlaceOfListing
MarketIdentifierCode
PlcOfListg
MktIdrCd
[1..1]
[1..1]
+
MICIdentifier
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
UnderlyingSecurityIden
tification
TickerSymbol
UndrlygSctyId
[1..1]
+
TckrSymb
[1..1]
TickerIdentifier
UnderlyingFinancialIns
trumentAttributes
ISIN
UndrlygFinInst
rmAttrbts
ISIN
[1..1]
+
[1..1]
ISINIdentifier
identification.
Identification of a security by proprietary or
domestic identification scheme.
financeiro subjacente.
Identificação proprietária de um instrumento.
Identification of a security. Instrument
sequential code in the Trade Structure system.
(Security ID).
Identification type.
Unique and unambiguous identification source
using a proprietary identification scheme. Valid
Values: 8. (Security source).
Market on which the security is listed.
Market Identifier Code. Identification of a
financial market, as stipulated in the norm ISO
10383 "Codes for exchanges and market
identifications". This tag is optional and if no
Security Exchange is provided - it is assumed
to be a BVMF instrument.
Default Value = "BVMF"
(SecurityExchange)
This block contains the underlying ticker
symbol.
Letters that identify a stock traded on a stock
exchange. The Ticker Symbol is a short and
convenient way of identifying a stock, eg,
BVMF3
Elements characterising a underlying financial
instrument.
International Securities Identification Number
(ISIN). A numbering system designed by the
United Nation's International Organisation for
Standardisation (ISO). The ISIN is composed
of a 2-character prefix representing the country
of issue, followed by the national security
number (if one exists), and a check digit. Each
country has a national numbering agency that
assigns ISIN numbers for securities in that
country.
Identificação de um instrumento. Código
sequencial do instrumento no sistema Trade
Structure. (Security ID).
Tipo da identificação.
Identificação única e inequívoca usando um
esquema de identificação proprietária. Valores
válidos 8. (Security source).
Mercado em que o instrumento está listado.
Código identificador do Mercado em que o
instrumento está listado. Identificação do Mercado
financeiro, conforme estipulado na norma ISO
10383 . Default = "BVMF".
(SecurityExchange)
Este bloco contém informações de código de
negociação (subjacente).
Letras que identificam ações negociadas em bolsa
de valores. O símbolo é uma forma curta e
conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3
Caracterisiticas do instrumento financeiro
subjacente.
INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION
NUMBER - É uma padronização internacional na
codificação de títulos financeiros, atribuindo a
cada ativo um código único de identificação. O
código para os títulos e valores mobiliários
brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB
CC 7 onde:
a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o
código do BRASIL.
b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos
e identificam o emissor.
c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e
58
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência
automática na segunda posição (Seqüência 1) e
na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter
qualquer seqüência.
d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e
identificam a espécie, quando se tratar de ações,
ou representam uma seqüência automática, para
identificar cada emissão de título e valor
mobiliário, quando se tratar de outras categorias.
e) o último caracter (7) é o dígito de controle.
Número de distribuição do papel.
4.7.2
DistributionIdentificatio
n
DstrbtnId
[1..1]
int
Distribution code of the paper corresponding to
the active state of law.
4.8
AveragePrice
AvrgPric
[1..1]
Average reference price.
Preço médio de referência.
4.9
CurrentFactor
CurFctr
[1..1]
ActiveOrHistoric
CurrencyAnd13
DecimalAmount
BaseOneRate
Fator de cotação do instrumento.
4.10
4.11
4.12
InitialQuantity
CurrentQuantity
ScheduledRenewalQu
antity
RenewalQuantity
WaitingSettlementQua
ntity
SettledQuantity
LenderSubAccountIde
ntification
InitlQty
CurQty
SchdldRenwQ
ty
RenwQty
WtgSttlmQty
[1..1]
[1..1]
[1..1]
DecimalNumber
DecimalNumber
DecimalNumber
Rate expressed as a decimal between 0 and 1
defining the outstanding principal of the
financial instrument (for factored securities).
