VALORES DE MERCADO DOS INVESTIMENTOS (R$)
Discriminação dos Investimentos
RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS
Renda Fixa
Baixo Risco de Crédito/Títulos Privados
Certificado de Depósito Bancário
Fundos de Invest. em Cotas de Fundos (FICs) e Fundos de Investimentos
Debêntures Não Conversíveis
Renda Variável
Ações em Mercado
Mercado à Vista
Outros
Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes
Imóveis
Direito em Alienações de Imóveis
Terrenos
Uso Próprio
Aluguéis e Rendas
Empréstimos/Financiamentos
Disponível
COMPARAÇÃO RES. 3121/CMN E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Dezembro 2006
%
Aplicação
Dezembro 2005
986.055.538,44
772.824.369,26
772.824.369,26
4.055.295,76
768.765.894,70
3.178,80
116.282.126,90
116.270.024,17
116.270.024,17
12.102,73
12.102,73
62.802.094,24
6.134.907,19
3.303.897,00
3.186.797,06
50.176.492,99
33.557.350,46
589.597,58
100,00%
79,92%
79,92%
–
77,65%
2,26%
10,93%
10,92%
10,92%
0,01%
0,01%
5,98%
0,25%
0,48%
0,21%
5,04%
3,03%
0,14%
856.010.003,91
684.085.177,19
684.085.177,19
–
664.730.225,55
19.354.951,64
93.582.449,12
93.508.428,06
93.508.428,06
74.021,06
74.021,06
51.177.739,04
2.149.953,90
4.077.866,15
1.765.150,19
43.184.768,80
25.971.204,79
1.193.433,77
Limite
%
Aplicação Res. 3121
100,00%
78,38%
78,38%
0,41%
77,96%
0,00%
11,79%
11,79%
11,79%
0,00%
0,00%
6,37%
0,62%
0,34%
0,32%
5,09%
3,40%
0,06%
100,00%
100,00%
80,00%
80,00%
80,00%
50,00%
50,00%
50,00%
3,00%
3,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
15,00%
Segmentos
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Empréstimos aos Participantes
Alocação Objetiva
80,80%
10,70%
3,70%
4,80%
Limite Máximo
100,00%
50,00%
11,00%
15,00%
% Invest. Atual
78,38%
11,79%
6,37%
3,40%
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (R$)
2006
2.056.091,78
340.217,92
374.468,52
42.053,14
44.010,92
420.000,00
Despesas
Pessoal e Encargos
Assessorias e Consultorias
Despesas Gerais
Depreciações
Outras Despesas
Contingências
2005
1.527.350,30
178.577,73
378.946,49
50.361,68
344.582,52
–
RENTABILIDADE
Segmentos
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Empréstimos aos Participantes
Benchmark em 2006
CDI
IBOVESPA Médio
INPC + 6% aa
INPC + 6% aa
%
15,03%
33,72%
8,98%
8,98%
Previminas/2006
15,44%
26,99%
40,19%
21,11%
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E EM RENDA VARIÁVEL (R$)
FUNDOS DE INVEST. EM COTAS DE
FUNDOS (FICs) e FUNDO DE INVEST.
Operações Compromissadas
Secretaria do Tesouro Nacional
Debêntures indexadas ao CDI
AMBEV 11
ANBH 31
BRATL 5
Cia. Energética de Minas Gerais - CMIG 11
Itauseg Participações S.A.
MRS Logística AS-MRSL 13
Telemar Norte Leste Participações - TNLP 11
Telemar Norte Leste Participações - TNLP 21
768.765.894,70
199.652.847,35
199.652.847,35
100.405.669,14
15.324.766,06
3.326.233,15
15.145.844,85
24.042.191,63
20.093.045,10
1.725.696,68
10.313.882,06
10.434.009,61
Certificado de Depósito Bancário
Banco Votorantim S.A.
Banco Unibanco
Banco Bradesco
Banco BBM
Banco Sofisa
ABN Amro Bank
Banco Safra
Banco Fibra
Banco BMC
Banco PINE
Banco Schahin
BIC Banco
224.193.406,60
56.957.456,17
27.492.239,58
21.318.449,71
15.195.376,90
8.103.202,51
20.148.153,18
29.454.438,86
5.065.250,46
5.078.460,20
5.076.782,53
5.078.440,11
5.077.003,23
20.148.153,16
185.431.749,03
185.431.749,03
29.834.169,79
10.848.540,33
18.985.629,46
15.947.426,20
15.947.426,20
13.365.825,86
13.365.825,86
(65.269,28)
19.094,46
(84.363,74)
Banco Santander
Títulos Públicos
Notas Tesouro Nacional
FI-FIFIC
BMG FIDC 5 CRED. CONS.
