CURRICULUM VITAE
de
LUIS FILIPE FARIAS DE SOUSA MARTINS
Agosto 2013
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
ÍNDICE
1. IDENTIFICAÇÃO………………………………………………..……..3
2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS……………………..……………....3
3. PUBLICAÇÕES…………………………………………...……..……...3
3.1. REVISTAS INTERNACIONAIS COM “REFEREE”
3.2. TRABALHOS EM CURSO
3.3. REVISTAS INTERNACIONAIS SEM “REFEREE”
3.4. CAPITULOS OU ARTIGOS EM LIVROS COM “REFEREE”
3.5. DOCUMENTOS DE TRABALHO
3.6. LIVROS
4. CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS CONVIDADAS....6
4.1. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
4.2. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS NACIONAIS
4.3. PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS NACIONAIS
4.4. PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS INTERNACIONAIS
4.5. “DISCUSSANT” EM CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS
5. ACTIVIDADE PROFISSIONAL………………………………...……7
5.1. CARREIRA ACADÉMICA
5.2. VISITING POSITIONS
6. ACTIVIDADE DOCENTE……………………………………...……8
6.1. DOCÊNCIA REGULAR E COORDENAÇÃO
6.2. ORIENTAÇÃO DE TESES
6.3. JÚRIS ACADÉMICOS
7. PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO…….…..10
8. SERVIÇO CIENTIFICO E PROFISSIONAL…………………….….11
8.1. ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS
8.2. ACTIVIDADE EDITORIAL
8.3. ACTIVIDADE DE “REFEREE”
8.4. ASSOCIAÇÕES DE QUE É MEMBRO
8.5. CENTROS DE INVESTIGAÇÃO
8.6. AVALIADOR EXTERNO
9. BOLSAS E DISTINÇÕES……………………………………………..12
10. IDIOMAS E INFORMÁTICA ………………………………………12
Página 2 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Luis Filipe Farias de Sousa Martins
Data e Local de Nascimento: 3 de Junho, 1973; Lisboa, Portugal
Nacionalidade: Portuguesa; Estado Civil: Casado, duas Filhas
B.I.: 10032961, A.I. de Lisboa; Tel: 91 965 92 33
Morada Institucional: ISCTE-IUL, Avenida das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa,
Portugal
Email Institucional: [email protected]; Homepage: http://home.iscte-iul.pt/~lfsm
Actividade Actual: Professor Auxiliar, com nomeação definitiva, no Instituto
Superior Ciência do Trabalho e Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).
2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Doutoramento em Economia, Pennsylvania State University (PSU), E.U.A., Maio de
2005, "Structural Changes in Nonstationary Time Series Econometrics: Time Varying
Cointegration and Modeling Catastrophic Events," Supervisor: Professor Herman J.
Bierens.
Mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Instituto Superior de
Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa (ISEG-UTL), 1998, "Cointegração
Inteira e Fraccionária das Taxas de Câmbio: Uma Aplicação ao Caso Português,"
Supervisor: Professor Nuno P. Crato.
Licenciatura em Economia, ISEG-UTL, 1995.
3. PUBLICAÇÕES
3.1. REVISTAS INTERNACIONAIS COM “REFEREE”
Pires, P., Pereira, J.P. and Martins, L.F. "The Empirical Determinants of Credit
Default Swap Spreads - a Quantile Regression Approach," a publicar, European Financial
Management.
Martins, L.F. and Gabriel, V.J. “Linear Instrumental Variables Model Averaging
Estimation”, a publicar, Computational Statistics and Data Analysis.
Martins, L.F. and Rodrigues, P.M.M. “Testing for Persistence Change in
Fractionally Integrated Models: An Application to World Inflation Rates”, a publicar,
Computational Statistics and Data Analysis.
Martins, L.F. and Gabriel, V.J. “A Note on Cointegration Spaces in Time-Varying
Cointegration”, a publicar, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.
