Plano de Gestão Administrativa - PGA
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos
Período: Jan/09 - Jun/15
(R$ Mil)
43.000
42.000
41.000
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
jun/15
abr/15
fev/15
dez/14
out/14
ago/14
jun/14
abr/14
fev/14
dez/13
out/13
ago/13
jun/13
abr/13
fev/13
dez/12
out/12
ago/12
jun/12
abr/12
fev/12
dez/11
out/11
ago/11
jun/11
abr/11
fev/11
dez/10
out/10
ago/10
jun/10
abr/10
fev/10
dez/09
out/09
ago/09
jun/09
abr/09
fev/09
32.000
Valores em R$ Mil
Anos
2009
Jan
35.522
Fev
35.476
Mar
36.081
Abr
37.057
Mai
37.894
Jun
37.818
Jul
38.324
Ago
38.555
Set
38.999
Out
39.157
Nov
39.328
Dez
39.422
2010
38.960
39.217
39.910
39.741
39.338
38.841
40.336
39.901
40.936
41.504
41.025
41.574
2011
41.125
41.588
41.544
41.226
40.433
39.876
39.265
38.768
38.797
39.795
39.836
39.425
2012
39.756
40.976
41.418
40.143
39.132
38.934
39.383
39.118
39.181
39.219
39.073
39.763
2013
39.375
38.710
39.240
39.496
38.981
37.933
37.704
37.451
38.406
38.713
37.849
38.075
2014
37.086
36.762
37.633
37.997
37.817
37.920
38.211
39.672
38.267
38.607
38.764
37.208
2015
37.002
37.608
36.999
37.444
37.415
37.051
-
-
-
-
-
-
- Controladoria FIPECq
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Composição da Carteira de Investimentos
Mês: Junho/15
INVESTIMENTOS
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
Ações - Mercado à Vista
Fundo de Invest. em Ações
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
Fundos de Invest. Multimercado - FIM
OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES
Outras Exigibilidades
VALOR (R$)
(%)
29.633.709,69
24.763.705,76
4.870.003,93
79,98
66,84
13,14
4.600.988,42
4.427.331,28
173.657,14
12,42
11,95
0,47
2.751.801,06
2.751.801,06
7,43
7,43
(216,73)
(216,73)
-
SUBTOTAL
Disponível
36.986.282,44
64.402,07
99,83
0,17
TOTAL
37.050.684,51
100,00
- Controladoria FIPECq
Estruturados
8%
Renda Variável
12%
Renda Fixa 80%
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Composição da Carteira de Investimentos por Indexador/Benchmark
Mês: Junho/15
Indexador/
benchmark
INVESTIMENTOS
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Notas do Tesouro Nacional - NTN B
Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
Ações - Mercado à Vista
Fundo de Invest. em Ações
(%)
IPCA/IBGE
CDI - CETIP
29.633.709,69
24.763.705,76
4.870.003,93
79,98
66,84
13,14
IBOVESPA/ Fech.
IBOVESPA/ Fech.
4.600.988,42
4.427.331,28
173.657,14
12,42
11,95
0,47
2.751.801,06
7,43
2.751.801,06
7,43
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
Fundos de Invest. Multimercado - FIM
VALOR (R$)
CDI - CETIP
OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES
Outras Exigibilidades
-
(216,73)
(216,73)
SUBTOTAL
Disponível
-
36.986.282,44
64.402,07
99,83
0,17
TOTAL
-
37.050.684,51
100,00
- Controladoria FIPECq
IPCA/ IBGE
66,84
CDI/CETIP
20,57
IBOVESPA/ Fech.
