MODELO ATUAL
MODELO FUTURO
Margem Requerida
Rótulo
1
2
3
4
5
6
Margem de Garantias
Tipo do Serviço
Código do Serviço
Data do Movimento
Data de Geração
Hora da Geração
Código do Usuário
Filler
Formato
A
A
N
N
N
N
A
Descrição dos campos
Tipo de Registro
Data de Movimento
Formato
N
N
Código do Membro de Compensação
Código da Corretora
Header
Tam.
15
15
8
8
6
6
276
Observação
Fixo “** DOWNLOAD HDR”
Fixo
Data do pregão, formato: AAAAMMDD
Formato: AAAAMMDD
Formato: HHMMSS
Código fantasia do negociador
Tamanho Observação
2
01
8
AAAMMDD
N
N
6
6
7 Código do Cliente
8
9
10
11
N
6
12 Valor da Margem Requerida Total
N
19
2 Decimais
13 Valor Distribuído
14
N
19
2 Decimais
Rótulo
Tipo do Serviço
Código do Serviço
Data do Movimento
Data de Geração
Hora da Geração
Código do Usuário
Filler
Descrição dos Campos
Tipo de Registro
Data de Movimento
Categoria
Descrição da Categoria
Código do MC
Código do Negociador
Código do Cliente
Nome do Cliente
Código da Finalidade
Descrição da Finalidade
Valor Total em Garantias
Valor de Risco/Requerido
Formato
A
A
N
N
N
N
A
Header
Tam.
15
15
8
8
6
6
276
Observação
Fixo “** DOWNLOAD HDR”
Fixo
Data do pregão, formato: AAAAMMDD
Formato: AAAAMMDD
Formato: HHMMSS
Código fantasia do negociador
Formato Tamanho Observação
N
2
0- header, 1-detalhe, 2- trailler
N
8
data pregão AAAMMDD
tipo do titular da conta. Ex.: MC, PNP, PL, CL
N
4
descrição da categoria do titular da conta
A
60
código do membro de compensação
N
6
código do participante de negociação ou de
N
6
liquidação
código do titular da conta
N
6
nome do titular da conta
A
60
código da finalidade de cobertura
N
4
descrição da finalidade de cobertura
A
60
Somatória de todos ativos e valor em espécie
N
17,2
depósitados e aceitos como margem de
garantia.
N
17,2
Para a categoria CL esse campo é o risco da
carteira sem colaterais. Para as demais
categorias é o valor requerido total
Perdas Permanentes
N
N/A
19,7
15
Perdas Transientes
N
19,7
maior perda acumulada em cada período
considerado no processo de encerramento.
16
Margem Requerida Adicional
N
19,7
Garantia adicional requisitada pela Clearing.
Chamada de Margem
A
17,2
Saldo de Garantias
N
17,2
Valor exigido para depósito de recursos ou
ativos na data corrente.
Valor remanescente ou exigido (valor negativo)
de garantias.
17 Chamada de Margem Inicial
N
19
2 Decimais
18
19 Valor da Margem Adicional
N
19
2 Decimais
déficit de recursos ou de ativos no final do
processo de encerramento da carteira.
linha 16
Margem de Garantia
Página 1
Rótulo
Tipo do Serviço
Código do Serviço
Data do Movimento
Data de Geração
Hora da Geração
Código do Usuário
Quantidade de Registros
Filler
Formato
A
A
N
N
N
N
N
A
Trailer
Tam.
15
15
8
8
6
6
6
270
Observação
Fixo “** DOWNLOAD TRL”
Fixo
Data do pregão, formato: AAAAMMDD
Formato: AAAAMMDD
Formato: HHMMSS
Código fantasia do negociador
Total com Header e Trailer
Rótulo
Tipo do Serviço
Código do Serviço
Data do Movimento
Data de Geração
Hora da Geração
Código do Usuário
Quantidade de Registros
Filler
Formato
A
A
N
N
N
N
N
A
Trailer
Tam.
15
15
8
8
6
6
6
Observação
Fixo “** DOWNLOAD TRL”
Fixo
Data do pregão, formato: AAAAMMDD
Formato: AAAAMMDD
Formato: HHMMSS
Código fantasia do negociador
Total com Header e Trailer
270
Para maiores esclarecimentos referente aos valores de riscos, acessar a seção: CORE ›Visão Geral›Cálculo de Risco - CORE em:
http://ipn.bmfbovespa.com.br/CORE/Visao-Geral/Calculo-de-Risco---CORE-50.html
A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores.
Margem de Garantia
Página 2