Página 3 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Martins, L.F. “Testing for Parameter Constancy Using Chebyshev Time
Polynomials”, a publicar, The Manchester School.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2011) "Testing the Stock Price-Dividend
Relationship Under Multiple Regime Shifts," Empirical Economics, 41, 639-662.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) “The Cost Channel Reconsidered: A
Comment Using an Identification-Robust Approach,” Journal of Money, Credit and
Banking, 42, 1703-1712.
Bierens, H. and Martins, L.F. (2010) "Time Varying Cointegration," Econometric
Theory, 26, 1453-1490.
Martins, L.F. and Gabriel, V.J. (2009) "New Keynesian Phillips Curves and
Potential Identification Failures: a Generalized Empirical Likelihood Analysis," Journal of
Macroeconomics, 31, 561-571.
Martins, L.F. (2009) "Nonparametric Unit Root Tests and Dramatic Shifts with
Infinite Variance Processes," Journal of Applied Statistics, 36, 547-571.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2004) "On the Forecasting Ability of ARFIMA
Models when Infrequent Breaks Occur," Econometrics Journal, 7, 455-475.
IBS Journals Rankings (A-D antes de 2012-2014; A*,A-D depois de 2012-2014)
Ano de Publicação
No ano de atribuição de prémio Lista 2012-2014 v4
2004
EJ=n.a.
EJ=B
2009
JAS=B; JM=B (lista 2005)
JAS=C;JM=C
2010
ET=B;JMCB=B (lista 09-11)
ET=A;JMCB=B
2011
EE=C (lista 09-11)
EE=C
2013(?)
MS=C (lista 09-11); SNDE=C; MS=C; SNDE=C; CSDA=A
CSDA=A
3.2. TRABALHOS EM CURSO
Martins, L.F. and Perron, P. “Forecast Comparisons in Unstable Environments:
Comments and Improvements”, revise and resubmit.
(Três artigos submetidos para publicação)
3.3. REVISTAS INTERNACIONAIS SEM “REFEREE”
Página 4 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Pires, P., Pereira, J.P. and Martins, L.F. (2008) "The Complete Picture of Credit
Default Swap Spreads - a Quantile Regression Approach," Global Association of Risk
Professionals (GARP), 43, 6-7 - extended abstract.
3.4. CAPITULOS OU ARTIGOS EM LIVROS COM “REFEREE”
Martins, L.F. (2009) "Empirical Likelihood Methods as an Alternative to
Generalized Method of Moments," em F. Salgueiro et al (eds.), Temas em Métodos
Quantitativos, 6. Edições Silabo, Lisboa, aceite para publicação.
Martins, L.F. (2006) "Real and Complex Unit Root Tests: An Empirical
Application," em F. Salgueiro et al (eds.), Temas em Métodos Quantitativos, 5, 41-65. Edições
Silabo, Lisboa.
3.5. DOCUMENTOS DE TRABALHO
Gualberti, G., Martins, L.F. and Bazilian, M. (2012) “An Econometric Analysis of
the Effectiveness of Develoopment Finance for the Energy Sector”, working paper
2012.100, Fondazione Eni Enrico Mattei.
Horta,P., Lagoa, S. and Martins, L.F. (2012) “Contagion Channels of the Subprime
Financial Crisis to the NYSE Euronext European Markets using Copulas”, working paper
2011/15 do Dinamia/CEP (Dinamia working paper, 2011/15).
Martins, L.F. (2011) “Moment Conditions Model Averaging with an Application to
a Forward-Looking Monetary Policy Reaction Function”, working paper 16/2011 do
Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal.
Martins, L.F. and Rodrigues, P.M.M. (2010) “Testing for Persistence Change in
Fractionally Integrated Models: An Application to World Inflation Rates”, working paper
30/2010 do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) “The Cost Channel Reconsidered: A
Comment Using an Identification-Robust Approach,” Department of Economics
Discussion Papers 10/10, Department of Economics, University of Surrey.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) “Cointegration Tests Under Multiple Regime
Shifts: An Application to the Stock Price-Dividend Relationship”, Department of
Economics Discussion Papers 09/10, Department of Economics, University of Surrey.
