Para pesquisas posteriores sugere-se que seja utilizado o teste de raiz unitária. Entre os
principais testes de raízes unitárias, os mais utilizados são os testes Dickey-Fuller Aumentado
(ADF),conforme apresentado em Dickey e Fuller (1979 e1981) e o teste não paramétrico PhillipsPerron (PP) desenvolvido por Phillips e Perron (1988).
O teste de co-integração torna-se confiável se as séries analisadas são não-estacionárias
ou, em outras palavras, têm raiz unitária. Portanto, o primeiro procedimento a ser realizado são os
Testes de Raiz Unitária baseados nos modelos de Dickey-Fuller (DF) e de Dickey-Fuller Aumentado
(ADF).Estes testes examinam a hipótese nula de que o processo auto-regressivo possui uma raiz
unitária.
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