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02 /2014
RELATÓRIO TRIMESTRAL -
26/08/2014
Regime Próprio de Previdência Social do município de COLÍDER - MT
Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Massao Yaguchi;
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de
Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos Investimentos,
referente aos meses
ABRIL
/
MAIO
tabilidades e os riscos das aplicações finaneiras do
/
JUNHO
sobre o desempenho das ren-
PREVI – LIDER
Este relatório vem atender o Inciso V, do Art . 3º da Portaria MPS 519/2011,
que exige a elaboração de relatórios trimestrais, para acompanhamento dos riscos
e desempenho das aplicaçõs financeiras.
Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao
término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das
diversas modalidades de operações realizadas pelo regime
próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários
e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda
variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de
deliberação e controle.
Segue o Relatório Trimestral.
1
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RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
29
19
20
INFORMAÇÕES
BB PREVIDENCIÁRIO RF
IRF – M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS
BB PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA PERFIL
BB PREVIDENCIÁRIO
RENDA FIXA TÍTULOS
PÚBLICOS IPCA I
CNPJ
11.328.882/0001-35
13.077.418/0001-49
19.303.793/0001-46
SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Fixa
Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO
Renda Fixa índices
Renda Fixa
Renda Fixa índice
ÍNDICE
IRF – M 1
CDI
IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados
Investidores Qualificados
Investidores Institucionais
ADMINISTRADOR
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a.
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a.
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a.
GESTOR
BB Gestão de Recursos
DTVM S.A
BB Gestão de Recursos
DTVM S.A
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a.
CUSTODIANTE
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a
BB Gestão de Recursos
DTVM s.a
Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA
Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores independentes Auditores independentes Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO
08/12/2009
28/04/2011
27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,30% a.a.
0,20% a.a.
0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE
Não possui
Não possui
Não possui
APLICAÇÃO INICIAL
1.000,00
1.000,00
300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS
Qualquer valor
Qualquer valor
0,00
RESGATE MÍNIMO
Qualquer valor
Qualquer valor
0,00
SALDO MÍNIMO
Qualquer valor
Qualquer valor
0,00
CARÊNCIA
Não possui
Não possui
Até dia 15/08/2022
CRÉDITO DO RESGATE
D+0 (No mesmo dia da
solicitação)
D+0 (No mesmo dia da
solicitação)
D+0 (No mesmo dia da
solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
I, b (100%)
(30% e 20% por fundo)
(30% e 20% por fundo)
2
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
96
84
64
INFORMAÇÕES
FIDC ABERTO CAIXA
RPPS CONSIGNADO
BMG
CAIXA FI BRASIL IRF – M
1 TITULOS PUBLICOS RF
CAIXA BRASIL 2024 I
TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA
CNPJ
14.728.096/0001-13
10.740.670/0001-06
18.598.288/0001-03
SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Fixa
Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO
Fundos em Direito
Creditórios
Renda Fixa índices
Renda Fixa índice
ÍNDICE
IPCA + 6,00%
IRF – M 1
IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO
Regimes Próprios de
Previdência Social
Investidores Qualificados
Investidores Institucionais
ADMINISTRADOR
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
GESTOR
Integral Investimentos
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE
Banco Bradesco
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
AUDITORIA
KPMG Auditores
Independentes
Ernst & Young Terco
Auditores Independentes
Ernst & Young Terço
Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO
26/11/2012
11/05/2012
30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,36% a.a.
0,20% a.a.
