BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP
Setembro 2015
Principais Características
Objetivo do fundo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos
seus cotistas a valorização de suas cotas, adotando a estratégia de aplicar os recursos em
Direitos Creditórios e Ativos Financeiros com
meta de rentabilidade de IPCA + 7,5% a.a., de
acordo com os critérios de composição e diversificação da carteira do FUNDO estabelecidos
pela legislação vigente e no Regulamento.
RENTABILIDADE (%) NO ANO - 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
*IPCA
1,24%
1,22%
1,32%
0,71%
0,74%
0,79%
0,62%
0,22%
0,51%
7,61%
CDI
0,93%
0,82%
1,03%
0,95%
0,98%
1,06%
1,18%
1,11%
1,11%
9,55%
**Meta
Atuarial
1,73%
1,64%
1,84%
1,18%
1,21%
1,28%
1,16%
0,71%
1,00%
12,37%
Fundo
1,48%
1,44%
1,90%
1,31%
1,10%
1,23%
-17,96%
-1,68%
-1,00%
-13,16%
159,74%
175,44%
183,28%
137,98%
111,56%
-90,51%
-137,82%
% CDI
115,83% -1527,70% -151,52%
Out
Nov
Dez
Ano
RENTABILIDADE (%) ÚLTIMOS 12 MESES - Out/14 a Set/15
Público Alvo
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
12 meses
*IPCA
0,42%
0,51%
0,78%
1,24%
1,22%
1,32%
0,71%
0,74%
0,79%
0,62%
0,22%
0,51%
9,46%
Investidores Super Qualificados
Classificação Anbima
FIDC Financeiro
Aplicação Mínima
R$ 1.000.000,00
CDI
0,94%
0,84%
0,96%
0,93%
0,82%
1,03%
0,95%
0,98%
1,06%
1,18%
1,11%
1,11%
12,57%
**Meta
Atuarial
0,96%
0,98%
1,29%
1,73%
1,64%
1,84%
1,18%
1,21%
1,28%
1,16%
0,71%
1,00%
16,03%
Fundo
1,22%
0,97%
1,21%
1,48%
1,44%
1,90%
1,31%
1,10%
1,23%
-17,96%
-1,68%
-1,00%
-10,17%
129,18%
115,99%
126,59%
159,74%
175,44%
183,28%
137,98%
111,56%
-90,51%
-80,88%
% CDI
Resgates
Será pago em 69 parcelas mensais sucessivas,
após prazo de carência de 27 meses.
Conversão das Cotas resgatadas
Mensalmente, a partir do 28º até o 96º mês.
115,83% -1527,70% -151,52%
* O IPCA utilizado para o mês de Setembro de 2015 é projetado (ANBIMA).
**Meta atuarial: IPCA + 6,00%.
A rentabilidade acumulada do meses de Julho, Agosto e Setembro de 2015 contempla o lançamento da PDD para as parcelas não pagas, conforme
informado pelo Administrador em comunicado aos Cotistas do Fundo.
RENTABILIDADE (%) ÚLTIMOS 12 MESES - Out/14 a Set/15
2,00%
1,50%
Taxa de Administração
1,00%
0,72 % a.a.
0,50%
IPCA
0,00%
Taxa de Performance
CDI
-0,50%
Não há.
-1,00%
Meta Atuarial
-1,00%
Taxa de Saída
-1,50%
Não há.
-2,00%
Fundo
-1,68%
-17,96%
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
Retorno Cota x CDI
CNPJ
0,07%
11.003181/0001-26
0,06%
Data de Início
0,05%
04/11/2010
0,04%
0,03%
Administrador
Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
0,02%
Cota
0,01%
CDI
0,00%
Gestor
-0,01%
Drachma Investimentos S.A.
Custodiante / Distribuidor
-0,03%
31/8
Banco Santander S.A.
Auditoria
KPMG Auditores Independentes.
-1,91%
-2,82%
-0,02%
2/9
4/9
6/9
8/9
10/9
12/9
14/9
16/9
18/9
20/9
22/9
24/9
26/9
28/9
30/9
RETORNO E ESTATÍSTICAS—Setembro/15
Cota
PL
Sharpe (ano)
R$ 147.566,76938426
R$ 203.817.306,51
-0,0799
VaR
-0,7574%
Volatilidade
0,4313%
Drachma Investimentos S/A
Rua Rodrigo Silva, nº. 18, 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro – CEP: 20011-040
Tel (21) 3178-1104 e-mail: [email protected] www.drachmacapital.com
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contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade apresentada não é liquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Não há garantia de que este fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses Os FIDC podem estar expostos à significativa concentração em ativos
de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os FIDC podem estar sujeitos à perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua
carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Tais eventos podem
resultar em significativas perdas patrimoniais para os investidores do fundo, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo.