UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ECONOMIA
Matriz Curricular
Programa de Mestrado em Economia
Duração do Curso
Divisão do Curso
Créditos Obrigatórios
Total de Disciplinas
Disciplinas Obrigatórias
Disciplinas Optativas
Disciplinas Finais
Disciplina Final
Horário das Aulas
Horário do Seminário
: 02 anos
: 08 trimestres
: 34 créditos
: 16 disciplinas
: 10 disciplinas com 02 créditos cada
: 03 disciplinas com 02 créditos cada
: 02 disciplinas com 02 créditos cada
: 01 disciplina com 04 créditos
: 08 às 10 horas de Segunda a Quinta-feira
: 09 horas – Sexta- feira (Obrigatório)
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
MATEMÁTICA I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Funções reais de variável reais. Diferenciabilidade. Máximos e mínimos de função. Funções
de várias variáveis. Gradiente e matriz Hessiana. Teoremas da função inversa e da função implícita.
Máximos irrestritos. Maximização com restrições de igualdade, teorema de Lagrange. Maximização
com restrições de desigualdade, o teorema de Kuhn-Tuker. Estática comparativa.
Bibliografia
Chiang, A. C. e Wainwright, K. Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGrawHill/Irwin, 4ª edition, 2004.
Cysney & Moreira. Curso de Matemática para Economista. Editora Atlas S.A., 1997
Lima, E. L. Análise no Espaço Rn. Coleção Matemática Universitária. IMPA, 2007.
Lima, E. L. Análise Real. Coleção Matemática Universitária. 8ª Edição, IMPA, 2006.
Ross, K. A. Elementary Analysis: The theory of Calculus. Springer-Verlag, 1980.
Weintraub, E. R. Mathematics for Economists. Cambridge University Press, 1982.
Simon, C. P. e Blume, L. Mathematics for Economists. Norton and Company, 1994.
Sundaram, R. A first course in optimization theory. Cambridge University Press, 1999.
MATEMÁTICA II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Álgebra linear: vetores, matrizes, autovalores e autovetores, hiperplanos, cones tangentes e
cones normais. Otimização em dimensão finita: Lema de Farkas, Programação diferenciavel e
condições de otimalidade (Teorema de Karush-Kuhn-Tucker). Otimização em dimensão infinita:
Equações diferenciáveis e dinâmica continua. Problema de Cálculo de Variações e condições de
otimalidade (A Equação de Euler). Problema de controle ótimo e condições de otimalidade (O
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Princípio do Máximo de Pontryagin). Dinâmica discreta, equações em diferenças e Programação
dinâmica.
Bibliografia
Bonifaz, J. L. e Lama, R. Optimización dinâmica y teoria economica. Universidad del Pacifico de
Lima-Peru, 1999.
Chiang, A. C. e Wainwright, K. Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGrawHill/Irwin, 4ª edition, 2004.
Crouzeix, J. P., Keraghel, A. e Sosa, W. Programación Matematica Diferenciable. Universidad
Nacional de Ingenieria, Lima-Peru, 2011.
Cysney & Moreira. Curso de Matemática para Economista. Editora Atlas S.A., 1997.
Kamien, M. e Schwartz, N. Dynamic Optimization: In Advanced Textbooks in Economics, North
Holland, 1995.
Lomeli, H. e Rumbos, B. Métodos dinâmicos em Economia. Outra busqueda del tempo perdido.
Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, 2001.
Sundaram, R. A first course in optimization theory. Cambridge University Press, 1999.
ESTATÍSTICA I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Noções de teoria de probabilidade: espaços amostrais, propriedades, independência.
Variáveis e vetores aleatórios: momentos e cumulantes, funções geradoras de momento e
características. Estudo das variáveis e vetores, discretos e contínuos, mais conhecidos. O Teorema
Central do Limite. Noções fundamentais sobre estimação; o dilema dos testes de hipótese e a solução
de Neyman-Pearson, seus limites e introdução às técnicas alternativas.
Bibliografia
Casela, G. e Berger, R. L. Statistical inference. Cengage Learning, 2nd edition, 2001.
Gallant, A. R. An introduction to econometric theory. Princeton University Press, 1997.