DISPONÍVEL
12,42
0,17
-
Plano de Gestão Administrativa - PGA
SEGMENTO DE RENDA FIXA - ATIVOS MARCADOS À TAXA DE MERCADO (MtM) E
MARCADOS À TAXA DE CURVA (HtM)
Mês: Junho/15
(R$)
Classificação
Títulos/Espécie
Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2016
Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2018
MtM - Títulos para
negociação
1.155.375,81
-
HtM - Títulos levados
ao vencimento
1.612.550,49
1.870.525,95
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022
13.284.439,99
6.840.813,52
Fundos: Referenciado, Renda Fixa e FIM
Subtotal
4.870.003,93
19.309.819,73
10.323.889,96
TOTAL
-Controladoria/FIPECq
29.633.709,69
Plano de Gestão Administrativa - PGA
CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS
Mês: Junho/15
(%)
CATEGÓRIA DE
MARCAÇÃO *
1.612.550,49
6,51
HtM
436
1.155.375,81
4,67
MtM
15/08/2018
700
1.870.525,95
7,55
HtM
NTN-B
15/08/2022
5.000
13.284.439,99
53,64
MtM
NTN-B
15/08/2022
2.500
6.840.813,52
27,62
HtM
ESPÉCIE
VENCIMENTOS
QUANTIDADE
NTN-B
15/8/2016
600
NTN-B
15/05/2017
NTN-B
VALOR (R$)
TOTAL
9.236
24.763.705,76
100
* MtM - ativos marcados a mercado e HtM - ativos marcados à taxa de curva
- Controladoria/FIPECq
15/8/2016
15/05/2017
15/08/2018
15/08/2022
15/08/2022
-
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Composição da Carteira de Ações
Mercado à Vista - Tipo de Papel.
Mês: Junho/15
Lojas Renner/ ON
3,47%
BRF Foods /ON
16,66%
Outras Ações
6,16%
Bradesco /PN
17,87%
Vale /PNA
4,58%
Petrobras /PN
7,10%
CCR /ON
12,00%
Itauunibanco /PN
19,08%
AMBEV / ON
9,93%
AÇÃO
Vale /PNA
Petrobras /PN
Itauunibanco /PN
M.Dias Branco / ON
AMBEV / ON
CCR /ON
Bradesco /PN
Lojas Renner/ ON
BRF Foods /ON
Outras Ações
Subtotal
Valores a Receber
Provisão
Valores a Pagar
TOTAL
- Controladoria FIPECq
M.Dias/ON.
3,15%
VALOR (R$)
204.768
317.597
853.926
141.040
444.553
536.760
799.539
155.488
745.599
275.565
4.474.835
6.778
(54.282)
4.427.331
(%)
4,58
7,10
19,08
3,15
9,93
12,00
17,87
3,47
16,66
6,16
100,00
100,00
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Composição da Carteira de Ações
Mercado à Vista - Por Setores
Mês: Junho/15
Bancos
38,16%
Comércio
5,53%
Mineração
4,58%
Refinação e Petróleo
7,10%
Alimentos
19,81%
Bebidas
9,93%
Construção e
Transportes
14,89%
SETORES
Refinação e Petróleo
VALOR (R$)
(%)
317.597
7,10
1.707.747
38,16
Comércio
247.480
5,53
Mineração
204.768
4,58
Alimentos
886.639
19,81
Construção e Transportes
666.051
14,89
Bebidas
444.553
9,93
4.474.835
100,00
Bancos
Subtotal
Valores a Receber
Provisão
Valores a Pagar
TOTAL
- Controladoria FIPECq
6.778
-
(54.282)
-
-
4.427.331
-
100,00
POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS: PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)
PERÍODO: JANEIRO/15 - JUNHO/15
(R$)
SEGMENTO/ ESPÉCIE
JAN/15
FEV/15
MAR/15
ABR/15
MAI/15
(%)
JUN/15
JUN/15
SEGMENTO DE RENDA FIXA
29.782.839,48
29.873.497,13
31.293.714,00
29.373.906,31
29.410.826,40
29.633.709,69
TÍTULOS PÚBLICOS
20.860.278,44
20.449.899,84
20.562.183,69
22.678.668,80
24.622.791,64
24.763.705,76
20.860.278,44
20.449.899,84
20.562.183,69
22.678.668,80
24.622.791,64
24.763.705,76
66,84
8.922.561,04
9.423.597,29
10.731.530,31
6.695.237,51
4.788.034,76
4.870.003,93
13,14
860.749,58
801.631,40
736.191,62
757.920,86
492.608,54
Notas do Tesouro Nacional - NTN
FUNDOS DE INVESTIMENTO
Fundo de Investimento Referenciado