Martins, L.F. (2009) “A Note on the Higher Order Properties of the Generalized
Empirical Estimator”, DMQ, ISCTE.
Página 5 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2006) "Robust Estimates of the New Keynesian
Phillips Curve", Department of Economics Discussion Papers 0206, Department of
Economics, University of Surrey.
Martins, L.F. (2003) "Real Business Cycle Models by Means of Generalized
Empirical Likelihood", Pennsylvania State University, State College.
Martins, L.F. (2002) "A Class of Optimal Nonstationary Allocations on the
Deviatov-Wallace Model", Pennsylvania State University, State College.
Martins, L.F. and Gabriel, V.J. (2000) "Integer and Fractional Cointegration of
Exchange Rates - The Portuguese Case," NIPE WP 1/2000, University of Minho.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2000) "The Properties of Cointegration Tests in
Models with Structural Changes," NIPE WP 1/2000, University of Minho.
Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2000) "Forecasting with Long Memory and Markov
Switching Models," NIPE WP 2/2000, University of Minho.
3.6. LIVROS
Martins, L.F. (2009) "Temas em Métodos Quantitativos", vol.6, F. Salgueiro, D. Mendes
e L. Martins (eds), Edições Silabo, Lisboa.
Martins, L.F. (2007) "Structural Changes in Nonstationary Time Series Econometrics: Time
Varying Cointegration and Modeling Catastrophic Events," VDM Verlag, ISBN: 978-3-8364-34270.
4. CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS CONVIDADAS
4.1. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Joint Statistical Meetings (Montreal): “Linear Instrumental Variables Model
Averaging Estimation”, 2013.
Infiniti Conference on International Finance (Aix-en-Provence): “Modelling Long
Run Comovements in Equity Markets: a Flexible Approach”, 2013.
Annual Conference of the Royal Economic Society (London): “Linear Instrumental
Variables Model Averaging Estimation”, 2013.
66th European Meeting of the Econometrics Society (Malaga): “GMM-based
Model Averaging”, 2012.
6th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal (Lisbon): “GMM-based
Model Averaging ”, 2012.
Página 6 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Workshop Statistical Inference in Complex/High-Dimensional Problems (Vienna):
“GMM-based Model Averaging ”, 2012.
1st Meeting of the Portuguese Econometric Society (Lisbon): “GMM-based Model
Averaging ”, 2012.
Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists
(ASSET) (Évora): “Assessing the Fed's Reaction Function with a Moment Conditions
Model Averaging Estimator”, 2011.
65th European Meeting of the Econometrics Society (Oslo): “Assessing the FED’s
Reaction Function with a Moment Conditions Model Averaging Estimator”, 2011.
14th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference
(Rome): “Interrupted Cointegration with an Application to International Contagion”, 2011.
Fall 2010 Meeting of the Econometric Time Series European Research Network
(Lisbon): “Modeling Changes in the Number of Cointegrating Vectors”, 2010.
Fourth Meeting of the Portuguese Economic Journal (Faro): “Testing for
Persistence Change in Fractionally Integrated Models”, 2010.
Sir Clive Granger Memorial Conference (Nottingham): “Testing for Persistence
Change in Fractionally Integrated Models”, 2010.
International Atlantic Economic Society (Prague): “Conditional Moment
Restriction Estimation of Asset Pricing Models: Some Preliminary Results”, 2010.
62nd European Meeting of the Econometric Society (Milan): "Is There Really a
Cost Channel? Evidence from US Data", 2008.
Workshop on Model Selection (Vienna): "What Drives Inflation? Testing NonNested Specifications of the New Keynesian Phillips Curve", 2008.
DIW Macroeconometric Workshop (Berlin): "Generalized Empirical Likelihood
Inference of the New Keynesian Phillips curve for the Euro Area", (poster) 2007.
Unit Root and Cointegration Testing Conference (Faro): "Time Varying
Cointegration" (poster) 2005.
World Congress of the Econometric Society (London): "Time Varying
Cointegration with an Application to the PPP Theory", 2005.