Initial quantity.
Current quantity.
Scheduled renew quantity.
[1..1]
[1..1]
DecimalNumber
DecimalNumber
Renewed quantity.
Waiting settlement quantity.
Quantidade renovação solicitada do contrato.
Quantidade em Liquidação
SttldQty
LndrSubAcctId
[1..1]
[0..1]
DecimalNumber
+
Settled quantity.
Provides the lender subaccount identification
in the depository.
Quantidade liquidada contrato.
Fornece a identificação da carteira do doador na
depositária.
R1
SubAccount
BorrowerSubAccountId
entification
SubAcct
BrrwrSubAcctI
d
[1..1]
[0..1]
Max5Text
+
Sub account identification.
Provides the borrower subaccount
identification in the depository.
Identificação da carteira na depositária
Fornece a identificação da carteira do tomador na
depositária.
R2
4.13
4.14
Quantidade inicial do contrato.
Quantidade atual do contrato.
Quantidade em renovação do contrato.
4.15
4.16
OR}
4.16.1
4.17
{OR
4.17.1
4.18
OR}
SubAccount
LenderRate
SubAcct
LndrRate
[1..1]
[0..1]
Max5Text
+
Sub account identification.
Lender contract rate.
Identificação da carteira na depositária
Taxa do doador do contrato.
4.18.1
4.19
{OR
Rate
BorrowerRate
Rate
BrrwrRate
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Borrower contract rate, composed by the sum
of the lender´s rate and commission
Valor expresso como uma taxa
Taxa do tomador do contrato, composta pela
soma da taxa e comissão do doador.
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
4.19.1
59
R1
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.20
4.21
TradeDate
MinimumDateForCallB
ack
TradDt
MinDtForCallB
ck
[1..1]
[1..1]
ISODate
ISODate
Provides the trade date.
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents the
minimum date when the lender can ask for
early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.
4.22
4.23
ExpiryDate
EarlyClosingIndicator
XpryDt
EarlyClsgInd
[1..1]
[1..1]
ISODate
YesNoIndicator
4.24
TenderOfferEarlySettle
mentIndicator
PaymentType
TndrOfferEarly
SttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
Expiration date of the contract.
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Specifies how the transaction is to be settled,
for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA updates.
In this case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.25
4.26
SecuritiesLendingType
SctiesLndgTp
[1..1]
ExternalSecuriti
esLendingType
Code
4.27
PlaceOfTrade
PlcOfTrad
[1..1]
+
Securities lending type.
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA updates.
In this case the external file is in
ExternalSecuritiesLendingTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
Place at which the security is traded.
4.27.1
Type
Tp
[1..1]
+
Place at which the security is traded.
4.27.1.1
Code
Cd
[1..1]
MarketType2Co
de
Place at which the security is traded.
60
Fornece a data da negociação.
Esta é a data mínima (Carência) em que o
participante tomador é obrigado a permanecer
com o contrato de empréstimo de título aluguel de
ativos. A data de carência também é a data
mínima para o doador pedir liquidação antecipada
e para ambos os lados solicitarem uma
renovação.
Data de vencimento do contrato.
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de
OPA.
Este atributo identifica a forma de liquidação do
negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalPaymentTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Tipo de contrato de aluguel de ativos.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo
com os requisitos de atualizações da
BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é
ExternalSecuritiesLendingTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Este bloco identifica o ambiente de negociação
onde o negócio foi executado.
Este bloco identifica o ambiente de negociação
onde o negócio foi executado.
o ambiente de negociação onde o negócio foi
executado.
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.28
4.29
DefaultedContractIndic
ator
AnonymityIndicator
DfldCtrctInd
[1..1]
YesNoIndicator
Defaulted contract indicator.
Indicador de contrato padrão.
AnmtyInd
[1..1]
YesNoIndicator
Anonymous contract indicator.
Indicador de contrato anônimo.
