JGP HEDGE FIC DE FIM
Outubro
Início das atividades - 01 de julho de 1999
2012
O FUNDO
O JGP Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo indeterminado
de duração, tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo através da aplicação de, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do JGP Hedge
Master Fundo de Investimento Multimercado ("Fundo Master"). A carteira do Fundo Master poderá ser composta por todos e quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários
e modalidades operacionais permitidos pela Instrução CVM 409 e posteriores atualizações, sem qualquer compromisso de concentração em qualquer fator de risco
específico, podendo inclusive investir em ativos no exterior.
GESTÃO
O Fundo é gerido pela JGP Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada em gestão de recursos de terceiros. O estilo da equipe de gestão é oportunista, sendo que
diversas estratégias poderão ser implementadas em sua política de investimentos.
POLÍTICA DE
INVESTIMENTO
A política de investimentos adotada pelo Fundo Master tem por objetivo retornos superiores no longo prazo consistentes com técnicas restritivas de controle de risco, através
de operações e investimentos nos mais variados tipos de ativos e modalidades operacionais existentes no âmbito do mercado financeiro brasileiro, inclusive nos mercados de
derivativos. Não há restrições ou obrigatoriedade quanto à diversificação de ativos ou à concentração dos mesmos na carteira do Fundo Master, observada a legislação em
vigor e o Regulamento. A equipe de gestão pode utilizar alavancagem em seu programa de investimentos.
PÚBLICO-ALVO
O Fundo é destinado a investidores em geral que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao investimento no Fundo. O Fundo, por suas características, não é
adequado para ser utilizado pelos investidores como único instrumento de investimento ou como poupança de suas economias.
PERFORMANCE
Retornos Mensais 2012*
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
JGP Hedge*
0,45%
0,94%
0,96%
0,93%
1,17%
0,72%
1,12%
0,62%
1,05%
0,96%
CDI
0,89%
0,74%
0,81%
0,70%
0,73%
0,64%
0,68%
0,69%
0,54%
0,61%
7,25%
% CDI
50,8%
126,1%
118,1%
131,7%
158,8%
112,3%
164,9%
89,7% 196,3% 158,6%
127,8%
E ESTATÍSTICAS
Nov
Dez
Acum.
9,27%
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
Retornos Anos Anteriores*
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
CDI
%CDI
-
-
-
-
-
-
4,87%
2,94%
2,55%
2,34%
4,79%
7,70%
27,87%
9,23%
301,8%
2,62%
1,59%
2,84%
0,90%
1,93%
2,03%
1,48%
3,40%
0,69%
1,11%
1,78%
2,51%
25,38%
17,33%
146,4%
2,61%
0,63%
0,34%
2,63%
1,41%
1,46%
2,59%
2,56%
2,26%
3,34%
2,80%
2,22%
27,83%
17,27%
161,1%
2,09%
1,77%
2,57%
1,70%
2,40%
-0,14%
0,02%
4,38%
1,45%
3,25%
2,11%
3,82%
28,48%
19,09%
149,2%
1,80%
2,15%
1,16%
1,23%
2,17%
1,51%
2,96%
3,65%
1,92%
1,51%
1,53%
2,11%
26,42%
23,28%
113,5%
1,12%
1,22%
1,42%
1,53%
1,81%
1,16%
0,85%
1,07%
2,12%
1,03%
1,69%
2,38%
18,85%
16,17%
116,6%
0,82%
2,03%
1,71%
1,08%
1,55%
1,95%
0,15%
1,50%
2,84%
1,05%
2,36%
2,58%
21,47%
19,00%
113,0%
4,51%
1,98%
-0,12%
3,07%
-1,16%
1,12%
1,68%
1,88%
1,14%
1,67%
1,72%
2,24%
21,48%
15,05%
142,7%
-0,19%
0,43%
1,83%
1,97%
2,30%
1,00%
0,76%
-0,66%
0,50%
1,49%
0,52%
3,06%
13,73%
11,82%
116,2%
0,97%
1,14%
-0,33%
1,38%
1,38%
0,89%
0,68%
0,64%
0,14%
0,18%
2,17%
1,46%
11,20%
12,37%
90,5%
1,17%
1,03%
1,04%
1,10%
1,42%
0,86%
0,97%
0,67%
0,98%
0,69%
0,64%
0,76%
11,93%
9,90%
120,6%
0,74%
0,46%
0,78%
0,50%
1,09%
0,86%
0,84%
0,80%
0,98%
1,00%
0,71%
0,83%
10,02%
9,74%
102,8%
0,73%
0,99%
0,99%
0,89%
0,84%
0,87%
0,80%
1,04%
1,39%
0,48%
1,30%
0,99%
11,91%
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
11,59%
102,7%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Medidas de Risco
Outras Informações
Volatilidade Anualizada*
Índice Sharpe*
Valor da Cota*
Patrimônio Líquido do Fundo*
2,86%
1,72
*Desde o início das operações do Fundo.