Devore, J. L., Berk, K. N. Mathematical Statistics with Applications. Springer. 2a ed., 2011.
Dudewics, E. J. e Mishra, S. N. Modern mathematical statistics. John Wiley and Sons, 1988.
ECONOMETRIA I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Introdução. O modelo de regressão linear clássico. Violação das hipóteses clássicas.
Estimação com variáveis instrumentais. Mínimos quadrados generalizados. Modelo de dois estágios.
Modelo de três estágios. Estimador de máxima verossimilhança.
Bibliografia
Hayashi, F. Econometrics. Princeton University Press, 2000.
Ruud, P. A. An introduction to classical econometric theory. Oxford Press, 2000.
Wooldridge, J. M. Introductory econometrics: A modern approach. Cengage Learning, 5a ed., 2012.
ECONOMETRIA II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Processos estocásticos. Modelagem de processos estacionários (Box-Jenkins). Modelos
ARCH e GARCH. Raíz unitária. Quebra estrutural. Análise de cointegração. Modelos VAR e VEC.
Exogeneidade. Sistema de equações simultâneas. Modelos SUR. Causalidade de Granger.
Bibliografia
Brockwell, P. e Davis, R. Time Series: Theory and Methods. Springer, 2a ed., 2009.
Brockwell, P. e Davis, R. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer, 2a ed, 2010.
Enders, W. Applied Econometric Time Series. Wiley, 3a ed., 2009.
Ericsson, N. e Irons, J. (ed.) Testing Exogeneity. Oxford University Press, 1994.
Greene, W. Econometric Analysis. Prentice Hall, 7th ed., 2011.Hamilton, J. D.
Time series analysis. Princieton University Press, 1994.
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MACROECONOMIA I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Introdução. Modelo de crescimento de Solow. Modelo de Ramsey e Cass-Koopmans.
Modelo de gerações superpostas. Modelos de crescimento endógeno. Modelo de dois fatores.
Programação dinâmica. Ciclo real de negócios (RBC). Modelo de preço de ativos de Lucas. Consumo.
Investimento.
Bibliografia
Aghion, P. e Howitt, P. The Economics of Growth, MIT press, 2009.
Bellman, R. Dynamic Programming. Dover Publications, 2003.
Barro, R. e Sala-I-Martin, X. Economic Growth. McGraw Hill, 1995.
Blanchard, O. e Fischer, S. Lectures on Macroeconomics. MIT Press, 1989.
Romer, D. Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, 4a edição, 2011.
Sargent, T. e Ljungqvist, L. Recursive Macroeconomic Theory. 3a ed. MIT Press, 2012.
Turnovsky, S. J. Methods of Macroeconomic Dynamics. The MIT Press, 2a ed., 2000.
MACROECONOMIA II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Moeda. Modelo novo-keynesiano dinâmico. Modelos DSGE. Política monetária em
economia fechada. Comprometimento e discrição. Política monetária em economia aberta.
Expectativas racionais. Regras de preços dependentes do estado e do tempo. Simulação e estimação de
modelos DSGE. Política fiscal e equivalência Ricardiana.
Bibliografia
Blanchard, O. J. e Fischer, S. Lectures on macroeconomics. MIT Press, 1989.
Canova, F., Milani, F. e Wynne, M. DSGE Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New
Developments. Emerald Group Publishing Limited, 2012.
Gali, J. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework.
Princeton University Press, 2008.
Romer, D. Advanced Macroeconomics. McGraw Hill, 4a edição, 2011.
Sargent, T. J. Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press, 1987.
Sargent, T. e Ljungqvist, L. Recursive Macroeconomic Theory. 3a ed. MIT Press, 2012.
Turnovsky, S. J. Methods of Macroeconomic Dynamics. The MIT Press, 2a ed., 2000.
Woodford, M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University
Press, 2003.
MICROECONOMIA I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Teoria clássica da demanda: preferências, utilidade, problema do consumidor, dualidade.
Equação de Slutsky. Escolha em ambiente de incerteza: espaço de loterias, utilidade esperada, aversão
ao risco, dominância estocástica.