61
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractRenewalApprovalRequest <bvmf.135.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de
Liquidação Doador Contraparte e Custodiantes informando os detalhes da renovação de contrato de Aluguel De Ativos cuja situação é Pendente de
Aceitação/Rejeição.
62
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
63
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Regras
R1: Este campo deve ser enviado somente para o custodiante doador.
R2: Este campo deve ser enviado somente para o participante contraparte.
R3: Este campo deve ser enviado somente para o custodiante tomador.
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
OR
Message Item
ContractRenewalIdenti
fication
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyIdentification
Lender
Tag
CtrctRenwId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
1.1
2.0
2.1
{OR
Description
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to renewal agreement.
Unambiguous identification of the transaction.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a renovação do contrato.
Identificação inequívoca da transação
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
doador.
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
64
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2
OR}
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
3.0
SecuritiesLendingInfor
mation
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
QuantityRenewal
Unit
LenderRate
Rate
BorrowerRate
SctiesLndgInf
[1..1]
+
SctiesFincgTr
adId
QtyRenw
Unit
LndrRate
Rate
BrrwrRate
[1..1]
Max35Text
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
+
DecimalNumber
+
PercentageRate
+
3.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
ser preenchido com o valor default = 39.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única atribuída a uma instituição usando
um schema de identificação proprietária.
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Contract number.
Quantity that will be renewed.
Quantity expressed as a number.
Lender contract rate
Value is expressed as a rate.
Borrower contract rate, composed by the sum
of the lender´s rate and commission.
65
Fornece detalhes sobre a identificação do participante
tomador.
Identificação única como é conhecida uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,
onde 3 significa PNP (Participante de Negociação
Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
Quantidade que será renovada.
Quantidade expressa em um valor numérico.
Taxa do doador do contrato.
Valor expresso como uma taxa
Taxa do tomador do contrato, composta pela soma da
taxa e comissão do doador.
R1
R2
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
3.4.1
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
3.5
BorrowerFinalRate
BrrwrFnlRate
[0..1]
+
3.5.1
Rate
Rate
[1..1]
PercentageRate
Final Rate = Lender rate + lender broker
commission + borrower broker commission.
Value is expressed as a rate.
Taxa final = Taxa do doador+ Comissão do doador +
Comissão do tomador
Valor expresso como uma taxa
3.6
MinimumDateForCallB
ack
MinDtForCallB
ck
[1..1]
ISODate
This is the minimum date at which the
borrower is not allowed to give back the
securities. Additionally this date represents the
minimum date when the lender can ask for
early settlement and for both sides
(lender/borrower) make a renewal request.
Esta é a data mínima (Carência) em que o participante
tomador é obrigado a permanecer com o contrato de
empréstimo de título aluguel de ativos. A data de
carência também é a data mínima para o doador pedir
liquidação antecipada e para ambos os lados
solicitarem uma renovação.
3.7
3.7.1
ExpiryDate
Date
XpryDt
Dt
[1..1]
[1..1]
+
ISODate
Expiration date of the contract.
Specified date.
Data de vencimento do contrato.
Especifica uma data.
3.8
EarlyClosingIndicator
EarlyClsgInd
[1..1]
YesNoIndicator
3.9
TenderOfferEarlySettl
ementIndicator
PaymentType
TndrOfferEarly
SttlmInd
PmtTp
[1..1]
YesNoIndicator
Indica se o contrato pode ou não ser liquidado
antecipadamente.
Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA.
[1..1]
ExternalPaymen
tTypeCode
It indicates whether the contract can or can not
be settled before the expiry date.
Indicator of early settlement in the case of
Tender Offer.
Specifies how the transaction is to be settled,
for example,
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
This field requires a list of external code.
These codes and values were made in
external spreadsheets to enable flexible
maintenance in accordance with the
requirements of the BM&FBOVESPA updates.
In this case the external file is in
ExternalPaymentTypeCode
ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.10
66
Este atributo identifica a forma de liquidação do
negócio.