0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE
Não possui
Não possui
Não possui
APLICAÇÃO INICIAL
25.000,00
1.000,00
300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS
Não permite
Qualquer valor
0,00
RESGATE MÍNIMO
Não menciona
Qualquer valor
0,00
SALDO MÍNIMO
25.000,00
Qualquer valor
0,00
CARÊNCIA
Não há
Não possui
Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE
D+756 (756 dias úteis após
a solicitação)
D+0 (No mesmo dia da
solicitação)
D+0 (No mesmo dia da
solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL
FI em Direitos Creditórios - FI 100% Títulos TN - Art. 7º, FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Aberto - Art. 7º, VI (15%)
I, b (100%)
(30% e 20% por fundo)
3
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
39
37
119
INFORMAÇÕES
SICREDI FI RENDA FIXA
PERFORMANCE LONGO
PRAZO
SICREDI FI
INSTITUCIONAL RENDA
FIXA IMA B LP
SICREDI FI
INSTITUCIONAL RENDA
FIXA IRF - M 1
CNPJ
07.277.931/0001-80
11.087.118/0001-15
19.196.599/0001-09
SEGMENTO
Renda Fixa
Renda Fixa
Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO
Renda Fixa
Renda Fixa Índices
Renda Fixa Índices
ÍNDICE
CDI
IMA - B
IRF - M 1
PÚBLICO ALVO
Público em Geral
Regime Próprio de
Previdência Social
Investidor Qualificado e
Institucional
ADMINISTRADOR
Banco Cooperativo Sicredi
s.a.
Banco Cooperativo Sicredi
s.a.
Banco Cooperativo Sicredi
s.a.
GESTOR
Quantitas Gestão de
Recursos S.A.
Quantitas Gestão de
Recursos S.A.
Quantitas Gestão de
Recursos S.A.
CUSTODIANTE
Banco Cooperativo Sicredi
SA
Banco Cooperativo Sicredi
AS
Banco Cooperativo Sicredi
SA
DISTRIBUIDOR
Banco Cooperativo Sicredi
AS e cooperativas
Banco Cooperativo Sicredi Banco Cooperativo Sicredi e
AS e cooperativas
cooperativas
AUDITORIA
KPMG Auditores
Independentes
KPMG Auditores
Independentes
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO
06/12/2005
18/12/2009
41677
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40% a.a.
0,20%a.a.
0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE
Não possui
Não possui
Não possui
APLICAÇÃO INICIAL
20.000,00
50.000,00
50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS
1.000,00
5.000,00
5.000,00
RESGATE MÍNIMO
1.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO MÍNIMO
5.000,00
50.000,00
50.000,00
CARÊNCIA
Não possui
Não possui
Não possui
CRÉDITO DO RESGATE
D+1 (No dia seguinte a
solicitação)
D+1 (No dia seguinte a
solicitação)
D+1 (No dia seguinte a
solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL
FI Renda
FI Renda
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Fixa/Referenciados RF - Art. Fixa/Referenciados RF - Art.
(30% e 20% por fundo)
7º, III (80% e 20% por
7º, III (80% e 20% por
fundo)
fundo)
4
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MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF
SALDO INICIAL
(R$)
ABRIL
8.289.832,30
MAIO
8.363.161,83
JUNHO
8.694.480,42
Aportes
(R$) Resgates (R$)
-
252.517,56
-
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
-
73.329,53
8.363.161,83
0,885%
-
78.801,03
8.694.480,42
0,942%
-
74.092,17
8.768.572,59
0,852%
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
1.095.756,88
-
-
16.169,47
1.111.926,35
1,476%
MAIO
1.111.926,35
-
-
12.667,92
1.124.594,27
1,139%
JUNHO
1.124.594,27
-
-
10.958,38
1.135.552,65
0,974%
CAIXA BRASIL 2024 I T.P. RF
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
873.131,90
-
-
21.746,40
894.878,30
2,491%
MAIO
894.878,30
-
-
34.893,35
929.771,65
3,899%
JUNHO
929.771,65
-
-
1.196,80
930.968,45
0,129%
5
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 T.P.