Bibliografia
Huang, Ch.-f., Litzenberger, R. Foundations for financial economics. Prentice Hall Inc., 1988.
Jehle, G., Reny P., Advanced Microeconomic Theory, 3rd Edition. Prentice Hall, 2011.
Kreps, D. M. A course in microeconomic theory. Princeton University Press, 1990.
Mas-Collel, A., Whinston, M. D. e Green, J. R. Microeconomic theory. Oxford University Press,
1995.
Nicholson, W., Snyder, C., Microeconomic theory: Basic principles and extensions, 11th Edition.
South-Western, Cengage Learning, 2012.
Varian, H. R. Microeconomic analysis. Norton and Company, 1992
MICROECONOMIA II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
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Ementa: Teoria neoclássica da firma: tecnologias, função de produção, lucro e custo na firma.
Mercado competitivo: otimalidade de Pareto e equilíbrio competitivo. Análise de equilíbrio parcial,
teoremas do bem estar. Equilíbrio competitivo e prazos.
Bibliografia
Kreps, D. M. A course in microeconomic theory. Princeton University Press, 1990.
Jehle, G., Reny P., Advanced Microeconomic Theory, 3rd Edition. Prentice Hall, 2011.Mas-Collel, A.,
Whinston, M. D. e Green, J. R. Microeconomic theory. Oxford University Press, 1995.
Varian, H. R. Microeconomic analysis. Norton and Company, 1992.
MICROECONOMIA III
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Poder de mercado: monopólio e oligopólio. Discriminação de preços. Concorrência
monopolística. Externalidades e bens públicos. Soluções à ineficiência. Introdução à teoria de jogos,
jogos na forma estratégica e equilíbrio de Nash. Jogos com informação incompleta, equilíbrio de Nash
Bayesiano. Introdução à teoria de leilões.
Bibliografia
Fudenberg, D. e Tirole, J. Game theory. The MIT Press, 1991.Gibbons, R. Game theory for applied
economists. Princeton University Press, 1992.Kreps, D., A course in microeconomic theory. Princeton
University Press, 1990.
Krishna, V., Auction Theory, 2nd Edition. Elsevier Inc. 2010.
Mas-Collel, A., Whinston, M. D. e Green, J. R. Microeconomic theory. Oxford University Press,
1995.
Menezes, F., Monteiro P., An introduction to auction theory. Oxford University Press, 2008.
DISCIPLINAS OPTATIVAS DE ÁREA
ECONOMIA REGIONAL I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Introdução: Antecedentes da economia urbana e regional. Mobilidade de mão-de-obra e
desenvolvimento regional: O modelo de Dixit-Stiglitz de concorrência monopolista e suas implicações
espaciais; Centro e Periferia. Comércio Internacional: Especialização Internacional; Desenvolvimento
econômico e dispersão da indústria. Tópicos especiais de economia urbana: surgimento de novas
cidades; crescimento das cidades; economia do crime, economia da saúde, outros. Globalização:
cidades, regiões e política econômica. Geografia econômica e história econômica. Cidades e regiões
na moderna economia global. Análise de política econômica regional e urbana moderna.
Bibliografia
Fujita, M., Krugman, P. & Venables, A.J. Economia Espacial: Urbanização, prosperidade econômica e
desenvolvimento humano no mundo. São Paulo: Editora Futura. 2002.
MacCann, Philip. Modern Urban and Regional Economics. Oxford University Press, USA; 2 edition
(March 14, 2013)
Nijkamp, P. & Mills, E. Advances in Regional Economics. In NIJKAMP, P. & MILLS, E. Handbook
of regional and urban economics, v.1, capítulo1. 1996.
Nijkamp, P. & Mills, E. Handbook of regional and urban economics. 1996.
Glaeser, E.L. Are cities dying? Journal of Economic Perspectives, v. 12 (2), p. 139-160. Spring 1998.
Hoover, E.M. & Giarratani, F. The web book of regional science. Disponível em
<http://www.rri.wvu.edu/regscweb.htm>.
Isserman, A. M. The history, status, and future of regional science: an american perspective. Internacional
Regional Science Review, v.17 (3), p. 249-296. 1995.
