GT Novo Modelo de Reajuste Reunião ANS 01 09 2011 Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS Fator Y (eventos exógenos) Sandro Leal Alves 1 Agenda Índice Setorial • Base de Dados • Metodologia • Análise de Regressões • Conclusão Fator Exógeno 2 Índice Setorial 3 Base de dados • Total de Operadoras – 664 Distribuição por Modalidade • 92 Autogestão • 283 Cooperativas Médicas • 66 Filantropias • 211 Medicinas de Grupo • 12 Seguradoras especializadas em saúde Distribuição por Porte • 73 Grande Porte • 207 Médio Porte • 384 Pequeno Porte Representatividade da Amostra: 81% (37.243.723) dos beneficiários com planos médico hospitalar. Fonte dos Dados: DIOPS e SIB (dados encaminhados pela ANS) As 664 OPS possuem dados completos ao longo de todo o período 4 Metodologia – Outlier – Box-Plot Considerado outlier a operadora que apresentar variação inferior/superior ao limite inferior/superior: Os limites são calculados como: Limite Inferior = Q1 – 1,5 * IIQ Limite Superior = Q3 + 1,5 * IIQ, onde Q1 é o primeiro quartil; Q3 é o terceiro quartil; IIQ é o intervalo inter-quartílico = Q3 – Q1 5 Resumo dos Estudos e Metodologia Base de Dados Sem tratamento Recortes Modalidade Metodologia Ponderação Implícita Estudos 1 Sem tratamento Sem tratamento Sem tratamento Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) Porte ANS Modalidade Porte ANS Modalidade Ponderação Implícita Ponderação por Market-Share Ponderação por Market-Share Ponderação Implícita 2 3 4 5 Porte ANS Ponderação Implícita 6 Porte (corte 33%) Ponderação Implícita 7 Preço Médio (Estatísticas de posição) Modalidade Ponderação Implícita 8 Ponderação por Market-Share 9 Tratamento de Outlier (Box-Plot) 6 Resumo dos Estudos e Metodologia Base de Dados Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS Recortes Porte ANS Metodologia Ponderação por Market-Share Estudos 10 Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 11 Preço Médio (Estatísticas de posição) Modalidade Ponderação por Market-Share 12 Ponderação por Market-Share 13 Porte ANS Ponderação por Market-Share 14 Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 15 Preço Médio Ponderação por Market-Share 16 7 Modelo Geral Modelos - Forma Geral ΔC/C = ΔP/P + ΔQ/Q + (ΔP*ΔQ)/C ΔC = f {P(.) x Q(.)}; onde: P(.) = g(inovação tecnológica, grau de competição...) q(.) = h(perfil etário (estado de saúde), incentivos (utilização), regulação, gestão) 8 Modelo Geral Modelos - Forma Geral VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix); VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix); Onde: VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010; Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto); B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho); GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1; Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES) 9 Análise das Regressões Modelos - Forma Geral VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix); VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix); Onde: VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010; VC10 = variação do custo médico da operadora em 2010; Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto); B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho); GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1; Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES) 10 Análise das Regressões Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Regressão Base Total Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:16 Sample: 1 505 Included observations: 505 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.033917 0.000208 -7.53E-07 1.685404 0.406077 0.001406 1.55E-06 0.805727 0.083523 0.148255 -0.485962 2.091779 0.9335 0.8822 0.6272 0.0370 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.008871 0.002936 6.696542 22466.68 -1674.860 1.494783 0.215086 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.371574 6.706396 6.648949 6.682411 6.662074 2.023273 11 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:40 Sample: 1 505 Included observations: 505 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.042107 -9.71E-06 -3.03E-08 -0.001652 0.007277 2.52E-05 2.78E-08 0.014439 5.786087 -0.385563 -1.090614 -0.114389 0.0000 0.7000 0.2760 0.9090 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.002771 -0.003201 0.120008 7.215346 356.1440 0.464028 0.707519 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.038438 0.119816 -1.394630 -1.361168 -1.381505 1.859757 12 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS apósretirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:38 Sample: 1 293 Included observations: 293 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.031416 -1.78E-05 -3.83E-09 -0.001179 0.004613 2.82E-05 9.95E-09 0.006184 6.810142 -0.629367 -0.384361 -0.190719 0.0000 0.5296 0.7010 0.8489 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.002234 -0.008124 0.038895 0.437201 537.6047 2.057444 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.028474 0.038738 -3.642353 -3.592112 0.215674 0.885497 13 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS após retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:36 Sample: 1 293 Included observations: 293 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.023107 1.93E-05 -7.79E-10 -0.000565 0.002093 1.28E-05 4.52E-09 0.002805 11.04124 1.507985 -0.172567 -0.201444 0.0000 0.1327 0.8631 0.8405 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.008036 -0.002261 0.017645 0.089977 769.1985 2.196714 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.025479 0.017625 -5.223198 -5.172956 0.780385 0.505707 14 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:38 Sample: 1 293 Included observations: 293 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.031416 -1.78E-05 -3.83E-09 -0.001179 0.004613 2.82E-05 9.95E-09 0.006184 6.810142 -0.629367 -0.384361 -0.190719 0.0000 0.5296 0.7010 0.8489 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.002234 -0.008124 0.038895 0.437201 537.6047 2.057444 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.028474 0.038738 -3.642353 -3.592112 0.215674 0.885497 15 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:28 Sample: 1 211 Included observations: 211 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 -0.469590 0.005484 -2.14E-06 3.564203 