Ex:
0 - Netting
1 - Gross
2 - Without Financial Transfer
3 - Between Parts
Este campo requer uma lista de código externo. Esses
códigos e valores foram feitos em planilhas externas
para permitir a manutenção de acordo com os
requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste
caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no
arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
R3
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.136.01 - ContractEarlySettlementApprovalRequest
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest <bvmf.136.01> é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiantes Tomador informando os detalhes da
liquidação antecipada de contrato de Aluguel De Ativos cuja situação é Pendente de Aceitação/Rejeição.
67
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
N/A
68
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Estrutura da Mensagem
INDEX
Message Item
Tag
Mult.
Data Type
Description
Descrição
1.0
ContractEarlySettleme
ntIdentification
CtrctEarlySttl
mId
[1..1]
+
1.1
AccountServicerTrans
actionIdentification
PartyIdentification
Lender
AcctSvcrTxId
[1..1]
Max35Text
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to early setttlement contract.
.
Unambiguous identification of the transaction.
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a liquidação antecipada do
contrato.
Identificação inequívoca da transação
PtyId
Lndr
[1..1]
[1..1]
+
+
2.1.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Fornece detalhes da identificação do participante.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.1.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Provides details about the party identification.
Provides details about the lender party
identification.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
2.0
2.1
OR
{OR
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
2.2
OR}
69
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
EarlySettlementQuanti
ty
Unit
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Contract details of the participant.
SctiesFincgTr
adId
EarlySttlmQty
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
[1..1]
+
Quantity of assets to be early settled.
Unit
[1..1]
DecimalNumber
Quantity expressed as a number.
Quantidade de ativos a serem liquidados
antecipadamente.
Quantidade expressa em um valor numérico.
3.1
4.0
4.1
70
Detalhes do contrato do participante.
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse
Funcionalidade da Mensagem
Escopo
A mensagem ContractApprovalResponse <bvmf.138.01> é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador Contraparte
e Custodiantes à BM&FBOVESPA com o objetivo de aceitar/rejeitar a alteração, renovação ou liquidação antecipada de um contrato de Aluguel De Ativos.
71
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Diagrama da Mensagem
Regras
R1: Necessário ser preenchido pelo participante doador se o fluxo de renovação for iniciado pelo tomador.
Apenas aplicável para a aprovação de renovação de contrato.
R2: Necessário ser preenchido pelo participante tomador se o fluxo de renovação for iniciado pelo doador. Apenas aplicável para a aprovação de renovação
de contrato.
72
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
Estrutura da Mensagem
INDEX
1.0
Message Item
ContractIdentification
Tag
CtrctId
Mult.
[1..1]
Data Type
+
1.1
AccountServicerTrans
actionIdentification
AcctSvcrTxId
[1..1]
2.0
PartyIdentification
PtyId
Lender
2.1.1
2.1.1.1
2.1
OR
{OR
Max35Text
Description
Unique transaction ID generated by the
BM&FBOVESPA to renewal contract.
Unambiguous identification of the transaction.
Descrição
Identificação única da transação, gerada pela
BM&FBOVESPA para a renovação do contrato.
Identificação inequívoca da transação
[1..1]
+
Provides details about the party identification.
Fornece detalhes da identificação do participante.
Lndr
[1..1]
+
Provides details about the lender party
identification.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante doador.
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
2.1.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.1.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Borrower
Brrwr
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Provides details about the borrower party
identification.
2.2
OR}
73
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
Fornece detalhes sobre a identificação do
participante tomador.
Regra
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
2.2.1
ProprietaryIdentificatio
n
PrtryId
[1..1]
+
2.2.1.1
Identification
Id
[1..1]
Max35Text
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
Unique and unambiguous identifier, as
assigned to a financial institution using a
proprietary identification scheme.
This field requires an external code list. Those
codes and values have been made external
spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external identification is ExternalRole
in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.
The identification of the party must be
informed in the standard below:
Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where
3 means TP (Trading Participant).
Identificação única atribuída a uma instituição
usando um schema de identificação proprietária.
Identificação única como é conhecida uma
instituição usando um schema de identificação
proprietária.