Fundo de Investimento Renda Fixa
79,98
66,84
467.924,66
1,26
6.816.630,27
7.735.242,89
9.111.333,32
4.953.498,30
3.412.336,79
2.928.781,34
7,90
Fundos de Invest. Multimercado
620.778,91
295.495,58
325.222,52
458.951,33
392.775,93
1.018.002,99
2,75
Fundo de Invest. em Direitos Creditorios
624.402,28
591.227,42
558.782,85
524.867,02
490.313,50
455.294,94
1,23
6.775.865,26
7.246.318,89
5.245.867,58
5.240.699,08
5.071.314,98
4.682.871,57
5.002.176,57
4.449.637,08
4.778.186,56
4.427.432,35
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
Ações
Derivativos
Fundo de Invest. em Ações
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
Fundos de Invest. Multimercado - FIM
OUTRAS EXIGIBILIDADES
SUBTOTAL
DISPONÍVEL
TOTAL
Variação em relação ao mês anterior
Qtde. em US$ (comercial / venda)
Variação US$ em relação ao mês anterior
- Controladoria FIPECq
(262.541,91)
(186.125,95)
(264.648,63)
(200.885,35)
1.060.879,13
663.397,87
-
4.427.331,28
-
11,95
-
2.430.268,27
361.000,91
384.225,46
401.380,19
2.727.696,67
2.806.873,22
2.751.801,06
7,43
361.000,91
384.225,46
401.380,19
2.727.696,67
2.806.873,22
2.751.801,06
7,43
36.919.456,93
82.662,07
37.002.119,00
(0,55)
13.898.553,51
(0,78)
(250,62)
37.503.790,86
103.782,30
37.607.573,16
1,64
13.066.351,59
(5,99)
(247,04)
36.940.714,73
58.611,19
36.999.325,92
(1,62)
11.533.455,71
(11,73)
(232,47)
37.342.069,59
101.952,77
37.444.022,36
1,20
12.506.353,49
8,44
(216,73)
37.288.797,87
125.970,80
37.414.768,67
(0,08)
11.770.092,07
(5,89)
173.657,14
12,42
2.355.535,60
(248,72)
643.882,63
4.600.988,42
(216,73)
36.986.282,44
64.402,07
37.050.684,51
(0,97)
11.941.817,99
1,46
0,47
99,83
0,17
100,00
(0,42) a.a
(14,75) a.a.
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - PLANO PGA
ATIVOS FINANCEIROS X META ATUARIAL*
Ano: 2015
ATIVOS FINANCEIROS X META ATUARIAL*
Rentabilidade / Meta
Atuarial
RENTABILIDADE (%)
ATIVOS FINANCEIROS
INVESTIMENTOS
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Jan/15
Fev/15
Mar/15
Abr/15
Mai/15
Jun/15
Acum.
no ano
No mês
No ano
0,48
2,33
(0,34)
2,19
0,50
0,41
5,69
(0,76)
(3,43)
2,16
0,78
0,74
1,27
1,56
0,66
7,37
(0,51)
(1,89)
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN
2,69
0,77
0,55
1,42
1,66
0,57
7,89
(0,60)
(1,41)
FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF
0,98
0,84
1,06
0,97
1,02
1,04
6,05
(0,14)
(3,10)
(6,46)
9,11
(5,31)
8,98
(5,86)
0,06
(0,80)
(1,11)
(9,35)
AÇÕES: MERCADO À VISTA + DERIVATIVOS
(7,82)
12,28
(6,31)
9,68
(6,93)
0,09
(0,92)
(1,08)
(9,47)
FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES
(3,79)
3,17
(2,33)
6,45
(2,94)
(0,72)
(0,56)
(1,88)
(9,14)
3,14
6,43
4,46
(0,85)
2,90
(1,96)
14,71
(3,11)
4,81
3,14
6,43
4,46
(0,85)
2,90
(1,96)
14,71
(3,11)
4,81
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS
FUNDOS DE INVEST. MULTIMERCADO - FIM
* A Meta Atuarial estabelecida para 2015: INPC/IBGE (mês de referência) + Juros de 5% a.a.
Meta Atuarial no mês.....................................................
1,18 %
Meta Atuarial acumulada no ano .....................................................
9,44 %
- No mês de junho de 2015, o IMA-B desvalorizou 0,27% e Ibovespa/Fechamento valorizou 0,61%. No ano, o IMA-B e o Ibovespa/Fechamento acumularam
variação positiva de 8,34% e de 6,15%, respectivamente.
HELENA ABADIA VELOSO MAFFIA
GERENTE DE CONTROLADORIA