International Symposium on Forecasting (Lisbon): "Forecasting with Long Memory
and Markov Switching Models", 2000.
Cemapre, ISEG (Lisbon): "The Properties of Cointegration Tests in Models with
Structural Change", 2000.
Página 7 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Spring Meeting of Young Economists (Amsterdam): "Fractional Analysis of PPP The Portuguese Case" (poster), 1999.
Cemapre, ISEG (Lisbon):
"Integer and Fractional Cointegration of Exchange
Rates - The Portuguese Case", 1997.
4.2. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS NACIONAIS
Sociedade Portuguesa de Investigação em Economia (Oporto): "The Properties of
Cointegration Tests in Models with Structural Change", 2000.
4.3.
PALESTRAS
E
COMUNICAÇÕES
CONVIDADAS
INTERNACIONAIS
Conference in honor of Herman Bierens (Penn State University): “GMM-based
Model Averaging ”, 2012.
Department of Economics, PSU, USA: "Time Varying Cointegration", 2004.
4.4. PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS NACIONAIS
CEMAPRE, ISEG, Lisboa: “Testing for Persistence Change in Fractionally
Integrated Models”, 2010.
NIPE, Universidade do Minho, Braga: “Testing for Parameter Constancy Using
Chebyshev Time Polynomials”, 2009.
DEE, Banco de Portugal, Lisboa: “Moment Conditions Model Averaging with an
Application to a Forward-Looking Monetary Policy Reaction Function”, 2009.
Universidade de Évora, CEFAGE Workshops, Perspectivas da Investigação em
Portugal, 1º Painel: Econometria: "Further Developments in Time Varying Cointegration",
2007.
CEMAPRE, ISEG, Lisboa: "Modeling and Testing Dramatic Shifts with Infinite
Variance Processes", 2006.
ISCTE - DQM, Lisboa: "Modeling and Testing Dramatic Shifts with Infinite
Variance Processes", 2006.
Universidade do Minho, Braga: "Cointegração Inteira e Fraccionária: Uma
Aplicação à Paridade dos Poderes de Compra", 1998.
4.5. “DISCUSSANT” EM CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS
Página 8 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Bolaños, A.B. "External Vulnerabilities and Economic Integration. Is the Union of
South American Nations a Promising Project?", Infiniti Conference on International
Finance (Aix-en-Provence), 2013.
Kadam,A. “Bayesian inference for issuer heterogeneity in credit ratings migration”,
ISCTE - CEMAF, Credit Risk Workshop, 2007.
Georgiev,I. "Testing for unit roots in autoregressions with multiple level shifts",
CEMAPE, Universidade do Minho, 2005.
5. ACTIVIDADE PROFISSIONAL
5.1. CARREIRA ACADÉMICA
Professor Auxiliar, em exclusividade, no Departamento de Métodos Quantitativos
(DMQ) do ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal, desde Março de 2005 até ao presente.
Assistente, em exclusividade, no DMQ do ISCTE-IUL, Lisboa, de 1998/99 a Março
de 2005.
Assistente, em exclusividade, no DMQ da ESGHT, Universidade do Algarve, Faro,
de 1996/97 a 1997/98.
5.2. VISITING POSITIONS
Professor Convidado, Faculdade de Economia do Porto, 2º semestre dos anos lectivos
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
Investigador Visitante, Departamento de Estudos Económicos, Banco de Portugal, de
5/2009 a 7/2009.
Professor Visitante, Departamento de Economia, University of Surrey, Guildford,
UK, em 2/2009 e 4/2009.
Professor Visitante, Departamento de Economia, Boston University, Boston, EUA,
em 3/2009.
Assistente no Departamento de Economia da PSU, USA (“Graduate Instructor”,
“Teaching Assistant” e “General Education TA”) nos semestres: Summers 2003 and 2004,
Fall 2003 and 2004, Spring 2005.