Este campo requer uma lista de código externo.
Esses códigos e valores foram feitos em planilhas
externas para permitir a manutenção de acordo com
os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA.
Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
A identificação do participante precisa ser informada
no padrão abaixo:
Categoria+Identificação do Participante ex: 3123456, onde 3 significa PNP (Participante de
Negociação Pleno).
Entidade que emitiu a identificação. Ex:
BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido
com o valor default = 40.
2.2.1.2
Issuer
Issr
[1..1]
Max35Text
Entity that assigns the identification.e.g
BM&FBOVESPA. This field should be filled
with default value = 40
2.2.1.3
SchemeName
SchmeNm
[1..1]
Max35Text
Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve
ser preenchido com o valor default = 39.
3.0
SecuritiesLendingIden
tification
SctiesLndgId
[1..1]
+
Identification type code. E.g. CÓDIGO
PARTICIPANTE BM&FBOVESPA
This field should be filled with default value =
39.
Contract details of the participant.
3.1
SecuritiesFinancingTr
adeIdentification
SctiesFincgTr
adId
[1..1]
Max35Text
Contract number.
Identificação do contrato de aluguel de ativos.
4.0
RequestTypeInformati
on
ReqTpInf
[1..1]
+
This block informs the type of request that
should be cancelled.
Este bloco informa o tipo de solicitação que poderá
ser cancelada.
74
Detalhes do contrato do participante.
Definição – Catálogo de Mensagens
Aluguel de Ativos
Data:16/01/2015
4.1
5.0
CancelRequestType
CclReqTp
[1..1]
ExternalCancelR
equestTypeCod
e
It indicates what type of request should be
cancelled.
Informa o tipo de requisição que poderá ser
cancelada.
The "Code" field requires an external code list.
Those codes and values have been made
external spreadsheet files to allow a flexible
maintenance according to the updates
requirements from BM&FBOVESPA. In this
case the external is
"ExternalCancelRequestTypeCode" in the file
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Os valores para este campo podem ser consultados
nas listas de códigos da BM&FBOVESPA
(ExternalCodeLists). Os valores foram registrados
em listas externas para permitir a manutenção
flexível de acordo com os requisitos de atualizações
da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem
ser obtidos na aba
ExternalCancelRequestTypeCode no arquivo
ExternalCodeLists_BVMF.xls.
Bloco com os detalhes do contrato de aluguel de
ativos.
Taxa do doador do contrato.
R1
R1
SecuritiesLendingInfor
mation
LenderRate
SctiesLndgInf
[0..1]
+
LndrRate
[0..1]
+
Block with the details of the Securities Lending
contract.
Lender contract rate.
Rate
LenderBrokerCommis
sion
Rate
Rate
LndrBrkrComs
sn
Rate
[1..1]
[0..1]
PercentageRate
+
Value is expressed as a rate.
Lender contract commission.
Valor expresso como uma taxa
Comissão do participante doador do contrato.
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
BrrwrBrkrCom
ssn
Rate
[0..1]
+
Borrower contract commission.
Comissão do participante tomador do contrato.
5.3.1
BorrowerBrokerCommi
ssion
Rate
[1..1]
PercentageRate
Value is expressed as a rate.
Valor expresso como uma taxa
6.0
ApprovalStatus
ApprvlSts
[1..1]
+
6.1
AffirmationStatus
AffirmSts
[1..1]
+
6.1.1
Code
Cd
[1..1]
AffirmationStatu
s1Code
This block contains information about approval
or rejection of the request ( Modification,
Renewal, Settlement or Cancellation) of the
contract.
This block contains information on acceptance
or rejection of the transaction.
AFFI: Acceptance
NAFI: Rejection
Este bloco contém as informações da aprovação ou
rejeição de determinada solicitação (Alteração,
Renovação, Liquidação ou Cancelamento) de
contrato.
Este bloco contém informação do aceite ou rejeição
da transação.
AFFI: Aceito
NAFI: Rejeitado
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
75
R2