R$ 1.111,75205663
R$ 257.357.803
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 Meses*
R$ 229.047.246
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 36 meses*
R$ 332.874.262
*Valores calculados no fechamento de 31/10/2012.
Retornos Acumulados*
CDI
%CDI
Últimos 12 meses
JGP
Hedge
11,8%
9,2%
128,7%
1200
Últimos 24 meses
24,2%
21,8%
111,0%
1100
Últimos 36 meses
36,4%
33,2%
109,8%
1000
1011,8%
536,5%
188,6%
19,8%
14,9%
133,0%
Acumulado Anualizado
*Líquidos de taxas e despesas, calculados no fechamento de
31/10/2012.
Estatísticas
Meses Positivos
Meses Negativos
Retorno Médio Mensal
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
154
6
1,53%
7,70%
-1,16%
Valor da Cota (R$)
Retorno Acumulado
Performance do Fundo
900
JGP Hedge FIC FIM
800
700
600
500
400
300
200
100
CDI Cetip
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
Gestor
JGP Gestão de Recursos Ltda.;
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A;
Auditores
KPMG Auditores Independentes;
Distribuidor
JGP DTVM Ltda.;
Custodiante
Banco Bradesco S.A.;
Taxa de Performance
20% dos ganhos que excederem a 100% do CDI-CETIP, auferidos em cada aquisição de cotas. High water mark . Paga anualmente ou no
resgate de cotas, o que ocorrer primeiro;
Taxa de Administração
Total de 1,50% a.a., sendo 1,35% a.a. incidente sobre os investimentos no JGP Hedge FIC FIM, acrescido de 0,15% a.a. incidente sobre os
investimentos do JGP Hedge FIC FIM no JGP Hedge Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poderá ser acrescida
da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,0% a.a..
Aplicações Mínimas
Inicial: R$ 300.000,00 | Subsequente: R$ 100.000,00
Resgates Mínimos R$ 100.000,00 | Saldo Mínimo R$ 300.000,00
Aplicações – Até às 14:00h | Resgates – Até às 14:00h
Categoria Anbima
Fundo Multimercado Multiestratégia;
Código Anbima
73652;
Aplicações
Diariamente, pela cota de fechamento calculada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos;
Resgates
O resgate das cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento por escrito, sendo
pago no primeiro dia útil subsequente à data de conversão. As cotas do Fundo serão convertidas para pagamento de resgate no 4º (quarto) dia
corrido subsequente à data de sua solicitação.
Tributação
O tratamento tributário perseguido pelo Fundo é o de um fundo de investimento cuja carteira seja composta por títulos com prazo médio
superior a 365 dias ("Longo Prazo"). Nesse caso, o IR incidirá às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20%
em aplicações de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações de 361 até 720 dias; 15% em aplicações acima de 720 dias. Caso a carteira do
Fundo apresente características de “Curto Prazo” (carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias) o imposto de renda será
cobrado às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações acima de 180 dias. O IR incidirá no
último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior. Não há garantia de que este fundo terá
tratamento tributário para fundos de longo prazo;
IOF
Incidente em aplicações resgatadas antes do 30º (trigésimo) dia, equivalente a 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de resgate, limitado ao
rendimento da aplicação em função do prazo, de acordo com tabela regressiva publicada na Portaria MF nº264/99.
AVISO IMPORTANTE: Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de
identificação entre outros documentos cadastrais.
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO
DISTRIBUIÇÃO
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
JGP Gestão de Recursos Ltda.
JGP DTVM Ltda.
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson nº 231 / 11º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-905
Tel: 0XX (21) 3219 2998/ Fax: 0XX (21) 3974 4501
Home page: www.bnymellonbrasil.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente: Fale conosco
http://www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone (21) 3974-4600
Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf
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Rua Humaitá 275, 11° andar
Humaitá – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22261-005
Tel: (21) 3528-8200
Fax: (21) 2544 4108
Home page: www.jgp.com.br
E-mail:[email protected]
Rua Humaitá 275, 11° andar
Humaitá – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22261-005
Tel: (21) 3528-8200
Fax: (21) 2544 4108
Contatos: Mauricio Werneck | Guilherme Bragança
E-mail: [email protected] |
[email protected]
A JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER
EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO.
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O
PREJUÍZO DO FUNDO. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO GESTOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER
INCORRIDAS PELO FUNDO. OS FUNDOS MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO NÃO SE CONSTITUI EM UMA OFERTA DE VENDA E NÃO CONSTITUI O PROSPECTO PREVISTO NO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA
ANBID PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. ESTE
FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. RENTABILIDADE MENSAL DIVULGADA É LÍQUIDA
DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.
O INDICADOR DO CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO PARÂMETRO OBJETIVO DO FUNDO.