Fevereiro
Máx.
Ibovespa
62.486
0,16%
61.666
62.535
Ind. Fevereiro
62.825
0,06%
61930
62895
62.759
TENDÊNCIAS
Hoje
#
R$
5,4 Bilhões
Dias úteis até
o vencto
Dif. Pontos
Vst x Fut.
65.810**
15
339
64.630**
79.900 contratos
Semana
RANGE ESPERADO:
65.400**
61.920 a 64.000
GRÁFICO DE ÍNDICE FUTURO BMF - INTRADAY 60'
AJUSTE
Volume
RESISTÊNCIAS
Min.
64.000**
63.060**
62.890**
62.825
62.700**
62.570**
62.400**
62.190*
61.920**
61.730*
61.400**
61.120**
60.930*
60.780*
Últimos
Cruzamentos
Entrada
62.745
c
62.130
v
60.255
c
Variação em
pontos
As médias seguem cruzadas para cima.
Ult. Cruzam.
80
9 Últimos
35
Estratégia:
21
Med.
Exponencial x 5 Med.
Simples . A entrada é feita
após o cruzamento das
médias, no fechamento do
candle.
Tipo Part.
Posicao atual
26.533
PJ Financeira
Var. dia
1.425
26.685
Bancos
1.455
-145
DTVMs e Corret.
-25
Estrangeiros
-21.627
-1.142
Inv. Instituc.
-1.376
-308
-885
-40
PJ Não Financ.
-2.645
P. Física
Total
Milhares
ÍNDICE FUTURO: Bolsas europeias e Euro operam com boa alta, com investidores
acompanhando as reuniões do Fórum Mundial Econômico, que acontece em Davos, e as
discussões entre credores e gregos. Por aqui, terça-feira, o índice encerrou a sessão
novamente com leve alta e hoje deve dar sequência ao movimento. Para cima, se
superar o 63.060**, libera espaço para esticar rumo ao 63.660**, onde decide se
mantém queda até o 64.000**. Na contramão, se perder o 62.570**, pode ceder rumo
ao 62.400**, ou mesmo ao 61.920**, onde tem
bom suporte.
POSICIONAMENTO DOS AGENTES DE MERCADO EM NÚMERO DE CONTRATOS
COMENTÁRIO
64.140**
63.280*
Indicadores: Estocástico 5-3-3; IFR 9; Médias 5 simples e 21 exp.
ESTRATÉGIA COM MÉDIAS MÓVEIS - 60'
64.290**
63.660**
FECHAMENTO
Variação
SUPORTES
Fech.
PONTOS INTRADAY - Confiabilidade: * Fraco, ** Médio, *** Forte
Ativo
26/1/2012
65
279.807
1.937
0
-20
75
70
Ind. Fevereiro
-40
65
-60
60
-80
55
-100
50
-120
abr-11
jul-11
set-11
dez-11
45
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MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra
Tipos de participantes
Contratos
Pessoa Jurídica Financeira
102.778
Bancos
44.576
Investidor Institucional
131.233
Invest. Institucional Nacional
0
Investidores Não Residentes
102.778
Inv. Não Residente - Res.2689
0
Pessoa Jurídica Não Financeira
160
Total Geral
279.807
%
0
16
47
0
37
0
0
100
Venda
Contratos
%
124.405
44
17.891
6
132.609
47
145
0
124.405
44
145
0
1.045
0
279.807
100
O que é o índice futuro?
Índice futuro é um contrato derivativo do Ibovespa que indica quanto está a previsão da cotação do Ibovespa no dia do vencimento
do contrato futuro. Ocorre na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares.
Para que serve?
O índice serve para diversas estratégias como Hedge, alavancagem, direcional, arbitragem Daytrade e outras.
Como funciona?
O mercado abre uma hora antes da Bovespa e é negociado em contratos grandes ou minis. Negocia-se como uma ação, no
próprio HB, mas a liquidação tem diferenças, usa o sistema de ajustes, liquidando os lucros ou prejuízos diariamente. O objeto de
negociação é a variação em pontos do Ibovespa. Mais informações com seu assessor ou visite www.bovespa.com.br
Tem liquidez ?
Sim o índice futuro e seu contrato mini negociam bastante e são raros os momentos em que não se tem liquidez.
O que é daytrade ?
Daytrade é uma operação que é iniciada e encerrada no mesmo dia, na mesma corretora e pelo mesmo cliente em um mesmo
ativo.
Como proteger sua carteira ?
Para proteger sua carteira utilizando a correlação por Beta:
Multiplique o seu financeiro atual de cada ação por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual,
ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotação do índice, isso dará
o número de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.
