BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
Exercícios - Bacen
BACEN 2001 – Analista Geral – Prova 3b (Esaf)
24- A evolução de uma série mensal de receitas, após a remoção da tendência e de efeitos
sazonais, define um processo fracamente estacionário que obedece à lei de formação de um
processo auto-regressivo de médias móveis ARMA(p,q). O natural p é a ordem da parte
auto-regressiva e o natural q a ordem do processo de médias móveis. Sabe-se que a função
de autocorrelação da série tem queda exponencial e que a função de autocorrelação parcial
não se anula na defasagem (“lag”) de ordem 2, mas se anula a partir da defasagem (“lag”)
de ordem 3, inclusive.
Assinale a opção que dá os valores de p e q.
a) p=0 e q=0
b) p=0 e q=2
c) p=1 e q=1
d) p=2 e q=2
e) p=2 e q=0
BACEN 2001 – Analista Geral – Prova 3b (Esaf)
Um investigador está interessado em estudar a função consumo de um determinado setor da
economia. Com base em seu conhecimento de Teoria Econômica postula que o consumo (C) de
interesse deve variar com a renda real percapita do país (R) e com um relativo de preços (P) do
setor. Neste contexto observa uma série de 17 observações nessas variáveis ao longo do tempo,
obtendo uma seqüência de realizações Ct, Rt e Pt que satisfazem o modelo log-linear log (Ct )=α+β
log (Rt)+ δlog(Pt)+vt. Nesta expressão o log é tomado na base neperiana, α, β e δ são parâmetros
desconhecidos e os vt são erros não correlacionados, normalmente distribuídos com média zero e
variância constante σ2>0. Alguns resultados do ajuste desse modelo pelo método de mínimos
quadrados são apresentados a seguir:
1
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
2
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2005 – Analista – Área 3 (Fundação Carlos Chagas)
3
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
4
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2005 – Analista – Área 3 (Fundação Carlos Chagas)
5
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2005 – Analista – Área 3 (Fundação Carlos Chagas)
BACEN 2001 Analista Informática prova b.3 (Esaf)
BACEN 2002 Analista prova b.2 (Esaf)
6
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2002 Analista prova b.2 (Esaf)
7
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
Bacen 2001 Analista Geral prova b.3 (Esaf)
8
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
Bacen 2005 – analista – área 4 (Fundação Carlos Chagas)
9
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
Bacen 2005 – analista – área 3 (Fundação Carlos Chagas)
10
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
11
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2002 Analista prova b.2 (Esaf)
12
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
13
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
BACEN 2010 CESGRANRIO Analista Área 2
14
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
15
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
16
BACEN – GRAN CURSOS
Prof. Rodrigo Pereira
Gabaritos
BACEN 2005 FCC Área 3
24 - B 25 – D
26 - C
27 - D
28 - A
29 – E
BACEN 2005 FCC Área 4
39 - E 40 - C
BACEN 2002 ESAF Analista prova b.2
26 - A
27 - D
28 - E
29 - C
30 – B
BACEN 2001 ESAF Analista-Informática prova b.3
46 – A
BACEN 2001 ESAF Analista-Geral prova b.3
22 - B
23 - D
24 - E
25 - B
BACEN 2010 CESGRANRIO Analista Área 2
15 - A
16 - C
17 - B
18 - D
19 - D
17