6. ACTIVIDADE DOCENTE
6.1. DOCÊNCIA REGULAR E COORDENAÇÃO
Licenciatura/1ºCiclo: 2012/2013: Econometria I (*) e Econometria II (*); 2011/2012:
Econometria II (*); 2010/2011: Econometria I (*) e Econometria II (*); 2009/2010:
Página 9 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Econometria (*) e Complementos de Econometria (*); 2008/2009: Complementos de
Econometria (*); 2007/2008: Econometria (*) e Complementos de Econometria (*);
2006/2007: Econometria (*) e Complementos de Econometria (*); 2005/2006:
Econometria I (*) e Econometria II (*); Spring 2005: Macroeconomics - General
Education TA; Fall 2003 and 2004: Macroeconomics e Econometrics - Teaching Assistant;
Summers 2003 and 2004: Econometrics (*)(**) - Graduate Instructor; 1999/2000:
Matemática, Econometria I e Econometria II; 1998/1999: Matemática, Econometria I e
Econometria II; 1997/1998: Matemática e Estatistica Descritiva; 1996/1997: Matemática e
Estatistica Descritiva.
Mestrado/2ºCiclo: 2012/2013: Research Seminar in Economics (*)(**), Cross Section
and Panel Data (*)(**)(#), Macroeconometria 1 (*) e Macroeconometria 2 (*); 2011/2012:
Research Seminar in Econometrics (*)(**), Cross Section and Panel Data (*)(**)(#),
Macroeconometria 1 (*) e Macroeconometria 2 (*); 2010/2011: Macroeconometria 1 (*) e
Macroeconometria 2 (*); 2009/2010: Macroeconometria 1 (*) e Macroeconometria 2 (*);
2008/2009:
Macroeconometria
(*)
e
Econometria
Financeira
(*);
2007/2008:
Macroeconometria (*), Econometria Financeira (*) e Complementos de Econometria (*);
2006/2007: Econometria Financeira (*) e Complementos de Econometria (*); 2005/2006:
Time Series.
Doutoramento/3ºCiclo: 2012/2013: Macroeconometrics (*)(**) na Faculdade de
Economia da Universidade do Porto; 2011/2012: Macroeconometrics (*)(**) na Faculdade
de Economia da Universidade do Porto;
2010/2011: Macroeconometrics (*)(**) na
Faculdade de Economia da Universidade do Porto; 2008/2009: Econometrics I (*)(**).
Notas: (*) Significa que elaborou apontamentos para a respectiva disciplina. (**) Significa
que leccionou em inglês. (#) Significa que é em simultâneo para Doutoramento.
Na licenciatura, regeu Econometria I e II para Economia de 2005/06 a 2006/07 e
Econometria, Econometria I, Complementos de Econometria e Econometria II para
Economia de 2006/07 até ao presente. No mestrado e doutoramento, regeu as disciplinas
descritas em cima.
Inquéritos aos Alunos (satisfação global, em média)
Ano lectivo
1º Semestre
2º Semestre
96/97 a 06/07
Não disponível
2007/2008
n.d.
Econometria=7,48/10
2008/2009
Complementos Econ.=8,79/10
n.d. (Sabática)
Página 10 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Econometria Financeira=4,6/5
Macroecon e EconometricsI (n.d)
2009/2010
2010/2011
Complementos Econ.=9,71/10
Econometria=8,14/10
Macroecon. I (MEMF)=7,67/10
Macroecontria II (MEMF)=7,6/10
Macroeconmtria I (ME)=8,11/10
Macroeconmetria II (ME)=8,33/10
Econometria II =8,8/10
Econometria I =8/10
Macroecontria I (MEMF)=7,2/10 Macroecontria II (MEMF)=8,2/10
2011/2012
2012/2013
Macroeconometria I (ME)=4,6/5
Macroeconometria II (ME)=4,6/5
Econometria II =8,5/10
Macroeconometria II =8,0/10
Macroeconometria I =7,9/10
CSPD =4,8/5
Econometria II =8,5/10
Macroeconometria I =7,8/10
6.2. ORIENTAÇÃO DE TESES
Doutoramento:
Maria da Conceição Figueiredo “Diferenças Salariais por Género em Portugal –
Uma análise Econométrica em Contexto de Regressão de Quantis”, Tese de
Doutoramento em Métodos Quantitativos (Especialidade Microeconometria), Defendida e
Aprovada no ISCTE com classificação máxima, 2011. Co-Orientador.