Betas das Ações
Código
Beta
60Meses
Beta 12
meses
Código
Beta
60Meses
Beta 12
meses
AEDU3
AGEN11
ALLL3
AMBV3
AMBV4
AMIL3
BBAS3
BBDC3
BBDC4
BBRK3
BEEF3
BISA3
BRAP4
BRFS3
BRKM5
BRML3
BRSR6
BRTO4
BTOW3
BVMF3
CCRO3
CESP6
CIEL3
CMIG4
CNFB4
CPFE3
CPLE6
CRUZ3
CSAN3
CSMG3
CSNA3
CTIP3
CYRE3
DASA3
DTEX3
ELET3
ELET6
ELPL4
EMBR3
ENBR3
EQTL3
ETER3
1,14
0,42
0,4
1,2
0,87
0,95
1,54
1,14
0,77
0,62
1,14
0,6
0,57
1,02
0,35
0,77
0,35
0,37
0,44
0,91
0,89
1,36
1,8
0,58
0,4
0,41
0,32
0,55
0,3
0,96
1,33
0,28
0,73
0,22
0,16
0,75
0,5
0,93
1
1,72
0,21
1,85
0,43
0,44
1,2
-0,09
1,28
1,02
0,3
1,31
-0,18
0,5
0,37
0,54
-0,04
0,59
0,43
0,82
0,62
0,45
0,96
0,41
1,78
-0,09
1,41
0,86
1,01
0,55
-0,17
-0,02
-0,04
0,95
EVEN3
FFTL4
FIBR3
FLRY3
FNAM11
GETI3
GETI4
GFSA3
GGBR3
GGBR4
GOAU4
GOLL4
GRND3
HGTX3
HYPE3
IGTA3
INET3
ITSA4
ITUB3
ITUB4
JBSS3
KEPL3
KLBN4
LAME4
LIGT3
LLXL3
LREN3
LUPA3
MAGG3
MILK11
MMXM3
MPXE3
MRFG3
MRVE3
MULT3
MYPK3
NATU3
NETC4
ODPV3
OGXP3
OHLB3
PCAR4
1,64
0,87
0,1
0,41
0,32
1,64
1,41
1,44
1,41
1,17
0,65
1,04
1,02
0,74
0,98
0,94
1,05
1,03
0,58
0,82
1,19
0,45
1,36
1,39
2,2
1,29
1,09
0,38
0,72
0,63
1
0,29
1,82
-0,56
1,11
0,1
-0,22
0,12
0,29
1,9
1,31
1,2
1,19
2,48
0,2
1,42
1,9
0,96
-0,69
1,21
0,95
1,2
2,54
0,04
1,48
0,63
0,77
1,43
0,66
1,03
0,48
-0,17
1,01
0,82
2,25
2
0,14
1,73
0,98
1
0,2
1,84
-0,03
1,24
Código
Beta
60Meses
Beta 12
meses
PDGR3
PETR3
PETR4
PLAS3
PMAM3
POMO4
POSI3
PSSA3
RADL3
RAPT4
RDCD3
RENT3
RPMG3
RPMG4
RSID3
SANB11
SBSP3
SULA11
SUZB5
TAMM4
TBLE3
TCSL4
TELB3
TELB4
TIMP3
TMAR5
TNLP3
TNLP4
TOTS3
TRPL4
TVIT3
UGPA4
USIM3
USIM5
VAGR3
VALE3
VALE5
VIVO4
VIVR3
VIVT4
WEGE3
1,48
1,07
1,13
1,33
1,36
0,96
0,91
0,86
0,52
1,33
1,11
0,54
0,35
1,85
0,57
1,12
0,91
0,42
0,61
-0,17
-0,24
0,46
0,47
0,38
0,27
0,66
0,25
0,57
1,37
1,35
1,75
1,01
0,96
0,7
1,49
-0,01
0,83
1,89
1,05
1,03
0,71
0,39
0,61
0,44
1,24
0,06
0,6
0,51
0,59
0,65
0,45
2,06
1,45
0,76
0
0,74
1,12
0,44
-0,24
-1,86
0,34
1,78
0,74
0,92
-0,74
0,42
1,09
1,45
0,48
0,32
0,33
0,61
0,09
0,28
Analista Responsável: Caio Sasaki, CNPI - T
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<http://www.cvm.gov.br/> > Agentes Autônomos > Rela-ção dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimento s. Na
forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio deinvestidores. O ag ente autônomo é um intermediário
e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro.
2. Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar
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