FIC FIDC CAIXA PACTUAL
Cert. Receb. Imobiliário - CRI
Petrobras Distribuidora
FI-MULTIMERCADOS
META - INSTITUCINOAL FIM
OUTROS
Caixa
Pagar/receber
RENDA VARIÁVEL
Brasil ON
Ambev ON
Ambev PN
Bradesco PN
Bradesco REC
Brasil T PAR N1
Brasil Telec PN
Braskem PNA
Cemig PN
Contax ON EB
Contax PN EB
Copasa ON
116.282.126,90
1.922.400,00
941.120,00
5.254.100,00
5.342.144,44
117.905,05
5.512.282,41
2.648.590,00
2.433.600,00
4.112.864,00
384.082,20
209.288,80
10.646.250,00
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Custeio dos Investimentos
Disponível
Ano
COPASA
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
425.871.525,04
367.588.894,81
64.492.141,90
50.203.439,81
34.898.656,93
26.330.313,79
25.064.301,82
19.433.503,09
(1.139.104,45)
(1.533.858,45)
(377.908,39)
338.975,43
CDI
12.878.113,65
11.318.827,28
1.910.992,16
1.532.175,34
1.030.042,56
802.726,45
125.092,07
91.295,53
(7.503,43)
(5.813,56)
19.717,78
49.980,66
Comentários: A PREVIMINAS registrou rentabilidade 202% superior à meta atuarial
(INPC + 6% aa), acumulando um total de 18,15% (contra 8,98% da meta atuarial). A
Entidade possui três terrenos na carteira de Imóveis, incorporados como forma de dação
COHAB
17.005.573,96
14.816.523,22
2.546.444,00
2.015.996,26
1.372.556,95
1.051.188,67
317.359,56
215.757,44
(12.920,72)
(10.710,47)
26.275,22
47.690,56
COMIG
12.979.709,77
11.624.577,28
1.973.038,04
1.594.227,86
1.063.485,85
831.195,76
530.498,38
365.330,98
(18.300,99)
(12.419,58)
20.362,91
20.716,58
MGS
13.421.067,01
12.157.838,70
2.015.139,84
1.640.338,43
1.086.179,06
855.485,54
832.792,66
642.401,86
(442.405,14)
(342.500,11)
21.086,76
12.426,43
FJP
9.190.644,73
8.160.782,62
1.364.796,14
1.109.666,14
735.637,80
578.212,41
10.543,12
10.664,31
(1.096,56)
(845,68)
14.080,86
47.158,34
MINASCAIXA
154.079.607,48
151.329.674,14
22.974.828,35
20.475.069,28
12.383.645,81
10.692.802,70
2.110.617,39
1.538.120,32
(1.060.777,18)
(822.243,41)
240.277,30
300.971,31
4.109.700,00
7.787.200,00
3.853.500,00
4.284.824,10
25.544.376,00
2.929.200,00
6.756.686,55
3.425.502,40
2.154.772,00
2.118.000,00
6.431.200,00
5.819.186,10
1.531.250,12
12.102,73
Em dezembro de 2006 e 2005 (R$)
DEMONSTRATIVO POR PLANO DE BENEFÍCIO
Segmentos/Outros Itens
Copel ON
Copel PNB
Itaubanco PN
Lojas Americanas ON
Petrobras PN
Telemar N L PNA
Telemar ON
Telemar PN
Telesp PN
Tractebel ON
Usiminas PNA
Vale PNA
Dividendos
FIEE-FATOR
IMA
4.089.710,45
3.487.667,38
586.211,99
455.561,56
315.973,71
239.038,15
81.781,26
(64.281,68)
(57.056,95)
(45.204,70)
6.909,45
13.538,39
PRODEMGE
97.397.785,81
84.451.138,08
14.622.855,78
11.533.407,28
7.881.855,06
6.018.041,01
3.868.265,50
3.255.232,87
(122.143,85)
(84.538,87)
148.341,05
249.458,13
DEOP
374.386,74
395.564,45
55.880,39
41.351,19
30.119,92
27.784,89
(45,94)
(638,58)
(705,96)
(563,79)
576,08
12.428,35
PREVIMINAS
14.831.049,06
11.090.592,87
2.222.685,80
1.758.645,33
1.200.791,63
2.862.472,27
616.144,64
440.281,03
(20.073,05)
(15.874,10)
106.268,43
60.358,29
TOTAL
762.119.173,70
676.422.080,83
114.765.014,39
92.359.878,48
61.998.945,28
50.289.261,64
33.557.350,46
25.927.667,17
(3.276.842,28)
(2.479.818,72)
942.871,27
436.818,65
em pagamento de dívida entre a PREVIMINAS e a patrocinadora Companhia de ção desses terrenos proibida pela Resolução CMN nº 3.121/03, a PREVIMINAS empreDistritos Industriais - CDI (atual Codemig), quais sejam: Distrito Industrial de Itajubá, ende esforços para a respectiva venda. No entanto, trata-se de terrenos industriais, cuja
Distrito Industrial de Pouso Alegre e Distrito Industrial Vale do Jatobá. Com a manuten- comercialização torna-se morosa em virtude de sua natureza e particularidades.