Marco Biscaia Fernandes “Consumption-based Asset Pricing Models – Empirical
Study”, Tese de Doutoramento em Economia, em progresso no ISCTE, 2009. Orientador
Principal.
Paulo Horta “Contágio nos Mercados Financeiros Internacionais”, Tese de
Doutoramento em Economia, em progresso no ISCTE, 2010. Orientador Principal.
Marta Silva “Empirical Analysis of Employment Protection Legislation Changes on
Portuguese Labour Market”, 2012. Orientador Principal.
Mestrado:
Liliana Vanessa Sobreira Gomes, “A Influência do Crédito Bancário no
Desemprego em Portugal desde 1990: Uma Análise Utilizando o Modelo Vectorial com
Mecanismo de Correcção de Erros”, Tese de Mestrado em Economia Monetária e
Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2012. Co-Orientador.
Filipa Garcia Pereira da Fonseca, “Impacto da Alteração das Taxas Directoras do
BCE nos Mercados de Obrigações de Tesouro e Acções no Periodo 2000-2011”, Tese de
Página 11 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2012.
Orientador Principal.
Filipa Inês Gil Silva, “The Impact of Renewable Energy Sources on Economic
Growth and CO2 Emissions: Evidence from Iberian Peninsula”, Tese de Mestrado em
Economia, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2012. Co-Orientador.
Péricles Augusto Semedo Sá Nogueira, “A Balança de Pagamentos de uma Pequena
Economia Aberta: O Caso de Cabo Verde”, Tese de Mestrado em Economia, Defendida e
Aprovada no ISCTE, 2012. Orientador Principal.
Danielson Vicente Fortes Ramos Pinto, “Relating Sovereign Debt Ratings to
Different Practices of Exchange Rate Policy: An Empirical Analysis”, Tese de Mestrado em
Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2012. Orientador
Principal.
Tiago David Cabrita Pereira, “Aplicação de Modelos Markov-Switching a Retornos
do Mercado Accionista Português”, Tese de Mestrado em Economia Monetária e
Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2011. Orientador Principal.
Miriam Lobato da Rosa, “Estudo Sobre a Relação Existente entre os Preços do
Crude e os Preços da Gasolina e do Gasóleo Praticados em Portugal”, Tese de Mestrado
em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2011. Orientador
Principal.
Lina Dias Lima, “O Microcrédito e a Erradicação da Pobreza em Portugal: Os
Casos de Lisboa e Porto”, Tese de Mestrado em Finanças, Defendida e Aprovada no
ISEG-UTL, 2011. Orientador Principal.
Alexandrino Tavares Barreto “Impacto da Politica de Dividendos no Valor de
Mercado da Empresa: Caso das Empresas Cotadas na Euronext Lisbon”, Tese de
Mestrado em Financeiras Empresariais, Defendida e Aprovada na Faculdade de Economia
da Universidade do Algarve, 2011. Co-Orientador.
Gonçalo Filipe Pereira "Indicadores de Confiança e a Realidade Económica e
Financeira", Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e
Aprovada no ISCTE, 2010. Orientador Principal.
Ana Cláudia Abegão "Os Impactos dos Anúncios de Falências e Pedidos de Ajuda
de Liquidez das Instituições Financeiras dos EUA nos Spreads dos CDS", Tese de
Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2010.
Orientador Principal.
Página 12 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Luís Filipe Andrade "O impacto do investimento público e em construção na
economia portuguesa", Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida
e Aprovada no ISCTE, 2010. Orientador Principal.
Paulo Jorge Horta “Mecanismos de Contágio da Crise Financeira de 2008 nos
Mercados Accionistas Desenvolvidos da Europa”, Tese de Mestrado em Economia
Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2010. Co-Orientador.