Krugman, P. Space: the final frontier. Journal of Economic Perspectives, v. 12 (2), p. 161-174. Spring 1998.
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5
ECONOMIA REGIONAL II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Papel do governo e desenvolvimento regional. Nova teoria do crescimento endógeno.
Federalismo fiscal: conceitos. Principais questões e resultados teóricos. Teorias de primeira geração:
Teorema da Descentralização; Externalidades recíprocas e transferências intergovernamentais. Teorias
de segunda geração: Teoria dos Contratos e Federalismo Fiscal; Descentralização fiscal e
accountabilit; Transferências, incentivos e Federalismo Fiscal; Soft budget constraint. Análise do caso
brasileiro.
Bibliografia
Browning, E. K. The Myth of Fiscal Externalities. Public Finance Review, v. 27 (1), p. 3 – 18, January
1999.
Crémer, J. Estache, A. & Seabright, P. Decentralizing Public Services: what we can learn from the
Theory of the Firm? Revue d’Economie Politique, v. 106 (1), p. 37-60. janv.-févr. 1996.
Goodspeed, T.J. Bailouts in a Federation. International Tax and Public Finance, 9 (4), p. 409-. 421.
Aug. 2002.
Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. Federalismo Fiscal (Parte 7). In: Finanças Públicas: Teoria e
Prática. Editora Campus. 1980.
Mendes, M. Federalismo Fiscal. In: BIDERMAN, C. ARVATE, P. Economia do Setor Público no
Brasil. Editora Campus. 2005.
Oates, W. E. Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich Inc. 1972.
Oates, W. E. Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. Mimeo. 2004.
Qian, Y. & Roland, G. Federalism and the Budget Constraint. The American Economic Review, vol.
88 (5), p. 1143-1162. 1998.
Seabright, P. Accountability and Decentralization in Government: an Incomplete Contract Model.
European Economic Review, 40, p. 61-89.1996.
ECONOMIA REGIONAL III
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Os problemas regionais e os problemas da ciência regional. Indicadores de análise espacial
estáticos e dinâmicos. Análise espacial de dados. Econometria espacial. Testes empíricos das teorias
regionais. Logística e organização da inserção empresarial no mercado. Transporte, Agricultura e o
Desenvolvimento Regional. Competitividade e inovação tecnológica.
Bibliografia
BRAKMAN, S., GARRETSEN, H. e VAN MARREWIJK, C. An Introduction to Geographical
Economics. Cambridge University: Cambridge, 2003.
CRUZ, B. et al. Economia Regional e Urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. Brasília: IPEA,
2011.
DORNIER, P.P; ERNST, R. FENDER, M.;KOUVELIS, P. (2000). Logística e Operações Globais?
Textos e Casos, São Paulo, Atlas, 2000.
HADDAD, P. R., FERREIRA, C. M. C., BOISIER, S. e ANDRADE, T. A. Economia regional, teorias
e métodos de análise. Fortaleza: BNB/Etene. 1989.
HAINING, R. Spatial Data Analysis: theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press,
2003.
HIEBELER, R.; KELLY T.B; KETTEMAN, C. Best Practices ? Construindo seu negócio com as
melhores práticas globais. São Paulo, Atlas, 2000.
JOHNSON, J.C. e WOOD, D. F. Contemporary Logistics. New York, Macmillan Publishing
Company, 1993.
Seleção de papers a critério do professor.
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ECONOMIA DA INOVAÇÃO I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Introdução: a hipótese Schumpeteriana e estudos empíricos; Aspectos institucionais: Legislação
Brasileira e Mundial; Estrutura de Mercado e Inovação; Organização Industrial: Aspectos Básicos;
Seleção de produtos, qualidade e propaganda; Criação de Produtos: Modelo Dixit-Stiglitz;
Discriminação de produtos e competição; Reputação, preço limite e predação; Pesquisa e
Desenvolvimento; Adoção de Novas Tecnologias; Defesa da Concorrência e Regulação: Aspectos
relacionados a P&D.