SALDO INICIAL
(R$)
ABRIL
3.888.639,92
MAIO
3.821.869,76
JUNHO
3.956.149,94
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
100.000,00
33.229,84
3.821.869,76
0,855%
230.000,00
132.061,56
36.341,74
3.956.149,94
0,951%
253.076,89
130.000,00
33.031,02
4.112.257,85
0,835%
-
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
375.826,63
-
26.577,94
3.107,57
352.356,26
0,827%
MAIO
352.356,26
-
30.749,44
3.078,81
324.685,63
0,874%
JUNHO
324.685,63
-
7.677,58
2.635,32
319.643,37
0,812%
BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA I
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
2.330.780,98
-
-
46.125,16
2.376.906,14
1,979%
MAIO
2.376.906,14
-
-
83.790,30
2.460.696,44
3,525%
JUNHO
2.460.696,44
-
-
14.551,40
2.475.247,84
0,591%
6
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
920.253,69
-
-
22.461,98
942.715,67
2,441%
MAIO
942.715,67
-
-
41.425,18
984.140,85
4,394%
JUNHO
984.140,85
-
-
983.176,46
-0,098%
(964,39)
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LP
SALDO INICIAL
(R$)
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
ABRIL
1.287.490,26
-
-
10.159,80
1.297.650,06
0,789%
MAIO
1.297.650,06
-
-
10.809,23
1.308.459,29
0,833%
JUNHO
1.308.459,29
-
-
10.206,81
1.318.666,10
0,780%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M 1
SALDO INICIAL
(R$)
ABRIL
238.361,11
MAIO
477.519,83
JUNHO
481.916,38
Aportes
(R$) Resgates (R$)
Rentabilidade
(R$)
SALDO FINAL
(R$)
Taxa de
Retorno
-
3.416,95
477.519,83
1,434%
-
-
4.396,55
481.916,38
0,921%
-
-
4.486,24
486.402,62
0,931%
235.741,77
7
TABELA DE RENTABILIDADE
INVESTIMENTOS
ABRIL
MAIO
JUNHO
ACUMULADO
0,84%
0,89%
0,82%
2,57%
SICREDI PERFORMANCE LP
0,79%
0,83%
0,78%
2,42%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
0,88%
0,94%
0,85%
2,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP
0,86%
0,92%
0,84%
2,64%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP
0,80%
0,92%
0,93%
2,67%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP
2,44%
4,39%
-0,10%
6,83%
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG
1,47%
1,14%
0,98%
3,63%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
2,49%
3,90%
0,13%
6,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS
PÚBLICOS IPCAI
1,98%
3,53%
0,59%
6,20%
CDI
0,82%
0,86%
0,82%
2,52%
IRF - M 1
0,86%
0,95%
0,87%
2,70%
IMA - B
2,40%
4,27%
0,06%
6,84%
IPCA + 6,00% a.a.
1,16%
0,95%
0,89%
3,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
8
GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Fixa
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SICREDI PERFORMANCE LP
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCAI
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
ABR
MAI
JUN
Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) - Renda Fixa
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SICREDI PERFORMANCE LP
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG
CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCAI
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ABR
MAI
JUN
9
MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS
Rentabilidade mensal no Trimestre
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP
6,94%
6,83%
7%
6%
5%
2,44%
4%
3%
2%
1%
0%
ABR
MAI
JUN
PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS
Rentabilidade mensal no Trimestre
SICREDI PERFORMANCE LP
2,42%
3%
1,63%
2%
2%
0,79%
1%
1%
0%
ABR
MAI
JUN
10
ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS
Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento
pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a
opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de
investimento de honrar seus compromissos financeiros.
As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado,
pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências
analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos
representam para seus investidores.
Para estabelecer os ratings , as agências levam em consideração todos os fatores que
possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua
capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por
exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência),
a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado,
e demais fatores que envolvam risco.
11
Os fundos de investimentos no qual a
PREVI – LIDER
aplicou durante o SEGUNDO Trimestre de 2014, são classificados como RENDA FIXA.
e RENDA VARIÁVEL.
Os Investimentos de
RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE
INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS, FUNDOS REFERENCIADO EM ÍNDICES,
FUNDOS DE RENDA FIXA e FIDC - Fundo de Investimento em Direito Creditório aberto.
Esses fundos de investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado
financeiro, com exceção do Fundo de Investimento em Direito Creditório FIC ABERTO
CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG. Segundo sua última classificação de análise de risco
(rating) , o FIDC apresenta classificação AAA (Triplo A), sendo considerado pelas agências
de rating, um risco "quase nulo". Entre as classificações de risco, essa nota é considerada
como o menor risco possível, realizado pelas agências de rating.
Lembramos que as recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições
estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, tendo presente as condições de segurança,
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
É o relatório.
12