Ricardo Barradas “Dinâmica da Inflação na Zona €uro”, Tese de Mestrado em
Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, 2009. Orientador
Principal.
Pedro Conde Matela “Canais de transmissão de ciclos económicos e vector
autoregressive models”, Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira,
Defendida e Aprovada no ISCTE, 2009. Orientador Principal.
Pedro Pires "A More Complete Picture of Credit Default Swap Spreads Using the
Quantile Regression Approach", Tese de Mestrado em Finanças, Defendida e Aprovada no
ISCTE, 2008. Co-Orientador.
Cinco teses de Mestrado em progresso.
6.3. JÚRIS ACADÉMICOS
Sandro Miguel Granadeiro Martins “Contágio Financeiro no Mercado Accionista e
Obrigacionista Português Durante os Periodos de Crise de 2008 a 2011” (ISCTE, Mestrado
em Economia Monetária e Financeira), 2012. Arguente.
Elizabete Dumbia “Desenvolvimento Financeiro e Crescimento Economico no
Senegal Usando um Modelo Vectorial com Mecanismo de Correcção de Erro: Uma Análise
Diferenciada do Crédito Público e Privado” (ISCTE, Mestrado em Economia Monetária e
Financeira), 2012. Arguente.
Nelson Guedes Furtado ”O Herding Behavior no Mercado Accionista Português”
(ISCTE, Mestrado em Economia Monetária e Financeira), 2012. Arguente.
Rui Gonçalo Dias Ferreira “Vale a Pena Ser “Verde”? Uma Aplicação com Dados
Europeus à Industria da Celulose e Papel” (ISCTE, Mestrado em Economia), 2012.
Arguente.
Nuno Sobreira “Three Essays on Structural Breaks” (Nova School of Business and
Economics, Doutoramento em Economia), 2012. Arguente.
Célia Maria Quitéio Ramos “A Influência das Tecnologias da Informação e de
Comunicação na Procura Turistica: Uma Abordagem com Dados em Macro Painel”
Página 13 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
(Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, Doutoramento em Métodos
Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão), 2012. Arguente.
Davide José Henriques da Silva “Modelos Econométricos de Classificação de
Rating” (FCUL/ISCTE, Mestrado em Matemática Financeira), 2011. Arguente.
Elena Kislyakova “The Effectiveness of Foreign Aid: Empirical Essays”
(Department of Economics, University of Surrey, Phd in Economics), 2010. Arguente.
Ana Pinto “Desagregação de Séries Temporais” (Faculdade de Economia,
Universidade do Porto, Mestrado em Economia), 2010. Arguente.
Leonel Tomo "Inflação e Politicas de Estabilização Macroeconomica" (Faculdade
de Economia, Universidade de Coimbra, Mestrado em Economia), 2008. Arguente.
7. PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO
Investigador Principal no projecto da FCT com Referência PTDC/EGEECO/122093/2010 "Inferência Robusta em Modelos com Expectativas Racionais”, 20112014. Evaluation: Excelent.
Investigador
Principal
no
projecto
da
FCT
com
Referência
PTDC/ECO/68367/2006 "Novos Desenvolvimentos em Cointegração com Quebras de
Estrutura", 2008-2011. Evaluation: Very Good. Resultado da avaliação do relatório final:
Aprovado. “Os objectivos científicos previstos foram plenamente atingidos. Os resultados
evidenciam grande qualidade científica, nomeadamente ao nível das publicações em revistas
internacionais com referee. O projecto contribuiu para a formação de jovens investigadores
e para a projecção internacional da equipa envolvida.”
Investigador Principal no projecto “Robust Inference in Estimated Monetary
Policy Models” financiado para o periodo Julho de 2010 a Maio de 2011 no âmbito do
programa Tratado de Windsor, Acções Integradas Luso-Britânicas / 2010.