1.196984 0.007877 3.54E-06 1.784060 -0.392311 0.696142 -0.602797 1.997805 0.6952 0.4871 0.5473 0.0470 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.020397 0.006200 10.33162 22095.69 -790.1060 1.436732 0.233143 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.793072 10.36380 7.527071 7.590614 7.552756 2.050300 16 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:49 Sample: 1 111 Included observations: 111 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.021844 1.77E-05 8.74E-10 0.005684 0.003342 1.81E-05 8.25E-09 0.005313 6.537136 0.975247 0.105984 1.069850 0.0000 0.3316 0.9158 0.2871 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.017306 -0.010246 0.020706 0.045877 274.9167 2.252878 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.025307 0.020601 -4.881381 -4.783741 0.628121 0.598400 17 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:50 Sample: 1 111 Included observations: 111 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.028989 -5.36E-06 6.47E-09 -0.009184 0.007802 4.23E-05 1.93E-08 0.012406 3.715390 -0.126564 0.336191 -0.740296 0.0003 0.8995 0.7374 0.4607 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.005447 -0.022438 0.048348 0.250113 180.7911 2.000414 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.026965 0.047814 -3.185425 -3.087785 0.195337 0.899372 18 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:43 Sample: 1 282 Included observations: 282 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.035443 -1.02E-06 -3.06E-08 0.012369 0.005233 1.42E-05 3.57E-08 0.011002 6.772488 -0.072033 -0.857821 1.124236 0.0000 0.9426 0.3917 0.2619 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.006517 -0.004205 0.064129 1.143292 376.4866 0.607826 0.610422 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.036289 0.063995 -2.641749 -2.590091 -2.621033 2.064561 19 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:24 Sample: 1 282 Included observations: 282 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.091904 -1.14E-05 -1.49E-07 -0.056096 0.033694 9.15E-05 2.30E-07 0.070836 2.727577 -0.124366 -0.647427 -0.791919 0.0068 0.9011 0.5179 0.4291 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.004219 -0.006526 0.412885 47.39178 -148.6730 0.392652 0.758387 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.070904 0.411544 1.082788 1.134446 1.103503 1.994260 20 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:43 Sample: 1 175 Included observations: 175 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.020992 4.82E-05 -7.70E-09 -0.005859 0.003399 2.48E-05 1.04E-08 0.003351 6.175477 1.945418 -0.740323 -1.748577 0.0000 0.0534 0.4601 0.0822 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.034245 0.017302 0.015593 0.041575 481.8774 1.995887 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.025529 0.015729 -5.461456 -5.389118 2.021193 0.112790 21 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:44 Sample: 1 175 Included observations: 175 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 GV10 0.037175 -5.36E-05 -1.71E-08 0.004534 0.007055 5.14E-05 2.16E-08 0.006954 5.269094 -1.042728 -0.791201 0.651993 0.0000 0.2985 0.4299 0.5153 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.011873 -0.005463 0.032363 0.179097 354.0896 1.749414 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.030067 0.032275 -4.001025 -3.928687 0.684888 0.562428 22 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:35 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 MIX -0.063419 0.000322 9.33E-09 -0.100349 0.039324 0.000184 1.61E-08 0.057674 -1.612720 1.756446 0.579279 -1.739943 0.1455 0.1171 0.5783 0.1201 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.325559 0.072644 0.036583 0.010707 25.10353 1.287226 0.343232 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.003417 0.037989 -3.517254 -3.355619 -3.577098 1.661707 23 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:34 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 MIX 0.028061 -2.29E-05 -6.62E-10 0.021716 0.026968 0.000126 1.10E-08 0.039551 1.040525 -0.181713 -0.059899 0.549063 0.3285 0.8603 0.9537 0.5979 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.077325 -0.268678 0.025088 0.005035 29.62994 0.223480 0.877470 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.025981 0.022274 -4.271657 -4.110021 -4.331500 2.416948 24 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:56 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 MIX 0.014078 1.22E-06 2.58E-09 -0.021286 0.053035 0.000264 1.46E-08 0.074995 0.265456 0.004624 0.177139 -0.283832 0.8079 0.9966 0.8707 0.7950 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.140810 -0.718380 0.029251 0.002567 17.75582 2.028125 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.012594 0.022314 -3.930235 -3.961144 0.163887 0.914189 25 Análise das Regressões Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:54 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C PM B10 MIX 0.018280 4.95E-05 -2.49E-09 -0.009360 0.031288 0.000156 8.59E-09 0.044244 0.584253 0.317172 -0.289972 -0.211561 0.6001 0.7719 0.7907 0.8460 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.062080 -0.875841 0.017257 0.000893 21.44981 1.217397 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.026976 0.012600 -4.985660 -5.016568 0.066189 0.974236 26 Conclusão • Com base nos dados e nas regressões estimadas ainda não é possível avaliar em que medida as despesas médico-hospitalares das OPS são influenciadas pela modalidade ou pelo porte; 27 Fator Y (Eventos Exógenos) 28 II – Fator de Eventos Exógenos (Y) Metodologias Disponíveis: 1 – Simulação • Obtenção da frequência de utilização (OMS, SUS, Saúde Suplementar) • Obtenção de informações de preços de mercado de novas inclusões • Obtenção de dados da taxa de substituição de tratamentos (Ex. Qual a taxa de substituição de raio-X por Tomografia Computadorizada?) 2 – Séries Temporais • Obtenção de série histórica de custos e/ou variação • Testes de quebras estruturais (teste de Chow, Andrews – janela variável) 29 Fator Exógeno Premissas: - Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal) Possíveis fatores exógenos: i) Modificações no Rol; ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados; iii) Aumento de frequência; iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes. 30 31