Bibliografia
AGHION, Philippe e HOWITT, Peter “The Economics of Growth”, MIT Press, 2009
MARTIN, Stephen “Advanced Industrial Economics”, Wiley-Blackwell, 2001
KAMIEN, Morton e Nancy SCHWARTZ “Market Structure and Innovation”, Cambridge U. Press,
1982.
TIROLE, Jean “The Theory of Industrial Organization”, MIT Press, 1988.
ECONOMIA DA INOVAÇÃO II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementas: Crescimento Endógeno I: Modelo AK; Crescimento Endógeno II: Modelo AK com Capital
Humano; Crescimento Endógeno III: Modelos com aumento na variedade de produtos; Crescimento
Endógeno IV: Inovação Competitiva - Aumento na qualidade dos produtos/Redução de Custos;
Crescimento com transbordamento de conhecimento; Crescimento sem efeitos de escala; Modelos
com mudança tecnológica direcionada; Modelos DSGE com Inovação.
Bibliografia
ACEMOGLU, DARON “Introduction to Modern Economic Growth”, Princeton University Press,
2009.
AGHION, PHILIPPE e HOWITT, PETER “The Economics of Growth”, MIT Press, 2009
AGHION, PHILIPPE e HOWITT, PETER “A Model of Growth Through Creative Destruction”,
Econometrica, Vol. 60, no. 2 (1992): 323-352.
BARRO, ROBERT E XAVIER SALA-I-MARTIN, “Economic Growth”, MIT Press, 1995.
COOLEY, THOMAS F. E EDWARD PRESCOTT, “Economic Growth and Business Cycles”, in
Frontiers in Economic Growth, Thomas F. Cooley, editor, Princeton U. Press, 1995.
GALI, JORDI, “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New
Keynesian Framework”, Princeton University Press, 2008.
JONES, C. “R&D Models of Economic Growth”, Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 4
(Aug. 1995), pp. 759-784.
ROMER, P. “The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1
(Winter 1994), pp. 3-22.
ROMER, P. “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Pt. 2
(Oct. 1990), pp. S71-S102.
ECONOMIA DA INOVAÇÃO III
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Financiamento de inovação. Custos de pesquisa e desenvolvimento. Capital de risco.
Financiamento com recursos internos e com recursos externos. Abertura de capital em projetos de
inovação. O papel do Estado no financiamento da inovação.
Bibliografia
AGHION, Philippe. e BOLTON, Patrick. “An Incomplete Contracts Approach to Financial
Contracting”, Review of Economic Studies, Vol. 59, No. 3 (Jul., 1992), pp. 473-494.
AGHION, Philippe e HOWITT, Peter “The Economics of Growth”, MIT Press, 2009.
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Matriz Curricular
7
ALLEN, Franklin e YAGO, Glenn. Financing the Future: Market-Based Innovations for Growth
(Wharton School Publishing--Milken Institute Series on Financial Innovations). Wharton School
Publishing; 1 edition, 2010.
ARELLANO, M. “Panel Data Econometrics”, Oxford University Press, 2003
BALTAGI, B. “Econometric Analysis of Panel Data”, Wiley, 2013.
NOVALES, A., FERNÁNDEZ, E., RUÍZ, J., “Economic Growth: Theory and Numerical Solution
Methods”, SPRINGER, 2009
BOOT, A. e THAKOR, A. “Security Design”, The Journal of Finance, Vol. 48, No. 4 (Sep. 1993), pp.
1349-1378.
NACHMAN, D. e NOE, T. “Optimal Design of Securities under Asymmetric Information”, Review of
Financial Studies, Vol. 7, No. 1 (Spring 1994), pp. 1-44.
TIROLE, Jean “The Theory of Corporate Finance”, Princeton U. Press, 2006.
FINANÇAS I
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Mercado de ativos. A lei de um preço e não arbitragem. Primeiro e segundo teoremas de
Precificação de Ativos. O modelo de Markowitz. Modelos de equilíbrio em mercados de capitais:
CAPM e APT. Derivativos: O modelo binomial e o Modelo de Black and Scholes.
Bibliografia
Black, F. and Scholes, M. The pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political
Economy 81, p. 637-654, 1973.
Cochrane, J. Asset Pricing. Princeton University Press, 2001.