Investigador
nos
projectos
da
FCT
com
Referências
PTDC/EGE-
GES/119274/2010 “Gestão do Risco de Crédito”, PTDC/GES/73418/2006 “Novas
Fronteiras em Gestão e Finanças Quantitativas Aplicadas: Modelos Econometricos NãoLineares,
Cointegração Fraccionária
e
Econofisica”
e
PTDC/GES/72859/2006
“Governação Empresarial em Países de Desenvolvimento Intermédio: O Caso Português”.
Interesses na Investigação: Econometrics (Time Series Econometrics and Financial
Econometrics).
Página 14 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
Investigação em Curso (selecção): structural breaks in cointegration and its applications,
generalized empirical likelihood in dynamic stochastic equilibrium models, applications in
finance, model selection and evaluation, forecasting in econometric models.
8. SERVIÇO CIENTIFICO E PROFISSIONAL
8.1. ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS
Co-organizador dos seminários regulares do DMQ, ISCTE (1/2008-6/2010).
8.2. ACTIVIDADE EDITORIAL
Co-Editor do livro “Temas em Métodos Quantitativos 6”, DMQ, ISCTE, Edições
Silabo, Lisboa.
8.3. ACTIVIDADE DE “REFEREE”
Revisão editorial (“refereeing”) para as publicações: African Journal of Business
Management, American Journal of Agricultural Economics, Computational Statistics and
Data Analysis, Econometric Theory, Econometrics (open access), Emerging Markets,
Finance and Trade, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of
Macroeconomics, Journal of Money, Credit, and Banking, Journal of Time Series
Econometrics, Quarterly Review of Economics and Finance, Studies in Nonlinear
Dynamics & Econometrics, Temas em Métodos Quantitativos; UNIDE e Dinâmia.
8.4. ASSOCIAÇÕES DE QUE É MEMBRO
American Economic Association (suspensa), American Statistical Association,
EABCN (Euro Area Business Cycle Network), Econometric Society, European Economic
Association (suspensa), International Atlantic Economic Society (suspensa), Royal
Economic Society, Sociedade Portuguesa de Investigação em Economia (suspensa),
Sociedade Portuguesa de Matemática (suspensa).
8.5. CENTROS DE INVESTIGAÇÃO
Membro da UNIDE-BRU, ISCTE
Membro do Centre for International Macroeconomic Studies (CIMS) da University
of Surrey.
Página 15 de 16
Curriculum Vitæ
Luis F. Martins
Agosto 2013
8.6. AVALIADOR EXTERNO
External Examiner for the MSc Programmes, School of Economics, University of
Surrey, 11/2012 a 2/2013.
9. BOLSAS E DISTINÇÕES
Prémios Cientificos do ISCTE-IUL: 2012.
Prémios de Excelência e Mérito Científico da Escola de Gestão, ISCTE-IUL: 2009
(1 de categoria B); 2010 (2 B’s); 2011 (1 B e 1 C); 2012 (1 C); 2013 (1 A e 1 C)
Prémios de Excelência Pedagógica da Escola de Gestão, ISCTE-IUL: 2009
(Econometria
Financeira
no
Mestrado
em
Matemática
Financeira);
2011
(Macroeconometria no Mestrado em Economia); 2012 (Cross Section and Panel Data no
Mestrado em Economia); 2013 (Cross Section and Panel Data no Mestrado em Economia).
Bolsa de Investigador Visitante do Departamento de Estudos Económicos do
Banco de Portugal: 5/2009-7/2009.
Bolsa de Licença Sabática da FCT: 2/2009-4/2009.
Tuition Grant-in-Aid da PSU Graduate School e the I.S.S.: Spring 2005.
Equiparado a Bolseiro pelo ISCTE: 2000-2005.
Bolsa de Doutoramento no Estrangeiro da F.C.T. e F.S.E.: 2000-2004.
10. IDIOMAS E INFORMÁTICA
Português (língua mãe); Inglês (conversação, leitura e escrita fluentes); Espanhol
(conversação e leitura boas); Francês (conversação, leitura e escrita razoáveis).
Scientific Workplace, Gauss, Word and Excel (excelente); Eviews and Matlab
(muito bom); LaTex, Stata, OxMetrics, R and SPSS (razoável)
Página 16 de 16