Um Simulador Discreto de um Ambiente de
Negociação Intraday na Bolsa de Valores Baseado
em Sistemas Multi-Agentes.
Diêgo Bispo Conceição
[email protected]
Agenda
•
Introdução
•
SMA e Mercado Financeiro
•
MASSES
•
Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
Dificuldades encontradas
•
Etapas de trabalho
Diêgo Bispo © LES/PUC-Rio
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Introdução
•
O uso de métodos quantitativos;
•
Aumento de fundos de investimentos que utilizam
negociações automatizadas (Automatic Trader).
•
A indústria de fundos, onde sistemas tomam decisões sem
intervenção humana, movimenta bilhões de dólares.
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Introdução
•
Uma estratégia bem elaborada para realizar operações no
mercado financeiro pode resultar em ganhos financeiros
substanciais.
•
Sistemas multi-agentes aplicado em domínio real, bolsa de
valores.
•
MASSES (Multi-Agent System for Stock Exchange
Simulation)
–
•
Apresenta algumas limitações
Oportunidade para criação de um simulador mais robusto.
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SMA e Mercado Financeiro
•
•
Algumas Vantagens de SMA:
–
Automação das Negociações
–
Autonomia para tomada de decisões
–
Pró-atividade
–
Velocidade nas negociações
–
Possibilidade de analisar diversos mercados e ativos ao
mesmo tempo
–
Cálculos robustos
–
Armazenamento de dados passados.
SMA para negociações Interday (dia a dia);
–
•
Competitividade com Traders Humanos
SMA para negociações Intraday (durante o dia).
–
Pode ser usado para escalas humamente impossíves de
serem atingidas.
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MASSES
•
Limitações de dados :
–
Interday
–
Somente: Abertura, Fechamento, Máxima, Mínima
•
Não da suporte a corretagem;
•
Falta de relatórios e gráficos elaborados para avaliação de
desenpenho dos agentes;
•
Dados não confiáveis;
•
–
Como foram feitos os ajustes (implits, dividendos, splits)
do banco?
–
As series estão “embaralhadas” de maneira correta?
Código não disponível a comunidade acadêmica;
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
Um simulador discreto de um ambiente de negociação
intraday na bolsa de valores;
•
Código aberto para comunidade acadêmica.
•
Dados Intraday: Preço, volume, data, hora, min,
microsegundo;
•
Suporte a corretagem;
•
Relatório detalhado das operações feitas pelos agentes.
•
Gráfico de rendimento dos agentes;
•
Gráfico de rendimento de cada ativo;
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
Foco:
–
Estratégias sensíveis a recurso (Tempo de processamento por
exemplo);
–
Quantidade de eventos discretos simulados em um
determinado tempo;
–
Otmização do tempo da simulação.
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
Agentes se cadastram no ambiente (Simulador);
•
A cada rodada cada agente tem no máximo X de tempo
para executar suas estratégias.
•
O agente deve notificar ao ambiente quando terminar o
processamento e aguardar a nova rodada.
–
O ambiente tem o controle de todos os agentes que
concluiram o processamento.
–
O ambiente não precisa esperar o tempo X para executar a
próxima rodada para um determinado agente.
–
Possibilidade de simular um ano de negociações intraday em
minutos.
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
•
•
Pontos Fixos:
–
Horas/dia a serem simuladas: 8
–
Minutos/horas: 60
–
Total min/Dia: 480
Pontos Flexiveis:
–
Periodiciadade (min)
–
Total de Operações por dia
–
Tempo máximo de espera (min)
–
Tempo máximo para simular um dia de Negociação (min)
Tempo Máximo da simulação por dia (min):
–
480/Perioticidade * Tempo Maximo de espera
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
• Periodicidade é inversamente proporcional ao tempo de
simulação.
Hora/dia min/hora min/dia Perioticidade
operacoes/dia
Max espera Max Simulacao
8
60
480
5
96
2
192
8
60
480
10
48
2
96
8
60
480
15
32
2
64
8
60
480
20
24
2
48
8
60
480
25
19,2
2
38,4
8
60
480
30
16
2
32
8
60
480
60
8
2
16
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
• Tempo maximo de espera eh diretamente proporcional ao tempo de
simulacao.
Hora/dia min/hora min/dia Perioticidade operacoes/dia
Max espera Max Simulacao
8
60
480
15
32
1
32
8
60
480
15
32
2
64
8
60
480
15
32
3
96
8
60
480
15
32
4
128
8
60
480
16
30
5
150
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Proposta de trabalho – Simulador Intraday
•
Estrutura do Simulador
Configuração
Central
Agentes Investidores
Agentes Corretores
Gráfico e Relatórios
Agentes Gráficos
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Dificuldades encontradas
•
Banco Intraday Ajustado;
•
Dificuldades com querys Sql;
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Etapas
•
Desenvolver um simulador Interday;
•
Testes com os agentes da competicao;
•
Artigo???
•
Adapitar o simulador para o Intraday;
•
Teste com agentes
•
–
Adaptar os agentes da competicão para o intraday;
–
Criar novos agentes com técnicas de machine learning (Em
adamento).
Artigo???
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Perguntas?
Sugestoes?
Diêgo Bispo Conceição
[email protected]