Cox, J. C., Ross, S. A. and Rubinstein, M. Option Pricing: a simplified approach. Journal of Financial
Economics 7, p. 229-263, 1979.
LeRoy, S. F. and Werner, J. Principes of Financial Economics. Cambridge University Press, 2001.
Wilmott, P. The mathematics of Financial Derivatives: a student introduction. Cambridge University
Press, 1995.
FINANÇAS II
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Finanças corporativas. Avaliação da empresa e de projetos. Escolha de estrutura de capital
na firma: Teorema de Modigliani-Miller, Teoria do trade-off, Teoria da agência e Teoria de peckingorder. Reestruturação do capital de uma firma. Oferta de ações. Fusões e aquisições de firmas.
Bibliografia
Copeland, T. E. and Weston, J. F. Financial theory and corporate policy. Addison-Wesley, 1992.
De Mattos, J. A. Theoretical Foundations of Corporate Finance. Princeton University Press, 2001.
Jarrow, R. A., Maksimovic, V. e Ziemba, W. T. Handbooks in Operation Research and Management
Science, Vol. 9 Finance, Editors Elsevier, 1995.
Magill, M. and Quinzii, M. Theory of incomplete markets ? Volume 1. MIT Press, 1996.
Tirole, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, 2006.
FINANÇAS III
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Optativa
Ementa: Eficiência do mercado financeiro e seus desvios (bolhas e crashes). Previsibilidade. Modelos
de series de tempo aplicados a dados financeiros. Filtro de Kalman. Modelos de volatilidade
condicional (ARCH, GARCH, volatilidade estocástica). Memória longa. Modelos GARCH
multivariados. Modelos com mudança de regime. Análise de dependência via copulas.
Bibliografia
Alexander, C. Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics. Volume II. John Wiley &
Sons Ltd, 2008.
Campbell, J. Y. Lo, A. W. and Mlay, A. C. The econometrics of Financial Markets. Princeton
University Press, 1996.
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Matriz Curricular
8
Cherubini, U.; Luciano, E. e Vecchiato, W. Copula methods in finance. Wiley Finance. John Wiley &
Sons, Ltd. 2004.
Harvey, A. C. Forecasting Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge
University Press, 1990.
Joe, H. Multivariate models and dependence concepts. Chapman & Hall, London.1997.
Kim, Chang-Jin and Nelson, Charles R. State-Space Models with Regime-Switching: Classical and
Gibbs-Sampling Approaches with Applications. The MIT Press: Cambridge, MA, 1998.
Kurowicka, D. and H. Joe. Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. World Scientic. 2011.
Lütkepohl, H. New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer Publishing Company,
Incorporated, 2005.
Mills, T. The econometric modeling of financial time series. Cambridge University Press, 1993.
DISCIPLINAS FINAIS
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO (EPD I)
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Nesta disciplina, o aluno deverá levantar material bibliográfico relevante relativo ao seu
tema de pesquisa e deverá elaborar uma primeira versão de seu projeto de dissertação de mestrado, sob
a supervisão de seu orientador.
Bibliografia
A critério do orientador.
ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE DISSERTAÇÃO (EPD II)
Créditos: 2.0
Carga Horária: 30
Obrigatória
Ementa: Ao matricular-se nesta disciplina, o aluno deverá apresentar a versão final de seu projeto de
dissertação de mestrado e submetê-lo para avaliação de uma banca examinadora. Após a defesa e
aprovação do projeto de dissertação, o aluno deverá concluir a pesquisa e se preparar para a defesa da
dissertação de mestrado.
Bibliografia
A critério do orientador.
DEFESA DE DISSERTAÇÃO (EPD III)
Créditos: 4.0
Carga Horária: 60
Obrigatória
Ementa: Após a aprovação no seminário de qualificação, o mestrando está apto a matricular-se na
disciplina Defesa de Dissertação, que corresponde ao último requerimento para obter o título de
Mestre em Economia de Empresas. A banca examinadora é composta pelo professor orientador, que é
o seu presidente, e dois membros, sendo um interno e outro externo à UCB.
Bibliografia
A critério do orientador.